Estrategia de negociación combinada basada en un sistema de medias móviles múltiples
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia genera una señal de negociación cuando se produce un cambio en la relación entre el precio y la media mediante la combinación del uso de la media T3, la media T3 de división en oro y la media móvil ponderada MavilimW.
Principio de estrategia
Se calcula la media T3, la media T3 de división dorada y la media móvil ponderada MavilimW.
La ruptura del precio con la línea media y el retroceso pueden generar señales de compra y venta.
En combinación con varias líneas medias, se puede filtrar la señal de transacción y mejorar la calidad de la señal.
Establezca una estrategia de stop loss para controlar las pérdidas individuales.
Se puede elegir por separado o en combinación el uso de varios sistemas de negociación de línea única.
Análisis de las ventajas
La combinación de múltiples líneas promedio mejora la precisión de la señal y la verificación mutua.
Cada línea media responde de manera diferente a los cambios en la tendencia, y el uso combinado puede ser ventajoso.
Las señales de negociación son intuitivas y se forman por una relación de línea media.
La configuración de stop loss ayuda a controlar el riesgo.
El código es claro, fácil de entender y de personalizar.
Análisis de riesgos
La combinación de líneas medias también produce señales erróneas que causan pérdidas.
No se puede determinar con precisión el punto de ruptura de la tendencia de precios.
La configuración incorrecta de los parámetros de la línea media puede afectar el rendimiento de la estrategia.
Puede ser necesario ajustar las posiciones con frecuencia para aumentar los costos de transacción.
La optimización excesiva puede conducir a una sobreadaptación.
Dirección de optimización
Prueba diferentes parámetros de la línea media para encontrar la combinación óptima.
Evaluar otros indicadores de tendencias y filtrar las señales.
Optimización de los parámetros de la estrategia de stop loss para reducir el riesgo de pérdidas individuales.
Estudiar los patrones del ciclo de precios y determinar los puntos clave para interrumpir la tendencia.
Añadir indicadores de tendencia para evitar inversiones innecesarias.
Adoptar estrategias de gestión de posiciones dinámicas para optimizar la eficiencia del uso de los fondos.
Resumir
Esta estrategia combina varios sistemas de comercio de líneas medias para formar señales de comercio que se verifican entre sí. Sin embargo, la combinación de líneas medias múltiples también presenta el riesgo de señales erróneas. Se requiere una prueba continua de optimización de parámetros, complementada con medios de control de riesgo, para crear una estrategia de seguimiento de tendencias estable.
/*backtest
start: 2022-09-13 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//creator&compiler: Bartu Altan
//inspired by: KIVANÇ ÖZBİLGİÇ @fr3792 and @mavilim0732 on twitter
//With courtesy of Kıvanç Özbilgiç, Permission Pending
strategy("Tilson T3, Tilson T3 Fibo and MavilimW Combined Strategy Strategy",shorttitle="T3 and MavilimW Strategy", initial_capital=100,currency=currency.USD,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,default_qty_value =75,overlay=true)
stop_loss=input(defval=3.0,title="Stop Loss %",type=input.float)*0.01
strategyt3 = input(true,"T3")
strategyt3Fibo = input(true,"T3 Fibo Cross")
strategyMav = input(true,"MavilimW")
fmal=input(3,"First Moving Average length")
smal=input(5,"Second Moving Average length")
barsSinceCloseUnderMavw = input(5,"Bars Since Close Under MAVW")
T3FiboLine = input(false, title="Show T3 Fibonacci Ratio Line?")
length1 = input(8, "T3 Length")
a1 = input(0.7, "Volume Factor")
// BEGINNING OF T3
e1 = ema((high + low + 2 * close) / 4, length1)
e2 = ema(e1, length1)
e3 = ema(e2, length1)
e4 = ema(e3, length1)
e5 = ema(e4, length1)
e6 = ema(e5, length1)
c1 = -a1 * a1 * a1
c2 = 3 * a1 * a1 + 3 * a1 * a1 * a1
c3 = -6 * a1 * a1 - 3 * a1 - 3 * a1 * a1 * a1
c4 = 1 + 3 * a1 + a1 * a1 * a1 + 3 * a1 * a1
T3 = c1 * e6 + c2 * e5 + c3 * e4 + c4 * e3
col1t3 = T3 > T3[1]
col3t3 = T3 < T3[1]
color_1 = col1t3 ? color.green : col3t3 ? color.red : color.yellow
plot(strategyt3 or strategyt3Fibo ? T3:na, color=color_1, linewidth=3, title="T3")
//T3 Fibo
length12 = input(5, "T3 Length fibo")
a12 = input(0.618, "Volume Factor fibo")
e12 = ema((high + low + 2 * close) / 4, length12)
e22 = ema(e12, length12)
e32 = ema(e22, length12)
e42 = ema(e32, length12)
e52 = ema(e42, length12)
e62 = ema(e52, length12)
c12 = -a12 * a12 * a12
c22 = 3 * a12 * a12 + 3 * a12 * a12 * a12
c32 = -6 * a12 * a12 - 3 * a12 - 3 * a12 * a12 * a12
c42 = 1 + 3 * a12 + a12 * a12 * a12 + 3 * a12 * a12
T32 = c12 * e62 + c22 * e52 + c32 * e42 + c42 * e32
col12 = T32 > T32[1]
col32 = T32 < T32[1]
color2 = col12 ? color.blue : col32 ? color.purple : color.yellow
plot(strategyt3Fibo and T3FiboLine and T32 ? T32 : na, color=color2, linewidth=2, title="T3fibo")
//End of T3 Fibo
// END OF T3
// MAVİLİMW //
tmal=fmal+smal
Fmal=smal+tmal
Ftmal=tmal+Fmal
Smal=Fmal+Ftmal
M1= wma(close, fmal)
M2= wma(M1, smal)
M3= wma(M2, tmal)
M4= wma(M3, Fmal)
M5= wma(M4, Ftmal)
MAVW= wma(M5, Smal)
col1= MAVW>MAVW[1]
col3= MAVW<MAVW[1]
colorM = col1 ? color.blue : col3 ? color.red : color.yellow
plot(strategyMav ?MAVW:na,title="MAVW",color=colorM,linewidth=2)
// END OF MAVILIMW
// Long Conditions //
longT3single = strategyt3 and not(strategyt3Fibo) and not(strategyMav) ? crossover(close,T3) and barssince(crossunder(close,T3)) > barsSinceCloseUnderMavw : na
longT3Fibo = not(strategyt3) and strategyt3Fibo and not(strategyMav) ? crossover(T32,T3):na
longMav = not(strategyt3) and not(strategyt3Fibo) and strategyMav ? crossover(close,MAVW) and barssince(crossunder(close,MAVW)) > barsSinceCloseUnderMavw : na
longT3WFiboandMav = strategyt3 and strategyt3Fibo and strategyMav ? close > T3 and close > MAVW and T32 > T3 : na
longT3WFibo = strategyt3 and strategyt3Fibo and not(strategyMav) ? (crossover(T32,T3) and close > T3) or (T32>T3 and crossover(close,T3) and barssince(crossunder(close,T3)) > barsSinceCloseUnderMavw):na
longMavT3Fibo = not(strategyt3) and strategyt3Fibo and strategyMav ? (crossover(T32,T3) and close > MAVW) or (T32>T3 and crossover(close,MAVW) and barssince(crossunder(close,MAVW)) > barsSinceCloseUnderMavw) : na
longMavT3 = (strategyt3) and not(strategyt3Fibo) and strategyMav ? (crossover(close,T3) and barssince(crossunder(close,T3)) > barsSinceCloseUnderMavw and close>MAVW) or (crossover(close,MAVW) and barssince(crossunder(close,MAVW)) > barsSinceCloseUnderMavw and close>T3) : na
longchosen = longT3single or longT3Fibo or longMav or longT3WFiboandMav or longT3WFibo or longMavT3Fibo or longMavT3
// Long Close Conditions //
longcT3single = strategyt3 and not(strategyt3Fibo) and not(strategyMav) ? crossunder(close,T3) : na
longcT3Fibo = not(strategyt3) and strategyt3Fibo and not(strategyMav) ? crossunder(T32,T3):na
longcMav = not(strategyt3) and not(strategyt3Fibo) and strategyMav ? crossunder(close,MAVW): na
longcT3WFiboandMav = strategyt3 and strategyt3Fibo and strategyMav ? close < T3 and close < MAVW and T32 < T3 : na
longcT3WFibo = strategyt3 and strategyt3Fibo and not(strategyMav) ? (crossunder(T32,T3) and close < T3) or (T32<T3 and crossunder(close,T3)):na
longcMavT3Fibo = not(strategyt3) and strategyt3Fibo and strategyMav ? (crossunder(T32,T3) and close < MAVW) or (T32<T3 and crossunder(close,MAVW)): na
longcMavT3 = (strategyt3) and not(strategyt3Fibo) and strategyMav ? (crossunder(close,T3) and close<MAVW) or (crossunder(close,MAVW) and close<T3) : na
longclosechosen = longcT3single or longcT3Fibo or longcMav or longcT3WFiboandMav or longcT3WFibo or longcMavT3Fibo or longcMavT3
// t3 fibo //
long = longchosen
longclose = longclosechosen
long_plot = barssince(long[1])>barssince(longclose[1])?long:na
longclose_plot = barssince(longclose[1])>barssince(long[1])?longclose:na
plotshape(long_plot,title="Long",style=shape.labelup,color=color.green,text="Long",textcolor=color.white, location=location.abovebar)
plotshape(longclose_plot,title="Long Close",style=shape.labeldown,color=#B1E141,text="Long Close",textcolor=color.white,location=location.belowbar)
// Short Conditions //
shortT3single = strategyt3 and not(strategyt3Fibo) and not(strategyMav) ? crossunder(close,T3) and barssince(crossover(close,T3)) > barsSinceCloseUnderMavw : na
shortT3Fibo = not(strategyt3) and strategyt3Fibo and not(strategyMav) ? crossunder(T32,T3):na
shortMav = not(strategyt3) and not(strategyt3Fibo) and strategyMav ? crossunder(close,MAVW) and barssince(crossover(close,MAVW)) > barsSinceCloseUnderMavw : na
shortT3WFiboandMav = strategyt3 and strategyt3Fibo and strategyMav ? close < T3 and close < MAVW and T32 < T3 : na
shortT3WFibo = strategyt3 and strategyt3Fibo and not(strategyMav) ? (crossunder(T32,T3) and close < T3) or (T32<T3 and crossunder(close,T3) and barssince(crossover(close,T3)) > barsSinceCloseUnderMavw):na
shortMavT3Fibo = not(strategyt3) and strategyt3Fibo and strategyMav ? (crossunder(T32,T3) and close < MAVW) or (T32<T3 and crossunder(close,MAVW) and barssince(crossover(close,MAVW)) > barsSinceCloseUnderMavw) : na
shortMavT3 = (strategyt3) and not(strategyt3Fibo) and strategyMav ? (crossunder(close,T3) and barssince(crossover(close,T3)) > barsSinceCloseUnderMavw and close<MAVW) or (crossunder(close,MAVW) and barssince(crossover(close,MAVW)) > barsSinceCloseUnderMavw and close<T3) : na
shortchosen = shortT3single or shortT3Fibo or shortMav or shortT3WFiboandMav or shortT3WFibo or shortMavT3Fibo or shortMavT3
// Long Close Conditions //
shortcT3single = strategyt3 and not(strategyt3Fibo) and not(strategyMav) ? crossover(close,T3) : na
shortcT3Fibo = not(strategyt3) and strategyt3Fibo and not(strategyMav) ? crossover(T32,T3):na
shortcMav = not(strategyt3) and not(strategyt3Fibo) and strategyMav ? crossover(close,MAVW): na
shortcT3WFiboandMav = strategyt3 and strategyt3Fibo and strategyMav ? close > T3 and close > MAVW and T32 > T3 : na
shortcT3WFibo = strategyt3 and strategyt3Fibo and not(strategyMav) ? (crossover(T32,T3) and close > T3) or (T32>T3 and crossover(close,T3)):na
shortcMavT3Fibo = not(strategyt3) and strategyt3Fibo and strategyMav ? (crossover(T32,T3) and close > MAVW) or (T32>T3 and crossover(close,MAVW)): na
shortcMavT3 = (strategyt3) and not(strategyt3Fibo) and strategyMav ? (crossover(close,T3) and close>MAVW) or (crossover(close,MAVW) and close>T3) : na
shortclosechosen = shortcT3single or shortcT3Fibo or shortcMav or shortcT3WFiboandMav or shortcT3WFibo or shortcMavT3Fibo or shortcMavT3
short = shortchosen
shortclose = shortclosechosen
short_plot = barssince(short[1])>barssince(shortclose[1])?short:na
shortclose_plot = barssince(shortclose[1])>barssince(short[1])?shortclose:na
plotshape(short_plot,title="Short",style=shape.labeldown,color=color.red,text="Short",textcolor=color.white,location=location.abovebar)
plotshape(shortclose_plot,title="Short Close",style=shape.labeldown,color=#E19B89,text="Short Close",textcolor=color.white,location=location.belowbar)
strategy.entry("Long", true, when=long_plot)
strategy.close("Long",when=longclose_plot)
strategy.exit("Long Stop Loss","Long",stop=strategy.position_avg_price*(1-stop_loss))
strategy.entry("Short", false, when=short_plot)
strategy.close("Short",when=shortclose_plot)
strategy.exit("Short Stop Loss","Short",stop=strategy.position_avg_price*(1+stop_loss))