2.6. Waren

Fälligkeit

• Kommoditätsfutures

  Die einfache Struktur der Kommoditäts-Futures-Strategie (anders als die Digital-Währungs-Strategie, die zuvor gelernt wurde, die Verbindung zum Exchange-Server zu Beginn jedes Zyklus zu überprüfen), ist natürlich besser, um zu beurteilen, ob der zu handelende Vertrag innerhalb der Handelszeit ist.

function MainLoop(){ //  处理具体工作的函数
    // deal Main task
}
function main() {
    var status = null;
    while(true){
        status = exchange.IO("status");      //  调用API 确定连接状态
        if(status === true){                 //  判断状态
            LogStatus("已连接！");
            MainLoop();                      //  连接上 交易所服务器后，执行主要工作函数。
        }else{                               //  如果没有连接上 即 exchange.IO("status") 函数返回 false
            LogStatus("未连接状态！");         //  在状态栏显示 未连接状态。
        }
        Sleep(1000);                         //  需要有轮询间隔， 以免访问过于频繁。
    }
}

Als nächstes testen wir die verschiedenen APIs mit dieser Architektur.

• Zugang zu Kontoinformationen

Hier wird angenommen, dass der Leser bereits den Prozess der Zugabe von CTP-Commodity Futures Simulator Accounts verstanden hat und bereits eine CTP-Commodity Futures Simulator Added hat. Unklares kann gelernt werden Kapitel 1.3.3 Börsen-Papier, CTP-Kommoditäts-Futures Analogische Platte Konfiguration (Lehrpapier)

Der Test-Quellcode ist folgender: CTP verwendet ein Commodity Futures Simulator.

var Account = null;
function MainLoop(){
    Account = _C(exchange.GetAccount);
}
function main() {
    var status = null;
    while(true){
        status = exchange.IO("status");
        if(status === true){
            LogStatus("已连接！", new Date(), '\n', "Account:", Account);
            MainLoop();            
        }else{
            LogStatus("未连接状态！", new Date());
        }
        Sleep(1000);
    }
}

Die Analogdiskette läuft und zeigt:

• Setzen Sie das Hebel, setzen Sie den Vertragstyp

Ein neuer Benutzer kann einen Fehler erleben, wenn er eine CTP-Kommoditäts-Futures-Strategie schreibt und lernt, die API direkt zu rufen, um K-Linien, Handelsdaten zu erhalten.exchange.IO("status"); der als "true" ermittelt wurde und verbunden ist. Das liegt daran, dass man keine Abonnement-Informationen von irgendeiner Art hat und die API für die Erfassung von K-Linien und Transaktionen aufruft. Die API-Dokumentation beschreibt:

SetContractType(ContractType)	设置合约类型
传统的CTP期货的ContractType就是指的合约ID,  如SetContractType("au1506") 返回合约的详细信息, 如最少一次买多少, 手续费, 交割时间等
股票合约格式为 股票代码.(SH/SZ), SH指上交所, SZ指深交所, 如000001.SZ就是指深交所的平安银行
商品期货与股票取消订阅合约, 在合约名前加上"-"前缀重新调用即可, 如SetContractType("-au1506"); 成功返回true
数字货币796支持: "week", "weekcny", 默认为子账户A, 要指定子账户是A还是B, 在合约后加"@A"或"@B", 如: "day@A" 为日合约A子账户
BitVC有week和quarter和next_week三个可选参数, OKCoin期货有this_week, next_week, quarter三个参数
exchange.SetContractType("week");

Die Parameter der Funktion ContractType sind Vertragskode und die Parameter sind String, also vergessen Sie nicht, zwei Anführungszeichen.

Ein Beispiel ist Methanol MA, ein Vertrag, der im Januar 2017 ausgeliefert wurde und der Code ist MA701. Im Folgenden werden wir mit MA701 als Beispiel die SetContractType-Funktion aufrufen, um die Vertragsinformationen zu erhalten und den Vertrag für die aktuelle Operation zu setzen.

Der Code lautet:

var Account = null;
var isFirstSetContractType = true;   // 标记是否第一次设置 合约。
function MainLoop(){
    Account = _C(exchange.GetAccount);
    if(isFirstSetContractType === true){    // 是第一次设置合约 ，执行以下设置。
        var ContractInfo = exchange.SetContractType("MA701");   // SetContractType 函数返回 设置的合约的详细信息。
        for(var k in ContractInfo){    // 遍历这个信息结构。
            Log(k, ContractInfo[k]);   // 逐行打印。
        }
        isFirstSetContractType = false;    // 设置过合约了。
    }
}
function main() {
    var status = null;
    while(true){
        status = exchange.IO("status");
        if(status === true){
            LogStatus("已连接！", new Date(), '\n', "Account:", Account);
            MainLoop();            
        }else{
            LogStatus("未连接状态！", new Date());
        }
        Sleep(1000);
    }
}

Die Details des MA701-Vertrages sind hier zu sehen.

Ein paar einfache Eigenschaften: Vertrag: Instrument Name, eine Hand: VolumeMultiple Teil, maximale Bestellmenge: MaxLimitOrderVolume, garantierte Zinssätze: LongMarginRatio (mehrere Positionen), ShortMarginRatio (leere Positionen), Lieferdatum: StartDelivDate.

Es gibt einige Probleme, die mit der Nutzung verbunden sein können:Ich möchte wissen, ob es irgendwelche Verträge gibt, die ich einrichten kann.exchange.IO("instruments"); Fragen. Ich möchte wissen, ob die aktuellen Programme diese Verträge abonnieren?exchange.IO("subscribed"); Anfrage. Versuchen Sie es mal:

var Account = null;
var isFirstSetContractType = true;                              // 标记是否第一次设置 合约。
function MainLoop(){
    Account = _C(exchange.GetAccount);
    if(isFirstSetContractType === true){                        // 是第一次设置合约 ，执行以下设置。
        var ContractInfo = exchange.SetContractType("MA701");   // SetContractType 函数返回 设置的合约的详细信息。
        for(var k in ContractInfo){                             // 遍历这个信息结构。
            Log(k, ContractInfo[k]);                            // 逐行打印。
        }
        isFirstSetContractType = false;                         // 设置过合约了。
        var contracts = exchange.IO("instruments");             // 查询 可订阅的合约 
        var str = "";
        for(var i in contracts){
            str += (i + "--");
        }
        Log("已经订阅的合约：" ,exchange.IO("subscribed"));        // 查询已经订阅的合约
        Log("可订阅的合约：", str);                               // 显示可以订阅的合约信息 
    }
}
function main() {
    var status = null;
    while(true){
        status = exchange.IO("status");
        if(status === true){
            LogStatus("已连接！", new Date(), '\n', "Account:", Account);
            MainLoop();            
        }else{
            LogStatus("未连接状态！", new Date());
        }
        Sleep(1000);
    }
}

Die Ergebnisse der Analogplattenuntersuchung:

Die CTP-Kommoditäts-Futures-Leverage-Einstellungen werden nicht unterstützt.

• Marktdaten erhalten

Mit dem SetContractType ist der aktuelle Betriebsvertrag eingerichtet, sodass K-Linien und Marktdaten für diesen Vertrag abgerufen werden können. Es ist zu beachten, dass ein Kontrakt mit der SetContractType-Funktion als Kontrakt eingestellt wird, z. B. SetContractType (MA705), Subscribe (MA705) und den aktuellen Kontrakt als MA705, also den Methanol-Kontrakt, der im Mai 2017 ausgeliefert wurde. Die API-Funktionen GetRecords, GetTicker, GetDepth und andere werden jetzt aufgerufen.

var Account = null;   // 全局变量  用来保存每次获取的账户信息
var ticker = null;    //          用来保存每次获取的行情信息
var records = null;   //          用来保存每次获取的K线数据
var isFirstSetContractType = true;                              // 标记是否第一次设置 合约。
function MainLoop(){
        Account = _C(exchange.GetAccount);
        if(isFirstSetContractType === true){                        // 是第一次设置合约 ，执行以下设置。
            var ContractInfo = exchange.SetContractType("MA701");   // SetContractType 函数返回 设置的合约的详细信息。
            for(var k in ContractInfo){                             // 遍历这个信息结构。
                Log(k, ContractInfo[k]);                            // 逐行打印。
            }
            isFirstSetContractType = false;                         // 设置过合约了。
            var contracts = exchange.IO("instruments");             // 查询 可订阅的合约 
            var str = "";
            for(var i in contracts){
                str += (i + "--");
            }
        }
        ticker = exchange.GetTicker();      //    调用API  GetTicker 
        records = exchange.GetRecords();    //    调用API  GetRecords   默认周期
}
function main() {
        var status = null;
        while(true){
            status = exchange.IO("status");
            if(status === true){
                LogStatus("已连接！", new Date(), '\n', "Account:", Account, '\n', "ticker:", ticker , '\n', "records:", records);
                MainLoop();            
            }else{
                LogStatus("未连接状态！", new Date());
            }
            Sleep(1000);
        }
}

Das Ergebnis:

• Akquisition von Anteilen

Die GetPosition-Funktion API-Dokumentation beschreibt:

GetPosition	获取当前持仓信息
返回一个Position数组, (BitVC和OKCoin)可以传入一个参数, 指定要获取的合约类型
Position 结构	期货交易中的持有仓位信息, 由GetPosition()函数返回此结构数组
{
        MarginLevel :杆杠大小, 796期货有可能为5, 10, 20三个参数, OKCoin为10或者20, 
                      BitVC期货和OK期货的全仓模式返回为固定的10, 因为原生API不支持。
        Amount       :持仓量, 796期货表示持币的数量, BitVC指持仓的总金额(100的倍数), OKCoin表示合约的份数(整数且大于1)
        CanCover     :可平量, 只有股票有此选项, 表示可以平仓的数量(股票为T+1)今日仓不能平
        FrozenAmount :冻结量, 支持传统期货与股票, 数字货币只支持796交易所
        Price        :持仓均价
        Profit       :持仓浮动盈亏(数据货币单位：BTC/LTC, 传统期货单位:RMB, 股票不支持此字段, 
                     注: OKCoin期货全仓情况下指实现盈余, 并非持仓盈亏, 逐仓下指持仓盈亏)
        Type	     :PD_LONG为多头仓位(CTP中用closebuy_today平仓), PD_SHORT为空头仓位(CTP用closesell_today)平仓, 
              (CTP期货中)PD_LONG_YD为咋日多头仓位(用closebuy平), PD_SHORT_YD为咋日空头仓位(用closesell平)
        ContractType :商品期货为合约代码, 股票为'交易所代码_股票代码', 具体参数SetContractType的传入类型
}

Test-Code: Das ist das erste Mal, dass ich einen Test habe.

var Account = null;   // 全局变量  用来保存每次获取的账户信息
var ticker = null;    //          用来保存每次获取的行情信息
var records = null;   //          用来保存每次获取的K线数据
var positions = null;  //          用来获取 账户的持仓信息。
var isFirstSetContractType = true;                              // 标记是否第一次设置 合约。
function MainLoop(){
        Account = _C(exchange.GetAccount);
        if(isFirstSetContractType === true){                        // 是第一次设置合约 ，执行以下设置。
            var ContractInfo = exchange.SetContractType("MA701");   // SetContractType 函数返回 设置的合约的详细信息。
            for(var k in ContractInfo){                             // 遍历这个信息结构。
                Log(k, ContractInfo[k]);                            // 逐行打印。
            }
            isFirstSetContractType = false;                         // 设置过合约了。
            var contracts = exchange.IO("instruments");             // 查询 可订阅的合约 
            var str = "";
            for(var i in contracts){
                str += (i + "--");
            }
            exchange.SetDirection("buy");     // 设置 操作
            exchange.Buy(_C(exchange.GetTicker).Sell + 2, 1);    // 开多仓。
        }
        positions = exchange.GetPosition();   //    获取所有持仓信息
}
function main() {
        var status = null;
        while(true){
            status = exchange.IO("status");
            if(status === true){
                LogStatus("已连接！", new Date(), '\n', "Account:", Account, '\n', "ticker:", ticker 
                    , '\n', "records:", records, '\n', "positions:", positions);
                MainLoop();            
            }else{
                LogStatus("未连接状态！", new Date());
            }
            Sleep(1000);
        }
}

Das Ergebnis:

Wenn ich nur eine Variante habe und die Funktion GetPosition aufrufe, erhält man eine Array, die nur ein Element enthält. Wenn man mehrere Varianten hat, erhält man eine Array, die mehrere Elemente enthält.

• Einstellung der Operationsrichtung, der Eröffnung, des Ausgleichs (heute, gestern)

Nachdem wir den Vertragstyp eingestellt haben, müssen wir die Operationsrichtung (abgesehen von der Handlung) einstellen, bevor wir den Handel aufnehmen. Wir benötigen eine weitere API-Funktion: SetDirection

SetDirection(Direction)	设置Buy或者Sell下单类型
Direction可以取buy, closebuy, sell, closesell四个参数, 传统期货多出closebuy_today,与closesell_today, 指平今仓,
默认为closebuy/closesell为平昨仓
对于CTP传统期货, 可以设置第二个参数"1"或者"2"或者"3", 分别指"投机", "套利", "套保", 不设置默认为投机
股票只支持buy与closebuy, 因为股票只能买跟平仓
exchange.SetMarginLevel(5);
exchange.SetDirection("buy");
exchange.Buy(1000, 2);
exchange.SetMarginLevel(5);
exchange.SetDirection("closebuy");
exchange.Sell(1000, 2);

Die Parameter für SetDirection werden folgendermaßen erklärt:

• 1. buy-Funktion: Diese Parameter werden eingegeben, wenn SetDirection aufgerufen wird, und nach dem Aufruf wird die Exchange.Buy-Funktion aufgerufen.Mehr LagerSie ist ein guter Freund.
• 2. sell-Funktion: Diese Parameter werden eingegeben, wenn SetDirection aufgerufen wird, und nach dem Aufruf wird die Exchange.Sell-Funktion aufgerufen.Öffneten LagerSie ist ein guter Freund.
• 3. closebuy button: Wenn SetDirection aufgerufen wird, wird dieser Parameter eingegeben und die Exchange.Sell-Funktion aufgerufen.Mehrfach LagerDie Funktion "Sell" ist eine Funktion, bei der die Funktion "SetDirection" eingesetzt wird.Öffneten LagerOderMehrfach Lager)
• 4. closesell button: Wenn SetDirection aufgerufen wird, wird dieser Parameter eingegeben, und nach dem Aufruf wird die Exchange.Buy-Funktion aufgerufen.Flächige LagerhallenOperationen....................

In den letzten Jahren haben sich die Märkte in den letzten Jahren stark verschlechtert.

• 1. closebuy_today : verwendet, um heute mehr Lager zu kaufen.
• 2. closesell_today: Wird verwendet, um heute Leerstände auszugleichen.

Das bedeutet, dass wir uns in der Lage fühlen müssen, unsere eigenen Ideen zu verwirklichen.

• 1. closebuy: verwendet, um gestern mehr Lager zu kaufen.
• 2. Closesell-Platz: verwendet, um die Leerstände von gestern auszugleichen.

Einer der Schüler fragt vielleicht: Wie kann ich unterscheiden, ob ich heute oder gestern eine Position habe? A: Die Daten, die von der Börse zurückgegeben werden, geben uns die Antwort.

Kommen Sie und versuchen Sie es.

function main() {  // 这次为了方便重点看  开仓平仓操作，我们在回测系统中进行测试。
    var initAccount = exchange.GetAccount();   // 获取初始 账户信息
    var info = exchange.SetContractType("MA701");   //   设置我们要操作的合约  甲醇 
    var ticker = exchange.GetTicker();   // 先获取当前的行情 数据
    
    Log("initAccount:", initAccount);
    Log(info);
    
    // 开仓买入做多
    exchange.SetDirection("buy");
    exchange.Buy(ticker.Sell + 1, 1);  // 吃掉卖一价这个单子，  买入一手。
    
    Sleep(1000);
    
    // 获取一下持仓信息
    var positions = exchange.GetPosition();  // 获取持仓信息
    Log("当前所有持仓:", positions);
    
    //平仓
    var pos = null;
    for(var i = 0 ; i < positions.length ; i++){
        if(positions[i].ContractType == "MA701"){
            pos = positions[i];
        }
    }
    exchange.SetDirection("closebuy_today");
    exchange.Sell(ticker.Buy - 1, pos.Amount);
    
    positions = exchange.GetPosition();
    Log("当前所有持仓:", positions);
}

In einem Rückwertsystem werden die Gebühren automatisch abgezogen und die Kaution wird automatisch in das Konto zurückgegeben. Und das Rückwertsystem unterscheidet nicht zwischen aktuellen und vergangenen Positionen.

• Kommoditäts-Futures-Kategorie für schnelle Handspiel

Für die Benutzer ist ein einfaches Toolkit für die Verpackung von Commodity Futures Trading Templates verfügbar. Der Open Source-Code ist offen und interessierte Schüler können sich die Umsetzung anschauen, um viel Wissen und Ideen zu lernen. Hier sehen wir, wie die Vorlagen bequem sind. 1. Kopieren Sie die Vorlage.

2. Beschreibung des Codes. In dem eigenen Templatecode befindet sich die main-Funktion, die zum Testen verwendet wird und direkt mit dem Template-Test ausgeführt werden kann.

3. Versuchen Sie es: Die Vorlage ist verfügbarEinzigartige、 MultitaskingZwei Arten von Arbeitsmodellen, die wir zunächst in der ersten Phase kennenlernen.

function main() {
    var p = $.NewPositionManager();   // $.NewPositionManager() 是 商品期货交易类库 模板的导出函数（接口）。
                                      // 该函数的作用是返回一个对象，用该对象管理开仓、平仓等操作。
    p.OpenShort("MA701", 1);          // p对象 的方法 OpenShort() , 功能是开空仓， 参数传入 合约代码 ，数量
                                      // 会根据当前行情的价格 开空仓。
    p.OpenShort("MA701", 1);          // 继续开空
    Log(p.GetPosition("MA701", PD_SHORT));   // 调用对象 p的 方法 GetPosition() ，传入合约代码， 合约类型， 找出相应的持仓，打印出来。

    Log(p.Account());
    Sleep(60000 * 10);                // 暂停一段时间
    p.CoverAll();                     // 调用 对象 p的方法 CoverAll() 把持仓全部平掉。
    LogProfit(p.Profit());            // 调用 对象 p的方法 Profit()  并打印 盈亏信息。
}

Die Funktion, die in der Template Code mit $. beginnt, ist die Exportfunktion für die Template, die von anderen Strategien aufgerufen werden kann (vorausgesetzt, sie wurde bereits hinzugefügt).

• Futures für digitale Währungen

Es unterstützt hauptsächlich BitVC, OKCoin und 796

• Sie können die Funktion SetMarginLevel verwenden, um das Hebel zu ändern.

SetMarginLevel(MarginLevel)	设置杆杠大小
设置Buy(多单)或者Sell(空单)的杆杠大小, MarginLevel有5, 10, 20 三个可选参数
796支持5,10,20,50三个选项, BitVC的LTC不支持20倍杠杆, OKCoin支持10倍和20倍
如: exchange.SetMarginLevel(5)

• Vertragssorten OKCoin-Futures haben diese_Woche, die nächste_Woche und den Quartal. Der Vertrag unterscheidet sich von Börse zu Börse, siehe API-Dokumentation.