Strategi Grid Trading Teori Samudra
Ringkasan
Strategi ini menggunakan metode grid trading dari teori samudra, mendistribusikan garis grid secara merata dalam rentang harga yang ditentukan, melakukan operasi beli dan jual berdasarkan hubungan antara harga dan garis grid. Strategi ini memiliki fitur seperti perhitungan otomatis rentang harga grid, distribusi garis grid yang merata, sehingga dapat mengontrol risiko secara efektif.
Prinsip Strategi
Strategi ini pertama-tama menghitung batas atas dan bawah grid harga berdasarkan pilihan pengguna atau pengaturan default, yaitu harga tertinggi dan terendah dari grid. Ada dua cara perhitungan: pertama, mencari harga tertinggi dan terendah dalam periode backtest; kedua, menghitung rata-rata bergerak (moving average) dalam periode tertentu. Kemudian, berdasarkan jumlah grid yang ditetapkan pengguna, garis grid didistribusikan secara merata.
Pembangkitan sinyal perdagangan bergantung pada hubungan antara harga dan garis grid. Ketika harga di bawah garis grid bawah, pada garis grid tersebut dilakukan pembukaan posisi long dengan jumlah tetap; ketika harga di atas garis grid atas, pada garis grid tersebut dilakukan penutupan posisi dengan jumlah tetap. Dengan demikian, seiring fluktuasi harga, posisi berfluktuasi di dalam grid, menghasilkan keuntungan.
Secara spesifik, strategi memelihara array harga garis grid dan array boolean yang menunjukkan apakah setiap garis grid memiliki pesanan yang menunggu (pending order). Ketika harga di bawah garis grid tertentu dan garis tersebut belum memiliki pesanan, lakukan long pada level harga tersebut; ketika harga di atas garis grid tertentu dan garis grid di bawahnya memiliki pesanan, lakukan penutupan posisi pada garis grid bawah. Melalui cara ini, grid trading dilakukan.
Keunggulan Strategi
- Otomatis menghitung rentang grid, menghindari kesulitan pengaturan manual. Dapat memilih metode perhitungan yang berbeda.
- Mendistribusikan garis grid secara merata, menghindari perdagangan berlebihan akibat grid yang terlalu rapat. Jumlah garis grid dapat disesuaikan.
- Menggunakan metode grid trading, dapat mengontrol risiko secara efektif; selama harga berfluktuasi di dalam grid, keuntungan dapat diperoleh.
- Tidak memiliki ekspektasi arah harga, cocok untuk pasar sideways (berkisar).
- Tingkat komisi (biaya transaksi) dan jumlah lot dapat disesuaikan untuk berbagai instrumen trading.
- Menampilkan garis grid secara visual, memudahkan pemahaman situasi trading.
Risiko Strategi
- Risiko breakout dari rentang grid. Jika harga menembus batas atas atau bawah grid, kerugian dapat membesar.
- Risiko jarak grid yang terlalu longgar. Grid terlalu lebar sulit menghasilkan keuntungan, tetapi terlalu sempit meningkatkan biaya transaksi. Perlu dipertimbangkan.
- Risiko waktu posisi yang terlalu lama. Menahan posisi dalam waktu lama sulit menghasilkan keuntungan dan justru menambah biaya transaksi.
- Risiko pengaturan parameter yang tidak tepat. Misalnya, periode backtest atau periode moving average yang tidak tepat dapat mempengaruhi perhitungan rentang grid.
- Risiko sistematis pasar. Strategi ini lebih cocok untuk pasar sideways, tidak cocok untuk tren satu arah jangka panjang.
Optimasi Strategi
- Mengoptimalkan pengaturan parameter grid. Mempertimbangkan karakteristik pasar, biaya trading, dan faktor lainnya untuk mengoptimalkan jumlah grid, periode backtest, dll.
- Penyesuaian dinamis rentang grid. Ketika pasar mengalami perubahan signifikan, dapat diperkenalkan mekanisme penyesuaian dinamis rentang grid.
- Menambahkan mekanisme stop loss. Menetapkan level stop loss yang wajar untuk menghindari kerugian besar. Stop loss juga dapat disesuaikan secara dinamis.
- Menggabungkan indikator lain untuk menyaring perdagangan, seperti Bollinger Bands, indikator tren, dll., untuk menghindari perdagangan yang tidak sesuai.
- Mengoptimalkan efisiensi penggunaan dana. Menambahkan analisis hot/cold, mengurangi trading saat volatilitas rendah.
Kesimpulan
Strategi ini menggunakan prinsip grid trading, mewujudkan perdagangan pasar sideways yang terkontrol risikonya. Strategi ini memiliki keunggulan seperti perhitungan otomatis grid, distribusi grid yang merata, dan dapat disesuaikan dengan berbagai kondisi pasar melalui penyesuaian parameter. Risiko terkendali dan mudah dioperasikan. Namun, strategi ini juga memiliki beberapa keterbatasan dan perlu dioptimalkan secara berkelanjutan untuk menyesuaikan dengan perubahan pasar. Secara keseluruhan, strategi ini memberikan pendekatan implementasi yang lebih terstandarisasi dan dapat diparameterkan untuk grid trading.
/*backtest
start: 2023-09-12 00:00:00
end: 2023-10-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("(IK) Grid Script", overlay=true, pyramiding=14, close_entries_rule="ANY", default_qty_type=strategy.cash, initial_capital=100.0, currency="USD", commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
i_autoBounds = input(group="Grid Bounds", title="Use Auto Bounds?", defval=true, type=input.bool) // calculate upper and lower bound of the grid automatically? This will theorhetically be less profitable, but will certainly require less attention
i_boundSrc = input(group="Grid Bounds", title="(Auto) Bound Source", defval="Hi & Low", options=["Hi & Low", "Average"]) // should bounds of the auto grid be calculated from recent High & Low, or from a Simple Moving Average- 1