DEMA-Strategie für schnelle doppelte exponentielle gleitende Durchschnittswerte
ChaoZhang
Überblick
Die DEMA Fast Binary Moving Average Strategie ist eine Kurzlinie-Handelsstrategie, die auf der DEMA basiert. Die Strategie kombiniert die Glattheit des Moving Averages mit den schnellen Reaktionsvorteilen der EMA und zielt darauf ab, die Kreuzung der DEMA-Linien zu nutzen, um Kurzlinie-Preistendenzen zu erfassen und zu profitieren.
Strategieprinzip
Die Strategie basiert hauptsächlich auf dem Gold- und Todesfork der schnellen DEMA- und der langsamen DEMA-Linie, um die Kauf- und Verkaufssignale zu beurteilen.
Die Berechnungsformel für die Schnelllinie lautet:
demaFast = 2 * ema(close, fastPeriod) - ema(ema(close, fastPeriod), fastPeriod)
Die Formel für eine Langstrecke lautet:
demaSlow = 2 * ema(close, slowPeriod) - ema(ema(close, slowPeriod), slowPeriod)
FastPeriod und SlowPeriod sind die Parameterperioden für die schnelle und die langsame Linie.
Wenn die schnelle Linie die langsame Linie durchläuft, erzeugt sie ein Kaufsignal. Wenn die schnelle Linie die langsame Linie durchläuft, erzeugt sie ein Verkaufsignal.
buy = crossover(demaSlow, demaFast)
sell = crossunder(demaSlow, demaFast)
Die Strategie bestimmt die Richtung der Transaktionen anhand der Kreuzung der DEMA-Linien.
Analyse der Stärken
Die DEMA-Linie ist empfindlicher und reagiert schneller auf Preisänderungen als herkömmliche Moving Averages. Dies ermöglicht der Strategie, mehr Short-Line-Handelsmöglichkeiten zu erfassen.
Die DEMA-Linie kombiniert die glatten Eigenschaften eines beweglichen Durchschnitts, um einen Teil des Marktrausches zu filtern und falsche Signale zu vermeiden.
Darüber hinaus vermeidet die Strategie mit einer Kombination aus schnellen und langsamen Leitungen zu einem gewissen Grad die virtuelle Kreuzung. Die Schnellen und Langen Leitungen sind mit unterschiedlichen Parameter-Einstellungen ausgestattet, so dass die Kreuzungssignale zuverlässiger sind.
Daher hat die DEMA schnelle DMA-Strategie insgesamt die Vorteile einer schnellen Reaktionsgeschwindigkeit, einer Geräuschfilterung und einer zuverlässigen Signalstabilität.
Risikoanalyse
Obwohl DEMA-Linien stabiler sind als EMA-Linien, besteht die Gefahr einer virtuellen Kreuzung, die falsche Signale erzeugt. Zu diesem Zweck können die Phasenparameter der schnellen und langsamen Linien angepasst werden, um sicherzustellen, dass die schnellen und langsamen Linien empfindlich und stabil sind.
Außerdem ist es als Short-Line-Trading-Strategie empfindlicher gegenüber den Transaktionskosten. Wenn die Transaktionsfrequenz zu hoch ist oder die Anzahl der Transaktionen zu klein ist, können die Transaktionskosten einen gewissen Einfluss auf den Gewinn haben.
Schließlich kann keine Strategie für technische Kennzahlen die Entstehung von Stop-Loss-Situationen vollständig verhindern und muss mit einer vernünftigen Finanzverwaltung kombiniert werden, um Risiken zu kontrollieren.
Optimierungsrichtung
Die Strategie kann noch optimiert werden:
Es ist möglich, Kombinationen verschiedener Periodenparameter zu testen, um die optimale Kombination zu finden.
Andere technische Indikatoren können hinzugefügt werden, um Handelssignale zu bestätigen, z. B. RSI, um falsche Signale zu vermeiden.
Optimierungen für die Stop-Loss-Situation können vorgenommen werden, z. B. die Einrichtung eines mobilen Stop-Losses, um Gewinne zu sichern.
Maßnahmen zur Optimierung der Geldmanagementstrategien, wie z. B. die Anpassung des Handelsvolumens an die Kontomittel oder die Einführung von volatilen Anpassungspositionen.
Zusammenfassen
Die DEMA Fast Binary Moving Average Strategie ist insgesamt eine relativ stabile Short-Line-Trading-Strategie. Sie reagiert schnell und verfügt auch über eine gewisse Glatte-Filterfähigkeit. Im Vergleich zu anderen Indikatoren wie SMA kann die Strategie mehr Short-Line-Gelegenheiten erfassen.
/*backtest
start: 2022-09-19 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
strategy(title = "DEMA Strategy", shorttitle = "DEMA Strategy",initial_capital=1000, commission_value=0.2, commission_type =strategy.commission.percent, default_qty_value=100 , overlay = false, pyramiding=10, default_qty_type=strategy.percent_of_equity)
//@Moneros 2017
//Based on The DEMA is a fast-acting moving average that is more responsive to market changes than a traditional moving average
// !!!! IN ORDER TO AVOID REPAITING ISSUES !!!!
// !!!! DO NOT VIEW IN LOWER RESOLUTIONS THAN res/2 PARAMETER !!!!
// for example res = 120 view >= 60m res = 60 view >= 30m
// the length of the DEMA sampling shouldn't be longer than a candle
// Best profits tested on BTCUSD
//res = 105 slowPeriod = 2 fastPeriod = 32
//res = 125 slowPeriod = 3 fastPeriod = 21
//res = 120 slowPeriod = 2 fastPeriod = 32
//res = 130 slowPeriod = 1 fastPeriod = 24
//res = 40 slowPeriod = 4 fastPeriod = 93
//res = 60 slowPeriod = 1 fastPeriod = 67
fastPeriod = input(defval = 32, title = "DEMA FAST Period", minval = 2)
slowPeriod = input(defval = 2, title = "DEMA SLOW Period", minval = 1)
res = input(title="Resolution - not lower than chart", defval="120")
demaFast = request.security(syminfo.tickerid, res, 2 * ta.ema(close, fastPeriod) - ta.ema(ta.ema(close, fastPeriod), fastPeriod) )
demaSlow = request.security(syminfo.tickerid,res, 2 * ta.ema(close, slowPeriod) - ta.ema(ta.ema(close, slowPeriod), slowPeriod) )
plot(demaFast,color=color.red)
plot(demaSlow,color=color.lime)
buy = ta.crossover(demaSlow, demaFast)
sell = ta.crossunder(demaSlow, demaFast)
// value [1] for avoid repaiting bottom bars
bgcolor( buy[1] ? color.lime : na, transp=0)
bgcolor( sell[1] ? color.red : na, transp=0)
strategy.entry("BUY", strategy.long, 1, when = buy)
strategy.entry("SELL", strategy.short, 1, when = sell )