该策略是一个结合了多周期均线和成交量加权平均价格(VWAP)的趋势跟踪系统。策略通过9周期、50周期和200周期三条简单移动平均线(SMA)的交叉来识别趋势方向,并结合VWAP作为价格强度确认指标,实现多维度的交易信号确认机制。该策略既适用于日内交易(1分钟图表),也适用于短线交易(1小时图表)。
策略的核心逻辑建立在以下几个关键要素上: 1. 利用SMA9与SMA50的交叉来触发交易信号 2. 使用SMA200作为长期趋势过滤器 3. 结合VWAP进行价格强度确认
多头入场条件需同时满足: - SMA9向上穿越SMA50 - SMA200低于SMA50(确认上升趋势) - 收盘价高于VWAP(确认价格强度)
空头入场条件需同时满足: - SMA9向下穿越SMA50 - SMA200高于SMA50(确认下降趋势) - 收盘价低于VWAP(确认价格弱势)
风险控制建议: - 建议结合其他技术指标进行交易确认 - 设置适当的止损位置 - 根据不同市场周期调整参数 - 控制每次交易的资金比例
这是一个结合了多周期均线和VWAP的完整交易系统,通过多重确认机制提供了较为可靠的交易信号。策略的优势在于逻辑清晰、易于执行,同时具有良好的风险控制能力。虽然存在一定的滞后性和参数敏感性风险,但通过建议的优化方向可以进一步提升策略的稳定性和适应性。该策略适合作为一个基础框架,交易者可以根据自己的交易风格和市场环境进行个性化调整。
/*backtest
start: 2024-12-06 00:00:00
end: 2025-01-05 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("SMA Crossover Strategy with VWAP", overlay=true)
// Input lengths for SMAs
sma9Length = 9
sma50Length = 50
sma200Length = 200
// Calculate SMAs
sma9 = ta.sma(close, sma9Length) // 9-period SMA
sma50 = ta.sma(close, sma50Length) // 50-period SMA
sma200 = ta.sma(close, sma200Length) // 200-period SMA
// Calculate VWAP
vwapValue = ta.vwap(close)
// Long entry condition: SMA 9 crosses above SMA 50 and SMA 200 is less than SMA 50, and close is above VWAP
longCondition = ta.crossover(sma9, sma50) and (sma200 < sma50) and (close > vwapValue)
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Exit condition for long: SMA 9 crosses below SMA 50
longExitCondition = ta.crossunder(sma9, sma50)
if (longExitCondition)
strategy.close("Long")
// Short entry condition: SMA 9 crosses below SMA 50 and SMA 200 is greater than SMA 50, and close is below VWAP
shortCondition = ta.crossunder(sma9, sma50) and (sma200 > sma50) and (close < vwapValue)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Exit condition for short: SMA 9 crosses above SMA 50
shortExitCondition = ta.crossover(sma9, sma50)
if (shortExitCondition)
strategy.close("Short")
// Plotting the indicators on the chart
plot(sma9, color=color.blue, title="SMA 9")
plot(sma50, color=color.orange, title="SMA 50")
plot(sma200, color=color.red, title="SMA 200")
plot(vwapValue, color=color.green, title="VWAP")