Stratégie de suivi des tendances en quatre éléments
Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-10-17 à 14h47Les étiquettes:
Résumé
Cette stratégie combine les indicateurs SAR, RSI, Vol et MA pour identifier les tendances et adopte des mesures robustes de gestion des risques pour suivre les tendances et les bénéfices. La stratégie utilise principalement l'indicateur SAR pour déterminer la direction de la tendance, complétée par l'indicateur RSI pour identifier les signaux d'inversion aux seuils de surachat et de survente, l'indicateur Vol pour juger les caractéristiques du volume et l'indicateur MA pour déterminer les directions de tendance primaires et secondaires. La combinaison de plusieurs indicateurs aide à filtrer les faux signaux et à identifier les directions de tendance réelles.
La logique de la stratégie
Cette stratégie utilise quatre principaux indicateurs techniques:
-
SAR parabolique: Cet indicateur utilise la relation entre les points et les tendances pour déterminer la direction de la tendance et les points d'inversion. Les points au-dessus du prix suggèrent une tendance haussière tandis que les points en dessous suggèrent une tendance baissière. Lorsque les points traversent le prix, cela indique un renversement de tendance.
-
RSI: l'indice de force relative. Cet indicateur oscille entre 0-100 pour juger des conditions de surachat et de survente. RSI au-dessus de 70 est la zone de surachat, en dessous de 30 est la zone de survente, et régressant à 50 est la zone neutre.
-
VOL: L'indicateur de volume. La stratégie utilise VOL pour confirmer les tendances et juger de la qualité des signaux d'inversion en repérant les modèles d'expansion du volume.
-
MA: moyennes mobiles. La stratégie adopte des moyennes mobiles longues et courtes pour déterminer les directions de tendance primaires et secondaires. Le croisement de la courte MA au-dessus de la longue MA signifie une rupture à la hausse tandis que le croisement en dessous signifie une rupture à la baisse.
Règles relatives aux signaux commerciaux:
Condition longue: les points SAR basculent en dessous des barres de prix et l'indice RSI passe de la survente à la zone neutre, une expansion évidente de la VOL, des croisements de la courte MA au-dessus de la longue MA.
Condition courte: les points SAR se déplacent au-dessus des barres de prix et le RSI passe de la surachat à la zone neutre, une expansion évidente de la VOL, une courte MA traverse la longue MA.
La stratégie définit également des règles de gestion des risques de stop loss et de take profit.
Analyse des avantages
Les avantages de cette stratégie sont les suivants:
-
La combinaison multi-indicateurs évite les faux signaux et capte véritablement les renversements de tendance.
-
La gestion des risques avec stop loss et take profit contrôle efficacement le risque.
-
Le dimensionnement des positions avec des entrées à l'échelle et des bénéfices à plusieurs niveaux maximise les bénéfices.
-
Paramètres robustes obtenus par l'optimisation et les essais répétés.
-
Des données de backtest suffisantes simulent les conditions réelles de négociation.
-
Une logique simple et claire, facile à comprendre et à mettre en œuvre.
Analyse des risques
Les risques de cette stratégie comprennent:
-
La volatilité extrême du marché provoque un arrêt de perte plus important.
-
Produits de négociation non liquides qui ne remplissent pas les conditions de stop loss.
-
Les risques systémiques qui provoquent des mouvements de déficit devraient être réduits et les actifs aux fondamentaux solides détenus.
-
Les paramètres trop optimisés donnent des résultats trop parfaits, les paramètres doivent être assouplis pour améliorer la robustesse.
-
Une fréquence de négociation élevée entraînant des coûts de glissement excessifs; un intervalle de génération de signal plus large pourrait être adopté.
-
La détérioration de l'efficacité du signal nécessite des mises à jour en temps opportun.
Directions d'amélioration
Cette stratégie peut être renforcée dans les domaines suivants:
-
Testez plus de combinaisons d'indicateurs comme MACD, KD pour trouver de meilleures correspondances.
-
Optimiser les périodes d'AM pour identifier des tendances primaires et secondaires plus claires.
-
Optimiser les coefficients de stop loss et de profit pour un ratio risque-rendement optimal.
-
Tester la robustesse des paramètres sur différents produits et trouver des ensembles de paramètres optimaux.
-
Incorporer des modèles d'apprentissage automatique pour faciliter la génération de signaux commerciaux.
-
Adopter des algorithmes de stop loss adaptatifs pour rendre le stop loss plus dynamique.
-
Testez des paramètres à plus longue période pour augmenter le potentiel de profit.
Conclusion
Cette stratégie combine plusieurs indicateurs pour filtrer les faux signaux et déterminer la direction de la tendance, définit un stop-loss et un profit pour contrôler les risques, et optimise les paramètres et les combinaisons pour améliorer continuellement les performances de la stratégie.
/*backtest
start: 2023-10-09 00:00:00
end: 2023-10-13 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © myn
//@version=5
strategy('Strategy Myth-Busting #6 - PSAR+MA+SQZMOM+HVI - [MYN]', max_bars_back=5000, overlay=true, pyramiding=0, initial_capital=20000, currency='USD', default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100.0, commission_value=0.075, use_bar_magnifier = false)
/////////////////////////////////////
//* Put your strategy logic below *//
/////////////////////////////////////
// dOg28adjYWY
//Trading Strategies Used
// Parabolic Sar
// 10 in 1 MA's
// Squeeze Momentum
// HawkEYE Volume Indicator
// Long Condition
// Parabolic Sar shift below price at last dot above and then previous bar needs to breach above that.
// Price action has to be below both MA's and 50MA needs to be above 200MA
// Squeeze Momentum needsd to be in green or close to going green
// HawkEYE Volume Indicator needs to be show a green bar on the histagram
// Short Condition
// Parabolic Sar shift above price at last dot below and then previous bar needs to breach below that.
// Price action needs to be above both MA's and 50MA needs to be below 200MA
// Squeeze Momentum needsd to be in red or close to going red
// HawkEYE Volume Indicator needs to be show a red bar on the histagram
// Parabolic SAR
//░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
//@version=5
//indicator(title="Parabolic SAR", shorttitle="SAR", overlay=true, timeframe="", timeframe_gaps=true)
// Dynamic Max based on trendcode
int TrendCodeAdaptive = switch timeframe.multiplier
1 => 1
3 => 1
5 => 1
10 => 2
15 => 3
30 => 5
45 => 5
60 => 7
120 => 9
180 => 9
240 => 13
300 => 14
360 => 15
=>
int(4)
bool overrideAdaptiveSar = input(false, title="Override Adaptive PSAR", group="Adaptive Parabolic Sar")
TrendCodeOverRide = input(5, title='Trend Code (If Overriding Adaptive PSAR)')
startPSAR = 0.02
increment = 0.02
maximum = overrideAdaptiveSar ? TrendCodeOverRide * 0.005 : TrendCodeAdaptive * 0.005
PSAR = ta.sar(startPSAR, increment, maximum)
plot(PSAR, "ParabolicSAR", style=plot.style_cross, color=color.green)
//PSARLongEntry = PSAR < close ? 1 : na
//PSARShortEntry = PSAR < close ? na : -1
PSARLongEntry = high < PSAR and barstate.isconfirmed
PSARShortEntry = low > PSAR and barstate.isconfirmed
// Squeeze Momentum
//░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
//@version=5
// @author LazyBear
// List of all my indicators: https://www.tradingview.com/v/4IneGo8h/
//
//indicator(shorttitle='SQZMOM_LB', title='Squeeze Momentum Indicator [LazyBear]', overlay=false)
lengthBB = input(20, title='BB Length', group="Squeeze Momentum")
mult = input(2.0, title='BB MultFactor')
lengthKC = input(20, title='KC Length')
multKC = input(1.5, title='KC MultFactor')
useTrueRange = input(true, title='Use TrueRange (KC)')
// Calculate BB
source = close
basis = ta.sma(source, lengthBB)
dev = multKC * ta.stdev(source, lengthBB)
upperBB = basis + dev
lowerBB = basis - dev
// Calculate KC
ma = ta.sma(source, lengthKC)
range_1 = useTrueRange ? ta.tr : high - low
rangema = ta.sma(range_1, lengthKC)
upperKC = ma + rangema * multKC
lowerKC = ma - rangema * multKC
sqzOn = lowerBB > lowerKC and upperBB < upperKC
sqzOff = lowerBB < lowerKC and upperBB > upperKC
noSqz = sqzOn == false and sqzOff == false
val = ta.linreg(source - math.avg(math.avg(ta.highest(high, lengthKC), ta.lowest(low, lengthKC)), ta.sma(close, lengthKC)), lengthKC, 0)
iff_1 = val > nz(val[1]) ? color.lime : color.green
iff_2 = val < nz(val[1]) ? color.red : color.maroon
bcolor = val > 0 ? iff_1 : iff_2
scolor = noSqz ? color.blue : sqzOn ? color.black : color.gray
//plot(val, color=bcolor, style=plot.style_histogram, linewidth=4)
//plot(0, color=scolor, style=plot.style_cross, linewidth=2)
SQZMOMLongEntry = val > 0
SQZMOMShortEntry = val < 0
// 10 in 1 Different Moving Averages
//░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
// © hiimannshu
//@version=5
// This indicator is just a simple indicator which plot any kind of multiple (atmost 10) moving everage (sma/ema/wma/rma/hma/vwma) on chart.
// Enjoy the new update
//indicator(title='10 in 1 Different Moving Averages ( SMA/EMA/WMA/RMA/HMA/VWMA )', shorttitle=' 10 in 1 MAs', overlay=true)
bool plot_ma_1 = input.bool(true, '', inline='MA 1',group= "Multi Timeframe Moving Averages")
string ma_1_type = input.string(defval='EMA', title='MA 1', options=['RMA', 'SMA', 'EMA', 'WMA','HMA','VWMA'], inline='MA 1',group= "Multi Timeframe Moving Averages")
int ma_1_val = input.int(200, '', minval=1, inline='MA 1',group= "Multi Timeframe Moving Averages")
ma1_tf = input.timeframe(title='', defval='', inline='MA 1',group= "Multi Timeframe Moving Averages")
color ma_1_colour = input.color(color.green, '', inline='MA 1',group= "Multi Timeframe Moving Averages")
bool plot_ma_2 = input.bool(true, '', inline='MA 2',group= "Multi Timeframe Moving Averages")
string ma_2_type = input.string(defval='SMA', title='MA 2 ', options=['RMA', 'SMA', 'EMA', 'WMA','HMA','VWMA'], inline='MA 2',group= "Multi Timeframe Moving Averages")
int ma_2_val = input.int(50, '', minval=1, inline='MA 2',group= "Multi Timeframe Moving Averages")
ma2_tf = input.timeframe(title='', defval='', inline='MA 2',group= "Multi Timeframe Moving Averages")
color ma_2_colour = input.color(color.yellow, '', inline='MA 2',group= "Multi Timeframe Moving Averages")
bool plot_ma_3 = input.bool(false, '', inline='MA 3',group= "Multi Timeframe Moving Averages")
string ma_3_type = input.string(defval='SMA', title='MA 3 ', options=['RMA', 'SMA', 'EMA', 'WMA','HMA','VWMA'], inline='MA 3',group= "Multi Timeframe Moving Averages")
int ma_3_val = input.int(1, '', minval=1, inline='MA 3',group= "Multi Timeframe Moving Averages")
ma3_tf = input.timeframe(title='', defval='', inline='MA 3',group= "Multi Timeframe Moving Averages")
color ma_3_colour = input.color(color.black, '', inline='MA 3',group= "Multi Timeframe Moving Averages")
bool plot_ma_4 = input.bool(false, '', inline='MA 4',group= "Multi Timeframe Moving Averages")
string ma_4_type = input.string(defval='SMA', title='MA 4 ', options=['RMA', 'SMA', 'EMA', 'WMA','HMA','VWMA'], inline='MA 4',group= "Multi Timeframe Moving Averages")
int ma_4_val = input.int(1, '', minval=1, inline='MA 4',group= "Multi Timeframe Moving Averages")
ma4_tf = input.timeframe(title='', defval='', inline='MA 4',group= "Multi Timeframe Moving Averages")
color ma_4_colour = input.color(color.black, '', inline='MA 4',group= "Multi Timeframe Moving Averages")
bool plot_ma_5 = input.bool(false, '', inline='MA 5',group= "Multi Timeframe Moving Averages")
string ma_5_type = input.string(defval='SMA', title='MA 5 ', options=['RMA', 'SMA', 'EMA', 'WMA','HMA','VWMA'], inline='MA 5',group= "Multi Timeframe Moving Averages")
int ma_5_val = input.int(1, '', minval=1, inline='MA 5',group= "Multi Timeframe Moving Averages")
ma5_tf = input.timeframe(title='', defval='', inline='MA 5',group= "Multi Timeframe Moving Averages")
color ma_5_colour = input.color(color.black, '', inline='MA 5',group= "Multi Timeframe Moving Averages")
bool plot_ma_6 = input.bool(false, '', inline='MA 6',group= "Normal Moving Averages")
string ma_6_type = input.string(defval='SMA', title='MA 6 ', options=['RMA', 'SMA', 'EMA', 'WMA','HMA','VWMA'], inline='MA 6',group= "Normal Moving Averages")
int ma_6_val = input.int(1, '', minval=1, inline='MA 6',group= "Normal Moving Averages")
ma_6_src = input.source(defval=close, title='', inline='MA 6',group= "Normal Moving Averages")
color ma_6_colour = input.color(color.black, '', inline='MA 6',group= "Normal Moving Averages")
bool plot_ma_7 = input.bool(false, '', inline='MA 7',group= "Normal Moving Averages")
string ma_7_type = input.string(defval='SMA', title='MA 7 ', options=['RMA', 'SMA', 'EMA', 'WMA','HMA','VWMA'], inline='MA 7',group= "Normal Moving Averages")
int ma_7_val = input.int(1, '', minval=1, inline='MA 7',group= "Normal Moving Averages")
ma_7_src = input.source(defval=close, title='', inline='MA 7',group= "Normal Moving Averages")
color ma_7_colour = input.color(color.black, '', inline='MA 7',group= "Normal Moving Averages")
bool plot_ma_8 = input.bool(false, '', inline='MA 8',group= "Normal Moving Averages")
string ma_8_type = input.string(defval='SMA', title='MA 8', options=['RMA', 'SMA', 'EMA', 'WMA','HMA','VWMA'], inline='MA 8',group= "Normal Moving Averages")
int ma_8_val = input.int(1, '', minval=1, inline='MA 8',group= "Normal Moving Averages")
ma_8_src = input.source(defval=close, title='', inline='MA 8',group= "Normal Moving Averages")
color ma_8_colour = input.color(color.black, '', inline='MA 8',group= "Normal Moving Averages")
bool plot_ma_9 = input.bool(false, '', inline='MA 9',group= "Normal Moving Averages")
string ma_9_type = input.string(defval='SMA', title='MA 9 ', options=['RMA', 'SMA', 'EMA', 'WMA','HMA','VWMA'], inline='MA 9',group= "Normal Moving Averages")
int ma_9_val = input.int(1, '', minval=1, inline='MA 9',group= "Normal Moving Averages")
ma_9_src = input.source(defval=close, title='', inline='MA 9',group= "Normal Moving Averages")
color ma_9_colour = input.color(color.black, '', inline='MA 9',group= "Normal Moving Averages")
bool plot_ma_10 = input.bool(false, '', inline='MA 10',group= "Normal Moving Averages")
string ma_10_type = input.string(defval='SMA', title='MA 10', options=['RMA', 'SMA', 'EMA', 'WMA','HMA','VWMA'], inline='MA 10',group= "Normal Moving Averages")
int ma_10_val = input.int(1, '', minval=1, inline='MA 10',group= "Normal Moving Averages")
ma_10_src = input.source(defval=close, title='', inline='MA 10',group= "Normal Moving Averages")
color ma_10_colour = input.color(color.black, '', inline='MA 10',group= "Normal Moving Averages")
ma_function(source, length, type) =>
if type == 'RMA'
ta.rma(source, length)
else if type == 'SMA'
ta.sma(source, length)
else if type == 'EMA'
ta.ema(source, length)
else if type == 'WMA'
ta.wma(source, length)
else if type == 'HMA'
if(length<2)
ta.hma(source,2)
else
ta.hma(source, length)
else
ta.vwma(source, length)
ma_1 = plot_ma_1 ? request.security(syminfo.tickerid, ma1_tf, ma_function(close, ma_1_val, ma_1_type)):0
ma_2 = plot_ma_2 ?request.security(syminfo.tickerid, ma2_tf, ma_function(close, ma_2_val, ma_2_type)):0
ma_3 = plot_ma_3 ?request.security(syminfo.tickerid, ma3_tf, ma_function(close, ma_3_val, ma_3_type)):0
ma_4 = plot_ma_4 ? request.security(syminfo.tickerid, ma4_tf, ma_function(close, ma_4_val, ma_4_type)):0
ma_5 = plot_ma_5 ?request.security(syminfo.tickerid, ma5_tf, ma_function(close, ma_5_val, ma_5_type)):0
ma_6 = plot_ma_6 ?ma_function(ma_6_src, ma_6_val, ma_6_type):0
ma_7 = plot_ma_7 ?ma_function(ma_7_src, ma_7_val, ma_7_type):0
ma_8 = plot_ma_8 ?ma_function(ma_8_src, ma_8_val, ma_8_type):0
ma_9 = plot_ma_9 ?ma_function(ma_9_src, ma_9_val, ma_9_type):0
ma_10 = plot_ma_10 ?ma_function(ma_10_src, ma_10_val, ma_10_type):0
plot(plot_ma_1 ? ma_1 : na, 'MA 1', ma_1_colour)
plot(plot_ma_2 ? ma_2 : na, 'MA 2', ma_2_colour)
plot(plot_ma_3 ? ma_3 : na, 'MA 3', ma_3_colour)
plot(plot_ma_4 ? ma_4 : na, 'MA 4', ma_4_colour)
plot(plot_ma_5 ? ma_5 : na, 'MA 5', ma_5_colour)
plot(plot_ma_6 ? ma_6 : na, 'MA 6', ma_6_colour)
plot(plot_ma_7 ? ma_7 : na, 'MA 7', ma_7_colour)
plot(plot_ma_8 ? ma_8 : na, 'MA 8', ma_8_colour)
plot(plot_ma_9 ? ma_9 : na, 'MA 9', ma_9_colour)
plot(plot_ma_10 ? ma_10 : na, 'MA 10', ma_10_colour)
// Long entry - Price has to be below both MA's and 50MA needs to be above 200MA
MALongEntry = (close > ma_1 and close > ma_2) and (ma_2 > ma_1)
// Short Entry - Price has to be above both MA's and 50MA needs to be below 200MA
MAShortEntry = (close < ma_1 and close < ma_2) and (ma_2 < ma_1)
// HawkEYE Volume Indicator
//░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
//@version=5
// @author LazyBear
// If you use this code, in its original or modified form, do drop me a note. Thx.
//
//indicator('HawkEye Volume Indicator [LazyBear]', shorttitle='HVI_LB')
lengthhvi = input(200, group="HawkEye Volume Indicator")
range_1HVI = high - low
rangeAvg = ta.sma(range_1HVI, lengthhvi)
volumeA = ta.sma(volume, lengthhvi)
divisor = input(1)
high1 = high[1]
low1 = low[1]
mid1 = hl2[1]
u1 = mid1 + (high1 - low1) / divisor
d1 = mid1 - (high1 - low1) / divisor
r_enabled1 = range_1HVI > rangeAvg and close < d1 and volume > volumeA
r_enabled2 = close < mid1
r_enabled = r_enabled1 or r_enabled2
g_enabled1 = close > mid1
g_enabled2 = range_1HVI > rangeAvg and close > u1 and volume > volumeA
g_enabled3 = high > high1 and range_1HVI < rangeAvg / 1.5 and volume < volumeA
g_enabled4 = low < low1 and range_1HVI < rangeAvg / 1.5 and volume > volumeA
g_enabled = g_enabled1 or g_enabled2 or g_enabled3 or g_enabled4
gr_enabled1 = range_1HVI > rangeAvg and close > d1 and close < u1 and volume > volumeA and volume < volumeA * 1.5 and volume > volume[1]
gr_enabled2 = range_1HVI < rangeAvg / 1.5 and volume < volumeA / 1.5
gr_enabled3 = close > d1 and close < u1
gr_enabled = gr_enabled1 or gr_enabled2 or gr_enabled3
v_color = gr_enabled ? color.gray : g_enabled ? color.green : r_enabled ? color.red : color.blue
//plot(volume, style=plot.style_histogram, color=v_color, linewidth=5)
HVILongEntry = g_enabled
HVIShortEntry = r_enabled
//////////////////////////////////////
//* Put your strategy rules below *//
/////////////////////////////////////
longCondition = PSARLongEntry and MALongEntry and HVILongEntry and SQZMOMLongEntry
shortCondition = PSARShortEntry and MAShortEntry and HVIShortEntry and SQZMOMShortEntry
//define as 0 if do not want to use
closeLongCondition = 0
closeShortCondition = 0
// ADX
//░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
adxEnabled = input.bool(defval = false , title = "Average Directional Index (ADX)", tooltip = "", group ="ADX" )
adxlen = input(14, title="ADX Smoothing", group="ADX")
adxdilen = input(14, title="DI Length", group="ADX")
adxabove = input(25, title="ADX Threshold", group="ADX")
adxdirmov(len) =>
adxup = ta.change(high)
adxdown = -ta.change(low)
adxplusDM = na(adxup) ? na : (adxup > adxdown and adxup > 0 ? adxup : 0)
adxminusDM = na(adxdown) ? na : (adxdown > adxup and adxdown > 0 ? adxdown : 0)
adxtruerange = ta.rma(ta.tr, len)
adxplus = fixnan(100 * ta.rma(adxplusDM, len) / adxtruerange)
adxminus = fixnan(100 * ta.rma(adxminusDM, len) / adxtruerange)
[adxplus, adxminus]
adx(adxdilen, adxlen) =>
[adxplus, adxminus] = adxdirmov(adxdilen)
adxsum = adxplus + adxminus
adx = 100 * ta.rma(math.abs(adxplus - adxminus) / (adxsum == 0 ? 1 : adxsum), adxlen)
adxsig = adxEnabled ? adx(adxdilen, adxlen) : na
isADXEnabledAndAboveThreshold = adxEnabled ? (adxsig > adxabove) : true
//Backtesting Time Period (Input.time not working as expected as of 03/30/2021. Giving odd start/end dates
//░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
useStartPeriodTime = input.bool(true, 'Start', group='Date Range', inline='Start Period')
startPeriodTime = input(timestamp('1 Jan 2019'), '', group='Date Range', inline='Start Period')
useEndPeriodTime = input.bool(true, 'End', group='Date Range', inline='End Period')
endPeriodTime = input(timestamp('31 Dec 2030'), '', group='Date Range', inline='End Period')
start = useStartPeriodTime ? startPeriodTime >= time : false
end = useEndPeriodTime ? endPeriodTime <= time : false
calcPeriod = true
// Trade Direction
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
tradeDirection = input.string('Long and Short', title='Trade Direction', options=['Long and Short', 'Long Only', 'Short Only'], group='Trade Direction')
// Percent as Points
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
per(pcnt) =>
strategy.position_size != 0 ? math.round(pcnt / 100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick) : float(na)
// Take profit 1
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
tp1 = input.float(title='Take Profit 1 - Target %', defval=100, minval=0.0, step=0.5, group='Take Profit', inline='Take Profit 1')
q1 = input.int(title='% Of Position', defval=100, minval=0, group='Take Profit', inline='Take Profit 1')
// Take profit 2
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
tp2 = input.float(title='Take Profit 2 - Target %', defval=100, minval=0.0, step=0.5, group='Take Profit', inline='Take Profit 2')
q2 = input.int(title='% Of Position', defval=100, minval=0, group='Take Profit', inline='Take Profit 2')
// Take profit 3
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
tp3 = input.float(title='Take Profit 3 - Target %', defval=100, minval=0.0, step=0.5, group='Take Profit', inline='Take Profit 3')
q3 = input.int(title='% Of Position', defval=100, minval=0, group='Take Profit', inline='Take Profit 3')
// Take profit 4
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
tp4 = input.float(title='Take Profit 4 - Target %', defval=100, minval=0.0, step=0.5, group='Take Profit')
/// Stop Loss
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
stoplossPercent = input.float(title='Stop Loss (%)', defval=999, minval=0.01, group='Stop Loss') * 0.01
slLongClose = close < strategy.position_avg_price * (1 - stoplossPercent)
slShortClose = close > strategy.position_avg_price * (1 + stoplossPercent)
/// Leverage
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
leverage = input.float(1, 'Leverage', step=.5, group='Leverage')
contracts = math.min(math.max(.000001, strategy.equity / close * leverage), 1000000000)
/// Trade State Management
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
isInLongPosition = strategy.position_size > 0
isInShortPosition = strategy.position_size < 0
/// ProfitView Alert Syntax String Generation
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
alertSyntaxPrefix = input.string(defval='CRYPTANEX_99FTX_Strategy-Name-Here', title='Alert Syntax Prefix', group='ProfitView Alert Syntax')
alertSyntaxBase = alertSyntaxPrefix + '\n#' + str.tostring(open) + ',' + str.tostring(high) + ',' + str.tostring(low) + ',' + str.tostring(close) + ',' + str.tostring(volume) + ','
/// Trade Execution
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
longConditionCalc = (longCondition and isADXEnabledAndAboveThreshold)
shortConditionCalc = (shortCondition and isADXEnabledAndAboveThreshold)
if calcPeriod
if longConditionCalc and tradeDirection != 'Short Only' and isInLongPosition == false
strategy.entry('Long', strategy.long, qty=contracts)
alert(message=alertSyntaxBase + 'side:long', freq=alert.freq_once_per_bar_close)
if shortConditionCalc and tradeDirection != 'Long Only' and isInShortPosition == false
strategy.entry('Short', strategy.short, qty=contracts)
alert(message=alertSyntaxBase + 'side:short', freq=alert.freq_once_per_bar_close)
//Inspired from Multiple %% profit exits example by adolgo https://www.tradingview.com/script/kHhCik9f-Multiple-profit-exits-example/
strategy.exit('TP1', qty_percent=q1, profit=per(tp1))
strategy.exit('TP2', qty_percent=q2, profit=per(tp2))
strategy.exit('TP3', qty_percent=q3, profit=per(tp3))
strategy.exit('TP4', profit=per(tp4))
strategy.close('Long', qty_percent=100, comment='SL Long', when=slLongClose)
strategy.close('Short', qty_percent=100, comment='SL Short', when=slShortClose)
strategy.close_all(when=closeLongCondition or closeShortCondition, comment='Close Postion')
/// Dashboard
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
// Inspired by https://www.tradingview.com/script/uWqKX6A2/ - Thanks VertMT
Plus de
- Tendance à suivre une stratégie à long terme
- Stratégie de combinaison de modèles de chandeliers multi-modèles
- Analyse de la stratégie de négociation de la réversion des canaux
- Stratégie de négociation à légère inversion à double indicateur
- Stratégie du surfeur
- Stratégie de suivi de l'élan basée sur l'intégration des indicateurs
- La stratégie d'inversion du repli de Hulk
- Stratégie de gestion dynamique de l'argent à facteurs multiples
- Triple EMA avec stratégie de stop-loss
- Stratégie de volatilité adaptative pour les éléments de volume fini
- Stratégie d'inversion de la moyenne mobile double
- STC MA ATR Stratégie intégrée de négociation de tendance
- Stratégie de tendance haussière basée sur le RSI stochastique avec des règles spéciales pour les fortes tendances haussières
- Tendance à court et moyen terme suivant une stratégie basée sur des indicateurs SMA
- La tendance de l'or et de l'argent à 30 millions de dollars suite à la stratégie de rupture
- Stratégie de suivi de tendance adaptative pour arrêter les pertes
- Stratégie baissière à court terme basée sur les indicateurs de force baissière et de force croisée de l'EMA
- Stratégie de négociation croisée à double EMA
- Stratégie de croisement à double moyenne mobile
- Williams 9 jours de stratégie de rupture