基于波浪趋势动量突破的自适应多周期交易策略

Trend EMA SMA HLC3 WT OB/OS

创建日期: 2025-02-18 13:52:37 最后修改: 2025-02-18 13:52:37

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ChaoZhang

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基于波浪趋势动量突破的自适应多周期交易策略

概述

该策略是一个基于波浪趋势指标(WaveTrend)的动量交易系统,通过计算价格的动量变化来识别市场的超买超卖状态,并在关键价格水平突破时产生交易信号。策略使用了双重平滑处理的动量曲线(WT1和WT2)来过滤市场噪音,提高信号的可靠性。

策略原理

策略的核心是通过以下步骤构建波浪趋势指标: 1. 使用HLC3价格作为基准,计算n1周期的指数移动平均(EMA)作为价格中枢 2. 计算价格与中枢的偏离度,并使用0.015作为标准化因子 3. 对偏离度进行n2周期的EMA平滑,得到主要趋势线WT1 4. 对WT1进行4周期的简单移动平均(SMA)平滑,得到信号线WT2 5. 在超买(60)和超卖(-60)水平处设置交易触发点当WT1在超卖区域向上穿越WT2时,产生做多信号;当WT1在超买区域向下穿越WT2时,产生做空信号。

策略优势

信号生成机制稳健,通过双重平滑和超买超卖过滤显著减少虚假信号
参数可调性强,交易者可以根据不同市场特征调整通道长度和均线周期
结合了趋势跟踪和动量反转的优势,既能捕捉大趋势,又能在极端位置进行反转交易
可视化效果出色,交易者可以直观理解市场状态和潜在交易机会

策略风险

在震荡市场中可能产生频繁的交易信号,增加交易成本
固定的超买超卖阈值可能不适用于所有市场环境
双重平滑处理可能导致信号滞后,在快速行情中错过最佳入场点
需要合理设置止损以控制风险,策略本身没有集成完整的风险管理机制

策略优化方向

引入自适应的超买超卖阈值,根据市场波动率动态调整
增加成交量确认机制,提高信号的可靠性
集成趋势强度过滤器,在强趋势中减少反转交易
添加时间过滤器,避免在市场波动性较低的时段交易
开发完整的仓位管理系统,根据信号强度动态调整持仓规模

总结

这是一个设计合理的趋势动量交易策略,通过波浪趋势指标有效捕捉市场的反转机会。策略的核心优势在于其稳健的信号生成机制和良好的可调性。通过建议的优化方向,可以进一步提升策略的稳定性和盈利能力。对于寻求中长期交易机会的投资者来说,这是一个值得考虑的交易系统。

策略源码

/*backtest
start: 2024-02-19 00:00:00
end: 2025-02-16 08:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=6
strategy(title="WaveTrend [LazyBear] Strategy", shorttitle="WT_LB_Strategy", overlay=true)

// Pôvodné vstupné parametre
n1       = input.int(10,  title="Channel Length")
n2       = input.int(21,  title="Average Length")
obLevel1 = input.int(60,  title="Over Bought Level 1")
obLevel2 = input.int(53,  title="Over Bought Level 2")
osLevel1 = input.int(-60, title="Over Sold Level 1")
osLevel2 = input.int(-53, title="Over Sold Level 2")

// Výpočet WaveTrendu
ap   = hlc3
esa  = ta.ema(ap, n1)
d    = ta.ema(math.abs(ap - esa), n1)
ci   = (ap - esa) / (0.015 * d)
tci  = ta.ema(ci, n2)

// Vyhladené krivky
wt1  = tci
wt2  = ta.sma(wt1, 4)

// Plotovanie nulovej línie a OB/OS úrevní
plot(0,         color=color.gray, linewidth=1)
plot(obLevel1,  color=color.red)
plot(osLevel1,  color=color.green)
plot(obLevel2,  color=color.red)
plot(osLevel2,  color=color.green)

// Plot WaveTrendu
plot(wt1, color=color.green, title="WT1")
plot(wt2, color=color.red,   title="WT2")
plot(wt1 - wt2, color=color.blue, style=plot.style_area, title="WT Fill")

//------------------------------------------------------
// STRATEGY LOGIC (ukážková)
//------------------------------------------------------
if ta.crossover(wt1, wt2) and wt1 <= osLevel1
    strategy.close("Short")
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if ta.crossunder(wt1, wt2) and wt1 >= obLevel1
    strategy.close("Long")
    strategy.entry("Short", strategy.short)

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