Aplikasi Indikator ATR

ATR adalah alat yang sangat penting bagi desainer sistem perdagangan yang baik, yang disebut sebagai kuda betina sejati dalam indikator teknis. Setiap sistem pedagang harus akrab dengan ATR dan banyak fungsi yang berguna yang dimilikinya. Banyaknya aplikasi termasuk: pengaturan parameter, masuk ke pasar, stop loss, keuntungan, dan lain-lain, bahkan alat bantu yang sangat berharga dalam manajemen uang.

• ### Bagaimana ATR dihitung? Kami akan menjelaskan secara sederhana di bawah ini; Bagaimana menggunakan ART untuk merancang sistem perdagangan? Kami juga akan menjelaskan beberapa dari banyak metode dengan beberapa contoh sederhana.

Bagaimana menghitung rata-rata real volatility (ATR) Amplitudo: jarak antara titik tertinggi dan titik terendah pada grafik K tunggal. Real amplitude: adalah nilai maksimum dari tiga amplitude berikut

• 1. Jarak antara titik tertinggi dan terendah pada hari itu

• 2. Jarak antara harga penutupan hari sebelumnya dan harga tertinggi hari itu, atau

• 1. Jarak antara harga penutupan hari sebelumnya dan harga terendah hari itu Pada hari K garis muncul celah, amplitudo fluktuasi nyata dan amplitudo fluktuasi tunggal K garis yang berbeda. Nilai rata-rata dari amplitudo yang benar adalah nilai rata-rata dari amplitudo yang benar. Untuk membuat ATR mencerminkan volatilitas jangka pendek, ATR jangka pendek dapat digunakan (grafik garis 2-10 K); untuk membuat ATR mencerminkan volatilitas jangka panjang, ATR jangka pendek dapat digunakan (grafik garis 20-50 K atau lebih).

• Fitur dan Manfaat ATR

ATR adalah indikator umum untuk mengevaluasi pergerakan harga pasar, dan merupakan indikator yang benar-benar adaptif. Contoh di bawah ini dapat membantu menjelaskan pentingnya karakteristik ini. Jika kita menghitung rata-rata harga jagung dalam dua hari, katakanlah \(500; kontrak yen mungkin rata-rata \)2,000 atau lebih. Jika kita ingin membuat sistem perdagangan yang menetapkan level stop loss yang sesuai untuk jagung atau yen, maka kita akan melihat bahwa level stop loss keduanya berbeda karena keduanya tidak berfluktuasi. Kita mungkin menetapkan level stop loss \(750 untuk jagung, dan sekitar \)3,000 untuk yen. Jika kita ingin membangun sistem perdagangan yang sama yang berlaku untuk kedua pasar, kita akan kesulitan untuk menggunakan tingkat stop loss yang sama untuk jumlah dolar di kedua pasar. Namun, kita dapat mengasumsikan bahwa dalam contoh di atas, rata-rata real volatility (ATR) jagung dalam dua hari adalah \(500 dan yen dalam dua hari adalah \)2000. Jika kita menetapkan stop loss level untuk 1.5 kali ATR, kita dapat menggunakan standar yang sama di kedua pasar, yaitu stop loss level jagung adalah \(750 dan yen adalah \)3000 Sekarang mari kita asumsikan bahwa kondisi pasar berubah, dan volatilitas jagung berubah sangat tinggi, dan dalam dua hari bergerak \( 1.000; dan yen menjadi sangat tenang, hanya bergerak \) 1.000 dalam dua hari. Jika kita masih menggunakan level stop loss sebelumnya yang dinyatakan dalam jumlah dolar, yaitu stop loss jagung tetap ditetapkan pada \( 750 dan stop loss yen tetap ditetapkan pada \) 3000, maka sekarang stop loss jagung terlalu dekat dan stop loss yen terlalu jauh. Namun, stop loss yang dinyatakan dalam beberapa kali lipat dari ATR dapat menyesuaikan diri dengan perubahan pasar, dan stop loss level 1.5 kali lipat dari ATR akan secara otomatis menyesuaikan diri dengan perubahan pasar jagung dan yen masing-masing menjadi $ 1.500. ATR memiliki nilai universal dan adaptasi sebagai indikator volatilitas pasar. ATR sangat berharga untuk membangun sistem perdagangan yang solid (yaitu sistem perdagangan yang mungkin akan tetap efektif di masa depan), dan mereka dapat digunakan tanpa modifikasi untuk beberapa pasar. Dengan ATR Anda dapat merancang satu yang dapat digunakan untuk pasar jagung, dan juga dapat digunakan untuk pasar yen tanpa modifikasi.

Pengelolaan Posisi Berkualitas Tinggi: Membantu Anda Hidup Lebih Lama Dalam trading Forex, penggunaan indikator rata-rata true ripple (ATR) dalam manajemen posisi telah dijelaskan. Namun, indikator ATR tidak terbatas pada analisis teknologi modern dan manajemen dana.

Jika pembaca belum tahu apa itu rata-rata true amplitude, di sini lagi dengan mudah diperkenalkan. Untuk menghitung ATR ini, Anda harus menghitung true amplitude. True amplitude adalah yang terbesar dari tiga nilai berikut:

• 1) Jarak antara harga tertinggi dan harga terendah pada hari perdagangan saat ini

• 2) Variasi antara harga penutupan pada hari perdagangan sebelumnya dan harga tertinggi pada hari perdagangan

• 1. Variasi antara harga close pada hari sebelumnya dan harga low pada hari sebelumnya Setelah memiliki amplitudo nyata, Anda dapat menggunakan rata-rata nilai ATR selama beberapa waktu. Adapun berapa lama perhitungan, kebiasaan pengguna yang berbeda berbeda, 10 hari, 20 hari dan bahkan 65 hari.

• Manfaat 1: Pembagian dana yang adil

Banyak investor yang memiliki 2 atau lebih saham pada saat melakukan perdagangan singkat. Bagaimana cara mendistribusikan dana di antara beberapa saham? Perbandingan adalah metode yang dipilih oleh kebanyakan orang. Jika Anda siap untuk membeli saham A dan saham B, dengan modal 100.000 yuan, maka Anda akan membeli masing-masing 50.000 yuan. Algoritma ini sederhana, tetapi ada masalah besar dengan sifat saham yang berbeda, ada yang sangat aktif berfluktuasi besar, tetapi ada yang cenderung bergelombang lebih kecil, jika kedua jenis saham dibeli dengan modal yang sama, maka saham yang aktif akan membawa kerugian dan keuntungan lebih besar daripada saham yang relatif tidak aktif. Untuk mengatasi masalah ini, kita dapat menggunakan ATR untuk mendistribusikan dana, asalkan kita membuat persentase tetap dari semua dana sesuai dengan fluktuasi 1 ATR dari saham tertentu, maka masalah ini akan diselesaikan. Sebagai contoh, ATR 50ETF pada hari Kamis adalah 0,152 yuan, setara dengan 4,08% dari harga penutupan; dan Zincode, ATR pada hari Kamis adalah 4,741 yuan, setara dengan 6,69% dari harga penutupan, yang kedua lebih aktif secara ekuitas daripada yang sebelumnya. Dengan asumsi 1 juta yuan dana yang ada, kita dapat menetapkan bahwa fluktuasi 1 ATR dari dua saham tersebut sama dengan fluktuasi 1% dari nilai total dana, maka 1 juta yuan adalah 1,100.000 ÷ 0,152 = 659,7847, yaitu kita harus membeli 65700 saham di atas 50ETF, yang menghasilkan 3,721 yuan pada hari penutupan, yang melibatkan 24,450.000 yuan; pada saat yang sama, kita tidak akan terpengaruh oleh fluktuasi 1 ATR dari 1 ATR 1 juta pada hari Kamis, yaitu 9,7414,852 yuan, yang dapat kita dapatkan melalui investasi dalam dua saham yang sama, yaitu 9,7214,85

• ### Fungsi 2: Mengatur Kerusakan Dinamis

Kecuali Anda seorang investor nilai mutlak seperti Buffett, pengaturan stop loss sangat penting bagi investor, 10 persen kerugian hanya membutuhkan 11 persen dari keuntungan untuk diatasi, 20 persen kerugian membutuhkan 25 persen dari keuntungan untuk diatasi, 50 persen kerugian harus 100 persen dari keuntungan untuk diatasi. Stop loss tepat waktu adalah menyimpan cukup amunisi untuk perdagangan berikutnya, yang sangat penting untuk keuntungan jangka panjang. Menggunakan rasio tetap sebagai stop loss, meskipun sederhana dan mudah dihitung, tetapi masalahnya adalah perbedaan ekuivalen yang disebutkan di atas. Jika varietas berfluktuasi lebih kecil seperti 50 ETF dan varietas berfluktuasi lebih besar seperti sekuritas CSR memilih 8% sebagai garis stop loss, jelas tidak masuk akal. Menggunakan ATR untuk mengatur stop loss sebenarnya sangat sederhana, umumnya adalah memilih harga acuan, kemudian mengurangi ATR setelah penyesuaian faktor. Misalnya, beberapa investor suka memilih harga penutupan hari sebelumnya, beberapa investor suka memilih harga tertinggi hari sebelumnya sebagai harga acuan, untuk nilai dikurangi, pedagang cepat masuk dan keluar akan memilih 0,8, lebih suka melakukan perdagangan garis panjang akan memilih 2 atau bahkan 3. Jika Anda membeli 50ETF, Anda juga menggunakan koefisien 0,8. Jika Anda membeli 50ETF setelah penutupan Kamis dan ATR 0,152 pada hari Kamis, maka Anda dapat menggunakan ATR 0,12 pada hari Jumat untuk menghitung stop loss. Anda dapat menggunakan ATR 70,85 pada hari Kamis sebagai acuan dan mengurangi 0,8 × ATR jika Anda ingin cepat keluar, atau 0,8 × 4,741 = 3,768. Jika Anda membeli 50ETF, Anda juga dapat menggunakan koefisien 0,8.

• ### Manfaat 3: Mengubah Posisi Secara Dinamis

Untuk investor yang menggunakan ATR untuk mendistribusikan dana untuk menetapkan modal masuk ke pasar, efek lain dari ATR adalah dapat menyesuaikan posisi secara dinamis. Dalam contoh sebelumnya, dana 1 juta yuan berdasarkan 1% modal = 1 ATR fluktuasi total membeli 65.700 saham di atas kertas 50 ETF, yang melibatkan modal sebesar 24.450.000 USD. Jika setelah membeli dan membeli 50 ETF, jika tidak ada kenaikan besar atau penurunan besar, maka ATR akan turun lebih jauh, misalnya dari 0,152 yuan ke 0,120 yuan, investor dapat menghitung kembali posisi. Investor yang berpengalaman memahami bahwa penghentian jangka panjang sering merupakan pertanda awal dari arah yang lebih besar. Jika ke bawah, karena investor menetapkan stop loss sesuai dengan ATR, jika stop loss ditetapkan sebagai 2ATR, meskipun jumlah saham meningkat, tetapi karena ATR yang sesuai dengan stop loss persentase aktual menjadi lebih kecil, maka jumlah kerugian tetap tidak berubah, dengan 1% = 1ATR, maka kerugian stop loss adalah 2% dari total modal.