ウッディのサポートとレジスタンスに基づく取引戦略のバックテスト
作成日:
2023-09-20 17:08:11
最終変更日:
2023-09-20 17:08:11
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ChaoZhang
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概要
この戦略は,Woodieモデルを使ってサポートレジスタンス位を計算し,突破反測取引を行う.これは,従来型のサポートレジスタンス突破型の戦略である.
戦略原則
昨日の高低の収穫価格に基づいて,この期間のバランスポイントと上下軌道を計算する.
価格が平衡点から上から突破すると,多めに行う.
価格が平衡点から下から突破したときに空白を行う.
選択可能な反転取引信号.
取引の信号を色分けする.
優位分析
ウォーディのモデルでは計算は簡単で直感的です.
サポート・レジスタンス・ブレイクが一般的な取引手法である.
支援抵抗位と信号標識の可視化
標準パラメータはシンプルで実用的なものです.
コードが理解しやすいので,修正や最適化に適しています.
リスク分析
突破後の偽突破が発生する可能性があります.
ストップダストを有効に設定できない.
モデルとパラメータの設定が不適切で効果が損なわれます.
傾向と整合の区別がつかない.
信号の有効性が低下する可能性があります.
最適化の方向
異なる周期パラメータをテストして最適なパラメータを探します.
傾向判断指標のフィルタリングを増やす.
リスク管理のためのストップダストストップロジックへの加入.
突破した後の再呼び出し状況の評価は,継続信号を生成する.
突破の強さを判断する方法を研究する.
他の要因との組み合わせで検証を考える
要約する
この戦略は,Woodieモデルのサポートレジスタンスレベルを突破して取引する.最適化パラメータの設定,ストップ・ストップなどの追加は,戦略の安定性を高め,信頼性の高い短期取引システムにする.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2022-09-13 00:00:00
end: 2023-02-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 22/08/2018
// Simply input the vales of the high, low and closing price of the previous
// period to calculate the Woodie pivot point and the associated resistance
// and support levels for the present period.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Woodie Pivot Points Backtest", overlay = true)
width = input(2, minval=1)
xHigh = security(syminfo.tickerid,"D", high[1])
xLow = security(syminfo.tickerid,"D", low[1])
xClose = security(syminfo.tickerid,"D", close[1])
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xPP = (xHigh+xLow+(xClose*2)) / 4
pos = iff(close[1] < xPP[1] and close > xPP, 1,
iff(close < xPP, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xPP, color=blue, title="WPP", style = circles, linewidth = width)