Chiến lược theo dõi đảo ngược Renko
ChaoZhang
Tổng quan về chiến lược
Chiến lược theo dõi đảo ngược Renko là một chiến lược ngắn hạn sử dụng đồ thị Renko để đánh giá sự đảo ngược của thị trường. Nó bắt kịp cơ hội đảo ngược ngắn hạn bằng cách theo dõi sự thay đổi màu sắc của Renko lân cận.
Nguyên tắc chiến lược
Không sửa Renko bằng cách sử dụng truyền thống.
Theo dõi sự thay đổi màu sắc của hai chiếc Renko lân cận.
Renko hiện tại có cùng màu với Renko trước đó, và khi Renko hiện tại bị đảo ngược màu, nó sẽ tạo ra tín hiệu.
Một người đàn ông có thể thấy một người đàn ông khác, nhưng anh ta không thể nhìn thấy một người đàn ông khác.
Tín hiệu giảm giá: sau hai ngày giảm giá, sẽ có một ngày giảm giá.
Bạn có thể chọn giá thị trường hoặc giá dừng lỗ.
Cài đặt điểm dừng dừng là một số nhân của Renko.
Trọng tâm của chiến lược này là nắm bắt cơ hội hồi phục ngắn hạn gây ra bởi sự đảo ngược màu Renko.
Kích thước Renko và hệ số Stop Loss có thể được điều chỉnh để tối ưu hóa hiệu quả chiến lược.
Lợi thế chiến lược
Renko trực tiếp hiển thị thông tin đảo ngược
Quy tắc đơn giản, rõ ràng và dễ sử dụng
Tương đối cơ hội
Renko có thể thay đổi kích thước một cách linh hoạt
Kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt
Cảnh báo rủi ro
Cần một số lượng Renko liên tục để tạo ra tín hiệu
Kích thước của Renko ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận và rút tiền
Không biết xu hướng này sẽ kéo dài bao lâu
Có thể xảy ra tình trạng dừng liên tục
Tóm tắt
Chiến lược theo dõi đảo ngược của Renko sử dụng các chỉ số kỹ thuật truyền thống một cách sáng tạo để đánh giá cơ hội đảo ngược ngắn hạn bằng cách thay đổi màu sắc của Renko trực tiếp. Chiến lược này đơn giản và thực tế, có thể nhận được lợi nhuận ổn định bằng cách điều chỉnh tham số, đáng để sử dụng sau khi kiểm tra lại và tối ưu hóa thực tế.
/*backtest
start: 2023-09-07 00:00:00
end: 2023-09-08 18:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//Simple Renko strategy, very profitable. Thanks to vacalo69 for the idea.
//Rules when the strategy opens order at market as follows:
//- Buy when previous brick (-1) was bearish and previous brick (-2) was bearish too and actual brick close is bullish
//- Sell when previous brick (-1) was bullish and previous brick (-2) was bullish too and actual brick close is bearish
//Rules when the strategy send stop order are the same but this time a stop buy or stop sell is placed (better overall results).
//Note that strategy open an order only after that condition is met, at the beginning of next candle, so the actual close is not the actual price.
//Only input is the brick size multiplier for stop loss and take profit: SL and TP are placed at (brick size)x(multiplier) Or put it very high if you want startegy to close order on opposite signal.
//Adjust brick size considering:
//- Strategy works well if there are three or more consecutive bricks of same "color"
//- Expected Profit
//- Drawdown
//- Time on trade
//
//Study with alerts, MT4 expert advisor and jforex automatic strategy are available at request.
//
strategy("Renko Strategy Open_Close", overlay=true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,default_qty_value=100,currency=currency.USD)
//INPUTS
Multiplier=input(1,minval=0, title='Brick size multiplier: use high value to avoid SL and TP')
UseStopOrders=input(true,title='Use stop orders instead of market orders')
//CALCULATIONS
BrickSize=abs(open[1]-close[1])
targetProfit = 0
targetSL = 0
//STRATEGY CONDITIONS
longCondition = open[1]>close[1] and close>open and open[1]<open[2]
shortCondition = open[1]<close[1] and close<open and open[1]>open[2]
//STRATEGY
if (longCondition and not UseStopOrders)
strategy.entry("LongBrick", strategy.long)
targetProfit=close+BrickSize*Multiplier
targetSL=close-BrickSize
strategy.exit("CloseLong","LongBrick", limit=targetProfit, stop=targetSL)
if (shortCondition and not UseStopOrders)
strategy.entry("ShortBrick", strategy.short)
targetProfit = close-BrickSize*Multiplier
targetSL = close+BrickSize
strategy.exit("CloseShort","ShortBrick", limit=targetProfit, stop=targetSL)
if (longCondition and UseStopOrders)
strategy.entry("LongBrick_Stop", strategy.long, stop=open[2])
targetProfit=close+BrickSize*Multiplier
targetSL=close-BrickSize
strategy.exit("CloseLong","LongBrick_Stop", limit=targetProfit, stop=targetSL)
if (shortCondition and UseStopOrders)
strategy.entry("ShortBrick_Stop", strategy.short, stop=open[2])
targetProfit = close-BrickSize*Multiplier
targetSL = close+BrickSize
strategy.exit("CloseShort","ShortBrick_Stop", limit=targetProfit, stop=targetSL)