Trendfolgestrategie basierend auf Hull MA- und STC-Indikatoren
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie kombiniert den Hull MA-Gleichbewegten Durchschnitt mit dem STC-Indikator, um die Trends genau zu verfolgen. Wenn die Hull MA-Linie grün wird und der STC-Indikator grün wird und unter 25 liegt, wird eine Überposition erstellt. Wenn die Hull MA-Linie rot wird und der STC-Indikator grün wird und über 75 liegt, wird eine Offposition erstellt.
Strategieprinzip
Die Strategie verwendet die Hull MA-Schleif-Moving-Average, um die Richtung der Preisentwicklung zu bestimmen. Die Hull MA-Linienfarbe kann je nach Preisgrün oder Rot sein, um eine Trendwende zu bestimmen.
Der STC-Indikator ist ähnlich wie der MACD-Indikator, dessen Indikatorlinie eine Überschneidung beurteilt. Wenn die Indikatorlinie von unten nach oben 25 überschreitet, ist dies ein Kaufsignal; wenn sie von oben nach unten 75 überschreitet, ist dies ein Verkaufssignal.
In Kombination mit dem Hull MA-Indikator und dem STC-Indikator kann ein Trendwechsel beurteilt und ein Handelsvorgang durchgeführt werden, wenn beide Indikatoren gleichzeitig ein Kauf-/Verkaufssignal senden.
Darüber hinaus wurde die Strategie mit dem UT Bot-Indikator eingeführt, der auf der Grundlage der Beziehung zwischen dem Preis und der dynamischen Stop-Line des ATRs ein Mehrfach-Hochhalt-Signal ausführt, das zur weiteren Bestätigung von Trendsignalen verwendet werden kann.
Die Logik der Strategie lautet:
Hull MA-Linien werden grün und STC-Linien werden rot-grün, unter 25 als Mehrsignal
Hull MA-Linien rot und STC-Linien grün-rot, oberhalb von 75 als Freiraumsignal
Wenn die oben genannten Bedingungen erfüllt sind, müssen die UT Bot-Indikatoren gleichzeitig als mehrköpfig eingestuft werden, um mehrere Angebote zu erstellen
Wenn die oben genannten Bedingungen erfüllt sind, muss der UT-Bot-Indikator leer sein, um einen Leerzettel zu eröffnen
Analyse der Stärken
Die Strategie kombiniert drei Indikatoren, um Trends zu beurteilen und die Signalzuverlässigkeit zu verbessern.
Die Hull MA-Gleichkurve kann die Richtung des Trends genau bestimmen und Whipsaw vermeiden. Der STC-Indikator kann Trendwendepunkte erfassen und die Echtzeit der Strategie verbessern. Der UT Bot kann falsche Signale weiter filtern.
Die Kombination von drei Indikatoren ermöglicht eine präzise Trendverfolgung und erhöht die Stabilität. Dies ist der größte Vorteil der Strategie.
Risikoanalyse
Die wichtigsten Risiken der Strategie sind:
STC-Indikatoren sind leicht zu falschen Signalen und führen zu unnötigen Positionen
Die Hull MA-Indikatorparameter sind falsch eingestellt, was zu Trends führen kann.
Die drei Indikatoren kombinieren sich falsch und beeinträchtigen einander
Die Gefahr von Fehlentscheidungen kann durch Optimierung der Hull MA-Parameter, Anpassung der STC-Parameterkombination und Prüfung der UT Bot-Parameter verringert werden.
Darüber hinaus kann ein Stop-Loss eingestellt werden, um einzelne Verluste zu kontrollieren. Es können auch mehr Indikator-Kombinationen für die Verifizierung eingeführt werden, um die Falschsignalrate zu reduzieren.
Optimierungsrichtung
Die Strategie kann optimiert werden durch:
Optimierung der Hull MA-Parameter, um die optimale Länge zu finden, um die Gleitkurve besser in Einklang mit dem Trend zu bringen
Anpassung der STC-Parameterpalette, um eine Kombination von Parametern zu finden, die die Umdrehung genauer beurteilen
Optimierung der UT-Bot-Parameter zur Verbesserung der Trendgenauigkeit
Test mit anderen Indikatoren in Kombination zur weiteren Verifizierung der Signalsicherheit
Optimierung von Stop-Loss-Strategien, die Einzelschäden in einem erträglichen Bereich halten, während Gewinne garantiert werden
Die Strategie zur Positionsverwaltung wurde optimiert, um die Gewinn- und Verlustquote zu erhöhen.
Zusammenfassen
Die Strategie nutzt die drei Indikatoren Hull MA, STC und UT Bot in Kombination, um die Trends genau zu verfolgen. Die Strategie hat den Vorteil, dass die Vielfalt der Indikatoren reduziert die Gefahr von Fehleinschätzungen und erhöht die Stabilität. Die Strategie kann durch kontinuierliche Optimierung der Indikatorparameter, die Einführung anderer Indikatoren und die Verbesserung der Stop-Loss-Strategie weiter verbessert werden.
/*backtest
start: 2023-09-06 00:00:00
end: 2023-10-06 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © myn
//@version=5
strategy('Strategy Myth-Busting #1 - UT Bot+STC+Hull+ [MYN]', max_bars_back=5000, overlay=true, pyramiding=0, initial_capital=20000, currency='USD', default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100.0, commission_value=0.075)
/////////////////////////////////////
//* Put your strategy logic below *//
/////////////////////////////////////
//2oVDibie_bk
/// UT Bot Alerts by QuantNomad - https://www.tradingview.com/script/n8ss8BID-UT-Bot-Alerts/
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
//study(title="UT Bot Alerts", overlay = true)
// Inputs
a = input(2, title='Key Vaule. \'This changes the sensitivity\'')
c = input(6, title='ATR Period')
h = input(false, title='Signals from Heikin Ashi Candles')
xATR = ta.atr(c)
nLoss = a * xATR
src = h ? request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close, lookahead=barmerge.lookahead_off) : close
xATRTrailingStop = 0.0
iff_1 = src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? src - nLoss : src + nLoss
iff_2 = src < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? math.min(nz(xATRTrailingStop[1]), src + nLoss) : iff_1
xATRTrailingStop := src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? math.max(nz(xATRTrailingStop[1]), src - nLoss) : iff_2
pos = 0
iff_3 = src[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src < nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? -1 : nz(pos[1], 0)
pos := src[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? 1 : iff_3
xcolor = pos == -1 ? color.red : pos == 1 ? color.green : color.blue
ema = ta.ema(src, 1)
above = ta.crossover(ema, xATRTrailingStop)
below = ta.crossover(xATRTrailingStop, ema)
buy = src > xATRTrailingStop and above
sell = src < xATRTrailingStop and below
barbuy = src > xATRTrailingStop
barsell = src < xATRTrailingStop
//plotshape(buy, title = "Buy", text = 'Buy', style = shape.labelup, location = location.belowbar, color= color.green, textcolor = color.white, transp = 0, size = size.tiny)
//plotshape(sell, title = "Sell", text = 'Sell', style = shape.labeldown, location = location.abovebar, color= color.red, textcolor = color.white, transp = 0, size = size.tiny)
barcolor(barbuy ? color.green : na)
barcolor(barsell ? color.red : na)
alertcondition(buy, 'UT Long', 'UT Long')
alertcondition(sell, 'UT Short', 'UT Short')
///////////////////////////////////////////////
//======[ Position Check (long/short) ]======//
///////////////////////////////////////////////
last_longCondition = float(na)
last_shortCondition = float(na)
last_longCondition := buy ? time : nz(last_longCondition[1])
last_shortCondition := sell ? time : nz(last_shortCondition[1])
in_longCondition = last_longCondition > last_shortCondition
in_shortCondition = last_shortCondition > last_longCondition
UTBotBuyZone = in_longCondition
UTBotSellZone = in_shortCondition
/// STC Indicator - A Better MACD [SHK] By shayankm - https://www.tradingview.com/script/WhRRThMI-STC-Indicator-A-Better-MACD-SHK/
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
//[SHK] STC colored indicator
//https://www.tradingview.com/u/shayankm/
//indicator(title='[SHK] Schaff Trend Cycle (STC)', shorttitle='STC', overlay=false)
STCDivider = input(false, '░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░')
EEEEEE = input(80, 'Length')
BBBB = input(27, 'FastLength')
BBBBB = input(50, 'SlowLength')
AAAA(BBB, BBBB, BBBBB) =>
fastMA = ta.ema(BBB, BBBB)
slowMA = ta.ema(BBB, BBBBB)
AAAA = fastMA - slowMA
AAAA
AAAAA(EEEEEE, BBBB, BBBBB) =>
AAA = input(0.5)
var CCCCC = 0.0
var DDD = 0.0
var DDDDDD = 0.0
var EEEEE = 0.0
BBBBBB = AAAA(close, BBBB, BBBBB)
CCC = ta.lowest(BBBBBB, EEEEEE)
CCCC = ta.highest(BBBBBB, EEEEEE) - CCC
CCCCC := CCCC > 0 ? (BBBBBB - CCC) / CCCC * 100 : nz(CCCCC[1])
DDD := na(DDD[1]) ? CCCCC : DDD[1] + AAA * (CCCCC - DDD[1])
DDDD = ta.lowest(DDD, EEEEEE)
DDDDD = ta.highest(DDD, EEEEEE) - DDDD
DDDDDD := DDDDD > 0 ? (DDD - DDDD) / DDDDD * 100 : nz(DDDDDD[1])
EEEEE := na(EEEEE[1]) ? DDDDDD : EEEEE[1] + AAA * (DDDDDD - EEEEE[1])
EEEEE
mAAAAA = AAAAA(EEEEEE, BBBB, BBBBB)
mColor = mAAAAA > mAAAAA[1] ? color.new(color.green, 20) : color.new(color.red, 20)
if mAAAAA[3] <= mAAAAA[2] and mAAAAA[2] > mAAAAA[1] and mAAAAA > 75
alert('Red', alert.freq_once_per_bar)
if mAAAAA[3] >= mAAAAA[2] and mAAAAA[2] < mAAAAA[1] and mAAAAA < 25
alert('Green', alert.freq_once_per_bar)
//plot(mAAAAA, color=mColor, title='STC', linewidth=2)
//ul = plot(25, color=color.new(color.white, 0 ))
//ll = plot(75, color=color.new(color.purple, 0))
//fill(ul, ll, color=color.new(color.gray, 96))
STCGreenAndBelow25AndRising = mAAAAA > mAAAAA[1] and mAAAAA < 25
STCRedAndAndAbove75AndFalling = mAAAAA < mAAAAA[1] and mAAAAA > 75
/// Hull Suite by InSilico
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
//Basic Hull Ma Pack tinkered by InSilico - https://www.tradingview.com/script/hg92pFwS-Hull-Suite/
//study("Hull Suite by InSilico", overlay=true)
HullDivider = input(false, '░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░')
//INPUT
srcHull = input(close, title='Source')
modeSwitch = input.string('Hma', title='Hull Variation', options=['Hma', 'Thma', 'Ehma'])
length = input(55, title='Length(180-200 for floating S/R , 55 for swing entry)')
lengthMult = input(1.0, title='Length multiplier (Used to view higher timeframes with straight band)')
useHtf = input(false, title='Show Hull MA from X timeframe? (good for scalping)')
htf = input.timeframe('240', title='Higher timeframe')
switchColor = input(true, 'Color Hull according to trend?')
candleCol = input(false, title='Color candles based on Hull\'s Trend?')
visualSwitch = input(true, title='Show as a Band?')
thicknesSwitch = input(1, title='Line Thickness')
transpSwitch = input.int(40, title='Band Transparency', step=5)
//FUNCTIONS
//HMA
HMA(_src, _length) =>
ta.wma(2 * ta.wma(_src, _length / 2) - ta.wma(_src, _length), math.round(math.sqrt(_length)))
//EHMA
EHMA(_src, _length) =>
ta.ema(2 * ta.ema(_src, _length / 2) - ta.ema(_src, _length), math.round(math.sqrt(_length)))
//THMA
THMA(_src, _length) =>
ta.wma(ta.wma(_src, _length / 3) * 3 - ta.wma(_src, _length / 2) - ta.wma(_src, _length), _length)
//SWITCH
Mode(modeSwitch, src, len) =>
modeSwitch == 'Hma' ? HMA(src, len) : modeSwitch == 'Ehma' ? EHMA(src, len) : modeSwitch == 'Thma' ? THMA(src, len / 2) : na
//OUT
_hull = Mode(modeSwitch, srcHull, int(length * lengthMult))
HULL = useHtf ? request.security(syminfo.ticker, htf, _hull) : _hull
MHULL = HULL[0]
SHULL = HULL[2]
//COLOR
hullColor = switchColor ? HULL > HULL[2] ? #00ff00 : #ff0000 : #ff9800
//PLOT
///< Frame
Fi1 = plot(MHULL, title='MHULL', color=hullColor, linewidth=thicknesSwitch, transp=50)
Fi2 = plot(visualSwitch ? SHULL : na, title='SHULL', color=hullColor, linewidth=thicknesSwitch, transp=50)
alertcondition(ta.crossover(MHULL, SHULL), title='Hull trending up.', message='Hull trending up.')
alertcondition(ta.crossover(SHULL, MHULL), title='Hull trending down.', message='Hull trending down.')
///< Ending Filler
fill(Fi1, Fi2, title='Band Filler', color=hullColor, transp=transpSwitch)
///BARCOLOR
barcolor(color=candleCol ? switchColor ? hullColor : na : na)
HullGreen = hullColor == #00ff00
HullRed = hullColor == #ff0000
//////////////////////////////////////
//* Put your strategy rules below *//
/////////////////////////////////////
longCondition = STCGreenAndBelow25AndRising and HullGreen and UTBotBuyZone
shortCondition = STCRedAndAndAbove75AndFalling and HullRed and UTBotSellZone
//define as 0 if do not want to use
closeLongCondition = 0
closeShortCondition = 0
//░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
useStartPeriodTime = input.bool(true, 'Start', group='Date Range', inline='Start Period')
startPeriodTime = input(timestamp('1 Jan 2019'), '', group='Date Range', inline='Start Period')
useEndPeriodTime = input.bool(true, 'End', group='Date Range', inline='End Period')
endPeriodTime = input(timestamp('31 Dec 2030'), '', group='Date Range', inline='End Period')
start = useStartPeriodTime ? startPeriodTime >= time : false
end = useEndPeriodTime ? endPeriodTime <= time : false
calcPeriod = not start and not end
// Trade Direction
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
tradeDirection = input.string('Long and Short', title='Trade Direction', options=['Long and Short', 'Long Only', 'Short Only'], group='Trade Direction')
// Percent as Points
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
per(pcnt) =>
strategy.position_size != 0 ? math.round(pcnt / 100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick) : float(na)
// Take profit 1
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
tp1 = input.float(title='Take Profit 1 - Target %', defval=100, minval=0.0, step=0.5, group='Take Profit', inline='Take Profit 1')
q1 = input.int(title='% Of Position', defval=100, minval=0, group='Take Profit', inline='Take Profit 1')
// Take profit 2
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
tp2 = input.float(title='Take Profit 2 - Target %', defval=100, minval=0.0, step=0.5, group='Take Profit', inline='Take Profit 2')
q2 = input.int(title='% Of Position', defval=100, minval=0, group='Take Profit', inline='Take Profit 2')
// Take profit 3
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
tp3 = input.float(title='Take Profit 3 - Target %', defval=100, minval=0.0, step=0.5, group='Take Profit', inline='Take Profit 3')
q3 = input.int(title='% Of Position', defval=100, minval=0, group='Take Profit', inline='Take Profit 3')
// Take profit 4
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
tp4 = input.float(title='Take Profit 4 - Target %', defval=100, minval=0.0, step=0.5, group='Take Profit')
/// Stop Loss
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
stoplossPercent = input.float(title='Stop Loss (%)', defval=15, minval=0.01, group='Stop Loss') * 0.01
slLongClose = close < strategy.position_avg_price * (1 - stoplossPercent)
slShortClose = close > strategy.position_avg_price * (1 + stoplossPercent)
/// Leverage
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
leverage = input.float(1, 'Leverage', step=.5, group='Leverage')
contracts = math.min(math.max(.000001, strategy.equity / close * leverage), 1000000000)
/// Trade State Management
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
isInLongPosition = strategy.position_size > 0
isInShortPosition = strategy.position_size < 0
/// ProfitView Alert Syntax String Generation
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
alertSyntaxPrefix = input.string(defval='PV-AccountNameHere_Strategy-Name-Here', title='Alert Syntax Prefix', group='ProfitView Alert Syntax')
alertSyntaxBase = alertSyntaxPrefix + '\n#' + str.tostring(open) + ',' + str.tostring(high) + ',' + str.tostring(low) + ',' + str.tostring(close) + ',' + str.tostring(volume) + ','
/// Trade Execution
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
if calcPeriod
if longCondition and tradeDirection != 'Short Only' and isInLongPosition == false
strategy.entry('Long', strategy.long, qty=contracts)
alert(message=alertSyntaxBase + 'side:long', freq=alert.freq_once_per_bar_close)
if shortCondition and tradeDirection != 'Long Only' and isInShortPosition == false
strategy.entry('Short', strategy.short, qty=contracts)
alert(message=alertSyntaxBase + 'side:short', freq=alert.freq_once_per_bar_close)
//Inspired by Multiple %% profit exits example By adolgo https://www.tradingview.com/script/kHhCik9f-Multiple-profit-exits-example/
strategy.exit('TP1', qty_percent=q1, profit=per(tp1))
strategy.exit('TP2', qty_percent=q2, profit=per(tp2))
strategy.exit('TP3', qty_percent=q3, profit=per(tp3))
strategy.exit('TP4', profit=per(tp4))
strategy.close('Long', qty_percent=100, comment='SL Long', when=slLongClose)
strategy.close('Short', qty_percent=100, comment='SL Short', when=slShortClose)
strategy.close_all(when=closeLongCondition or closeShortCondition, comment='Close Postion')