2.6 商品

期日 商品

• 商品先物

  商品先物戦略のシンプルな構造 (以前学習したデジタル通貨戦略とは異なり,毎回サイクル開始時に取引所サーバーとの接続状態をチェックする) は,もちろん,取引される契約が取引時間帯内に存在するかどうかを再判断するのが良いでしょう.

function MainLoop(){ //  处理具体工作的函数
    // deal Main task
}
function main() {
    var status = null;
    while(true){
        status = exchange.IO("status");      //  调用API 确定连接状态
        if(status === true){                 //  判断状态
            LogStatus("已连接！");
            MainLoop();                      //  连接上 交易所服务器后，执行主要工作函数。
        }else{                               //  如果没有连接上 即 exchange.IO("status") 函数返回 false
            LogStatus("未连接状态！");         //  在状态栏显示 未连接状态。
        }
        Sleep(1000);                         //  需要有轮询间隔， 以免访问过于频繁。
    }
}

このアーキテクチャでAPIをテストします.

• アカウント情報を取得

CTPの商品先物模擬盤口座の追加手順が理解されていると仮定し,CTPの商品先物模擬盤を追加した. 不明は習得できる 章 1.3.3 取引所の、 CTP商品先物 模擬盤 配置 (教材貼り)

テストソースコードは以下のとおりで,CTP商品先物模擬盤を使用している。(模擬盤のデフォルト資金は100Wで,この前のテストは少し損をした.

var Account = null;
function MainLoop(){
    Account = _C(exchange.GetAccount);
}
function main() {
    var status = null;
    while(true){
        status = exchange.IO("status");
        if(status === true){
            LogStatus("已连接！", new Date(), '\n', "Account:", Account);
            MainLoop();            
        }else{
            LogStatus("未连接状态！", new Date());
        }
        Sleep(1000);
    }
}

模擬ディスクの動作は,以下のように表示されます.

• リーバー設定,契約の種類設定

新しいユーザーは,CTP商品先物取引戦略を書き始めるとき,APIに直接呼び出し,K線,取引データを取得する.exchange.IO("status"); の返回値はtrueと確認され,接続されている. その理由は: 契約情報の種類を登録していないため,K線,取引のAPI (ホストがあなたに何を送信したいのかわからない) を呼び出す. 詳細については,以下のように説明します.

SetContractType(ContractType)	设置合约类型
传统的CTP期货的ContractType就是指的合约ID,  如SetContractType("au1506") 返回合约的详细信息, 如最少一次买多少, 手续费, 交割时间等
股票合约格式为 股票代码.(SH/SZ), SH指上交所, SZ指深交所, 如000001.SZ就是指深交所的平安银行
商品期货与股票取消订阅合约, 在合约名前加上"-"前缀重新调用即可, 如SetContractType("-au1506"); 成功返回true
数字货币796支持: "week", "weekcny", 默认为子账户A, 要指定子账户是A还是B, 在合约后加"@A"或"@B", 如: "day@A" 为日合约A子账户
BitVC有week和quarter和next_week三个可选参数, OKCoin期货有this_week, next_week, quarter三个参数
exchange.SetContractType("week");

ContractTypeは契約コードで,参数も文字列なので,二重引数を忘れないで,まずこれらの契約について学びましょう.

例えば,メソールMAは,2017年1月に配達された契約で,コードはMA701である. 下記では,MA701の例として,SetContractType関数を呼び出し,契約情報を取得し,現在動作している契約として設定します.

コーデは以下の通りです.

var Account = null;
var isFirstSetContractType = true;   // 标记是否第一次设置 合约。
function MainLoop(){
    Account = _C(exchange.GetAccount);
    if(isFirstSetContractType === true){    // 是第一次设置合约 ，执行以下设置。
        var ContractInfo = exchange.SetContractType("MA701");   // SetContractType 函数返回 设置的合约的详细信息。
        for(var k in ContractInfo){    // 遍历这个信息结构。
            Log(k, ContractInfo[k]);   // 逐行打印。
        }
        isFirstSetContractType = false;    // 设置过合约了。
    }
}
function main() {
    var status = null;
    while(true){
        status = exchange.IO("status");
        if(status === true){
            LogStatus("已连接！", new Date(), '\n', "Account:", Account);
            MainLoop();            
        }else{
            LogStatus("未连接状态！", new Date());
        }
        Sleep(1000);
    }
}

MA701契約の詳細は印刷されています.

単にいくつかの属性を抽出してみましょう. 契約:InstrumentName, 一手:VolumeMultiple,最大注文量:MaxLimitOrderVolume,保証金率:LongMarginRatio (多株),ShortMarginRatio (空株),配送日:StartDelivDate (開始配信日) ・

ユーザは,このサイトを利用する際に,以下の問題を抱えることがあります."関数で設定できる"というものです.exchange.IO"Instruments"); 問い合わせ♪ プログラムが契約書に登録しているかどうか知りたいです.exchange.IO("subscribed"); 問い合わせ♪ やってみてください:

var Account = null;
var isFirstSetContractType = true;                              // 标记是否第一次设置 合约。
function MainLoop(){
    Account = _C(exchange.GetAccount);
    if(isFirstSetContractType === true){                        // 是第一次设置合约 ，执行以下设置。
        var ContractInfo = exchange.SetContractType("MA701");   // SetContractType 函数返回 设置的合约的详细信息。
        for(var k in ContractInfo){                             // 遍历这个信息结构。
            Log(k, ContractInfo[k]);                            // 逐行打印。
        }
        isFirstSetContractType = false;                         // 设置过合约了。
        var contracts = exchange.IO("instruments");             // 查询 可订阅的合约 
        var str = "";
        for(var i in contracts){
            str += (i + "--");
        }
        Log("已经订阅的合约：" ,exchange.IO("subscribed"));        // 查询已经订阅的合约
        Log("可订阅的合约：", str);                               // 显示可以订阅的合约信息 
    }
}
function main() {
    var status = null;
    while(true){
        status = exchange.IO("status");
        if(status === true){
            LogStatus("已连接！", new Date(), '\n', "Account:", Account);
            MainLoop();            
        }else{
            LogStatus("未连接状态！", new Date());
        }
        Sleep(1000);
    }
}

アナログディスクのテスト結果:

CTPの商品先物レバレッジ設定は,現在サポートされていません.

• 市場データを入手する

SetContractTypeで現在の運用契約を設定すると,その契約のK線と市場データを入手できます. 注意すべきは,SetContractType関数で契約を設定すると,例えば SetContractType (MA705) を設定し,サブスクリプション (一回の実行) を実行し,現在の契約をMA705に設定し,つまり2017年5月に配達されたメタロール契約です.このとき,GetRecords,GetTicker,GetDepthなどのAPI関数を呼び出します.

var Account = null;   // 全局变量  用来保存每次获取的账户信息
var ticker = null;    //          用来保存每次获取的行情信息
var records = null;   //          用来保存每次获取的K线数据
var isFirstSetContractType = true;                              // 标记是否第一次设置 合约。
function MainLoop(){
        Account = _C(exchange.GetAccount);
        if(isFirstSetContractType === true){                        // 是第一次设置合约 ，执行以下设置。
            var ContractInfo = exchange.SetContractType("MA701");   // SetContractType 函数返回 设置的合约的详细信息。
            for(var k in ContractInfo){                             // 遍历这个信息结构。
                Log(k, ContractInfo[k]);                            // 逐行打印。
            }
            isFirstSetContractType = false;                         // 设置过合约了。
            var contracts = exchange.IO("instruments");             // 查询 可订阅的合约 
            var str = "";
            for(var i in contracts){
                str += (i + "--");
            }
        }
        ticker = exchange.GetTicker();      //    调用API  GetTicker 
        records = exchange.GetRecords();    //    调用API  GetRecords   默认周期
}
function main() {
        var status = null;
        while(true){
            status = exchange.IO("status");
            if(status === true){
                LogStatus("已连接！", new Date(), '\n', "Account:", Account, '\n', "ticker:", ticker , '\n', "records:", records);
                MainLoop();            
            }else{
                LogStatus("未连接状态！", new Date());
            }
            Sleep(1000);
        }
}

ランニング結果:

• 持分を取得

GetPosition の API 文書の説明:

GetPosition	获取当前持仓信息
返回一个Position数组, (BitVC和OKCoin)可以传入一个参数, 指定要获取的合约类型
Position 结构	期货交易中的持有仓位信息, 由GetPosition()函数返回此结构数组
{
        MarginLevel :杆杠大小, 796期货有可能为5, 10, 20三个参数, OKCoin为10或者20, 
                      BitVC期货和OK期货的全仓模式返回为固定的10, 因为原生API不支持。
        Amount       :持仓量, 796期货表示持币的数量, BitVC指持仓的总金额(100的倍数), OKCoin表示合约的份数(整数且大于1)
        CanCover     :可平量, 只有股票有此选项, 表示可以平仓的数量(股票为T+1)今日仓不能平
        FrozenAmount :冻结量, 支持传统期货与股票, 数字货币只支持796交易所
        Price        :持仓均价
        Profit       :持仓浮动盈亏(数据货币单位：BTC/LTC, 传统期货单位:RMB, 股票不支持此字段, 
                     注: OKCoin期货全仓情况下指实现盈余, 并非持仓盈亏, 逐仓下指持仓盈亏)
        Type	     :PD_LONG为多头仓位(CTP中用closebuy_today平仓), PD_SHORT为空头仓位(CTP用closesell_today)平仓, 
              (CTP期货中)PD_LONG_YD为咋日多头仓位(用closebuy平), PD_SHORT_YD为咋日空头仓位(用closesell平)
        ContractType :商品期货为合约代码, 股票为'交易所代码_股票代码', 具体参数SetContractType的传入类型
}

テストコード:

var Account = null;   // 全局变量  用来保存每次获取的账户信息
var ticker = null;    //          用来保存每次获取的行情信息
var records = null;   //          用来保存每次获取的K线数据
var positions = null;  //          用来获取 账户的持仓信息。
var isFirstSetContractType = true;                              // 标记是否第一次设置 合约。
function MainLoop(){
        Account = _C(exchange.GetAccount);
        if(isFirstSetContractType === true){                        // 是第一次设置合约 ，执行以下设置。
            var ContractInfo = exchange.SetContractType("MA701");   // SetContractType 函数返回 设置的合约的详细信息。
            for(var k in ContractInfo){                             // 遍历这个信息结构。
                Log(k, ContractInfo[k]);                            // 逐行打印。
            }
            isFirstSetContractType = false;                         // 设置过合约了。
            var contracts = exchange.IO("instruments");             // 查询 可订阅的合约 
            var str = "";
            for(var i in contracts){
                str += (i + "--");
            }
            exchange.SetDirection("buy");     // 设置 操作
            exchange.Buy(_C(exchange.GetTicker).Sell + 2, 1);    // 开多仓。
        }
        positions = exchange.GetPosition();   //    获取所有持仓信息
}
function main() {
        var status = null;
        while(true){
            status = exchange.IO("status");
            if(status === true){
                LogStatus("已连接！", new Date(), '\n', "Account:", Account, '\n', "ticker:", ticker 
                    , '\n', "records:", records, '\n', "positions:", positions);
                MainLoop();            
            }else{
                LogStatus("未连接状态！", new Date());
            }
            Sleep(1000);
        }
}

ランニング結果:

単に1つの多様性を保持している場合, GetPosition を呼び出すと, 1 つの要素を含む行列が得られます.

• 操作方向,開場,平成 (現在の位置,前の位置) を設定する

契約型が設定された後,開場平仓操作の前に操作方向 (現貨とは異なり) を設定する必要があります.

SetDirection(Direction)	设置Buy或者Sell下单类型
Direction可以取buy, closebuy, sell, closesell四个参数, 传统期货多出closebuy_today,与closesell_today, 指平今仓,
默认为closebuy/closesell为平昨仓
对于CTP传统期货, 可以设置第二个参数"1"或者"2"或者"3", 分别指"投机", "套利", "套保", 不设置默认为投机
股票只支持buy与closebuy, 因为股票只能买跟平仓
exchange.SetMarginLevel(5);
exchange.SetDirection("buy");
exchange.Buy(1000, 2);
exchange.SetMarginLevel(5);
exchange.SetDirection("closebuy");
exchange.Sell(1000, 2);

SetDirectionのパラメータは以下のように説明されています.

• セットディレクションを呼び出す時にこのパラメータを入力し,呼び出す後に,交換.buy関数を呼び,実行します.増殖する操作する.
• 2. sell ボタン: SetDirection を呼び出すときにこのパラメータを入力し,呼び出す後に, exchange.Sell 関数を呼び出し,実行します.空き倉庫操作する.
• 3.closebuy キット: SetDirection を呼び出すとこのパラメータを入力し,呼び出す後に, exchange.Sell 関数を呼び出し,実行します.広場操作 (() は,同じく call exchange.Sell 関数で, SetDirection を呼び出す前に操作の方向を設定すると区別できます.空き倉庫ありがとうございました広場)
• 4. closesell ボタン: SetDirection を呼び出すときにこのパラメータを入力し,呼び出す後に, exchange.Buy を呼び,実行します.空き倉庫操作。(同じく SetDirection ((buy) より異なる)

伝統的なフューチャーには2つのパラメータが追加されています.

• 1.closebuy_today:今日,多くの店舗を平衡するために使用します.
• 2.closesell_today:今日空売りを平衡するために使用されます.

標準では2つのパラメータが意味しています.

• 1.closebuy: 昨日の買い物のために使う.
• 2.closesell:昨日の空売りを平らにする.

A: 取引所から返されたデータは答えを教えてくれます. GetPositionを呼び出し,保有情報を取得するデータには,Type属性があります. この属性によって,現在または昨日の保有を教えてくれます.

試しにやってみよう!

function main() {  // 这次为了方便重点看  开仓平仓操作，我们在回测系统中进行测试。
    var initAccount = exchange.GetAccount();   // 获取初始 账户信息
    var info = exchange.SetContractType("MA701");   //   设置我们要操作的合约  甲醇 
    var ticker = exchange.GetTicker();   // 先获取当前的行情 数据
    
    Log("initAccount:", initAccount);
    Log(info);
    
    // 开仓买入做多
    exchange.SetDirection("buy");
    exchange.Buy(ticker.Sell + 1, 1);  // 吃掉卖一价这个单子，  买入一手。
    
    Sleep(1000);
    
    // 获取一下持仓信息
    var positions = exchange.GetPosition();  // 获取持仓信息
    Log("当前所有持仓:", positions);
    
    //平仓
    var pos = null;
    for(var i = 0 ; i < positions.length ; i++){
        if(positions[i].ContractType == "MA701"){
            pos = positions[i];
        }
    }
    exchange.SetDirection("closebuy_today");
    exchange.Sell(ticker.Buy - 1, pos.Amount);
    
    positions = exchange.GetPosition();
    Log("当前所有持仓:", positions);
}

復習システムでは,手続費は自動的に控除され,保証金も自動的に口座に戻される. また復習システムは,現在・昨日のポジションを区別しない. 策略を書くとき,要求に従って書くのが良い.

• 商品・先物取引のデータベースを簡単に入手する

プラットフォームは,ユーザーにとって便利な使い方のために,便利なツールパックをパッケージ化しています. オープンソースで,興味のある生徒は,その実現を見ることができ,多くの知識やアイデアを学ぶことができます. テンプレートの使いやすさについては,以下で説明します. 1 テンプレートをコピーして

2.コードを簡潔に説明します. テンプレートコードには,テスト用の main 関数があります. テンプレートテストを直接実行できます. テンプレートをコピーした後, ポリシーのテンプレートバーに既存のテンプレートが表示されます. ポリシーに追加する必要があるものは, その前のボックスにタグを押します.

3. 試用: テンプレートには単品種、 マルチタスク単一品の使用方法について,まずは初級的な単一品の使用方法について学びます.

function main() {
    var p = $.NewPositionManager();   // $.NewPositionManager() 是 商品期货交易类库 模板的导出函数（接口）。
                                      // 该函数的作用是返回一个对象，用该对象管理开仓、平仓等操作。
    p.OpenShort("MA701", 1);          // p对象 的方法 OpenShort() , 功能是开空仓， 参数传入 合约代码 ，数量
                                      // 会根据当前行情的价格 开空仓。
    p.OpenShort("MA701", 1);          // 继续开空
    Log(p.GetPosition("MA701", PD_SHORT));   // 调用对象 p的 方法 GetPosition() ，传入合约代码， 合约类型， 找出相应的持仓，打印出来。

    Log(p.Account());
    Sleep(60000 * 10);                // 暂停一段时间
    p.CoverAll();                     // 调用 对象 p的方法 CoverAll() 把持仓全部平掉。
    LogProfit(p.Profit());            // 调用 对象 p的方法 Profit()  并打印 盈亏信息。
}

テンプレートコードの$で始まる関数は,テンプレートへの出力関数であり,他のポリシーによって呼び出され得る. (ポリシーに追加されている場合).

• デジタル通貨の先物

BitVC,OKCoin,796を主としてサポートしています.

• SetMarginLevel関数を使用してレバレッジを修正できます.

SetMarginLevel(MarginLevel)	设置杆杠大小
设置Buy(多单)或者Sell(空单)的杆杠大小, MarginLevel有5, 10, 20 三个可选参数
796支持5,10,20,50三个选项, BitVC的LTC不支持20倍杠杆, OKCoin支持10倍和20倍
如: exchange.SetMarginLevel(5)

• 契約品種 OKCoinフューチャーには this_week (今週), next_week (次週), quarter (四半期) があります. 取引所ごとに契約が異なるため,API文書を参照してください.