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高频交易 交流分享 原创教程
  • 使用FMZ的扩展API实现高效群控管理在量化交易中的优势
    使用FMZ的扩展API实现高效群控管理在量化交易中的优势
    随着量化交易的普及和发展,投资者通常需要管理大量的实盘账户,这给交易决策、监控和执行带来了巨大的挑战。为了提高管理效率和降低操作难度,在FMZ上交易者可以使用FMZ的扩展API进行群控管理。本文将探讨在量化交易中采用FMZ扩展API的优势以及如何实现高效的群控管理。 有不少用户都有自己的客户实盘需要管理维护,当客
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    发明者量化-小小梦 2023-11-19 20:57:18
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  • 币种上线永续合约后的价格表现
    币种上线永续合约后的价格表现
    大部分人都知道,一旦币安发公告要新上架某个永续合约,这个币种的现货价格往往会立即拉升,以至于出现了一些不断爬取公告来第一时间买入的机器人,更别说还有所谓的内部消息,公告还没发出币价就已经上涨了。但是这些币种合约一旦开始交易后,表现如何呢,是延续了上涨的趋势还是有回调?今天我们就来分析下。 数据准备
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    小草 2023-11-17 15:43:19
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  • The Correlation Between the Rise and Fall of Currencies and Bitcoin
    The Correlation Between the Rise and Fall of Currencies and Bitcoin
    In previous articles, we discussed a common phenomenon in the digital currency market: most digital currencies, especially those that follow the price fluct
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    发明者量化-小小梦 2023-11-17 11:01:56
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  • 币种的涨跌与比特币的相关性关系
    币种的涨跌与比特币的相关性关系
    在之前的文章中,我们探讨了数字货币市场中的一个普遍现象:多数数字货币,尤其是那些跟随比特币和以太坊的价格波动,常常表现出同涨同跌的趋势。这种现象揭示了它们与主流币种之间的高度相关性。但是,不同的数字货币之间的相关性程度也有所不同。那么,这种相关性的差异究竟如何影响各个币种的市场表现呢?在本文中,我们将以2023年
    avatar of 小草
    小草 2023-11-16 16:53:56
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  • A Brief Discussion on the Balance of Order Books in Centralized Exchanges
    A Brief Discussion on the Balance of Order Books in Centralized Exchanges
    Recently, I have summarized some key insights from papers studying limit order books. You will learn how to measure the imbalance of transaction volume in th
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    发明者量化-小小梦 2023-11-13 16:30:38
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  • Measuring Risk and Return - An Introduction to Markowitz Theory
    Measuring Risk and Return - An Introduction to Markowitz Theory
    Last week, when introducing How to Measure Position Risk - An Introduction to the VaR Method, it was mentioned that th
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    发明者量化-小小梦 2023-11-13 11:05:54
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  • 浅谈中心化交易所订单簿平衡
    浅谈中心化交易所订单簿平衡
    最近我总结了一些研究限价订单簿的论文的关键见解。您将了解如何衡量订单簿中的成交量不平衡,以及它对价格走势的预测能力。本文探讨了使用订单簿数据来建模价格变动的方法。 首先聊聊订单簿 交易所订单簿平衡是指在交易所中的买卖订单之间的相对平衡状态。订单簿是一个记录市场上所有待执行买卖订单的实时记录。这包括了买方和
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    发明者量化-小小梦 2023-11-12 18:58:42
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  • 风险和回报的衡量——马科维茨理论介绍
    风险和回报的衡量——马科维茨理论介绍
    上周在介绍VaR风险管理时,提到投资组合的风险并不等于各个资产的风险,和它们的价格相关性有关。以两个资产为例,如果它们的正相关性非常强,也就说同涨同跌,那么分散做多投资不会降低风险,如果负相关性很强,分散投资可以显著降低风险。自然
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    小草 2023-11-10 15:44:53
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  • A Powerful Tool for Programmatic Traders: Incremental Update Algorithm for Calculating Mean and Variance
    A Powerful Tool for Programmatic Traders: Incremental Update Algorithm for Calculating Mean and Variance
    Introduction In programmatic trading, it is often necessary to calculate averages and variances, such as calculating moving averages and volatility indi
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    发明者量化-小小梦 2023-11-09 15:00:05
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  • 程序化交易者的利器:增量更新算法计算均值和方差
    程序化交易者的利器:增量更新算法计算均值和方差
    简介 在程序化交易中,经常需要计算平均值和方差,如在计算均线和波动率等指标。当我们需要高频率和长周期计算时,需要保留长时间的历史数据,这即没必要也耗时耗资源。本文介绍了一种在线更新算法,用于计算加权平均数和方差,这对于处理实时数据流和动态调整交易策略尤为重要,特别是高频策略。文章还提供了相应的Pyt
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    小草 2023-11-08 16:28:36
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  • Construction and Application of Market Noise
    Construction and Application of Market Noise
    Welcome all traders to my channel, I am a Quant Developer, specializing in full-stack development of CTA, HFT & Arbitrage trading strategies. Thanks to the
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    发明者量化-小小梦 2023-11-07 15:44:06
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  • PSY Factor Upgrade and Transformation
    PSY Factor Upgrade and Transformation
    Welcome all traders to my channel, I am a Quant Developer, specializing in full-stack development of CTA, HFT & Arbitrage trading strategies. Thanks to the
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    发明者量化-小小梦 2023-11-07 14:08:55
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  • High-Frequency Trading Strategy Analysis - Penny Jump
    High-Frequency Trading Strategy Analysis - Penny Jump
    High-frequency trading is a challenging and competitive field that relies on rapid trade execution and sensitive insights into the microstructure of the mar
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    发明者量化-小小梦 2023-11-07 10:44:20
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  • Alternative Trading Ideas--K-line Area Trading Strategy
    Alternative Trading Ideas--K-line Area Trading Strategy
    Looking at a not-so-reliable trading idea – the K-line area trading strategy, in this article, we will explore the concept and try to implement the script.
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    发明者量化-小小梦 2023-11-06 13:33:17
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  • 市场噪声的构建与应用
    市场噪声的构建与应用
    Hello~Welcome come to my channel! 欢迎各位交易者来到我的频道,我是作手君,一名Quant Developer,全栈开发CTA & HFT & Arbitrage等交易策略。 感谢FMZ平台,我会在我的量化频道多多分享量化开发相关内容,同各位交易者共同维护量化
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    作手君TradeMan 2023-11-04 11:32:29
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  • PSY(心理线)因子升级与改造
    PSY(心理线)因子升级与改造
    Hello~Welcome come to my channel! 欢迎各位交易者来到我的频道,我是作手君,一名Quant Developer,全栈开发CTA & HFT & Arbitrage等交易策略。 感谢FMZ平台,我会在我的量化频道多多分享量化开发相关内容,同各位交易者共同维护量化
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    作手君TradeMan 2023-11-04 11:12:42
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  • 高频交易策略解析 - Penny Jump
    高频交易策略解析 - Penny Jump
    高频交易是一项充满挑战和竞争的领域,它依赖于快速的交易执行和对市场微观结构的敏感洞察。其中一个备受瞩目的策略是Penny Jump,这个策略专注于利用市场中的”大象”来获取微小但频繁的利润。在这篇文章中,我们将详细解释Penny Jump策略的工作原理,同时深入探讨策略代码的细节,使初学者能够理解它是如何运作的。
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    发明者量化-小小梦 2023-11-03 17:36:56
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  • How to Measure Position Risk - An Introduction to the VaR Method
    How to Measure Position Risk - An Introduction to the VaR Method
    Controlling risk is a skill that every investor needs to learn. With the rapidly changing and evolving cryptocurrency market, algorithmic traders need to fo
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    发明者量化-小小梦 2023-11-03 17:22:58
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  • 另类交易思路--K线面积交易策略
    另类交易思路--K线面积交易策略
    看着一个不怎么靠谱的交易想法–K线面积交易策略,本文我们一起探讨这个思路以及尝试实现这个脚本。 K线面积策略的主要思想 K线面积策略是一种基于价格K线与均线之间的面积关系的交易策略。它的主要思想是通过分析价格趋势的幅度和变化,以及买卖情绪的转换,来预测股市价格的可能走势,从而决定开仓和出场时机。这个策略
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    发明者量化-小小梦 2023-11-03 17:12:42
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  • 如何衡量持仓风险——VaR方法简介
    如何衡量持仓风险——VaR方法简介
    控制风险是每一位投资者都需要学会的技能,面对变化更加迅速且不断演变的数字货币市场,程序化交易者尤其需要注重风险管理。这是因为程序化交易往往基于历史数据和统计模型来自动执行交易,而在快速波动的市场中,这些模型可能迅速变得不再准确。因此,有效的风险管理策略对于保护投资者的资本至关重要。 在诸多风险管理工具中,
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    小草 2023-11-03 14:46:29
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  • FMZ Mobile APP Trading Terminal, empowering your quantitative trading experience
    FMZ Mobile APP Trading Terminal, empowering your quantitative trading experience
    In the field of quantitative trading, simple and easy-to-use quantitative trading tools have always been one of the keys to achieving wealth growth and risk
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    发明者量化-小小梦 2023-10-30 11:57:31
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  • FMZ手机APP交易终端,赋能你的量化交易体验
    FMZ手机APP交易终端,赋能你的量化交易体验
    在量化交易领域,简单易用的量化交易工具一直是实现财富增长和风险管理的关键之一。然而,随着市场的竞争愈加激烈,传统的交易工具已不再足以应对快速变化的市场需求。为了广大量化交易者在这个不断演进的数字资产世界中保持竞争优势,FMZ手机APP上新增了一项重大功能:交易终端。这一功能不仅将提高您的交易效率,还将赋
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    发明者量化-小小梦 2023-10-27 16:06:15
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  • Analysis and instructions for use about built-in function _Cross
    Analysis and instructions for use about built-in function _Cross
    Analysis and instructions for use about built-in function _Cross The _Cross function in the Global Functions section of the API documentation is use
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    发明者量化-小小梦 2023-10-07 15:35:44
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  • 用微笑曲线对比特币期权进行Delta对冲
    用微笑曲线对比特币期权进行Delta对冲
    用微笑曲线对比特币期权进行Delta对冲 摘要 我们使用一组隐含微笑曲线和其他微笑调整的Delta来分析比特币期权的稳健动态Delta对冲。这些Delta要么是无模型的,从某种意义上说,它们对于每个尺度不变的随机和/或局部波动率模型都是相同的,要么是基于简单的制度依赖参数化的局部波动率。
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    发明者量化-小小梦 2023-08-16 14:53:25
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  • Thoughts on High-Frequency Trading Strategies (5)
    Thoughts on High-Frequency Trading Strategies (5)
    Thoughts on High-Frequency Trading Strategies (5) In the previous article, various methods for calculating mid-price were introduced, and a revised mid
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    发明者量化-小小梦 2023-08-10 15:57:27
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  • Thoughts on High-Frequency Trading Strategies (4)
    Thoughts on High-Frequency Trading Strategies (4)
    Thoughts on High-Frequency Trading Strategies (4) The previous article demonstrated the need for dynamically adjusting parameters and how to evaluate t
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    发明者量化-小小梦 2023-08-10 13:44:30
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  • 高频交易策略的思考(5)
    高频交易策略的思考(5)
    上篇文章初步介绍了各种中间价的计算方法,并给出了一种中间价的修订,本文继续深入这个话题。 所需数据 订单流数据和十档的深度数据,来自于实盘收集,更新频率都是100ms。实盘的只包含买一卖一盘口数据是实时更新的,为了简洁,暂时不用。考虑到数据太大,只保留了10万行深度数据,并且把逐档行情也独立为单独的
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    小草 2023-08-09 18:13:16
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  • 高频交易策略的思考(4)
    高频交易策略的思考(4)
    上篇文章通过研究订单到达间隔,展示了为什么要动态调整对参数以及如何评价估计的好坏。本篇文章将聚焦深度数据,研究中间价mid-price(或者叫fair-price,micro-price等等)。 深度数据 币安提供了最优报价的历史数据下载,包含best_bid_price:最优买价,即最大的买价,be
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    小草 2023-08-08 22:31:47
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  • Thoughts on High-Frequency Trading Strategies (3)
    Thoughts on High-Frequency Trading Strategies (3)
    Thoughts on High-Frequency Trading Strategies (3) In the previous article, I introduced how to model cumulative trading volume and analyzed the phenomen
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    发明者量化-小小梦 2023-08-08 10:05:19
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  • 高频交易策略的思考(3)
    高频交易策略的思考(3)
    上篇文章,我介绍了如何建模累计成交量,以及简单对价格冲击现象进行了分析。本篇文章还将围绕着trades订单数据继续分析。这两天YGG上线币安U本位合约,价格波动很大,甚至成交量一度超过了BTC,今天就那它进行分析。 订单时间间隔 一般情况下都假设订单到达的时间符合泊松过程,这里有一篇文章介绍了[泊松过程
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    小草 2023-08-07 18:17:28
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