[TOC]

前言

最近FMZ量化平台正式接入了Lighter DEX。说实话，刚看到这个消息时我并没有太在意——毕竟市面上的DEX多如牛毛。但当我仔细了解后，一个特性让我眼前一亮：零手续费。

对，你没看错。Lighter DEX对普通交易者实行零手续费政策。这让我立刻想到了一件事：那些年因为手续费损耗而被我”雪藏”的策略，是不是可以翻出来重见天日了？于是，我打开了FMZ的策略广场，翻找那些”远古时代”的策略…

1. Lighter

关于这个新增的DEX，我也不做过多介绍，有兴趣的可以查阅一些资料了解，目前使用体验是比较好的。使用体验方面感受到Lighter在拥有中心化交易所级别的性能，同时保持了去中心化的透明性，对于API接口高频访问时也比较稳定。

资料汇总

这里整理了一些资料：

• 应用地址：https://app.lighter.xyz/
• 官方文档地址：https://apidocs.lighter.xyz
• 主网 API 端点: https://mainnet.zklighter.elliot.ai
• 测试网 API 端点: https://testnet.zklighter.elliot.ai
• 合约类型：主要是USDC合约，保证金为USDC。

配置

接下来简单介绍一下如何在FMZ上配置Lighter，在FMZ平台添加交易所页面添加Lighter的API KEY配置信息。

需要配置3个内容：

• 签名API私钥 这个并非是钱包私钥，这个签名私钥是在登录Lighter后创建的一个用于下单交易的私钥，登录 https://app.lighter.xyz 链接钱包后即可创建。

• 如果登录的是 Lighter 的测试环境，创建的就是测试环境的KEY，这里不再赘述。
• 创建签名私钥时需要指定索引，0~2是保留位，从3开始指定即可。
• 这些登录、创建步骤中都需要钱包签名，我使用的是币安钱包体验还不错。

将创建好的签名私钥配置在FMZ添加交易所页面中对应控件编辑框中即可。

• 重要提示： 需要下载最新版本的托管者程序才支持 Lighter 期货合约交易所。

• API索引 填写签名私钥对应的索引。

• 账户索引 账户索引可以通过Lighter的API接口获取：

  • API接口：https://mainnet.zklighter.elliot.ai/api/v1/account?by=l1_address&value={钱包地址} 例如直接在浏览器中访问地址：https://mainnet.zklighter.elliot.ai/api/v1/account?by=l1_address&value=0x123xxxx，0x123xxxx是我举例的地址，具体使用时替换这个内容。 返回数据：

  {
    "code": 200,
    "total": 1,
    "accounts": [
      {
        "code": 0,
        "account_type": 0,
        "index": 1234567,
        "l1_address": "0x123xxxx",
  

  其中"index": 1234567就是你的账户索引。

  • 转入资产（例如USDC），才会初始化创建Lighter账号
  • 注意，用主网端点的接口获取的是主网的账户索引，用测试网端点则是获取测试网上账户的索引。

为什么要填写这个账户索引，因为Lighter有子账户系统，根据账户索引区分不同账户，如果需要使用子账户，在这里配置子账户的账户索引即可（子账户的账户索引会出现在以上查询链接返回的JSON数据中）。

2. FMZ上的远古策略

零手续费：改变游戏规则

这是最让我兴奋的特性。Lighter对普通交易者实行零手续费政策。

• 零手续费意味着什么？

高频策略不再被手续费”吃掉”利润 网格策略可以设置更密的网格间距 套利策略的盈亏平衡点大幅降低 那些”理论上可行但实际被手续费打败”的策略，终于有了用武之地

翻出远古策略：零手续费的诱惑

策略库考古

带着”零手续费能让什么策略复活”的想法，我开始在FMZ策略库和社区里翻找。很快，一个熟悉的策略进入了我的视野：

https://www.fmz.com/digest-topic/1211

这个策略简单暴力，但是在有手续费的环境下，基本100%亏损。但在Lighter的零手续费环境下，是可以尝试一下的。

那么问题来了

那么问题来了，代码太老了。翻出策略一看，代码简单暴力，UI显示内容几乎没有，缺少一些辅助功能等，以下列举几个缺少的内容：

• 部分API接口已经过时。
• 缺少现代化的风控模块。
• 缺少显示信息。
• 缺少收益统计。

要手动重构这些代码？说实话，有点头大。不过，我想到了一个”偷懒”的办法——让AI来帮我重构。

3. 重构策略

先开个“护盾”，本文只是对于新兴DEX交易所+AI重构策略做一次探索尝试，不确保重构后的策略具有多强的盈利能力。那么我们开始使用Claude重构这个远古策略，我不想从零开始写代码，我的需求是：

• 保留原策略的核心逻辑
• 适配FMZ最新的API规范
• 添加必要的风控和日志模块
• 有较为完整清晰的信息显示
• 适当优化代码逻辑

把原始代码丢给AI

我把原始策略代码复制出来，连同我的需求一起发给了AI。经过几轮对话和调整，AI帮我生成了重构后的代码：

bash: while :; do cat PROMPT.md | claude-code ; done

） （借鉴思路）

/*
高频做市策略 - FMZ期货版（带仓位矫正）
策略参数:
- sleeptime: 休眠时间(毫秒) - 默认3500
- floatamountbuy: 买单深度阈值 - 默认20
- floatamountsell: 卖单深度阈值 - 默认20
- diffprice: 最小套利差价 - 默认50
- baseAmount: 基础下单量 - 默认0.1
- maxPosition: 最大单边持仓量 - 默认10
- stopLossRatio: 止损比例 - 默认0.9 (90%)
- closeOnExit: 退出时清仓 - 默认false
*/

// 全局变量
var pricePrecision = 2;
var amountPrecision = 3;
var tickSize = 0.01;
var minQty = 0.001;
var symbol = "ETH_USDT.swap";

// 统计信息
var stats = {
    startTime: 0,
    cycleCount: 0,
    orderCount: 0,
    cancelCount: 0,
    initialEquity: 0,
    currentEquity: 0,
    maxEquity: 0,
    maxDrawdown: 0,
    isStopLoss: false,
    lastLogCleanTime: 0,
    lastEmergencyTime: 0
};

// 日志清理配置
var LOG_CLEAN_INTERVAL = 60 * 60 * 1000;
var LOG_RESERVE_COUNT = 10000;
var EMERGENCY_COOLDOWN = 5000;

// ==================== 精度工具函数 ====================

/**
 * 从数值推断精度（小数位数）
 * 例如: 0.005 -> 3, 0.0001 -> 4, 0.1 -> 1, 1 -> 0
 */
function GetPrecisionFromValue(value) {
    if (!value || value >= 1) return 0;
    
    var str = value.toString();
    
    // 处理科学计数法 (如 1e-4)
    if (str.indexOf('e') !== -1) {
        var match = str.match(/e-(\d+)/);
        return match ? parseInt(match[1]) : 0;
    }
    
    // 处理普通小数
    if (str.indexOf('.') === -1) return 0;
    
    return str.split('.')[1].length;
}

/**
 * 规范化下单量
 * 1. 按精度取整
 * 2. 确保是 minQty 的整数倍
 * 3. 不小于 minQty
 */
function NormalizeAmount(amount) {
    if (amount <= 0) return 0;
    
    // 按精度取整
    var normalized = _N(amount, amountPrecision);
    
    // 确保是 minQty 的整数倍
    if (minQty > 0) {
        normalized = Math.floor(normalized / minQty) * minQty;
        normalized = _N(normalized, amountPrecision);
    }
    
    // 检查最小下单量
    if (normalized < minQty) {
        return 0;
    }
    
    return normalized;
}

/**
 * 规范化价格
 */
function NormalizePrice(price) {
    if (tickSize > 0) {
        price = Math.round(price / tickSize) * tickSize;
    }
    return _N(price, pricePrecision);
}

// 取消全部订单
function CancelPendingOrders() {
    var orders = _C(exchange.GetOrders, symbol);
    var count = 0;
    for (var j = 0; j < orders.length; j++) {
        exchange.CancelOrder(orders[j].Id, orders[j]);
        count++;
    }
    if (count > 0) {
        stats.cancelCount += count;
    }
    return count;
}

// 计算将要下单的价格
function GetPrice(Type, depth) {
    var amountBids = 0;
    var amountAsks = 0;
    
    if (Type == "Buy") {
        for (var i = 0; i < 20 && i < depth.Bids.length; i++) {
            amountBids += depth.Bids[i].Amount;
            if (amountBids > floatamountbuy) {
                return NormalizePrice(depth.Bids[i].Price + tickSize);
            }
        }
    }
    
    if (Type == "Sell") {
        for (var j = 0; j < 20 && j < depth.Asks.length; j++) {
            amountAsks += depth.Asks[j].Amount;
            if (amountAsks > floatamountsell) {
                return NormalizePrice(depth.Asks[j].Price - tickSize);
            }
        }
    }
    
    return NormalizePrice(depth.Asks[0].Price);
}

// 获取持仓信息
function GetPosition() {
    var positions = _C(exchange.GetPositions, symbol);
    var pos = {
        long: { amount: 0, price: 0, profit: 0 },
        short: { amount: 0, price: 0, profit: 0 }
    };
    
    for (var i = 0; i < positions.length; i++) {
        var p = positions[i];
        if (p.Type === PD_LONG || p.Type === 0) {
            pos.long.amount = p.Amount;
            pos.long.price = p.Price;
            pos.long.profit = p.Profit || 0;
        } else {
            pos.short.amount = p.Amount;
            pos.short.price = p.Price;
            pos.short.profit = p.Profit || 0;
        }
    }
    return pos;
}

// 计算账户权益
function GetEquity(account, pos) {
    var equity = account.Balance + account.FrozenBalance + pos.long.profit + pos.short.profit;
    return equity;
}

// 检查资金是否足够下单
function CheckFunds(account, price, amount, leverage) {
    leverage = leverage || 10;
    var requiredMargin = (price * amount) / leverage;
    var availableBalance = account.Balance;
    var safeBalance = availableBalance * 0.9;
    return safeBalance >= requiredMargin;
}

// ==================== 仓位矫正机制 ====================

/**
 * 计算动态开仓量（负反馈机制）
 */
function CalcOpenAmount(pos, direction) {
    var currentPos = (direction === "long") ? pos.long.amount : pos.short.amount;
    var posRatio = currentPos / maxPosition;
    
    if (currentPos >= maxPosition) {
        return 0;
    }
    
    var amount = baseAmount;
    if (posRatio > 0.8) {
        amount = baseAmount * 0.2;
    } else if (posRatio > 0.6) {
        amount = baseAmount * 0.4;
    } else if (posRatio > 0.4) {
        amount = baseAmount * 0.6;
    } else if (posRatio > 0.2) {
        amount = baseAmount * 0.8;
    }
    
    var netPos = pos.long.amount - pos.short.amount;
    if (direction === "long" && netPos > maxPosition * 0.3) {
        amount = amount * 0.5;
    } else if (direction === "short" && netPos < -maxPosition * 0.3) {
        amount = amount * 0.5;
    }
    
    return NormalizeAmount(amount);
}

/**
 * 计算动态平仓量
 */
function CalcCloseAmount(pos, direction) {
    var currentPos = (direction === "long") ? pos.long.amount : pos.short.amount;
    if (currentPos <= 0) return 0;
    
    var posRatio = currentPos / maxPosition;
    var amount = baseAmount;
    
    if (posRatio > 1.0) {
        amount = currentPos;
    } else if (posRatio > 0.8) {
        amount = baseAmount * 3.0;
    } else if (posRatio > 0.6) {
        amount = baseAmount * 2.0;
    } else if (posRatio > 0.4) {
        amount = baseAmount * 1.5;
    }
    
    amount = Math.min(amount, currentPos);
    
    return NormalizeAmount(amount);
}

/**
 * 计算平仓价格（仓位重时更激进）
 */
function CalcClosePrice(pos, depth, direction) {
    var currentPos = (direction === "long") ? pos.long.amount : pos.short.amount;
    var posRatio = currentPos / maxPosition;
    
    if (direction === "long") {
        if (posRatio > 1.0) {
            return NormalizePrice(depth.Bids[0].Price - tickSize * 3);
        } else if (posRatio > 0.8) {
            return NormalizePrice(depth.Bids[0].Price);
        } else if (posRatio > 0.5) {
            var midPrice = (depth.Bids[0].Price + depth.Asks[0].Price) / 2;
            return NormalizePrice(midPrice);
        }
        return NormalizePrice(depth.Asks[0].Price - tickSize);
    } else {
        if (posRatio > 1.0) {
            return NormalizePrice(depth.Asks[0].Price + tickSize * 3);
        } else if (posRatio > 0.8) {
            return NormalizePrice(depth.Asks[0].Price);
        } else if (posRatio > 0.5) {
            var midPrice = (depth.Bids[0].Price + depth.Asks[0].Price) / 2;
            return NormalizePrice(midPrice);
        }
        return NormalizePrice(depth.Bids[0].Price + tickSize);
    }
}

/**
 * 紧急减仓
 */
function EmergencyReduce(pos, depth) {
    var now = new Date().getTime();
    
    if (now - stats.lastEmergencyTime < EMERGENCY_COOLDOWN) {
        return false;
    }
    
    var needReduce = false;
    
    if (pos.long.amount > maxPosition * 1.2) {
        var reduceAmount = NormalizeAmount(pos.long.amount - maxPosition);
        if (reduceAmount > 0) {
            Log("⚠️ 多头严重超标 (" + pos.long.amount + "/" + maxPosition + ")，市价减仓: " + reduceAmount, "#FF0000");
            var orderId = exchange.CreateOrder(symbol, "closebuy", -1, reduceAmount);
            if (orderId) {
                stats.orderCount++;
                stats.lastEmergencyTime = now;
            }
            needReduce = true;
        }
    }
    
    if (pos.short.amount > maxPosition * 1.2) {
        var reduceAmount = NormalizeAmount(pos.short.amount - maxPosition);
        if (reduceAmount > 0) {
            Log("⚠️ 空头严重超标 (" + pos.short.amount + "/" + maxPosition + ")，市价减仓: " + reduceAmount, "#FF0000");
            var orderId = exchange.CreateOrder(symbol, "closesell", -1, reduceAmount);
            if (orderId) {
                stats.orderCount++;
                stats.lastEmergencyTime = now;
            }
            needReduce = true;
        }
    }
    
    if (needReduce) {
        Sleep(1000);
    }
    
    return needReduce;
}

function IsPositionOverload(pos) {
    return pos.long.amount > maxPosition || pos.short.amount > maxPosition;
}

// ==================== 日志清理 ====================

function CleanLogs() {
    var now = new Date().getTime();
    if (now - stats.lastLogCleanTime > LOG_CLEAN_INTERVAL) {
        LogReset(LOG_RESERVE_COUNT);
        stats.lastLogCleanTime = now;
        Log("日志已清理，保留最近 " + LOG_RESERVE_COUNT + " 条", "#0000FF");
    }
}

// ==================== 清仓相关 ====================

function CloseAllPositions(reason) {
    reason = reason || "手动触发";
    Log("========== 触发清仓 [" + reason + "] ==========", "#FF0000");
    
    CancelPendingOrders();
    Sleep(500);
    
    var pos = GetPosition();
    
    if (pos.long.amount > 0) {
        var orderId = exchange.CreateOrder(symbol, "closebuy", -1, pos.long.amount);
        if (orderId) {
            Log("市价平多: " + pos.long.amount, "#FF0000");
        }
    }
    
    if (pos.short.amount > 0) {
        var orderId = exchange.CreateOrder(symbol, "closesell", -1, pos.short.amount);
        if (orderId) {
            Log("市价平空: " + pos.short.amount, "#FF0000");
        }
    }
    
    Sleep(2000);
    
    var finalPos = GetPosition();
    if (finalPos.long.amount > 0 || finalPos.short.amount > 0) {
        Log("⚠️ 警告：仍有未平仓位！多头: " + finalPos.long.amount + ", 空头: " + finalPos.short.amount, "#FF0000");
        if (finalPos.long.amount > 0) {
            exchange.CreateOrder(symbol, "closebuy", -1, finalPos.long.amount);
        }
        if (finalPos.short.amount > 0) {
            exchange.CreateOrder(symbol, "closesell", -1, finalPos.short.amount);
        }
        Sleep(1000);
    } else {
        Log("✅ 所有仓位已清空", "#00FF00");
    }
    
    Log("========== 清仓完成 ==========", "#FF0000");
}

function CheckStopLoss(equity) {
    if (stats.isStopLoss) {
        return true;
    }
    
    var threshold = stats.initialEquity * stopLossRatio;
    
    if (equity < threshold) {
        stats.isStopLoss = true;
        var lossPercent = ((stats.initialEquity - equity) / stats.initialEquity * 100).toFixed(2);
        Log("⚠️ 触发止损! 当前权益: " + _N(equity, 4) + " USDT, 损失: " + lossPercent + "%", "#FF0000");
        return true;
    }
    
    return false;
}

function UpdateProfitChart(equity) {
    var profit = equity - stats.initialEquity;
    
    if (equity > stats.maxEquity) {
        stats.maxEquity = equity;
    }
    var drawdown = (stats.maxEquity - equity) / stats.maxEquity * 100;
    if (drawdown > stats.maxDrawdown) {
        stats.maxDrawdown = drawdown;
    }
    
    LogProfit(_N(profit, 4), "&");
}

function UpdateStatus(account, pos, depth, buyPrice, sellPrice, equity) {
    var runTime = (new Date().getTime() - stats.startTime) / 1000 / 60;
    var hours = Math.floor(runTime / 60);
    var mins = Math.floor(runTime % 60);
    
    var spread = sellPrice - buyPrice;
    var marketSpread = depth.Asks[0].Price - depth.Bids[0].Price;
    
    var profit = equity - stats.initialEquity;
    var profitPercent = (profit / stats.initialEquity * 100).toFixed(2);
    var drawdown = stats.maxEquity > 0 ? ((stats.maxEquity - equity) / stats.maxEquity * 100).toFixed(2) : 0;
    
    var longRatio = (pos.long.amount / maxPosition * 100).toFixed(1);
    var shortRatio = (pos.short.amount / maxPosition * 100).toFixed(1);
    var netPos = _N(pos.long.amount - pos.short.amount, amountPrecision);
    
    var table1 = {
        type: "table",
        title: "💰 账户信息",
        cols: ["项目", "数值"],
        rows: [
            ["可用余额", _N(account.Balance, 4) + " USDT"],
            ["冻结余额", _N(account.FrozenBalance, 4) + " USDT"],
            ["当前权益", _N(equity, 4) + " USDT"],
            ["初始权益", _N(stats.initialEquity, 4) + " USDT"],
            ["最高权益", _N(stats.maxEquity, 4) + " USDT"]
        ]
    };
    
    var table2 = {
        type: "table",
        title: "📈 收益统计",
        cols: ["项目", "数值"],
        rows: [
            ["累计收益", _N(profit, 4) + " USDT"],
            ["收益率", profitPercent + " %"],
            ["最大回撤", drawdown + " %"],
            ["止损阈值", (stopLossRatio * 100) + " %"],
            ["止损状态", stats.isStopLoss ? "⚠️ 已触发" : "✅ 正常"]
        ]
    };
    
    var longStatus, shortStatus;
    if (longRatio > 120) {
        longStatus = "🔴 紧急减仓";
    } else if (longRatio > 100) {
        longStatus = "🟠 超标";
    } else if (longRatio > 80) {
        longStatus = "🟡 控量";
    } else {
        longStatus = "🟢 正常";
    }
    
    if (shortRatio > 120) {
        shortStatus = "🔴 紧急减仓";
    } else if (shortRatio > 100) {
        shortStatus = "🟠 超标";
    } else if (shortRatio > 80) {
        shortStatus = "🟡 控量";
    } else {
        shortStatus = "🟢 正常";
    }
    
    var table3 = {
        type: "table",
        title: "📊 持仓信息（仓位矫正）",
        cols: ["方向", "数量", "上限", "使用率", "状态", "浮盈"],
        rows: [
            ["多头", pos.long.amount, maxPosition, longRatio + "%", longStatus, _N(pos.long.profit, 4)],
            ["空头", pos.short.amount, maxPosition, shortRatio + "%", shortStatus, _N(pos.short.profit, 4)],
            ["净仓", netPos, "-", "-", netPos > 0 ? "偏多" : (netPos < 0 ? "偏空" : "均衡"), "-"]
        ]
    };
    
    var table4 = {
        type: "table",
        title: "🎯 做市信息",
        cols: ["项目", "数值"],
        rows: [
            ["买一价", _N(depth.Bids[0].Price, pricePrecision)],
            ["卖一价", _N(depth.Asks[0].Price, pricePrecision)],
            ["盘口价差", _N(marketSpread, pricePrecision)],
            ["挂单买价", _N(buyPrice, pricePrecision)],
            ["挂单卖价", _N(sellPrice, pricePrecision)],
            ["做市价差", _N(spread, pricePrecision)]
        ]
    };
    
    var table5 = {
        type: "table",
        title: "⏱️ 运行统计",
        cols: ["项目", "数值"],
        rows: [
            ["运行时间", hours + "时" + mins + "分"],
            ["循环次数", stats.cycleCount],
            ["下单次数", stats.orderCount],
            ["撤单次数", stats.cancelCount],
            ["休眠时间", sleeptime + " ms"]
        ]
    };
    
    var table6 = {
        type: "table",
        title: "⚙️ 精度与参数",
        cols: ["参数", "值"],
        rows: [
            ["交易符号", symbol],
            ["价格精度", pricePrecision],
            ["数量精度", amountPrecision],
            ["最小下单量", minQty],
            ["价格步长", tickSize],
            ["基础下单量", baseAmount],
            ["最大持仓量", maxPosition],
            ["退出时清仓", closeOnExit ? "✅ 是" : "❌ 否"]
        ]
    };
    
    var statusIcon = stats.isStopLoss ? "🛑 已止损" : (IsPositionOverload(pos) ? "⚠️ 仓位超标" : "🤖 运行中");
    var statusStr = statusIcon + " | " + _D() + " | 收益: " + _N(profit, 2) + " USDT (" + profitPercent + "%)\n";
    statusStr += "多仓: " + pos.long.amount + "/" + maxPosition + " (" + longRatio + "%) | ";
    statusStr += "空仓: " + pos.short.amount + "/" + maxPosition + " (" + shortRatio + "%) | 净: " + netPos + "\n";
    statusStr += "`" + JSON.stringify([table1, table2, table3, table4, table5, table6]) + "`";
    
    LogStatus(statusStr);
}

// 主交易逻辑
function onTick() {
    stats.cycleCount++;
    
    CleanLogs();
    
    var depth = _C(exchange.GetDepth);
    if (!depth || !depth.Bids || !depth.Asks || depth.Bids.length < 20 || depth.Asks.length < 20) {
        Log("深度数据不足，跳过本轮");
        Sleep(1000);
        return;
    }
    
    var account = _C(exchange.GetAccount);
    var pos = GetPosition();
    
    var equity = GetEquity(account, pos);
    stats.currentEquity = equity;
    
    if (stats.cycleCount % 10 === 0) {
        UpdateProfitChart(equity);
    }
    
    var buyPrice = GetPrice("Buy", depth);
    var sellPrice = GetPrice("Sell", depth);
    
    if ((sellPrice - buyPrice) <= diffprice) {
        // buyPrice = NormalizePrice(buyPrice - 10 * tickSize);
        // sellPrice = NormalizePrice(sellPrice + 10 * tickSize);

        buyPrice = NormalizePrice(buyPrice - diffprice/2);
        sellPrice = NormalizePrice(sellPrice + diffprice/2);
    }
    
    UpdateStatus(account, pos, depth, buyPrice, sellPrice, equity);
    
    if (CheckStopLoss(equity)) {
        if (pos.long.amount > 0 || pos.short.amount > 0) {
            CloseAllPositions("止损触发");
        } else {
            CancelPendingOrders();
        }
        Log("策略已止损，停止交易。如需继续，请手动重启策略。", "#FF0000");
        return;
    }
    
    CancelPendingOrders();
    
    EmergencyReduce(pos, depth);
    
    pos = GetPosition();
    
    var openLongAmount = CalcOpenAmount(pos, "long");
    var openShortAmount = CalcOpenAmount(pos, "short");
    var closeLongAmount = CalcCloseAmount(pos, "long");
    var closeShortAmount = CalcCloseAmount(pos, "short");
    
    var closeLongPrice = CalcClosePrice(pos, depth, "long");
    var closeShortPrice = CalcClosePrice(pos, depth, "short");
    
    if (openLongAmount > 0 && CheckFunds(account, buyPrice, openLongAmount)) {
        var orderId = exchange.CreateOrder(symbol, "buy", buyPrice, openLongAmount);
        if (orderId) stats.orderCount++;
    }
    
    if (pos.short.amount > 0 && closeShortAmount > 0) {
        var orderId = exchange.CreateOrder(symbol, "closesell", closeShortPrice, closeShortAmount);
        if (orderId) stats.orderCount++;
    }
    
    if (openShortAmount > 0 && CheckFunds(account, sellPrice, openShortAmount)) {
        var orderId = exchange.CreateOrder(symbol, "sell", sellPrice, openShortAmount);
        if (orderId) stats.orderCount++;
    }
    
    if (pos.long.amount > 0 && closeLongAmount > 0) {
        var orderId = exchange.CreateOrder(symbol, "closebuy", closeLongPrice, closeLongAmount);
        if (orderId) stats.orderCount++;
    }
}

// 初始化交易精度
function InitPrecision() {
    try {
        var markets = exchange.GetMarkets();
        if (markets && markets[symbol]) {
            var market = markets[symbol];
            
            // 获取基础精度信息
            pricePrecision = market.PricePrecision || 2;
            tickSize = market.TickSize || 0.01;
            minQty = market.MinQty || 0.001;
            
            // 从 MinQty 推断数量精度
            // 例如: MinQty=0.005 -> 精度3, MinQty=0.0001 -> 精度4
            var minQtyPrecision = GetPrecisionFromValue(minQty);
            
            // 从 TickSize 推断价格精度（作为备选验证）
            var tickSizePrecision = GetPrecisionFromValue(tickSize);
            
            // 数量精度取 AmountPrecision 和 MinQty推断精度 的较小值
            var declaredAmountPrecision = market.AmountPrecision || 8;
            amountPrecision = Math.min(declaredAmountPrecision, minQtyPrecision);
            
            // 价格精度取 PricePrecision 和 TickSize推断精度 的较小值
            pricePrecision = Math.min(pricePrecision, tickSizePrecision);
            
            Log("========== 精度信息 ==========");
            Log("市场返回 - PricePrecision:", market.PricePrecision, ", AmountPrecision:", market.AmountPrecision);
            Log("市场返回 - TickSize:", tickSize, ", MinQty:", minQty);
            Log("推断精度 - TickSize精度:", tickSizePrecision, ", MinQty精度:", minQtyPrecision);
            Log("最终使用 - 价格精度:", pricePrecision, ", 数量精度:", amountPrecision);
            Log("==============================");
            
            // 检查 baseAmount 是否满足最小下单量
            if (baseAmount < minQty) {
                Log("⚠️ 警告: baseAmount(" + baseAmount + ") 小于最小下单量(" + minQty + ")，已自动调整", "#FF9900");
                baseAmount = minQty;
            }
            
            // 规范化 baseAmount
            baseAmount = NormalizeAmount(baseAmount);
            if (baseAmount === 0) {
                baseAmount = minQty;
            }
            Log("规范化后 baseAmount:", baseAmount);
        }
    } catch (e) {
        Log("获取精度失败，使用默认值: " + e.message, "#FF9900");
    }
}

// 初始化收益图表
function InitChart() {
    var chart = {
        __isStock: true,
        tooltip: { xDateFormat: '%Y-%m-%d %H:%M:%S, %A' },
        title: { text: '高频做市策略收益曲线' },
        xAxis: { type: 'datetime' },
        yAxis: {
            title: { text: '收益 (USDT)' },
            opposite: false
        },
        series: [{
            name: '收益',
            data: []
        }]
    };
    Chart(chart);
}

// 程序入口
function main() {
    LogReset(LOG_RESERVE_COUNT);
    LogProfitReset();
    
    InitChart();
    
    exchange.SetContractType("swap");
    
    symbol = exchange.GetCurrency() + ".swap";
    Log("交易符号:", symbol);
    
    // 测试是否支持Lighter
    if (!exchange.GetAccount()) {
        Log("账户初始化失败，请检查配置是否正确，托管者是否为最新版本！")
    }

    InitPrecision();
    
    stats.startTime = new Date().getTime();
    stats.lastLogCleanTime = stats.startTime;
    
    var initAccount = _C(exchange.GetAccount);
    var initPos = GetPosition();
    stats.initialEquity = GetEquity(initAccount, initPos);
    stats.maxEquity = stats.initialEquity;
    stats.currentEquity = stats.initialEquity;
    
    Log("========== 策略启动 ==========", "#00FF00");
    Log("初始权益:", _N(stats.initialEquity, 4), "USDT");
    Log("止损阈值:", _N(stats.initialEquity * stopLossRatio, 4), "USDT", "(" + (stopLossRatio * 100) + "%)");
    Log("最大持仓:", maxPosition);
    Log("退出时清仓:", closeOnExit ? "是" : "否");
    Log("初始账户:", initAccount);
    Log("初始持仓:", _C(exchange.GetPositions, symbol));
    
    while (true) {
        try {
            onTick();
        } catch (e) {
            Log("e.name:", e.name, "e.stack:", e.stack, "e.message:", e.message, "#FF0000");
        }
        Sleep(sleeptime);
    }
}

// 退出清理
function onexit() {
    Log("========== 策略停止 ==========", "#FF0000");
    
    if (closeOnExit) {
        Log("closeOnExit=true，执行退出清仓...", "#FF9900");
        CloseAllPositions("策略退出");
    } else {
        Log("closeOnExit=false，保留当前持仓和挂单", "#0000FF");
    }
    
    Log("----------------------------------------");
    Log("总循环: " + stats.cycleCount + ", 下单: " + stats.orderCount + ", 撤单: " + stats.cancelCount);
    Log("初始权益: " + _N(stats.initialEquity, 4) + " USDT");
    Log("最终权益: " + _N(stats.currentEquity, 4) + " USDT");
    Log("总收益: " + _N(stats.currentEquity - stats.initialEquity, 4) + " USDT");
    Log("收益率: " + _N((stats.currentEquity - stats.initialEquity) / stats.initialEquity * 100, 2) + " %");
    Log("最大回撤: " + _N(stats.maxDrawdown, 2) + " %");
    Log("----------------------------------------");
}

你把FMZ上参数的编辑规则告诉AI，甚至AI直接帮你把界面参数都配置好，为了便于讲解我是手动去配置的策略界面上的参数，如上图。

4. 实盘运行

说句实话，AI写的代码真的比我写得好太多，而且很少错的（只要需求描述清楚，我也就迭代了3~4次就跑稳定了），瞬间感觉生产力爆炸💥虽然目前看起来好像策略不赚钱😂，交易量倒是刷了不少。

5. 总结

FMZ + AI + Lighter的化学反应

回顾这次实践，我有几点感触：

• 零手续费确实是game changer 以前很多”理论很美好”的策略，都被手续费这个”隐形杀手”打败了。Lighter的零手续费政策，让这些策略有了重生的机会。如果你也有类似的”雪藏策略”，不妨翻出来试试。

• AI大幅降低了策略开发门槛 这次我几乎没有手写代码，全程依靠AI完成了策略重构。这在以前是不可想象的。对于有交易思路但编程能力有限的朋友来说，AI+FMZ的组合无疑是一个福音。

• FMZ快速接入新交易所的价值 FMZ能够快速接入Lighter这样的新兴交易所，让用户可以第一时间抓住机会。统一的API封装也意味着，你的策略可以很容易地迁移到新平台。

下一步计划

接下来，我打算： - 继续优化这个策略的参数。 - 尝试更多适合零手续费环境的策略类型。 - 探索Lighter的适用的相关策略。

其它远古策略，还有：OK韭菜收割机等。

感谢支持

感谢您的阅读，如果您有好的需求和建议欢迎提出。

6. 免责声明

本文仅供技术交流与学习参考，不构成任何投资建议。

• 策略风险：本文展示的策略代码仅作为技术演示，不保证盈利能力。量化交易存在固有风险，历史回测或短期实盘表现不代表未来收益。请在充分理解策略逻辑的前提下谨慎使用。
• DEX 风险：去中心化交易所（DEX）涉及智能合约风险、流动性风险及网络拥堵风险。Lighter DEX 作为新兴平台，其长期稳定性和安全性尚待市场验证。
• 零手续费政策：交易所的费率政策可能随时调整，请以 Lighter 官方最新公告为准。即使交易免手续费，链上 Gas 费用仍可能产生。
• AI 生成代码：本文策略代码由 AI 辅助生成，虽经测试但不排除存在潜在 Bug 或逻辑缺陷，仅用于学习研究。
• 自担风险：使用本文提供的任何信息、代码或策略所产生的一切后果，由用户自行承担。作者及 FMZ 平台不对任何直接或间接损失负责。

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