ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি বুদ্ধিমান ট্রেডিং সিস্টেম যা চলমান গড় ক্রসওভার সিগন্যালের উপর ভিত্তি করে, একটি গতিশীল স্টপ-প্রফিট এবং স্টপ-লস ম্যানেজমেন্ট মেকানিজমের সাথে মিলিত। ট্রেডিং সিগন্যাল জেনারেট করতে কৌশলটির মূল দুটি সাধারণ মুভিং এভারেজ (SMA) ব্যবহার করে ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করে। .
কৌশল নীতি
কৌশল অপারেশন নিম্নলিখিত মূল প্রক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে:
- সিগন্যাল জেনারেশন: শর্ট-পিরিয়ড (7-দিন) মুভিং এভারেজ এবং লং-পিরিয়ড (40-দিন) মুভিং এভারেজের ইন্টারসেকশন পর্যবেক্ষণ করে ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করুন। যখন স্বল্প-মেয়াদী চলমান গড় দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়কে ঊর্ধ্বমুখী অতিক্রম করে, তখন একটি ক্রয় সংকেত তৈরি হয়, এবং যখন এটি নিম্নমুখী হয়, তখন একটি বিক্রয় সংকেত তৈরি হয়।
- পজিশন ম্যানেজমেন্ট: সিস্টেমটি একটি সিঙ্গেল পজিশন মেকানিজম গ্রহণ করে এবং যদি আগে থেকেই পজিশন থাকে তবে ফান্ডের ব্যবহারের কার্যকারিতা নিশ্চিত করে বারবার পজিশন খুলবে না।
- ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ: খোলার মূল্যের উপর ভিত্তি করে সমন্বিত গতিশীল স্টপ-প্রফিট এবং স্টপ-লস সিস্টেম। প্রতিটি লেনদেনের ঝুঁকির পরিমাণগত ব্যবস্থাপনা অর্জন করে, স্টপ লস স্তরটি খোলার মূল্যের 1% নীচে সেট করা হয়েছে এবং টেক প্রফিট স্তরটি খোলার মূল্যের উপরে 2% সেট করা হয়েছে।
কৌশলগত সুবিধা
- সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা: দ্রুত এবং ধীর গতির গড় একত্রিত করে, এটি কার্যকরভাবে মূল্য প্রবণতার পরিবর্তনগুলি ক্যাপচার করতে পারে।
- উন্নত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা: প্রতিটি লেনদেনের ঝুঁকি সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একটি গতিশীল স্টপ-প্রফিট এবং স্টপ-লস মেকানিজম চালু করা হয়েছে।
- প্যারামিটার নমনীয়তা: সমস্ত মূল পরামিতি ইন্টারফেসের মাধ্যমে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে, যার মধ্যে রয়েছে চলমান গড় সময়কাল, লাভ-লাভ এবং স্টপ-লস অনুপাত ইত্যাদি।
- ভিজ্যুয়ালাইজেশন প্রভাব: চলমান গড় এবং স্টপ-প্রফিট এবং স্টপ-লস পজিশনগুলি স্পষ্টভাবে চার্টে প্রদর্শিত হয় যাতে ট্রেডারদের রিয়েল-টাইম মনিটরিং সুবিধা হয়।
কৌশলগত ঝুঁকি
- মুভিং এভারেজ ল্যাগ: মুভিং এভারেজ মূলত একটি পিছিয়ে থাকা সূচক এবং এটি হিংসাত্মকভাবে অস্থির বাজারে বিলম্বের কারণ হতে পারে।
- অস্থির বাজার ঝুঁকি: মিথ্যা সংকেত প্রায়ই পার্শ্ববর্তী এবং অস্থির বাজারে ঘটতে পারে।
- স্থির স্টপ লস ঝুঁকি: নির্দিষ্ট বাজারের অবস্থার অধীনে শতাংশ স্থির স্টপ যথেষ্ট নমনীয় নাও হতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- সিগন্যাল ফিল্টারিং: প্রবণতা শক্তি শনাক্ত করতে ADX সূচকের মতো একটি ট্রেন্ড ফিল্টার প্রবর্তন করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
- ডায়নামিক স্টপ লস: আরও বুদ্ধিমান ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা অর্জনের জন্য বাজারের অস্থিরতার সাথে স্টপ লস পজিশন লিঙ্ক করার কথা বিবেচনা করুন।
- অবস্থান ব্যবস্থাপনা: অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে একটি গতিশীল অবস্থান ব্যবস্থাপনা সিস্টেম প্রবর্তন করা হচ্ছে।
- বাজার অভিযোজনযোগ্যতা: একটি বাজারের অবস্থা সনাক্তকরণ মডিউল যোগ করুন এবং বিভিন্ন বাজারের অবস্থার অধীনে বিভিন্ন প্যারামিটার সেটিংস গ্রহণ করুন।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি চলমান গড় ক্রসওভারের মাধ্যমে বাজারের প্রবণতা ক্যাপচার করে এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা অর্জনের জন্য গতিশীল টেক-প্রফিট এবং স্টপ-লসকে একত্রিত করে, যা অত্যন্ত বাস্তব। যদিও হিস্টেরেসিস ঝুঁকির একটি নির্দিষ্ট মাত্রা রয়েছে, তবে প্রস্তাবিত অপ্টিমাইজেশন দিকনির্দেশের মাধ্যমে কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা আরও উন্নত করা যেতে পারে। কৌশলটি অত্যন্ত কনফিগারযোগ্য এবং আরও উন্নতি এবং ব্যক্তিগতকৃত সমন্বয়ের জন্য উপযুক্ত।
কৌশল সোর্স কোড
/*backtest
start: 2024-12-10 00:00:00
end: 2025-01-08 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/
//@version=5
strategy("Cruzamento de Médias Móveis (Configuração Interativa)", overlay=true)
// Permite que o usuário defina os períodos das médias móveis na interface
periodo_ma7 = input.int(7, title="Período da Média Móvel 7", minval=1)
periodo_ma40 = input.int(40, title="Período da Média Móvel 40", minval=1)
// Definindo as médias móveis com os períodos configuráveis
ma7 = ta.sma(close, periodo_ma7)
ma40 = ta.sma(close, periodo_ma40)
// Parâmetros de stop loss e take profit
stop_loss_pct = input.float(1, title="Stop Loss (%)", minval=0.1) / 100
take_profit_pct = input.float(2, title="Take Profit (%)", minval=0.1) / 100
// Condições para compra e venda
compra = ta.crossover(ma7, ma40)
venda = ta.crossunder(ma7, ma40)
// Impede novas entradas enquanto já houver uma posição aberta
if (compra and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("Compra", strategy.long)
// Cálculo do preço de stop loss e take profit
stop_loss_price = strategy.position_avg_price * (1 - stop_loss_pct)
take_profit_price = strategy.position_avg_price * (1 + take_profit_pct)
// Estratégia de saída com stop loss e take profit
strategy.exit("Saída", from_entry="Compra", stop=stop_loss_price, limit=take_profit_price)
// Sinal de venda (fechamento da posição)
if (venda)
strategy.close("Compra")
// Plotando as médias móveis no gráfico
plot(ma7, color=color.blue, title="Média Móvel 7")
plot(ma40, color=color.red, title="Média Móvel 40")
// Plotando o Stop Loss e Take Profit no gráfico
plot(stop_loss_price, color=color.red, style=plot.style_line, linewidth=2, title="Stop Loss")
plot(take_profit_price, color=color.green, style=plot.style_line, linewidth=2, title="Take Profit")