Esta estrategia compra cuando el precio se rompe por encima del máximo histórico de n días en un mercado alcista, con stop loss EMA. Pertenece a las estrategias de seguimiento de tendencias.
Calcular el precio más alto en los últimos n días como el precio más alto histórico.
Comprar cuando el cierre actual exceda el precio histórico.
Utilice la EMA de x días como el stop loss. Salga cuando el precio baje por debajo de la EMA.
Valores de n y x ajustables a través de parámetros, por defecto a máximos de 200 días y EMA de 90 días.
Una lógica simple y clara fácil de implementar.
Sigue automáticamente las tendencias formadas por nuevos máximos.
La EMA que sigue el stop bloquea la mayoría de las ganancias.
No hay necesidad de predecir precios, sólo sigue las señales de compra.
Los parámetros por defecto funcionan bien en los mercados alcistas.
Código conciso, fácil de entender y modificar.
Pérdidas masivas cuando termina el mercado alcista.
Las configuraciones incorrectas de stop loss conducen a paradas prematuras o retrasadas.
Incapaz de predecir la fuerza y el retroceso de nuevos máximos.
Un fuerte sesgo lo hace inadecuado para otros mercados.
La optimización de parámetros corre el riesgo de sobreajuste a los datos históricos.
Prueba diferentes combinaciones de parámetros para obtener valores óptimos.
Evalúe otros métodos de parada como las paradas de porcentaje fijo.
Optimizar las paradas para equilibrar la frecuencia y el control de riesgos.
Añadir filtros para evitar comprar en el ruido.
Investiga formas de medir la fuerza de la señal de compra.
Puede agregar ganancias tomando salidas para bloquear ganancias.
Esta estrategia automatiza la tendencia de seguir nuevos máximos con paradas de seguimiento de la EMA. Aunque eficaz en algunos casos, necesita expansión y optimización para ser robusta en todos los mercados.
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start: 2023-08-20 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
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// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © gmhfund
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strategy("ATH 200d",overlay=1)
plot(close)
bars = input.int(200, "ATH period", minval=5, maxval=2000, step=1)
range_ema = input.int(90,"ema line",minval=100,maxval=400,step=1)
ath_price = ta.highest(bars)[1]
plot(ath_price,color=color.blue)
line_ema = ta.ema(close,range_ema)
exit_condition = ta.crossunder(close,line_ema)
plot(line_ema,color=color.orange)
strategy.entry("Buy", strategy.long, 1, when = close > ath_price) // enter long by market if current open great then previous high
//strategy.close("Buy",when = close < strategy.position_avg_price*0.9 )
strategy.close("Buy",when = exit_condition )