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上篇文章，我介绍了如何建模累计成交量，以及简单对价格冲击现象进行了分析。本篇文章还将围绕着trades订单数据继续分析。这两天YGG上线币安U本位合约，价格波动很大，甚至成交量一度超过了BTC，今天就那它进行分析。 订单时间间隔 一般情况下都假设订单到达的时间符合泊松过程，这里有一篇文章介绍了[泊松过程

文章主要探讨高频交易策略，重点研究累计成交量建模和价格冲击。文章通过分析单笔成交、固定间隔的价格冲击以及成交量对价格的影响，提出了一个初步的最优挂单位置模型。此模型基于对成交量和价格冲击的理解，试图找到最优的交易位置。对模型的假设进行了深入讨论，并通过比较实际与模型预测的期望收益，对最优挂单位置进行了初步评估。

文章探讨了数字货币高频交易策略，包括利润来源（主要来自市场剧烈波动和交易所手续费返佣），挂单位置和仓位控制的问题，以及用帕累托分布对成交量进行建模的方法。此外，还引用了币安提供的逐笔成交和最优挂单数据进行回测，并计划在后续文章中深入讨论高频交易策略的其他问题。 以前我曾经写过两篇关于数字货币高频交易的两篇文

Uniswap V3中的NonfungiblePositionManager合约 当我们向Uniswap V3流动性池（交易对池）中添加流动性之后，NonfungiblePositionManager合约就会返回一个铸造好的NFT给我们作为流动性添加的凭证。 第一步我们先使用路由合约获取到对应的Nonfung

JavaScript策略设计中的__Thread函数应用 在最初的FMZ策略设计中，如果需要使用异步并发的操作只能使用 exchange.Go() 函数来实现FMZ封装接口的并发，无法并发执行一些自定义的操作（函数）。虽然这种设计让策略程序执行起来效率提高不少，但是对于原生编程语言中有过并发设计经验的

教你设计获取指定长度K线数据的模板类库 在设计一些趋势策略时，计算指标往往需要足够数量的K线Bar。依赖于FMZ平台API： exchange.GetRecords() 函数给出的数据量，而 exchange.GetRecords() 就是对交易所K线接口的封装。在早期的加密货币交易所API

探索FMZ策略编辑器的新功能 对于量化交易、程序化交易初学者学习入门最大的困难是什么？一般来说有这么几条。 - 基础知识欠缺：包括基础概念、市场规则、交易知识、策略思路等。 - 编程基础薄弱：包括逻辑表达、程序设计编写、程序调试排错。 - 逻辑思维薄弱：思考的过程容易造成混乱，越思考越混乱。

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看隔壁大神群里说OKX在搞世界圆周率日解秘活动, 主题如下 做为一个资深老码农，看到消息后, 嘴角微微上扬, 打开我的MacBook Pro, 啥也不说了，搞起 > 分析 官方说了，有61位密钥在图片中与圆周率重合的部分, 私钥

我在2020年写过一篇文章介绍高频策略，https://www.fmz.com/digest-topic/6228 。虽然得到不少关注，但写的并不深入。时间又过去了2年多，市场也发生了变化。那篇文章发出后，我的高频策略很长时间能很稳定的赚钱，但慢慢的利润逐渐下降，甚至一度也中止过。最近几个月又花了精力进行

让策略程序真正并发执行，给JavaScript策略增加系统底层多线程支持 在使用JavaScript语言在FMZ上开发策略时，由于策略架构是轮询的。如果有并发设计的场景是通过 exchange.Go 函数来进行一些接口的并发调用，从而实现一些并发场景的需求。但是如果希望真正单独创建一个线程执行一系列

高频交易的预期收益 摘要 *在高频交易中定义α比在低频交易中更复杂，因为并非所有策略都是基于价格进行预测，而是需要更多的条件，以及对它们之间的交互的理解。在本文中，我们通过解释高频交易的组成部分和用于实施高频策略的交易策略，开发了高频交易的α归因模型。结果表明，高频交易者需要快速才能产

优雅简洁！在FMZ上用200行代码接入了Uniswap V3 近些年随着Defi概念的流行，在去中心化金融（DeFi）领域，Uniswap V3是最受关注的话题之一。作为领先的去中心化交换协议，Uniswap V3提供了更高效，更安全，更优秀的用户体验。现在，只需要200行代码，交易员和开发人员就可以在FM

当FMZ遇到ChatGPT，记一次使用AI来辅助学习量化交易的尝试 ChatGPT 最近ChatGPT可谓是非常火，网路上已经有各种应用到实际场景中的视频。简单介绍一下什么是ChatGPT，ChatGPT是由OpenAI开发的一款语言模型。不同以往的人工智能，ChatGPT有非常强大的语言理解能力

另一种TradingView信号执行策略方案 经常使用TradingView的交易者都知道，TradingView可以推送消息到其它平台。之前在文库中也公开了一篇TradingView的信号推送策略，推送的消息内容是写死在请求url中的，有些不灵活。本篇我们重新用一种方式来设计一个Tradin

带您剖析策略回测中的夏普率、最大回撤、收益率等指标算法 经常有群友讨论策略的一些绩效指标算法，在FMZ的API文档中也公开了一个算法。但是没有注释的情况下是有一些不好理解，本篇小编就带你一起来剖析这个算法，相信您看完这篇文章之后应该对于夏普率、最大回撤、收益率等概念、计算逻辑都有一个比较清晰的理解。 我们

来自YouTube大神的「神奇的双EMA均线策略」 本期我们来探讨一个来源于YouTube的「神奇的双EMA均线策略」，这个策略被称为“股票和加密货币市场杀手”。小编我观看视频了解到这个策略是一个trading view的pine语言策略，用到了2个trading view指标。看到视频中的回测效果非常好，F

使用Pine语言编写一个半自动的交易工具 虽然编写程序做全自动交易的交易者越来越多，但是更大的群体还是手动交易者。其实手动主观交易者也可以通过编写一些小工具来辅助自己的主观交易。例如有时候发现了一个不错的入场位置，计划设置初始仓位的固定止损、跟踪止盈。然后免去后续盯盘之类的比较耗费精力的事情，完全按照自己的既

因子模型框架 股市的多因子模型的研究报告可谓汗牛充栋，有着丰富的理论和实践。数字货币市场无论币种数量、总市值、交易额、衍生品市场等都足以满足进行因子研究，本文主要面对量化策略初学者，不会涉及复杂的数学原理和统计分析，将以币安永续期货市场为数据源，构建一个简单的因子研究的框架，方便对因子指标进行