ChaoZhang
概述
本策略是一个结合了趋向指标(DMI)和平均真实波幅(ATR)的趋势跟踪系统。策略核心是通过DI+和DI-指标来识别市场趨势方向和强度,并利用ATR动态调整止盈止损位置。通过引入趋势过滤均线作为辅助确认,进一步提高了交易信号的可靠性。策略设计充分考虑了市场波动性,具有良好的适应性。
策略原理
策略运作基于以下核心机制: 1. 使用DI+和DI-指标衡量趋势方向和强度。当DI+高于DI-且差值超过阈值时,表明上升趋势成立;反之则确认下降趋势。 2. 引入趋势过滤均线(SMA)作为趋势确认工具。只有当价格与均线位置相互印证时才会触发信号。 3. 利用ATR指标动态计算止损和止盈位置,确保风险管理能够适应不同的市场环境。 4. 在交易执行时严格遵循时间限制,避免过于频繁的交易。
策略优势
- 动态调整能力强 - 通过ATR实现对市场波动的自适应。
- 风险控制完善 - 设置了基于波动率的动态止损止盈机制。
- 信号可靠性高 - 通过多重指标交叉验证,降低虚假信号。
- 参数灵活可调 - 策略参数可根据不同市场特征进行优化。
- 执行逻辑清晰 - 入场出场条件明确,便于实盘操作。
策略风险
震荡市场风险 - 在区间震荡行情中可能产生连续止损。 建议:增加震荡指标过滤或调整参数门槛。
滑点风险 - 在波动剧烈时可能面临较大滑点。 建议:适当放宽止损位置,预留滑点空间。
假突破风险 - 可能在趋势转折点出现误判。 建议:结合成交量等指标进行信号确认。
参数敏感性 - 不同参数组合的表现差异较大。 建议:通过回测寻找稳定性强的参数区间。
策略优化方向
信号优化 - 可引入ADX指标评估趋势强度,或增加成交量确认机制。
仓位管理 - 可基于趋势强度动态调整持仓规模,实现更精细的风险控制。
时间架构 - 可考虑多时间周期分析,增强信号可靠性。
市场适应性 - 可根据不同品种特征,开发自适应参数调整机制。
总结
该策略通过结合趋向指标和波动率指标,实现了对趋势的动态跟踪和风险控制。策略设计注重实用性和可操作性,具有较强的市场适应能力。通过参数优化和信号改进,策略还有进一步提升的空间。建议投资者在实际应用时需要充分测试,并根据具体市场特征进行针对性调整。
策略源码
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("使用 DI+ 和 DI- 的策略 (最終完整修正且含圖表止損止盈線)", overlay=true)
// 輸入參數
diLength = input.int(title="DI 長度", defval=14)
adxSmoothing = input.int(title="ADX Smoothing", defval=14)
trendFilterLength = input.int(title="趨勢過濾均線長度", defval=20)
strengthThreshold = input.int(title="趨勢強度門檻值", defval=20)
atrLength = input.int(title="ATR 長度", defval=14)
atrMultiplierStop = input.float(title="ATR 停損倍數", defval=1.5)
atrMultiplierTakeProfit = input.float(title="ATR 止盈倍數", defval=2.5)
// 計算 DI+ 和 DI-
[diPlus, diMinus, _] = ta.dmi(diLength, adxSmoothing)
// 計算趨勢過濾均線
trendFilterMA = ta.sma(close, trendFilterLength)
// 判斷趨勢方向和強度
strongUpTrend = diPlus > diMinus + strengthThreshold and close > trendFilterMA
strongDownTrend = diMinus > diPlus + strengthThreshold and close < trendFilterMA
// 計算 ATR
atr = ta.atr(atrLength)
// 追蹤止損止盈價格 (使用 var 宣告，只在進場時更新)
var float longStopPrice = na
var float longTakeProfitPrice = na
var float shortStopPrice = na
var float shortTakeProfitPrice = na
// 進場邏輯
longCondition = strongUpTrend
shortCondition = strongDownTrend
if (longCondition)
strategy.entry("多單", strategy.long)
longStopPrice := close - atr * atrMultiplierStop // 進場時計算並更新止損價
longTakeProfitPrice := close + atr * atrMultiplierTakeProfit // 進場時計算並更新止盈價
if (shortCondition)
strategy.entry("空單", strategy.short)
shortStopPrice := close + atr * atrMultiplierStop // 進場時計算並更新止損價
shortTakeProfitPrice := close - atr * atrMultiplierTakeProfit // 進場時計算並更新止盈價
// 出場邏輯 (使用 time 限制和 ATR)
inLongPosition = strategy.position_size > 0
inShortPosition = strategy.position_size < 0
lastEntryTime = strategy.opentrades.entry_bar_index(strategy.opentrades - 1)
if (inLongPosition and time > lastEntryTime)
strategy.exit("多單出場", "多單", stop=longStopPrice, limit=longTakeProfitPrice)
if (inShortPosition and time > lastEntryTime)
strategy.exit("空單出場", "空單", stop=shortStopPrice, limit=shortTakeProfitPrice)
// 繪製 DI+、DI- 和趨勢過濾均線
plot(diPlus, color=color.green, title="DI+")
plot(diMinus, color=color.red, title="DI-")
plot(trendFilterMA, color=color.blue, title="趨勢過濾均線")
// 繪製止損止盈線 (使用 plot 函數繪製)
plot(strategy.position_size > 0 ? longStopPrice : na, color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=2, title="多單停損")
plot(strategy.position_size > 0 ? longTakeProfitPrice : na, color=color.green, style=plot.style_linebr, linewidth=2, title="多單止盈")
plot(strategy.position_size < 0 ? shortStopPrice : na, color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=2, title="空單停損")
plot(strategy.position_size < 0 ? shortTakeProfitPrice : na, color=color.green, style=plot.style_linebr, linewidth=2, title="空單止盈")
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