Maximizador de ganancias PMax

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2022-05-25 17:13:45
Las etiquetas:La SMAEl EMALa WMATMAEl ATRZLEMA

Tanto los indicadores MOST como los SuperTrend son muy buenos en sistemas de seguimiento de tendencias, pero por el contrario su rendimiento no es brillante en condiciones de mercado laterales como la mayoría de los otros indicadores.

PMax combina los lados poderosos de MOST (Cambiador de tendencia promedio móvil) y SuperTrend (detección de precios ATR) en un indicador.

Los resultados de las pruebas de retroceso y optimización de PMax son mucho mejores en comparación con sus antepasados MOST y SuperTrend.

PMax es fácil de determinar la tendencia y se puede utilizar en cualquier tipo de mercados e instrumentos.

El primer parámetro del indicador PMax establecido por los tres parámetros es el período/duración del ATR.

El segundo parámetro es el multiplicador de ATR, que sería útil para establecer el valor de la distancia del promedio móvil incorporado.

Personalmente creo que el parámetro más importante es el promedio móvil de longitud y tipo.

PMax será mucho más sensible a los movimientos de tendencia si la longitud de la media móvil es más pequeña y viceversa, será menos sensible cuando sea más larga.

A medida que el período se extiende, se vuelve menos sensible a pequeñas tendencias y acciones de precios.

De esta manera, su elección de período estará estrechamente relacionada con el tipo de tendencias que le interesan.

Estamos bajo el efecto de la tendencia alcista en los casos en que la media móvil está por encima de PMax; Por el contrario, bajo la influencia de una tendencia a la baja, cuando la media móvil está por debajo de PMax.

Construido en el tipo de promedio móvil establecido por defecto como EMA pero los usuarios pueden elegir entre 8 tipos diferentes de promedio móvil como:

SMA: promedio móvil simple EMA: promedio móvil exponencial WMA: promedio móvil ponderado TMA: media móvil triangular VAR: índice variable promedio móvil dinámico también conocido como VIDYA WWMA: El promedio móvil de Wilder ZLEMA: promedio móvil exponencial de retraso cero TSF: Fuerza de verdadera fuerza

Consejo: en lados VAR sería una buena opción

Puedes usar las alarmas predeterminadas de PMax y las señales de compra y venta como:

1- Compra cuando la media móvil cruza por encima de PMax VENDEN cuando la media móvil se cruza por debajo de PMax

2- Compra cuando los precios saltan sobre la línea Pmax. Vender cuando los precios caigan por debajo de la línea Pmax.

Prueba posterior

/*backtest
start: 2022-04-24 00:00:00
end: 2022-05-23 23:59:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © KivancOzbilgic
//developer: @KivancOzbilgic
//author: @KivancOzbilgic

study("Profit Maximizer","PMax", overlay=true, format=format.price, precision=2, resolution="")
src = input(hl2, title="Source")
Periods = input(title="ATR Length", type=input.integer, defval=10)
Multiplier = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=3.0)
mav = input(title="Moving Average Type", defval="EMA", options=["SMA", "EMA", "WMA", "TMA", "VAR", "WWMA", "ZLEMA", "TSF"])
length =input(10, "Moving Average Length", minval=1)
changeATR= input(title="Change ATR Calculation Method ?", type=input.bool, defval=true)
Normalize= input(title="Normalize ATR ?", type=input.bool, defval=false)
showsupport = input(title="Show Moving Average?", type=input.bool, defval=true)
showsignalsk = input(title="Show Crossing Signals?", type=input.bool, defval=true)
showsignalsc = input(title="Show Price/Pmax Crossing Signals?", type=input.bool, defval=false)
highlighting = input(title="Highlighter On/Off ?", type=input.bool, defval=true)
atr2 = sma(tr, Periods)
atr= changeATR ? atr(Periods) : atr2
valpha=2/(length+1)
vud1=src>src[1] ? src-src[1] : 0
vdd1=src<src[1] ? src[1]-src : 0
vUD=sum(vud1,9)
vDD=sum(vdd1,9)
vCMO=nz((vUD-vDD)/(vUD+vDD))
VAR=0.0
VAR:=nz(valpha*abs(vCMO)*src)+(1-valpha*abs(vCMO))*nz(VAR[1])
wwalpha = 1/ length
WWMA = 0.0
WWMA := wwalpha*src + (1-wwalpha)*nz(WWMA[1])
zxLag = length/2==round(length/2) ? length/2 : (length - 1) / 2
zxEMAData = (src + (src - src[zxLag]))
ZLEMA = ema(zxEMAData, length)
lrc = linreg(src, length, 0)
lrc1 = linreg(src,length,1)
lrs = (lrc-lrc1)
TSF = linreg(src, length, 0)+lrs
getMA(src, length) =>
    ma = 0.0
    if mav == "SMA"
        ma := sma(src, length)
        ma

    if mav == "EMA"
        ma := ema(src, length)
        ma

    if mav == "WMA"
        ma := wma(src, length)
        ma

    if mav == "TMA"
        ma := sma(sma(src, ceil(length / 2)), floor(length / 2) + 1)
        ma

    if mav == "VAR"
        ma := VAR
        ma

    if mav == "WWMA"
        ma := WWMA
        ma

    if mav == "ZLEMA"
        ma := ZLEMA
        ma

    if mav == "TSF"
        ma := TSF
        ma
    ma
    
MAvg=getMA(src, length)
longStop = Normalize ? MAvg - Multiplier*atr/close : MAvg - Multiplier*atr
longStopPrev = nz(longStop[1], longStop)
longStop := MAvg > longStopPrev ? max(longStop, longStopPrev) : longStop
shortStop = Normalize ? MAvg + Multiplier*atr/close : MAvg + Multiplier*atr
shortStopPrev = nz(shortStop[1], shortStop)
shortStop := MAvg < shortStopPrev ? min(shortStop, shortStopPrev) : shortStop
dir = 1
dir := nz(dir[1], dir)
dir := dir == -1 and MAvg > shortStopPrev ? 1 : dir == 1 and MAvg < longStopPrev ? -1 : dir
PMax = dir==1 ? longStop: shortStop
plot(showsupport ? MAvg : na, color=#0585E1, linewidth=2, title="Moving Avg Line")
pALL=plot(PMax, color=color.red, linewidth=2, title="PMax", transp=0)
alertcondition(cross(MAvg, PMax), title="Cross Alert", message="PMax - Moving Avg Crossing!")
alertcondition(crossover(MAvg, PMax), title="Crossover Alarm", message="Moving Avg BUY SIGNAL!")
alertcondition(crossunder(MAvg, PMax), title="Crossunder Alarm", message="Moving Avg SELL SIGNAL!")
alertcondition(cross(src, PMax), title="Price Cross Alert", message="PMax - Price Crossing!")
alertcondition(crossover(src, PMax), title="Price Crossover Alarm", message="PRICE OVER PMax - BUY SIGNAL!")
alertcondition(crossunder(src, PMax), title="Price Crossunder Alarm", message="PRICE UNDER PMax - SELL SIGNAL!")

buySignalk = crossover(MAvg, PMax)
plotshape(buySignalk and showsignalsk ? PMax*0.995 : na, title="Buy", text="Buy", location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.green, textcolor=color.white, transp=0)

sellSignallk = crossunder(MAvg, PMax)
plotshape(sellSignallk and showsignalsk ? PMax*1.005 : na, title="Sell", text="Sell", location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.red, textcolor=color.white, transp=0)

buySignalc = crossover(src, PMax)
plotshape(buySignalc and showsignalsc ? PMax*0.995 : na, title="Buy", text="Buy", location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=#0F18BF, textcolor=color.white, transp=0)

sellSignallc = crossunder(src, PMax)
plotshape(sellSignallc and showsignalsc ? PMax*1.005 : na, title="Sell", text="Sell", location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=#0F18BF, textcolor=color.white, transp=0)

mPlot = plot(ohlc4, title="", style=plot.style_circles, linewidth=0,display=display.none)
longFillColor = highlighting ? (MAvg>PMax ? color.green : na) : na
shortFillColor = highlighting ? (MAvg<PMax ? color.red : na) : na

fill(mPlot, pALL, title="UpTrend Highligter", color=longFillColor)
fill(mPlot, pALL, title="DownTrend Highligter", color=shortFillColor)


if buySignalk
    strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
else if sellSignallk
    strategy.entry("Enter Short", strategy.short)

Relacionados

Más.