[TOC]

引言：币圈的轮动游戏

加密货币市场每天都在上演不同的故事。今天比特币领涨，明天以太坊接棒，后天可能连冷门币ZEC都能翻红。各个币种轮番上涨或下跌，热点切换之快让人目不暇接。对于机构来说，他们有专业团队24小时盯盘、有内幕消息提前布局；但对于散户而言，这种应接不暇的轮动行情往往意味着：要么踏空，要么追高被套。

传统的轮动策略在金融领域其实很经典——机构用它做行业轮动、资产轮动，效果都不错。但问题是，传统轮动需要你有宏观眼光，要判断哪个板块会起来、什么时候该切换。对于没有内幕消息、反应又慢半拍的散户来说，基本就是靠感觉，成功率可想而知。那么，如果让AI来做这件事呢？它可以24小时不间断地监控技术指标、抓取新闻、分析持仓，也不会因为情绪波动做出冲动决策。今天，我就用发明者量化平台的工作流来实现这样一套AI轮动系统，并把完整的实现逻辑分享给大家。

系统架构：三层决策机制

这套AI轮动系统的核心设计理念是：让技术指标做筛选，让新闻分析做验证，让AI做最后把关。整个系统分为三个核心模块：

1. 技术筛选层：多周期均线综合评分

系统首先从高流动性币种中（按24小时交易量排序），通过多周期均线体系给每个币种打分。这个评分系统包含三个维度：

均线排列形态（arrangementScore：-4到+4） - 计算四条不同周期均线（短期、中短期、中长期、长期）的相对位置 - 完美多头排列（短>中短>中长>长）得分+4 - 完美空头排列得分-4 - 其他情况根据排列完整度赋予中间分值

均线扩散间距（gapScore） - 衡量均线之间的距离是扩大还是收窄 - 正值代表向上扩散（多头趋势加速） - 负值代表向下扩散（空头趋势加速）

均线时序变化（timeSeriesScore：-4到+4） - 统计四条均线有几条在上升、几条在下降 - 全部上升得分+4，全部下降得分-4

最终综合得分计算公式：

\[ \text{score} = \text{扩散间距} \times \text{排列形态得分} \times \text{时序变化得分} \]

这个公式的妙处在于：只有三个指标同时共振时，得分才会显著。如果均线排列很好但扩散间距在收窄，说明趋势在减弱，得分就不会太高。

1. 多周期设计

var s = exchange.GetRecords(processedSymbol, wheelPeriod / 4);   // 短期
var ms = exchange.GetRecords(processedSymbol, wheelPeriod / 2);  // 中短期
var ml = exchange.GetRecords(processedSymbol, wheelPeriod * 2);  // 中长期
var ls = exchange.GetRecords(processedSymbol, wheelPeriod * 4);  // 长期

如果wheelPeriod=60分钟，则实际周期为：15分钟、30分钟、120分钟、240分钟，覆盖短中长期趋势。

2. 排列形态打分逻辑

if (bullCount == 3) {
    arrangementScore = 4;  // 完美多头排列
} else if (bearCount == 3) {
    arrangementScore = -4; // 完美空头排列
} else if (bullCount == 2) {
    // 连续的两个条件得分更高
    if ((compare1 > 0 && compare2 > 0) || (compare2 > 0 && compare3 > 0)) {
        arrangementScore = 3;
    } else {
        arrangementScore = 2;
    }
}

这里的设计是：连续的均线排列比分散的排列得分更高，因为连续排列代表趋势更清晰。

3. 综合得分的非线性设计

if (gapScore > 0) {
    comprehensiveScore = gapScore * arrangementScore * timeSeriesScore;
} else if (gapScore < 0) {
    comprehensiveScore = gapScore * Math.abs(arrangementScore) * Math.abs(timeSeriesScore);
}

这个设计确保了： - 只有当扩散、排列、时序三者共振时，得分才会显著 - 如果其中一个指标为0或接近0，综合得分会很低 - 避免了单一指标误导

系统会自动筛选出两组币种： - 正向组：得分最高的前5名，适合做多 - 负向组：得分最低的后5名，适合做空

但这里有个关键设计：如果你已经持有某个币的多仓，即使它不在前5名，系统也会把它加入正向组；空仓同理。这是为了让AI能够持续监控你的持仓，判断是否需要止损或反手。

2. 新闻验证层：基本面辅助判断

光有技术信号还不够，我们还需要知道市场为什么会这样走。系统会自动抓取每个币种最近的5条新闻（通过CryptoCompare接口），可能是项目进展、机构动向、监管消息等。

新闻面的作用是验证技术信号的可靠性： - 共振：技术多头+利好消息 → 信号增强 - 矛盾：技术多头+重大利空 → 警示风险 - 中性：技术多头+无关新闻/无新闻 → 纯技术判断

这里需要注意的是，新闻抓取可能存在延迟或缺失（API限制、币种冷门等）。但系统的设计原则是：新闻是辅助，不是必需。如果新闻缺失，AI会标注”新闻缺失，纯技术判断”，然后基于技术指标和持仓状态做出决策。

3. AI决策层：最后一道防线

这是整个系统的灵魂。AI不是主策略执行者，而是监督顾问——在关键时刻提供第二层判断，识别技术信号无法捕捉的风险。

系统会把以下信息全部告诉AI： - 技术指标（score、排列形态、扩散间距等） - 新闻摘要（标题列表） - 持仓状态（无持仓/持有多仓/持有空仓/反向持仓） - 盈亏情况（如有持仓）

AI需要处理三种核心情景：

情景1：无持仓 → 判断是否开仓

技术信号强度	新闻面	风险	AI决策
强（score绝对值>0.05）	支持/中性/无新闻	无	开多/开空
强	矛盾	无	观望
弱（<0.02）	任何	无	观望

情景2：同向持仓 → 判断是否继续持有

这里的”同向”是指持仓方向与技术信号一致（例如持有多仓且技术显示多头）。系统会特别标注”持有多仓但指标强度不在前列”，意味着这个多仓虽然还在多头名单里，但已经不在前5强了，趋势在弱化。

信号状态	新闻面	盈亏	AI决策
在前5/后5	稳定/支持/无新闻	任何	持有
在前5/后5	转向/利空	盈利	平仓
不在前列	稳定/无新闻	盈利	持有（观察）
不在前列	稳定/无新闻	亏损	平仓（止损）
不在前列	转向/利空	任何	平仓

情景3：反向持仓 → 判断是否平仓/反手

这是AI监督者的核心价值场景。反向持仓是指持仓方向与技术信号相反（例如持有多仓但技术已转空头）。

score绝对值	新闻面	AI决策
强（>0.05）	确认反转	反手（平仓后开反向仓）
强（>0.05）	中性/无新闻	反手
强（>0.05）	矛盾	平仓（技术和新闻打架时保守）
中等（0.02-0.05）	确认反转	反手
中等（0.02-0.05）	中性/无新闻	平仓（信号不够强）
中等（0.02-0.05）	矛盾	平仓
弱（<0.02）	任何	持有（观察，信号太弱）

反手操作的严格条件（必须同时满足）： 1. score绝对值 > 0.05（强信号） 2. 新闻面明确支持反向，或中性/无新闻（但如果新闻矛盾则只平仓） 3. 无重大风险（如监管打击、黑客攻击）

方向错了就纠正，强信号+确认反转=果断反手；强信号+新闻矛盾=保守平仓；中等信号=只在新闻确认时才反手，否则平仓；弱信号=继续观察，不急于操作。

AI输出的决策格式如下：

[
  {
    "symbol": "BTCUSDT",
    "currentPosition": "无持仓",
    "score": 0.0856,
    "newsAnalysis": "机构增持，生态扩张",
    "overallJudgment": "技术多头强劲，新闻面支持，开多",
    "decision": "开多"
  },
  {
    "symbol": "ETHUSDT",
    "currentPosition": "持有空仓",
    "score": 0.0623,
    "newsAnalysis": "质押增加，资金流入",
    "overallJudgment": "反向持仓亏损，技术已转多，止损",
    "decision": "平仓"
  }
]

交易执行：固定金额管理风险

AI给出决策后，系统会自动执行交易。这里采用的是固定金额交易机制：

假设你设置每次交易100 USDT，不管币的价格是100块还是10000块，系统都按100U来计算应该开多少张合约。计算公式：

合约张数 = 金额（U） / 当前价格 / 合约面值（CtVal）

例如： - BTC价格 = 45000 USDT - 合约面值 = 0.001 BTC - 固定金额 = 100 USDT - 合约张数 = 100 / 45000 / 0.001 ≈ 2.22张

系统会自动处理： - 数量精度（按交易所要求取整） - 最小/最大数量限制 - 杠杆设置（默认10倍）

这样做有两个好处： 1. 风险敞口均等：每个币的风险是一样的，不会因为价格高低导致有的币亏一点点，有的币亏一大笔 2. 资金管理简单：10个仓位 = 1000U风险敞口，一目了然

独立风控：移动止损系统

交易执行之后，还需要风险控制。这套系统使用独立运行的移动止损，与主策略分离，按秒级别一次的高频检查持仓。

移动止损不是简单的固定止损，而是：保护浮盈，让利润奔跑。

工作流程： 1. 系统记录每个持仓的历史最高盈利 2. 实时计算当前盈利 3. 计算回撤 = 最高盈利 - 当前盈利 4. 如果回撤超过阈值（例如1.5%），自动平仓

代码实现：

function monitorPositionWithTrailingStop(coin) {
    const pos = getPosition(coin); // 获取持仓
    if (!pos) return;
    
    const currentPnl = calculatePnl(pos); // 当前盈亏百分比
    
    // 获取历史最高盈利
    const symbolKey = `${coin}_USDT.swap_maxprofit`;
    let maxProfit = _G(symbolKey);
    
    // 如果当前盈利更高，更新最高盈利
    if (maxProfit === null || currentPnl > maxProfit) {
        maxProfit = currentPnl;
        _G(symbolKey, maxProfit);
        Log(`📈 ${coin} 更新最高盈利：${(maxProfit * 100).toFixed(2)}%`);
    }
    
    // 计算回撤
    const drawdown = maxProfit - currentPnl;
    
    // 触发止损
    if (drawdown >= CONFIG.TRAILING_STOP_PERCENT) {
        closePosition(coin, pos, "移动止损");
        _G(symbolKey, null); // 清除记录
    }
}

因为币圈波动快，主策略可能4小时才运行一次（重新筛选币种、判断开平仓），但止损需要实时保护。如果等到4小时后才检查，利润可能早就回吐完了。所以止损系统是独立的工作流，按15秒一次的频率运行，与主策略并行。

可视化监控：三张表让你心里有数

策略在自动运行，但你需要知道它在做什么。系统设计了三张监控表：

1. 账户概览表

一眼看出整体盈亏和系统状态。

2. AI决策信号表（最重要）

这张表告诉你： - AI给了什么建议 - 为什么这样建议（新闻+判断） - 执行了没有/为什么跳过

3. 实时持仓表

这张表显示： - 每个仓位的实时盈亏 - 历史最高盈利（巅峰在哪） - 当前回撤（离止损线还有多远） - 颜色警示（回撤接近止损线会变红）

通过这三张表，你随时能看到系统在做什么、为什么这样做、效果怎么样。

系统的局限性：保持清醒的认知

任何策略都不是完美的，这套系统也有明显的局限性：

1. AI质量取决于大模型

大模型功能虽然非常强大，大部分时候表现不错，但极端行情下可能判断失误。

例如： - 2022年FTX暴雷，技术面还显示多头，新闻面最初也没有明确利空（因为消息传播有延迟），AI可能会建议持有或加仓 - 某些”老鼠仓”操作，技术面突然暴拉暴跌，AI无法识别

毕竟AI是根据历史数据学习的，遇到前所未有的情况（黑天鹅），它也可能懵。

2. 新闻抓取有延迟

系统抓的是公开新闻API，重大消息刚出来的那几分钟可能抓不到，等抓到了价格可能已经变了。

例如： - 某交易所宣布下架某币，消息发布后1分钟币价暴跌30%，但API可能5分钟后才能抓到新闻 - 监管机构突发公告，币圈媒体还没来得及报道，API里就没有

这是所有自动化系统的通病，内幕消息永远比公开信息快。

3. 技术指标本质是滞后的

均线、趋势这些都是根据历史价格计算的，对突发事件的反应总是慢半拍。

例如： - BTC从45000跌到30000，均线可能还显示多头排列（因为需要时间来反应） - 某币突然暴拉50%，均线可能还没转多头

所以这套系统更适合跟趋势，不适合抓拐点。它的优势是在趋势形成后稳定跟随，但无法在底部抄底、顶部逃顶。

4. 固定金额可能不够灵活

固定金额交易虽然风险可控，但也意味着： - 牛市中无法复利（每次还是100U） - 熊市中无法减仓（每次还是100U）

如果账户从10000U涨到50000U，理论上应该增加每次交易金额，但系统不会自动调整。需要你手动修改$vars.Amount变量。

如何使用这套系统？

1. 前置条件

1. 发明者量化平台账号：https://www.fmz.com
2. 交易所API：支持合约交易的交易所（如币安、OKX）
3. 大模型凭证：各个大模型接口/OpenRouter账号

2. 部署步骤

1. 在发明者平台创建机器人，绑定交易所API
2. 复制策略源码
3. 设置触发器周期，第一条确定轮动周期，第二条确定止盈止损检查周期
4. 配置工作流变量：
   • coinNumber：高流通币种筛选数量
   • wheelPeriod：均线计算周期参数
   • meanPeriod：均线周期
   • Amount：每次交易金额
   • lossPercent：移动止损比例
5. 配置AI大模型凭证，选择大模型
6. 启动策略

策略优化方向

这套系统还有很多可以改进的地方：

1. 动态仓位管理

当前是固定金额，可以改为： - 根据账户权益动态调整（例如权益的2%） - 根据信号强度分配仓位（强信号多投，弱信号少投）

2. 多AI模型投票

不依赖单一大模型，而是用3-5个模型同时判断： - DeepSeek - Claude - GPT - Gemini Pro

只有多数模型同意时才执行交易，降低单一模型误判风险。

3. 链上数据集成

除了价格和新闻，还可以加入： - 巨鲸地址动向 - 交易所净流入/流出 - 稳定币供应量变化

这些数据往往比技术指标更早反应趋势变化。

4. 更智能的止损

当前移动止损是固定比例，可以优化为： - 波动率自适应（BTC用1.5%，山寨币用3%） - 时间衰减止损（持仓时间越长，止损线越宽松） - 回撤加速度判断（如果快速回撤，立即平仓）

5. 资金曲线分析

记录每次交易的盈亏，分析： - 哪些币种胜率高 - 哪些时段表现好 - 哪些信号强度更可靠

用历史数据反过来优化参数。

结语：策略只是工具

写到这里，这套AI轮动系统的完整逻辑就介绍完了。从技术筛选到新闻验证，从AI决策到交易执行，从移动止损到可视化监控，每一个环节都有其设计理念。

但我必须再次强调：任何策略都只是工具，市场是复杂的，有太多不可预测的因素。

这套系统能做的是： - 帮你24小时监控市场，不错过机会 - 用技术+新闻+AI三层过滤，减少冲动交易 - 用固定金额和移动止损控制风险 - 让你不用盯盘，有更多时间思考和生活

这套系统不能做的是： - 预测未来（没有圣杯） - 规避黑天鹅（极端行情会失效） - 保证盈利（策略有周期，有高光也有低谷）

我们要做的是用好这个工具，结合自己的风险承受能力、资金管理和心态控制，形成一套完整的交易体系。最后，这套系统的完整源码已经开源在发明者量化平台。如果你有任何问题或改进建议，欢迎在社区交流。让我们一起探索量化交易的可能性，在这个充满变数的市场中找到属于自己的节奏。

风险提示：本文仅为技术分享，不构成投资建议。加密货币交易存在巨大风险，请务必谨慎决策，量力而行。

---

本文配套代码已开源，访问发明者量化平台获取完整工作流：https://www.fmz.com/strategy/524103