ChaoZhang
概述
本策略是一个基于K线蜡烛图吸收形态的双向交易系统。该策略通过分析相邻K线的方向性、振幅和成交量的关系,识别市场中具有吸收特征的形态,并在符合条件时进行相应方向的交易。策略采用百分比资金管理方式,具有完整的开平仓逻辑。
策略原理
策略的核心逻辑基于三个关键条件: 1. 相邻K线方向相反:通过比较开盘价和收盘价判断K线方向,要求两根相邻K线呈现相反走势。 2. 振幅关系分析:计算并比较两根K线的价格振幅(收盘价与开盘价之差的绝对值),要求后一根K线的振幅大于前一根。 3. 成交量特征:要求第一根K线的成交量大于第二根K线,同时第二根K线的成交量要小于之前的成交量。
当这三个条件同时满足时,策略会根据最新K线的方向确定交易方向:如果是阳线则做多,阴线则做空。策略使用全仓位进行交易,并通过状态变量追踪持仓情况。
策略优势
- 多维度分析:结合价格形态、振幅和成交量三个维度进行分析,提高信号可靠性。
- 双向交易:可以捕捉市场双向机会,充分利用市场波动。
- 风险管理完善:使用百分比资金管理,并可以灵活设置止损止盈条件。
- 可视化支持:提供交易信号的图形化展示,便于分析和优化。
- 状态管理清晰:通过状态变量精确控制持仓,避免重复开仓。
策略风险
- 假突破风险:在震荡市场中可能出现虚假吸收形态,导致错误信号。
- 滑点影响:在市场波动剧烈时可能面临较大滑点,影响实际交易效果。
- 资金管理风险:全仓位交易方式可能带来较大风险敞口。
- 信号滞后性:基于K线收盘后才能确认信号,可能错过最佳入场时机。
策略优化方向
- 引入趋势过滤:建议添加均线或趋势指标作为方向过滤,提高信号质量。
- 优化资金管理:可以根据市场波动度动态调整仓位大小。
- 完善止损机制:建议结合ATR指标设置动态止损,提高风险控制能力。
- 增加时间过滤:可以添加交易时间段过滤,避开低效率时段。
- 优化信号确认:可以增加成交量指标或其他技术指标作为辅助确认。
总结
该策略通过对K线形态、振幅和成交量的多维分析,构建了一个完整的交易系统。虽然存在一定的风险,但通过建议的优化方向,可以进一步提升策略的稳定性和可靠性。策略的核心优势在于其多维度分析方法和完善的状态管理机制,适合在波动较大的市场环境中应用。
策略源码
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-10 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Candle Absorption Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// Условия индикатора
// 1. Две соседних свечи должны быть разнонаправленными
condition1 = (close[1] > open[1] and close < open) or (close[1] < open[1] and close > open)
// 2. Дельта по цене открытия/закрытия у первой свечи меньше, чем у следующей
delta1 = math.abs(close[1] - open[1])
delta2 = math.abs(close - open)
condition2 = delta1 < delta2
// 3. Объем первой свечи должен быть больше, а последней меньше
condition3 = volume[1] > volume and volume < volume[2]
// Проверяем выполнение всех условий
all_conditions = condition1 and condition2 and condition3
// Определяем направление для входа
is_bullish = close > open // Зеленая свеча больше (бычье поглощение)
is_bearish = close < open // Красная свеча больше (медвежье поглощение)
// Переменные для отслеживания состояния позиции
var float entryPrice = na
var bool isLong = false
var bool isShort = false
// Логика генерации сигналов
buySignal = all_conditions and is_bullish and not isLong
sellSignal = all_conditions and is_bearish and not isShort
// Обработка лонгового входа
if (buySignal)
isLong := true
isShort := false
entryPrice := close
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Обработка шортового входа
if (sellSignal)
isLong := false
isShort := true
entryPrice := close
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Визуализация точек поглощения
// if all_conditions
// label.new(bar_index, high, "✔", color=is_bullish ? color.green : color.red, textcolor=color.white, style=label.style_circle, size=size.small)
// Логика сброса состояния при закрытии позиции
if (strategy.position_size == 0)
isLong := false
isShort := false
entryPrice := na
// Дополнительно: можно добавить стоп-лосс и тейк-профит (пример ниже)
// strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long", stop=low - atr(14), limit=high + atr(14))
// strategy.exit("Exit Short", from_entry="Short", stop=high + atr(14), limit=low - atr(14))
相关推荐