Strategi Rata-rata Pergerakan Eksponensial Ganda Cepat DEMA
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi DEMA Rapid Binary Moving Average adalah strategi perdagangan short line yang didasarkan pada DEMA (Binary Moving Average). Strategi ini menggabungkan kehalusan moving average dan keunggulan respon cepat EMA, yang bertujuan untuk memanfaatkan persimpangan garis DEMA untuk menangkap tren harga short line dan menghasilkan keuntungan.
Prinsip Strategi
Strategi ini terutama bergantung pada forks emas dan forks mati dari DEMA fast line dan DEMA slow line untuk menilai sinyal beli dan jual.
Secara khusus, rumus perhitungan garis cepat adalah:
demaFast = 2 * ema(close, fastPeriod) - ema(ema(close, fastPeriod), fastPeriod)
Rumus perhitungan untuk garis lambat adalah:
demaSlow = 2 * ema(close, slowPeriod) - ema(ema(close, slowPeriod), slowPeriod)
Di antaranya, fastPeriod dan slowPeriod masing-masing mewakili periode parameter untuk garis cepat dan lambat.
Sinyal beli dihasilkan ketika garis cepat melewati garis lambat, dan sinyal jual dihasilkan ketika garis cepat melewati garis lambat.
buy = crossover(demaSlow, demaFast)
sell = crossunder(demaSlow, demaFast)
Strategi ini digunakan untuk menentukan arah transaksi yang spesifik berdasarkan pada persimpangan DEMA line.
Analisis Keunggulan
DEMA lebih sensitif dan mampu bereaksi lebih cepat terhadap perubahan harga dibandingkan dengan moving average tradisional. Hal ini memungkinkan strategi untuk menangkap lebih banyak peluang perdagangan di jalur pendek.
Selain itu, garis DEMA juga menggabungkan karakteristik rata-rata bergerak yang halus, yang dapat menyaring sebagian dari kebisingan pasar dan menghindari sinyal yang salah.
Selain itu, strategi ini menggunakan kombinasi jalur cepat dan lambat, yang dapat menghindari persilangan virtual hingga batas tertentu. Jalur cepat dan jalur lambat memiliki parameter yang berbeda, dan sinyal persilangan lebih dapat diandalkan.
Oleh karena itu, DEMA Rapid Binary Moving Average memiliki keuntungan dari respon cepat, filter kebisingan, dan stabilitas sinyal yang dapat diandalkan secara keseluruhan.
Analisis risiko
Meskipun DEMA lebih stabil daripada EMA, namun masih ada risiko persilangan virtual, yang menghasilkan sinyal yang salah. Untuk hal ini, parameter siklus jalur cepat dan lambat dapat disesuaikan dengan tepat untuk memastikan jalur cepat cukup sensitif dan jalur lambat cukup stabil.
Selain itu, sebagai strategi perdagangan garis pendek, ini lebih sensitif terhadap biaya transaksi. Jika transaksi terlalu sering atau volume transaksi terlalu kecil, biaya transaksi mungkin akan berdampak pada keuntungan.
Akhirnya, tidak ada strategi indikator teknis yang dapat benar-benar menghindari terjadinya stop loss, yang perlu dikombinasikan dengan manajemen dana yang masuk akal untuk mengendalikan risiko.
Arah optimasi
Strategi ini masih bisa dioptimalkan:
Anda dapat menguji kombinasi parameter yang berbeda untuk mencari kombinasi parameter yang optimal.
Indikator teknis lainnya dapat ditambahkan untuk mengkonfirmasi sinyal perdagangan, seperti RSI dan lain-lain, untuk menghindari terjadinya sinyal yang salah.
Hal ini dapat dioptimalkan untuk menghentikan kerugian. Misalnya, mengatur stop loss bergerak untuk mengunci keuntungan dan sebagainya.
Strategi pengelolaan dana dapat dioptimalkan, misalnya dengan menyesuaikan volume transaksi sesuai dengan jumlah dana akun atau memperkenalkan posisi yang disesuaikan dengan volatilitas.
Meringkaskan
Strategi DEMA Rapid Binary Moving Average secara keseluruhan merupakan strategi trading short line yang relatif stabil. Strategi ini cepat merespons dan juga memiliki kemampuan penyaringan yang halus. Strategi ini dapat menangkap lebih banyak peluang short line dibandingkan dengan indikator seperti SMA.
/*backtest
start: 2022-09-19 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
strategy(title = "DEMA Strategy", shorttitle = "DEMA Strategy",initial_capital=1000, commission_value=0.2, commission_type =strategy.commission.percent, default_qty_value=100 , overlay = false, pyramiding=10, default_qty_type=strategy.percent_of_equity)
//@Moneros 2017
//Based on The DEMA is a fast-acting moving average that is more responsive to market changes than a traditional moving average
// !!!! IN ORDER TO AVOID REPAITING ISSUES !!!!
// !!!! DO NOT VIEW IN LOWER RESOLUTIONS THAN res/2 PARAMETER !!!!
// for example res = 120 view >= 60m res = 60 view >= 30m
// the length of the DEMA sampling shouldn't be longer than a candle
// Best profits tested on BTCUSD
//res = 105 slowPeriod = 2 fastPeriod = 32
//res = 125 slowPeriod = 3 fastPeriod = 21
//res = 120 slowPeriod = 2 fastPeriod = 32
//res = 130 slowPeriod = 1 fastPeriod = 24
//res = 40 slowPeriod = 4 fastPeriod = 93
//res = 60 slowPeriod = 1 fastPeriod = 67
fastPeriod = input(defval = 32, title = "DEMA FAST Period", minval = 2)
slowPeriod = input(defval = 2, title = "DEMA SLOW Period", minval = 1)
res = input(title="Resolution - not lower than chart", defval="120")
demaFast = request.security(syminfo.tickerid, res, 2 * ta.ema(close, fastPeriod) - ta.ema(ta.ema(close, fastPeriod), fastPeriod) )
demaSlow = request.security(syminfo.tickerid,res, 2 * ta.ema(close, slowPeriod) - ta.ema(ta.ema(close, slowPeriod), slowPeriod) )
plot(demaFast,color=color.red)
plot(demaSlow,color=color.lime)
buy = ta.crossover(demaSlow, demaFast)
sell = ta.crossunder(demaSlow, demaFast)
// value [1] for avoid repaiting bottom bars
bgcolor( buy[1] ? color.lime : na, transp=0)
bgcolor( sell[1] ? color.red : na, transp=0)
strategy.entry("BUY", strategy.long, 1, when = buy)
strategy.entry("SELL", strategy.short, 1, when = sell )