在上一篇文章中，我们介绍了跨交易所的“搬砖”套利。这一次，我们将深入探讨如何将Lead-Lag效应应用于高频交易，高频交易需要在极短时间内捕捉微小的价格差异并迅速获利。Lead-Lag效应为交易者提供了预测性信息，帮助他们判断价格的短期走势，从而在不同交易所之间实现套利。 以下是对(htt

“搬砖”套利介绍 在第一篇文章中，大概介绍了如何Lead-Lag现象进行套利，本文将主要介绍跨交易所的“搬砖”套利。其基本原理是通过利用不同交易所之间的价格滞后现象（Lead-Lag效应），因为各个交易所的市场流动性、成交速度和网络延迟不同，导致同一种币在不同交易所的价格往往不同步。套利者可以通过监测这

前言 在上一篇文章「FMZ平台外部信号接收的探讨：扩展API vs 策略内置HTTP服务」的讨论中，我们对比了两种不同的接收外部信号进行程序化交易的方式，分析了其中的细节。使用FMZ平台扩展API接收外部信号的方案在平台

随着数字货币市场的快速发展，套利策略成为众多交易者追求稳定收益的重要手段之一。本系列文章将深入探讨一种名为Lead-Lag的套利策略，解析其原理、实施方法以及在实际操作中的关键要点。 什么是Lead-Lag？ Lead-Lag套利策略，顾名思义，是基于市场中不同交易所、不同品种之间的“领先-滞

前言 平台文库中有几篇关于对接Trading View webhook的文章，可以让策略以外部系统的信号驱动交易，当时平台还没有支持JavaScript语言的内置http服务功能。使用的是平台的扩展API接口： CommandRobot ，简单说就是外部信号的http/https请求发送到FMZ平台，

前言 发明者量化交易平台的回测系统是一个不停迭代更新升级的回测系统，从最初的基本回测功能，逐步增加功能、优化性能。随着平台的发展回测系统会持续优化升级，今天我们就来基于回测系统探讨一个话题：「基于随机行情的策略测试」。 需求 在量化交易领域，策略的开发与优化离不开真实市场数据的验证

在量化交易和自动化策略开发中，有时会用到http服务。发明者量化平台近日新增了 _Serve() 函数，为用户提供了灵活的 HTTP、HTTPS 和 TCP 服务创建能力。通过该功能，开发者可以简化服务配置过程，并在量化环境中实现更多自定义服务，使策略设计更加流畅便捷。本文将介绍 _S

多平台期货资金费率获取与监控策略 描述： 该策略用于从多个期货平台（如OKCoin、Binance、Bitget等）获取和监控资金费率。通过并行线程轮询各交易所的永续合约市场，并获取资金费率数据，同时使用延迟机制优化请求频率。 本篇文章对策略进行了一些改动，支持了展示和资金费率报警推

这是FMZ官方开发的一个WebSocket行情模板，复制另存为模板，在新策略中勾选这个模板就可以使用：https://www.fmz.com/strategy/470349 为什么需要WebSocket 目前FMZ策略主要是传统的REST API封装，每一步API访问都要建立一个网络连接，通过

发明者量化交易平台支持众多加密货币交易所，并且封装了市面上主流的交易所。然而，仍有许多交易所未被封装，对于需要使用这些交易所的用户，可以通过发明者量化的通用协议进行接入。不仅限于加密货币交易所，任何支持REST协议或FIX协议的平台也可以接入。 本篇将以REST协议接入为例，讲

前言 发明者量化交易平台成立的时间实在太早了，当时交易所和币种都非常有限，交易模式也不多，因此初始API设计比较简单，专注与单币种交易策略。经过多年的迭代，特别是最近的版本，已经比较完善，常用交易所API都可以用封装好的函数完成了。特别是多币种策略，获取行情、账户和交易都比以前简化了很多，不再需要I

什么是DCA策略？ 交易盈利靠的是低买高卖，所有很多交易者需要一个简单的程序化交易策略，满足一定条件下开仓下单，如果行情不符合预期，就按照一定的规则继续加仓，逐渐拉低成本，如果符合预期走势，加上一定的利润平仓了结。自动很多量化在数字货币市场中，交易者常常面临价格波动的挑战，特别是在不确定性高的市场

随着金融市场的快速发展和量化交易的普及，越来越多的交易者开始依赖自动化策略进行交易。在这个过程中，策略之间的通信和协调显得尤为重要。FMZ（量化交易平台）通过提供高效的交易策略实盘间通信协议，帮助交易者实现策略的无缝对接和实时数据共享。 本篇文章将深入探讨FMZ平台中的交易策略实盘间通信协议，介绍其设

随着量化交易平台API接口的一次重大更新，平台的策略界面参数、交互控件等功能进行了调整，并新增了许多功能。之前的文章详细介绍了界面参数和交互控件的更新内容。本篇继续探讨FMZ.COM新引入的状态栏按钮的应用。 每位策略开发者都希望构建一个简单易用、功能强大且设计简约的UI界面。为了实现这一标准，FMZ.COM不遗余

前言 前面一篇文章介绍了配对交易的原理和回测，https://www.fmz.com/digest-topic/10457 。这里给出了基于FMZ平台的可实用源码，策略比较简单清晰，适用于初学者学习。FMZ平台最近升级了部分API，对多交易对策略更加友好。本文将详细介绍下这个策略的JavaScrip

数字货币配对交易策略详解 引言 最近看到了布欧的量化日记提到可以用利用负相关币种来进行选币，根据价差突破来开仓获利。数字货币基本上都是正相关的，负相关的是少数币种，往往有着特殊的行情，比如前一段时间的MEME币的独立行情，完全不跟大盘走势，筛选出来这些币种，突破后做多，这种方式在特定行情

在加密货币市场中，数据始终是交易决策的重要依据。如何在纷繁复杂的数据中拨云见日，发掘出有价值的信息以优化交易策略，一直是市场热议的话题。为此，OKX 特别策划了《洞见数据》专栏，并联合 AICoin、Coinglass 等主流数据平台以及相关机构从常见用户需求出发，希望挖掘出更系统化的数据方法论，供市场参考学习。

前言 发明者量化交易平台经过9年的技术迭代，进行了多次重构，虽然作为用户的我们可能未曾察觉。在过去的两年中，平台在用户体验方面进行了大量优化和升级，包括全面升级UI界面，丰富常用量化交易工具，以及增加更多回测数据支持。 为了让策略设计更加便捷、交易逻辑更加清晰，且初学者更容易上手，平台升级了策

在发明者量化交易平台开发策略，一定离不开设计策略参数和策略交互。发明者量化交易平台致力于提供简单易用、功能强大的量化交易工具，不断迭代产品设计、功能。通过升级「策略参数」和「交互控件」进一步增加了策略设计中参数与交互的设计灵活性。增强了策略参数与交互控件的功能，使一些设计需求更加容易实现。那么本篇我们就

> Hello~Welcome come to my channel！ 欢迎各位交易者来到我的频道，我是作手君，一名Quant Developer，全栈开发CTA & HFT & Arbitrage等交易策略。 感谢FMZ平台，我会在我的量化频道多多分享量化开发相关内容，同各位交易者共同维护量化社区的