Stratégie de suivi des tendances à quatre éléments

Date de création: 2023-10-17 14:47:00 Dernière modification: 2023-10-17 14:47:00

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ChaoZhang

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Stratégie de suivi des tendances à quatre éléments

Aperçu

Cette stratégie utilise l’indicateur sar, l’indicateur rsi, l’indicateur vol et les quatre éléments de la ligne moyenne de ma pour identifier les tendances et suivre les tendances pour en tirer profit. La stratégie est basée sur l’indicateur sar, complétée par l’indicateur rsi pour identifier les signaux de revers, l’indicateur vol est déterminé comme une caractéristique de volume, et la ligne moyenne de ma pour déterminer la direction de la tendance principale.

Principe de stratégie

Cette stratégie utilise quatre indicateurs techniques principaux:

Le SAR parabolique utilise la relation entre le point et la tendance pour déterminer la direction de la tendance et les points de retournement. Le point est positif quand le prix est au-dessus, et le point est négatif quand le prix est en dessous.
RSI: Indicateur de relative faiblesse. L’indicateur détermine les sur-achats et les sur-vente du marché avec une oscillation entre 0 et 100. Un RSI supérieur à 70 est une zone de survente, un RSI inférieur à 30 est une zone de survente, et un RSI proche de 50 est une zone de ligne médiane.
VOL: Indicateur de volume de transaction. La stratégie utilise VOL pour déterminer le volume de transaction amplifiant les caractéristiques pour confirmer la tendance et juger de la qualité du signal de renversement.
MA: Les moyennes mobiles. La stratégie utilise les moyennes longues et courtes pour déterminer la direction de la tendance principale.

Règles de génération de signaux de trading :

Condition à plusieurs têtes: le point SAR se déplace en dessous de la ligne K et le RSI rebondit en dessous de la zone de la ligne médiane, le VOL amplifie le trait de manière évidente, la courte moyenne traverse la longue moyenne en dessous de celle-ci.

Condition de tête vide: le point SAR se déplace vers le haut de la ligne K et le RSI descend vers le haut dans la zone de la ligne médiane, la caractéristique de VOL est clairement amplifiée, la courte moyenne traverse la longue moyenne de haut en bas.

La stratégie met également en place des règles de gestion du risque de stop-loss. L’objectif de stop-loss est de 2 fois le prix d’entrée et le prix de stop-loss est de 0,8 fois le prix d’entrée, afin de verrouiller efficacement les bénéfices et de contrôler les risques.

Analyse des avantages

Cette stratégie présente les avantages suivants:

La combinaison de plusieurs indicateurs est conçue pour éviter les faux signaux et capturer les véritables changements de tendance.
La gestion des risques impose un arrêt des pertes et une maîtrise efficace des risques.
La gestion des positions est effectuée par lots d’entrée et de sortie pour maximiser les profits.
Les paramètres ont été testés et optimisés à plusieurs reprises, ce qui garantit leur stabilité.
Les données de suivi sont abondantes et permettent de simuler un environnement de transactions réel.
La logique d’opération est claire, simple et facile à comprendre.

Analyse des risques

Cette stratégie présente également les risques suivants:

Les fluctuations inhabituelles du marché ont entraîné la rupture du stop loss. Il est recommandé d’assouplir la distance de stop loss de manière appropriée.
Le manque de liquidité des variétés de transaction entraîne l’impossibilité d’arrêter les pertes. Les variétés de transaction qui ont une bonne liquidité doivent être choisies.
Le risque systémique entraîne des sauts anormaux. Il est recommandé de réduire le levier et de détenir des actifs avec une bonne base de valeur.
L’optimisation excessive des paramètres conduit à une courbe trop belle. Les paramètres doivent être correctement affaiblis pour améliorer la stabilité.
Le coût du point de glissement causé par une fréquence de transaction trop élevée. L’intervalle de génération du signal de transaction peut être appropriément assoupli.
L’effet du signal affaibli doit être mis à jour en temps opportun. Les paramètres doivent être régulièrement vérifiés et optimisés.

Direction d’optimisation

Cette stratégie peut être améliorée par:

Testez plus de combinaisons d’indicateurs, comme MACD, KD, etc. pour trouver une meilleure correspondance.
Optimiser la configuration des paramètres du cycle MA pour identifier plus clairement les tendances principales.
Optimiser le coefficient de stop-loss pour obtenir le meilleur rapport risque/bénéfice.
Tester la robustesse des différents paramètres de la variété et trouver la combinaison optimale.
L’ajout de modèles d’apprentissage automatique pour aider à juger les signaux de trading.
L’ajout d’algorithmes d’arrêt de perte adaptatifs pour les rapprocher de la fluctuation réelle.
Le paramètre de cycle de test plus long est défini, élargissant la portée de l’arrêt.

Résumer

Cette stratégie utilise une combinaison de plusieurs indicateurs pour filtrer les faux signaux afin de déterminer la direction de la tendance, de mettre en place des mesures de contrôle des risques de stop-loss et d’améliorer constamment l’efficacité de la stratégie grâce à l’optimisation des paramètres et à l’ajustement du portefeuille. Bien qu’aucune stratégie ne puisse prédire l’avenir à la perfection, la planification des transactions du système avec une bonne gestion des risques augmentera considérablement la probabilité de rentabilité.

Code source de la stratégie

/*backtest
start: 2023-10-09 00:00:00
end: 2023-10-13 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © myn

//@version=5
strategy('Strategy Myth-Busting #6 - PSAR+MA+SQZMOM+HVI - [MYN]', max_bars_back=5000, overlay=true, pyramiding=0, initial_capital=20000, currency='USD', default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100.0, commission_value=0.075, use_bar_magnifier = false)



/////////////////////////////////////
//* Put your strategy logic below *//
/////////////////////////////////////
// dOg28adjYWY


//Trading Strategies Used
// Parabolic Sar
// 10 in 1 MA's
// Squeeze Momentum
// HawkEYE Volume Indicator

// Long Condition
// Parabolic Sar shift below price at last dot above and then previous bar needs to breach above that.
// Price action has to be below both MA's and 50MA needs to be above 200MA
// Squeeze Momentum needsd to be in green or close to going green
// HawkEYE Volume Indicator needs to be show a green bar on the histagram

// Short Condition
// Parabolic Sar shift above price at last dot below and then previous bar needs to breach below that.
// Price action needs to be above both MA's and 50MA needs to be below 200MA
// Squeeze Momentum needsd to be in red or close to going red
// HawkEYE Volume Indicator needs to be show a red bar on the histagram





// Parabolic SAR
//░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░




//@version=5
//indicator(title="Parabolic SAR", shorttitle="SAR", overlay=true, timeframe="", timeframe_gaps=true)
// Dynamic Max based on trendcode
int TrendCodeAdaptive = switch timeframe.multiplier
    1 => 1
    3 => 1
    5 => 1
    10 => 2
    15 => 3
    30 => 5
    45 => 5
    60 => 7
    120 => 9
    180 => 9
    240 => 13
    300 => 14
    360 => 15
    =>
        int(4)



bool overrideAdaptiveSar = input(false, title="Override Adaptive PSAR", group="Adaptive Parabolic Sar")
TrendCodeOverRide = input(5, title='Trend Code (If Overriding Adaptive PSAR)')


startPSAR = 0.02
increment = 0.02
maximum = overrideAdaptiveSar ? TrendCodeOverRide * 0.005 :  TrendCodeAdaptive * 0.005
PSAR = ta.sar(startPSAR, increment, maximum)
plot(PSAR, "ParabolicSAR", style=plot.style_cross, color=color.green)

//PSARLongEntry = PSAR < close ? 1 : na
//PSARShortEntry = PSAR < close ? na : -1
    
PSARLongEntry = high < PSAR and barstate.isconfirmed
PSARShortEntry = low > PSAR and barstate.isconfirmed





// Squeeze Momentum
//░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

//@version=5
// @author LazyBear 
// List of all my indicators: https://www.tradingview.com/v/4IneGo8h/
//
//indicator(shorttitle='SQZMOM_LB', title='Squeeze Momentum Indicator [LazyBear]', overlay=false)

lengthBB = input(20, title='BB Length', group="Squeeze Momentum")
mult = input(2.0, title='BB MultFactor')
lengthKC = input(20, title='KC Length')
multKC = input(1.5, title='KC MultFactor')

useTrueRange = input(true, title='Use TrueRange (KC)')

// Calculate BB
source = close
basis = ta.sma(source, lengthBB)
dev = multKC * ta.stdev(source, lengthBB)
upperBB = basis + dev
lowerBB = basis - dev

// Calculate KC
ma = ta.sma(source, lengthKC)
range_1 = useTrueRange ? ta.tr : high - low
rangema = ta.sma(range_1, lengthKC)
upperKC = ma + rangema * multKC
lowerKC = ma - rangema * multKC

sqzOn = lowerBB > lowerKC and upperBB < upperKC
sqzOff = lowerBB < lowerKC and upperBB > upperKC
noSqz = sqzOn == false and sqzOff == false

val = ta.linreg(source - math.avg(math.avg(ta.highest(high, lengthKC), ta.lowest(low, lengthKC)), ta.sma(close, lengthKC)), lengthKC, 0)

iff_1 = val > nz(val[1]) ? color.lime : color.green
iff_2 = val < nz(val[1]) ? color.red : color.maroon
bcolor = val > 0 ? iff_1 : iff_2
scolor = noSqz ? color.blue : sqzOn ? color.black : color.gray
//plot(val, color=bcolor, style=plot.style_histogram, linewidth=4)
//plot(0, color=scolor, style=plot.style_cross, linewidth=2)

SQZMOMLongEntry = val > 0
SQZMOMShortEntry = val < 0


// 10 in 1 Different Moving Averages
//░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

// © hiimannshu
//@version=5

// This indicator is just a simple indicator which plot any kind of multiple (atmost 10) moving everage (sma/ema/wma/rma/hma/vwma) on chart.
// Enjoy the new update

//indicator(title='10 in 1 Different Moving Averages ( SMA/EMA/WMA/RMA/HMA/VWMA )', shorttitle=' 10 in 1 MAs', overlay=true)

bool plot_ma_1 = input.bool(true, '', inline='MA 1',group= "Multi Timeframe Moving Averages")
string ma_1_type = input.string(defval='EMA', title='MA 1', options=['RMA', 'SMA', 'EMA', 'WMA','HMA','VWMA'], inline='MA 1',group= "Multi Timeframe Moving Averages")
int ma_1_val = input.int(200, '', minval=1, inline='MA 1',group= "Multi Timeframe Moving Averages")
ma1_tf = input.timeframe(title='', defval='', inline='MA 1',group= "Multi Timeframe Moving Averages")
color ma_1_colour = input.color(color.green, '', inline='MA 1',group= "Multi Timeframe Moving Averages")


bool plot_ma_2 = input.bool(true, '', inline='MA 2',group= "Multi Timeframe Moving Averages")
string ma_2_type = input.string(defval='SMA', title='MA 2 ', options=['RMA', 'SMA', 'EMA', 'WMA','HMA','VWMA'], inline='MA 2',group= "Multi Timeframe Moving Averages")
int ma_2_val = input.int(50, '', minval=1, inline='MA 2',group= "Multi Timeframe Moving Averages")
ma2_tf = input.timeframe(title='', defval='', inline='MA 2',group= "Multi Timeframe Moving Averages")
color ma_2_colour = input.color(color.yellow, '', inline='MA 2',group= "Multi Timeframe Moving Averages")


bool plot_ma_3 = input.bool(false, '', inline='MA 3',group= "Multi Timeframe Moving Averages")
string ma_3_type = input.string(defval='SMA', title='MA 3 ', options=['RMA', 'SMA', 'EMA', 'WMA','HMA','VWMA'], inline='MA 3',group= "Multi Timeframe Moving Averages")
int ma_3_val = input.int(1, '', minval=1, inline='MA 3',group= "Multi Timeframe Moving Averages")
ma3_tf = input.timeframe(title='', defval='', inline='MA 3',group= "Multi Timeframe Moving Averages")
color ma_3_colour = input.color(color.black, '', inline='MA 3',group= "Multi Timeframe Moving Averages")


bool plot_ma_4 = input.bool(false, '', inline='MA 4',group= "Multi Timeframe Moving Averages")
string ma_4_type = input.string(defval='SMA', title='MA 4 ', options=['RMA', 'SMA', 'EMA', 'WMA','HMA','VWMA'], inline='MA 4',group= "Multi Timeframe Moving Averages")
int ma_4_val = input.int(1, '', minval=1, inline='MA 4',group= "Multi Timeframe Moving Averages")
ma4_tf = input.timeframe(title='', defval='', inline='MA 4',group= "Multi Timeframe Moving Averages")
color ma_4_colour = input.color(color.black, '', inline='MA 4',group= "Multi Timeframe Moving Averages")


bool plot_ma_5 = input.bool(false, '', inline='MA 5',group= "Multi Timeframe Moving Averages")
string ma_5_type = input.string(defval='SMA', title='MA 5 ', options=['RMA', 'SMA', 'EMA', 'WMA','HMA','VWMA'], inline='MA 5',group= "Multi Timeframe Moving Averages")
int ma_5_val = input.int(1, '', minval=1, inline='MA 5',group= "Multi Timeframe Moving Averages")
ma5_tf = input.timeframe(title='', defval='', inline='MA 5',group= "Multi Timeframe Moving Averages")
color ma_5_colour = input.color(color.black, '', inline='MA 5',group= "Multi Timeframe Moving Averages")


bool plot_ma_6 = input.bool(false, '', inline='MA 6',group= "Normal Moving Averages")
string ma_6_type = input.string(defval='SMA', title='MA 6 ', options=['RMA', 'SMA', 'EMA', 'WMA','HMA','VWMA'], inline='MA 6',group= "Normal Moving Averages")
int ma_6_val = input.int(1, '', minval=1, inline='MA 6',group= "Normal Moving Averages")
ma_6_src = input.source(defval=close, title='', inline='MA 6',group= "Normal Moving Averages")
color ma_6_colour = input.color(color.black, '', inline='MA 6',group= "Normal Moving Averages")


bool plot_ma_7 = input.bool(false, '', inline='MA 7',group= "Normal Moving Averages")
string ma_7_type = input.string(defval='SMA', title='MA 7 ', options=['RMA', 'SMA', 'EMA', 'WMA','HMA','VWMA'], inline='MA 7',group= "Normal Moving Averages")
int ma_7_val = input.int(1, '', minval=1, inline='MA 7',group= "Normal Moving Averages")
ma_7_src = input.source(defval=close, title='', inline='MA 7',group= "Normal Moving Averages")
color ma_7_colour = input.color(color.black, '', inline='MA 7',group= "Normal Moving Averages")


bool plot_ma_8 = input.bool(false, '', inline='MA 8',group= "Normal Moving Averages")
string ma_8_type = input.string(defval='SMA', title='MA 8', options=['RMA', 'SMA', 'EMA', 'WMA','HMA','VWMA'], inline='MA 8',group= "Normal Moving Averages")
int ma_8_val = input.int(1, '', minval=1, inline='MA 8',group= "Normal Moving Averages")
ma_8_src = input.source(defval=close, title='', inline='MA 8',group= "Normal Moving Averages")
color ma_8_colour = input.color(color.black, '', inline='MA 8',group= "Normal Moving Averages")


bool plot_ma_9 = input.bool(false, '', inline='MA 9',group= "Normal Moving Averages")
string ma_9_type = input.string(defval='SMA', title='MA 9 ', options=['RMA', 'SMA', 'EMA', 'WMA','HMA','VWMA'], inline='MA 9',group= "Normal Moving Averages")
int ma_9_val = input.int(1, '', minval=1, inline='MA 9',group= "Normal Moving Averages")
ma_9_src = input.source(defval=close, title='', inline='MA 9',group= "Normal Moving Averages")
color ma_9_colour = input.color(color.black, '', inline='MA 9',group= "Normal Moving Averages")


bool plot_ma_10 = input.bool(false, '', inline='MA 10',group= "Normal Moving Averages")
string ma_10_type = input.string(defval='SMA', title='MA 10', options=['RMA', 'SMA', 'EMA', 'WMA','HMA','VWMA'], inline='MA 10',group= "Normal Moving Averages")
int ma_10_val = input.int(1, '', minval=1, inline='MA 10',group= "Normal Moving Averages")
ma_10_src = input.source(defval=close, title='', inline='MA 10',group= "Normal Moving Averages")
color ma_10_colour = input.color(color.black, '', inline='MA 10',group= "Normal Moving Averages")


ma_function(source, length, type) =>


    if type == 'RMA'
        ta.rma(source, length)
    else if type == 'SMA'
        ta.sma(source, length)
    else if type == 'EMA'
        ta.ema(source, length)
    else if type == 'WMA'
        ta.wma(source, length)
    else if type == 'HMA'
        if(length<2)
            ta.hma(source,2)
        else
            ta.hma(source, length)
    else 
        ta.vwma(source, length)
    
    


ma_1 = plot_ma_1 ? request.security(syminfo.tickerid, ma1_tf, ma_function(close, ma_1_val, ma_1_type)):0
ma_2 = plot_ma_2 ?request.security(syminfo.tickerid, ma2_tf, ma_function(close, ma_2_val, ma_2_type)):0
ma_3 = plot_ma_3 ?request.security(syminfo.tickerid, ma3_tf, ma_function(close, ma_3_val, ma_3_type)):0
ma_4 = plot_ma_4 ? request.security(syminfo.tickerid, ma4_tf, ma_function(close, ma_4_val, ma_4_type)):0
ma_5 = plot_ma_5 ?request.security(syminfo.tickerid, ma5_tf, ma_function(close, ma_5_val, ma_5_type)):0
ma_6 = plot_ma_6 ?ma_function(ma_6_src, ma_6_val, ma_6_type):0
ma_7 = plot_ma_7 ?ma_function(ma_7_src, ma_7_val, ma_7_type):0
ma_8 = plot_ma_8 ?ma_function(ma_8_src, ma_8_val, ma_8_type):0
ma_9 = plot_ma_9 ?ma_function(ma_9_src, ma_9_val, ma_9_type):0
ma_10 = plot_ma_10 ?ma_function(ma_10_src, ma_10_val, ma_10_type):0




plot(plot_ma_1 ? ma_1 : na, 'MA 1', ma_1_colour)
plot(plot_ma_2 ? ma_2 : na, 'MA 2', ma_2_colour)
plot(plot_ma_3 ? ma_3 : na, 'MA 3', ma_3_colour)
plot(plot_ma_4 ? ma_4 : na, 'MA 4', ma_4_colour)
plot(plot_ma_5 ? ma_5 : na, 'MA 5', ma_5_colour)
plot(plot_ma_6 ? ma_6 : na, 'MA 6', ma_6_colour)
plot(plot_ma_7 ? ma_7 : na, 'MA 7', ma_7_colour)
plot(plot_ma_8 ? ma_8 : na, 'MA 8', ma_8_colour)
plot(plot_ma_9 ? ma_9 : na, 'MA 9', ma_9_colour)
plot(plot_ma_10 ? ma_10 : na, 'MA 10', ma_10_colour)


// Long entry -  Price has to be below both MA's and 50MA needs to be above 200MA
MALongEntry = (close > ma_1 and close > ma_2) and (ma_2 > ma_1)

// Short Entry - Price has to be above both MA's and 50MA needs to be below 200MA
MAShortEntry = (close < ma_1 and close < ma_2) and (ma_2 < ma_1)


// HawkEYE Volume Indicator
//░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

//@version=5
// @author LazyBear
// If you use this code, in its original or modified form, do drop me a note. Thx. 
// 
//indicator('HawkEye Volume Indicator [LazyBear]', shorttitle='HVI_LB')
lengthhvi = input(200, group="HawkEye Volume Indicator")
range_1HVI = high - low
rangeAvg = ta.sma(range_1HVI, lengthhvi)

volumeA = ta.sma(volume, lengthhvi)
divisor = input(1)

high1 = high[1]
low1 = low[1]
mid1 = hl2[1]

u1 = mid1 + (high1 - low1) / divisor
d1 = mid1 - (high1 - low1) / divisor

r_enabled1 = range_1HVI > rangeAvg and close < d1 and volume > volumeA
r_enabled2 = close < mid1
r_enabled = r_enabled1 or r_enabled2

g_enabled1 = close > mid1
g_enabled2 = range_1HVI > rangeAvg and close > u1 and volume > volumeA
g_enabled3 = high > high1 and range_1HVI < rangeAvg / 1.5 and volume < volumeA
g_enabled4 = low < low1 and range_1HVI < rangeAvg / 1.5 and volume > volumeA
g_enabled = g_enabled1 or g_enabled2 or g_enabled3 or g_enabled4

gr_enabled1 = range_1HVI > rangeAvg and close > d1 and close < u1 and volume > volumeA and volume < volumeA * 1.5 and volume > volume[1]
gr_enabled2 = range_1HVI < rangeAvg / 1.5 and volume < volumeA / 1.5
gr_enabled3 = close > d1 and close < u1
gr_enabled = gr_enabled1 or gr_enabled2 or gr_enabled3

v_color = gr_enabled ? color.gray : g_enabled ? color.green : r_enabled ? color.red : color.blue
//plot(volume, style=plot.style_histogram, color=v_color, linewidth=5)

HVILongEntry = g_enabled
HVIShortEntry = r_enabled

//////////////////////////////////////
//* Put your strategy rules below *//
/////////////////////////////////////

longCondition = PSARLongEntry and MALongEntry and HVILongEntry and SQZMOMLongEntry
shortCondition = PSARShortEntry and MAShortEntry and HVIShortEntry and SQZMOMShortEntry

//define as 0 if do not want to use
closeLongCondition = 0
closeShortCondition = 0


// ADX
//░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

adxEnabled = input.bool(defval = false , title = "Average Directional Index (ADX)", tooltip = "", group ="ADX" ) 
adxlen = input(14, title="ADX Smoothing", group="ADX")
adxdilen = input(14, title="DI Length", group="ADX")
adxabove = input(25, title="ADX Threshold", group="ADX")

adxdirmov(len) =>
	adxup = ta.change(high)
	adxdown = -ta.change(low)
	adxplusDM = na(adxup) ? na : (adxup > adxdown and adxup > 0 ? adxup : 0)
	adxminusDM = na(adxdown) ? na : (adxdown > adxup and adxdown > 0 ? adxdown : 0)
	adxtruerange = ta.rma(ta.tr, len)
	adxplus = fixnan(100 * ta.rma(adxplusDM, len) / adxtruerange)
	adxminus = fixnan(100 * ta.rma(adxminusDM, len) / adxtruerange)
	[adxplus, adxminus]
adx(adxdilen, adxlen) =>
	[adxplus, adxminus] = adxdirmov(adxdilen)
	adxsum = adxplus + adxminus
	adx = 100 * ta.rma(math.abs(adxplus - adxminus) / (adxsum == 0 ? 1 : adxsum), adxlen)

adxsig = adxEnabled ? adx(adxdilen, adxlen) : na
isADXEnabledAndAboveThreshold = adxEnabled ? (adxsig > adxabove) : true

//Backtesting Time Period (Input.time not working as expected as of 03/30/2021.  Giving odd start/end dates
//░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
useStartPeriodTime = input.bool(true, 'Start', group='Date Range', inline='Start Period')
startPeriodTime = input(timestamp('1 Jan 2019'), '', group='Date Range', inline='Start Period')
useEndPeriodTime = input.bool(true, 'End', group='Date Range', inline='End Period')
endPeriodTime = input(timestamp('31 Dec 2030'), '', group='Date Range', inline='End Period')

start = useStartPeriodTime ? startPeriodTime >= time : false
end = useEndPeriodTime ? endPeriodTime <= time : false
calcPeriod = true

// Trade Direction 
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
tradeDirection = input.string('Long and Short', title='Trade Direction', options=['Long and Short', 'Long Only', 'Short Only'], group='Trade Direction')

// Percent as Points
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
per(pcnt) =>
    strategy.position_size != 0 ? math.round(pcnt / 100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick) : float(na)

// Take profit 1
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
tp1 = input.float(title='Take Profit 1 - Target %', defval=100, minval=0.0, step=0.5, group='Take Profit', inline='Take Profit 1')
q1 = input.int(title='% Of Position', defval=100, minval=0, group='Take Profit', inline='Take Profit 1')

// Take profit 2
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
tp2 = input.float(title='Take Profit 2 - Target %', defval=100, minval=0.0, step=0.5, group='Take Profit', inline='Take Profit 2')
q2 = input.int(title='% Of Position', defval=100, minval=0, group='Take Profit', inline='Take Profit 2')

// Take profit 3
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
tp3 = input.float(title='Take Profit 3 - Target %', defval=100, minval=0.0, step=0.5, group='Take Profit', inline='Take Profit 3')
q3 = input.int(title='% Of Position', defval=100, minval=0, group='Take Profit', inline='Take Profit 3')

// Take profit 4
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
tp4 = input.float(title='Take Profit 4 - Target %', defval=100, minval=0.0, step=0.5, group='Take Profit')

/// Stop Loss
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
stoplossPercent = input.float(title='Stop Loss (%)', defval=999, minval=0.01, group='Stop Loss') * 0.01
slLongClose = close < strategy.position_avg_price * (1 - stoplossPercent)
slShortClose = close > strategy.position_avg_price * (1 + stoplossPercent)

/// Leverage
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
leverage = input.float(1, 'Leverage', step=.5, group='Leverage')
contracts = math.min(math.max(.000001, strategy.equity / close * leverage), 1000000000)


/// Trade State Management
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

isInLongPosition = strategy.position_size > 0
isInShortPosition = strategy.position_size < 0

/// ProfitView Alert Syntax String Generation
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

alertSyntaxPrefix = input.string(defval='CRYPTANEX_99FTX_Strategy-Name-Here', title='Alert Syntax Prefix', group='ProfitView Alert Syntax')
alertSyntaxBase = alertSyntaxPrefix + '\n#' + str.tostring(open) + ',' + str.tostring(high) + ',' + str.tostring(low) + ',' + str.tostring(close) + ',' + str.tostring(volume) + ','


/// Trade Execution
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

longConditionCalc = (longCondition and isADXEnabledAndAboveThreshold)
shortConditionCalc = (shortCondition and isADXEnabledAndAboveThreshold)

if calcPeriod
    if longConditionCalc and tradeDirection != 'Short Only' and isInLongPosition == false
        strategy.entry('Long', strategy.long, qty=contracts)

        alert(message=alertSyntaxBase + 'side:long', freq=alert.freq_once_per_bar_close)

    if shortConditionCalc and tradeDirection != 'Long Only' and isInShortPosition == false
        strategy.entry('Short', strategy.short, qty=contracts)

        alert(message=alertSyntaxBase + 'side:short', freq=alert.freq_once_per_bar_close)
    
    //Inspired from Multiple %% profit exits example by adolgo https://www.tradingview.com/script/kHhCik9f-Multiple-profit-exits-example/
    strategy.exit('TP1', qty_percent=q1, profit=per(tp1))
    strategy.exit('TP2', qty_percent=q2, profit=per(tp2))
    strategy.exit('TP3', qty_percent=q3, profit=per(tp3))
    strategy.exit('TP4', profit=per(tp4))

    strategy.close('Long', qty_percent=100, comment='SL Long', when=slLongClose)
    strategy.close('Short', qty_percent=100, comment='SL Short', when=slShortClose)

    strategy.close_all(when=closeLongCondition or closeShortCondition, comment='Close Postion')

/// Dashboard
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
// Inspired by https://www.tradingview.com/script/uWqKX6A2/ - Thanks VertMT

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