本策略是一个基于K线蜡烛图吸收形态的双向交易系统。该策略通过分析相邻K线的方向性、振幅和成交量的关系,识别市场中具有吸收特征的形态,并在符合条件时进行相应方向的交易。策略采用百分比资金管理方式,具有完整的开平仓逻辑。
策略的核心逻辑基于三个关键条件: 1. 相邻K线方向相反:通过比较开盘价和收盘价判断K线方向,要求两根相邻K线呈现相反走势。 2. 振幅关系分析:计算并比较两根K线的价格振幅(收盘价与开盘价之差的绝对值),要求后一根K线的振幅大于前一根。 3. 成交量特征:要求第一根K线的成交量大于第二根K线,同时第二根K线的成交量要小于之前的成交量。
当这三个条件同时满足时,策略会根据最新K线的方向确定交易方向:如果是阳线则做多,阴线则做空。策略使用全仓位进行交易,并通过状态变量追踪持仓情况。
该策略通过对K线形态、振幅和成交量的多维分析,构建了一个完整的交易系统。虽然存在一定的风险,但通过建议的优化方向,可以进一步提升策略的稳定性和可靠性。策略的核心优势在于其多维度分析方法和完善的状态管理机制,适合在波动较大的市场环境中应用。
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-10 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Candle Absorption Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// Условия индикатора
// 1. Две соседних свечи должны быть разнонаправленными
condition1 = (close[1] > open[1] and close < open) or (close[1] < open[1] and close > open)
// 2. Дельта по цене открытия/закрытия у первой свечи меньше, чем у следующей
delta1 = math.abs(close[1] - open[1])
delta2 = math.abs(close - open)
condition2 = delta1 < delta2
// 3. Объем первой свечи должен быть больше, а последней меньше
condition3 = volume[1] > volume and volume < volume[2]
// Проверяем выполнение всех условий
all_conditions = condition1 and condition2 and condition3
// Определяем направление для входа
is_bullish = close > open // Зеленая свеча больше (бычье поглощение)
is_bearish = close < open // Красная свеча больше (медвежье поглощение)
// Переменные для отслеживания состояния позиции
var float entryPrice = na
var bool isLong = false
var bool isShort = false
// Логика генерации сигналов
buySignal = all_conditions and is_bullish and not isLong
sellSignal = all_conditions and is_bearish and not isShort
// Обработка лонгового входа
if (buySignal)
isLong := true
isShort := false
entryPrice := close
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Обработка шортового входа
if (sellSignal)
isLong := false
isShort := true
entryPrice := close
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Визуализация точек поглощения
// if all_conditions
// label.new(bar_index, high, "✔", color=is_bullish ? color.green : color.red, textcolor=color.white, style=label.style_circle, size=size.small)
// Логика сброса состояния при закрытии позиции
if (strategy.position_size == 0)
isLong := false
isShort := false
entryPrice := na
// Дополнительно: можно добавить стоп-лосс и тейк-профит (пример ниже)
// strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long", stop=low - atr(14), limit=high + atr(14))
// strategy.exit("Exit Short", from_entry="Short", stop=high + atr(14), limit=low - atr(14))