ノロ突破戦略 V1.0
作成日:
2023-09-21 15:09:43
最終変更日:
2023-09-21 15:09:43
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ChaoZhang
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概要
この戦略は,価格の突破に基づいて取引を行う.それは,特定の周期内の最高価格と最低価格を計算し,価格がこれらの極限を突破すると取引シグナルを生成する.
戦略原則
最近のN周期間の最高価格upexと最低価格dnexを計算する.
価格がupexを超えると,もっとやる.
価格がdnexより低いときは空白する.
設定は,多額,空白,双方向の取引のみです.
配置可能な資金の利用率
設定可能な取引時間帯
戦略的優位性
- トレンド取引に適した突破信号を捉える
- 規則はシンプルで直感的で実行しやすい
- 複数の空白方向を配置し,異なる市場に対応
- 取引の時間帯を制限できる
- 管理可能な資金利用率
戦略リスク
- 偽突破を効率的にフィルターできないことで引き起こされる損失
- 双方向取引は手数料とスライドポイントのコストを増加させる
- 大規模な資金活用のリスク
最適化の方向
- 突破の有効性を検証し,偽突破を回避する.
- N値の最適化パラメータ
- 他の指標と組み合わせたフィルター信号
- 資金活用率を試す
- 取引数制限
要約する
この戦略は,価格突破シグナルを捉えることでトレンドフォローを可能にします. 突破検証メカニズムとパラメータ設定を最適化することで効果を上げることができます. しかし,偽突破とリスク管理に注意する必要があります. 全体的に,この戦略は,シンプルで効果的なトレンド取引ソリューションを提供します.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2023-09-18 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=2
strategy(title = "Noro's Brakeout Strategy v1.0", shorttitle = "Brakeout str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")
len = input(4, defval = 4, minval = 1, maxval = 1000, title = "Length")
showlines = input(true, defval = true, title = "Show Lines?")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Extremums
upex = highest(high, len)
dnex = lowest(low, len)
col = showlines ? blue : na
plot(upex, color = col, linewidth = 2)
plot(dnex, color = col, linewidth = 2)
//Trading
lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
if (not na(close[len]))
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)), stop = upex + syminfo.mintick)
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)), stop = dnex - syminfo.mintick)
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
strategy.close_all()