ChaoZhang
概述
本策略是一个结合了均线(SMA)、布林带(BB)和K线形态的趋势跟踪交易系统。该策略主要通过识别吞没形态作为交易信号,并结合200日均线和布林带中轨作为趋势确认指标,使用1:2的风险收益比来控制风险。
策略原理
策略的核心逻辑是通过多重技术指标的配合来确认交易信号。具体来说: 1. 使用200日均线来确定总体趋势方向 2. 使用布林带中轨作为次级趋势确认 3. 通过吞没形态寻找具体入场时机 4. 采用固定的1:2风险收益比设置止损和获利目标
当价格在200日均线和布林带中轨上方出现看涨吞没形态时,系统开立多头仓位。相应地,当价格在200日均线和布林带中轨下方出现看跌吞没形态时,系统开立空头仓位。
策略优势
- 多重技术指标的配合提高了交易信号的可靠性
- 使用经典的趋势跟踪指标,便于理解和使用
- 固定的风险收益比有利于长期稳定获利
- 明确的入场和出场规则,减少主观判断
- 结合了趋势和动量分析,提高了交易成功率
策略风险
- 在震荡市场中可能产生频繁的假信号
- 均线和布林带都是滞后指标,可能错过一些交易机会
- 固定的风险收益比可能不适合所有市场环境
- 在快速波动的市场中止损位可能较宽
- 需要较大的样本量才能体现策略优势
策略优化方向
- 可以考虑根据市场波动率动态调整风险收益比
- 增加成交量指标作为辅助确认
- 可以添加其他技术指标来过滤假信号
- 考虑根据不同时间周期的信号协同来优化入场时机
- 可以引入自适应的指标参数来提高策略适应性
总结
这是一个结构完整、逻辑清晰的趋势跟踪策略。通过均线、布林带和吞没形态的组合使用,既保证了交易信号的可靠性,又提供了明确的风险控制方法。虽然存在一定的滞后性,但整体而言是一个可操作性强、风险可控的交易系统。
策略源码
/*backtest
start: 2025-01-08 00:00:00
end: 2025-02-07 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ardhankurniawan
//@version=5
//@version=5
strategy("Engulfing Candles Strategy with Risk-Reward 1:2 by ardhankurniawan", overlay = true)
// Menyimpan harga pembukaan dan penutupan dari candle sebelumnya dan saat ini
openBarPrevious = open[1]
closeBarPrevious = close[1]
openBarCurrent = open
closeBarCurrent = close
// Menghitung SMA 200
sma200 = ta.sma(close, 200)
// Menghitung Bollinger Bands (BB) dengan periode 14 dan standar deviasi 2
length = 14
src = close
mult = 2.0
basis = ta.sma(src, length) // Mid Bollinger Band (SMA)
dev = mult * ta.stdev(src, length) // Standard deviation
upperBB = basis + dev
lowerBB = basis - dev
midBB = basis // Mid Bollinger Band adalah SMA
// Kondisi Bullish Engulfing: harga pembukaan saat ini lebih rendah dari harga penutupan sebelumnya,
// harga pembukaan saat ini lebih rendah dari harga pembukaan sebelumnya, dan harga penutupan saat ini lebih tinggi dari harga pembukaan sebelumnya.
bullishEngulfing = (openBarCurrent <= closeBarPrevious) and (openBarCurrent < openBarPrevious) and (closeBarCurrent > openBarPrevious)
// Kondisi Bearish Engulfing: harga pembukaan saat ini lebih tinggi dari harga penutupan sebelumnya,
// harga pembukaan saat ini lebih tinggi dari harga pembukaan sebelumnya, dan harga penutupan saat ini lebih rendah dari harga pembukaan sebelumnya.
bearishEngulfing = (openBarCurrent >= closeBarPrevious) and (openBarCurrent > openBarPrevious) and (closeBarCurrent < openBarPrevious)
// Kondisi untuk membeli (buy) hanya jika Bullish Engulfing terjadi di atas SMA 200 dan Mid Bollinger Band
buyCondition = bullishEngulfing and close > sma200 and close > midBB
// Kondisi untuk menjual (sell) hanya jika Bearish Engulfing terjadi di bawah SMA 200 dan Mid Bollinger Band
sellCondition = bearishEngulfing and close < sma200 and close < midBB
// Menghitung Stop Loss dan Take Profit dengan Risk-Reward Ratio 1:2
longSL = low // SL di low candle bullish engulfing (prev low)
longRR = (close - low) * 2 // TP dengan Risk-Reward 1:2
longTP = close + longRR // TP untuk posisi long
shortSL = high // SL di high candle bearish engulfing (prev high)
shortRR = (high - close) * 2 // TP dengan Risk-Reward 1:2
shortTP = close - shortRR // TP untuk posisi short
// Strategi Buy ketika kondisi beli terpenuhi dengan SL dan TP
if buyCondition
strategy.entry("Buy", strategy.long) // Perintah beli ketika Bullish Engulfing terjadi di atas SMA 200 dan Mid Bollinger Band
strategy.exit("Sell Exit", from_entry = "Buy", stop = longSL, limit = longTP) // SL dan TP untuk posisi long
// Strategi Sell ketika kondisi jual terpenuhi dengan SL dan TP
if sellCondition
strategy.entry("Sell", strategy.short) // Perintah jual ketika Bearish Engulfing terjadi di bawah SMA 200 dan Mid Bollinger Band
strategy.exit("Buy Exit", from_entry = "Sell", stop = shortSL, limit = shortTP) // SL dan TP untuk posisi short
// Menambahkan kondisi untuk keluar dari posisi
if sellCondition
strategy.close("Buy") // Menutup posisi beli jika Bearish Engulfing terjadi di bawah SMA 200 dan Mid Bollinger Band
if buyCondition
strategy.close("Sell") // Menutup posisi jual jika Bullish Engulfing terjadi di atas SMA 200 dan Mid Bollinger Band
// Plotting SMA 200 dan Bollinger Bands
plot(sma200, color = color.blue, linewidth = 2, title = "SMA 200")
plot(upperBB, color = color.green, linewidth = 1, title = "Upper BB")
plot(lowerBB, color = color.red, linewidth = 1, title = "Lower BB")
plot(midBB, color = color.orange, linewidth = 2, title = "Mid BB")
// Alert condition
alertcondition(buyCondition, title = "Bullish Engulfing Above SMA 200 and Mid BB", message = "[CurrencyPair] [TimeFrame], Bullish Engulfing above SMA 200 and Mid Bollinger Band")
alertcondition(sellCondition, title = "Bearish Engulfing Below SMA 200 and Mid BB", message = "[CurrencyPair] [TimeFrame], Bearish Engulfing below SMA 200 and Mid Bollinger Band")
相关推荐
- 多周期布林带趋势突破策略结合波动率风控模型
- 高胜率趋势均值回归交易策略
- 基于移动平均交叉的风险收益比优化策略
- 自适应布林带趋势跟踪策略与多层风险管理系统
- 动态布林带结合PSAR指标的高级量化交易策略
- 多级布林带回归交易策略
- 动态均线与布林带交叉策略结合固定止损优化模型
- 多重移动平均线与布林带交叉期权量化交易策略
- 布林带与斐波那契日内趋势追踪策略
- 基于布林带和RSI的多维度动态突破交易系统
更多内容
- 动态成交量辅助唐奇安通道趋势突破策略
- 三均线交叉趋势跟踪策略结合RSI和成交量确认系统
- 多指标趋势背离量化交易策略
- 增强型布林带动态止盈止损量化交易策略
- 多重目标移动均线交叉趋势跟踪策略
- 动态趋势跟踪型双均线交叉交易策略
- 多指标趋势动量交叉策略:EMA双均线与MACD、RSI协同信号系统
- 多维度趋势跟踪与波动率自适应止损策略
- 基于云层突破的双均线动量策略
- 高级多重趋势确认的EMA供需区域动态套利策略
- 多时间周期枢轴反转策略与百分比动态止盈止损系统
- 多重移动平均线和指标交叉的趋势跟踪量化交易系统
- 高频波动突破趋势跟踪策略
- 基于对数加权移动平均交叉信号的量化交易策略
- 动量自适应高斯通道多周期策略
- 量化动量交易VWAP-MACD双指标趋势跟踪策略
- 双指标动量趋势量化策略系统
- 多维度趋势判断与ATR动态止盈止损策略
- 自适应布林带趋势反转量化交易策略
- 高级多指标趋势确认交易策略