거래의 딜레마

거래해 본 사람이라면 누구나 이 시장이 얼마나 복잡한지 잘 알고 있을 것입니다. 수동 거래를 선택하면 전문적인 기술 지표가 부족하고 시장 심리를 지속적으로 파악하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 더 심각한 것은 변동성이 극심한 시기에 감정이 쉽게 통제 불능으로 치달을 수 있다는 것입니다. 탐욕을 부려야 할 때 두려움을 느끼고, 두려워해야 할 때 탐욕을 부리는 것입니다. 시장은 24시간 내내 돌아가기 때문에 항상 화면에 붙어 있을 수는 없습니다. 정량적 전략은 어떨까요? 매력적으로 들리지만, 기존의 정량적 코드 논리는 고정되어 있고 갑작스러운 시장 변화에는 종종 무력합니다. 더 중요한 것은, 완전히 블랙박스처럼 작동한다는 것입니다. 특정 시점에 왜 사고팔아야 하는지 전혀 알 수 없습니다. 마치 로봇에게 돈을 맡기고 운에 맡기는 것과 같습니다.

그렇다면 인간의 의사 결정 주도권을 유지하면서 전문적인 데이터 분석과 AI 기반 지능형 제안을 얻을 수 있는 방법이 있을까요? 제가 생각해 낸 해결책은 AI 트레이딩 스튜어드 시스템을 구축하는 것이었습니다.

트레이딩 매니저의 업무 방식

전문가 수준의 투자 자문가를 고용했다고 상상해 보세요. 그들은 정해진 간격으로 다양한 시장 데이터(기술 지표, 가격 변동, 뉴스 업데이트, 시장 심리 등)를 자동으로 수집하고, 이를 기반으로 심층 분석을 수행하여 추세, 위험, 자금 흐름 등 다각적인 투자 자문을 제공합니다. 중요한 것은 그들이 일방적으로 결정을 내리지 않는다는 것입니다. 특정 접근법을 추천하는 이유와 분석의 논리를 자세히 설명한 후, 최종 결정을 기다립니다. 만약 동의하면 즉시 실행하고, 동의하지 않으면 당신의 판단을 존중하여 결정을 기록합니다. 더욱 편리하게도, 언제든지 휴대폰으로 “현재 포지션 규모는 얼마인가요?”, “계좌 수익은 얼마인가요?”, “100달러 상당의 비트코인을 매수해 주세요.“와 같은 메시지를 보낼 수 있습니다. 그들은 즉시 응답합니다. 이것이 바로 저희가 구축하고 있는 트레이딩 관리 시스템입니다.

FMZ 워크플로를 활용한 시스템 구축

이 트레이딩 매니저를 구현하기 위해 FMZ 플랫폼의 워크플로 기능을 사용하기로 했습니다. FMZ는 퀀트 트레이딩 플랫폼으로, 워크플로 모듈이 시각적인 드래그 앤 드롭 노드 인터페이스를 제공합니다. 시간 기반 트리거, 데이터 수집, AI 분석, 수동 확인, 거래 실행 등 다양한 기능 모듈을 연결할 수 있으며, 이는 기존 코딩 방식보다 훨씬 직관적입니다. 더욱이, FMZ 플랫폼 자체가 주요 거래소의 API와 연결되어 있어 이러한 근본적인 통합 문제를 직접 처리할 필요가 없습니다.

전체 워크플로는 두 가지 주요 라인으로 나뉩니다. 첫 번째는 핵심 DCA(투자 분산 비용) 투자 의사 결정 프로세스로, 정기적인 데이터 수집, AI 분석, 수동 확인 및 자동 실행을 담당합니다. 두 번째는 텔레그램 원격 제어 프로세스로, 휴대폰을 통해 언제든지 계좌를 확인하고 거래를 실행할 수 있습니다.

여기서는 거래 플랫폼의 가치를 가장 잘 보여주기 때문에 DCA(Regular Dollar-Cost Averaging) 전략을 시연 전략으로 선택했습니다. 전통적인 암호화폐 호더들은 일반적으로 매주 100달러 상당의 비트코인을 매수하고 시장 변동에 관계없이 기계적으로 실행하는 고정된 달러 비용 평균화 전략을 사용합니다. 이 방법은 간단하지만 유연성이 부족합니다. 거래 플랫폼을 사용하면 시장 상황에 따라 투자 금액을 동적으로 조정하면서 투자 원칙을 유지할 수 있습니다. 시장 공황 시에는 투자를 늘리고, 시장 과열 시에는 투자를 줄이거나 심지어 잠시 관찰하며, 변동성 기간에는 표준 투자 수준을 유지할 수 있습니다. 이 지능적인 펀드 배분 방식은 맹목적으로 저점 매수하는 위험을 피하면서 진정한 투자 기회를 포착하고, 모든 투자금을 효과적으로 사용할 수 있도록 합니다. 아래에서 이 두 가지 프로세스의 작동 방식을 자세히 설명하겠습니다.

달러 비용 평균화 의사결정 프로세스의 운영 메커니즘

시작하기 전에 두 가지 핵심 매개변수를 설정해야 합니다. 하나는 BTC나 ETH처럼 투자하려는 암호화폐를 지정하는 contract입니다. 다른 하나는 \(100와 같은 초기 투자 금액을 나타내는 `dca money`입니다. 이 초기 투자 금액은 표준 투자 수준으로 사용되며, 시스템은 시장 상황에 따라 0에서 2배까지 동적으로 조정합니다. 예를 들어, 극심한 시장 공황 상황에서는 \)200를 투자하도록 제안하거나, 시장 과열 상황에서는 투자를 \(0으로 중단하도록 제안할 수 있습니다. 일반적인 상황에서는 \)100가 표준 투자 금액입니다. 다음으로 워크플로를 구성하겠습니다.

1단계: 데이터 수집

이 시스템은 타이머에 의해 정해진 시간 간격으로 작동하여 자동으로 시장 데이터 수집을 시작합니다. 기술적으로 MACD, RSI, ATR, OBV의 네 가지 핵심 지표를 수집합니다. MACD는 시장 추세의 강도와 방향을 판단하는 데 사용되고, RSI는 과매수 및 과매도 상태를 평가하는 데 중점을 두며, ATR은 시장 변동성을 측정하고, OBV는 자금 흐름을 분석하여 가격 변동의 진위를 확인합니다. 동시에, 이 시스템은 Alpha Vantage를 통해 관련 암호화폐에 대한 뉴스 데이터를 수집하여 AI에 입력하여 감정 분석을 수행합니다. 이러한 감정 분석은 단기 및 장기 차원으로 구분됩니다. 단기 차원은 즉각적인 시장 반응과 가격 변동에 중점을 두며, 장기 차원은 프로젝트의 기본 요소와 개발 전망을 평가합니다. 각 차원은 감정 범주, 수치 점수 및 자세한 설명을 제공합니다.

2단계: 데이터 통합

수집된 원시 데이터는 사용하기 전에 전처리가 필요합니다. 시스템은 추세 변화를 판단하는 핵심 지표인 MACD 히스토그램 데이터를 추출하고, 초기 단계에서 유효하지 않은 데이터를 걸러내고, 분석의 시의성을 보장하기 위해 최근 30개의 데이터 포인트만 보관합니다. 또한, 감성 분석 결과를 통합하여 완전한 시장 데이터 보고서를 작성합니다.

3단계: AI 종합 분석

데이터가 통합되면 종합적인 분석을 위해 AI 의사결정 노드로 전송됩니다. 이 노드는 6가지 측면에서 시장 상황을 평가합니다. 추세 강도 분석(MACD를 사용하여 시장 단계 판단), 과매수/과매도 판단(RSI를 사용하여 극단적인 심리 파악), 변동성 위험 평가(ATR을 사용하여 불확실성 측정), 자금 건전성(OBV를 사용하여 추세 지속 가능성 검증), 시장 심리 균형(단기 및 장기 심리 데이터 결합), 위험-보상 비율 평가(포지션 설정의 비용 효율성을 종합적으로 판단)입니다.

AI는 이러한 분석을 바탕으로 네 가지 의사결정 제안을 제공합니다. 포지션 대폭 증가(기준 금액의 1.5~2배, 극심한 시장 공황에 적합), 포지션 적정 증가(1.2~1.49배, 조정기에 적합), 기준 투자(1배, 변동성 또는 불확실한 추세 기간), 일시 정지 및 관찰(0, 과열된 시장)입니다. 각 제안에는 다양한 기술 지표의 현재 상태, 지표 간 상호 검증 또는 차이, 시장 사이클의 현재 단계, 위험과 기회 간의 상충 관계를 포함한 상세 분석이 함께 제공됩니다.

4단계: 수동 확인

AI 분석이 완료되면 시스템은 전체 의사결정 기준과 제안 투자 금액을 보여주는 결과를 사용자에게 전송하고, 사용자의 확인을 기다립니다. 이는 전체 프로세스에서 가장 중요한 단계이며, 최종 의사결정권은 항상 사용자에게 있습니다. 사용자는 AI의 제안에 동의하거나 거부할 수 있습니다. 시스템은 고정된 응답 시간 제한을 설정하여 의사결정의 적시성을 보장하고 사용자에게 충분한 시간을 제공하여 고려할 수 있도록 합니다.

5단계: 실행 및 기록

귀하의 결정에 따라 시스템은 여러 처리 단계를 거칩니다. 귀하가 결정 실행에 동의하면 시스템은 거래소 API를 호출하여 현물 매수 작업을 수행하고, 실제 거래 수량, 가격, 비용을 기록하며, 계좌 통계를 업데이트합니다. 귀하가 제안을 거부하면 시스템은 해당 결정과 거부 사유를 기록하고 통계를 업데이트하지만, 거래를 실행하지는 않습니다.

동의하든 동의하지 않든, 모든 결정은 기록에 완벽하게 저장됩니다. 시스템은 포지션 수, 잔액, 손익, 그리고 DCA 전략 실행 기간, 총 투자액, 평균 비용, 현재 수익률 등 DCA 전략 통계를 포함한 실시간 계좌 개요를 유지합니다. 이 모든 정보는 쉽게 확인할 수 있도록 표 형식으로 표시됩니다.

텔레그램 원격 제어 프로세스

정기적인 투자 결정 외에도, 시스템은 손쉽게 사용할 수 있는 원격 제어 기능도 제공합니다. 이 기능은 텔레그램을 통해 구현되어 휴대폰을 사용하여 언제든지 거래 계좌를 관리할 수 있습니다. 시스템의 텔레그램 트리거는 30초마다 새 메시지를 확인합니다. “현재 BTC 보유량 확인”, “계좌 잔액”, “100달러 상당 BTC 구매”, “최근 거래 내역”, “현재 BTC 가격”과 같이 가장 자연스러운 언어로 명령을 보낼 수 있습니다. 핵심 기술은 FMZ의 MCP 서비스입니다. MCP는 모델 컨텍스트 프로토콜(Model Context Protocol)의 약자로, AI가 거래소 API를 안전하게 호출할 수 있도록 하는 표준화된 프로토콜입니다. FMZ의 MCP는 계좌 정보 조회, 실시간 시장 데이터 획득, 거래 주문 실행, 과거 주문 조회, 전략 상태 관리 등 다양한 실용적인 기능을 제공합니다.

구체적인 처리 흐름은 다음과 같습니다. 텔레그램 메시지를 수신하면 시스템은 내용을 추출하여 AI에게 전달하여 사용자의 의도를 파악합니다. 그런 다음 AI는 해당 FMZ MCP 함수를 호출하여 작업을 수행하고, 결과를 받아 읽기 쉬운 텍스트로 변환하여 텔레그램으로 다시 전송합니다. 전체 프로세스는 복잡한 명령 형식을 기억할 필요가 없으며, 실제 사람과 대화하는 것처럼 자연스럽습니다. 또한, MCP 프로토콜을 통해 모든 작업은 엄격한 접근 제어를 거쳐 보안을 보장합니다.

실제 사용 사례

일상적으로 사용할 경우, 트레이딩 어시스턴트는 평일 정해진 시간에 데이터를 자동으로 수집 및 분석하여 투자 조언을 제공하고 휴대폰으로 알림을 전송합니다. AI의 분석 및 제안을 검토하고 확인 또는 거부 버튼을 클릭하는 데 몇 초만 소요하면 시스템이 자동으로 후속 작업을 실행하여 고정 투자 계획을 완료합니다. 시장이 급격한 변동을 겪을 경우, 트레이딩 어시스턴트는 “포지션을 크게 늘리세요”라고 제안하면서 “RSI가 30 아래로 떨어졌고, MACD가 골든 크로스를 형성했으며, 시장은 공황 상태에 있지만 장기적인 펀더멘털은 여전히 ​​긍정적입니다”와 같은 자세한 이유를 설명할 수 있습니다. 사용자는 자신의 판단에 따라 실행 여부를 결정할 수 있습니다. 제안을 거부하더라도 이 결정은 향후 검토 및 학습을 위해 완전히 저장됩니다.

지하철 등 외출 중에 갑자기 계좌 상태를 확인하고 싶다면 텔레그램을 열고 “BTC 보유량 확인”을 보내세요. 그러면 트레이딩 매니저가 즉시 자세한 정보를 알려줍니다. “현재 가격은 얼마인가요?“와 같이 질문하거나 “50달러 상당의 BTC 매수” 주문을 직접 입력하면 시스템이 즉시 주문을 실행하고 결과에 대한 피드백을 제공합니다.

이 시스템의 장점

수동 거래와 비교했을 때, 이 시스템은 전문적이고 다차원적인 데이터 분석을 제공하여 주관적인 감정에 의존하여 의사 결정을 내릴 필요가 없습니다. 기존의 정량적 전략과 비교했을 때, 고정된 논리의 기계적인 실행을 피하고 의사 결정의 유연성을 유지합니다. 또한, 모든 결정은 투명하게 공개됩니다. 각 제안의 분석 근거, 결정 논리, 실행 기록, 그리고 손익 통계를 명확하게 확인할 수 있습니다. 이 시스템의 포지션 관리는 적응형입니다. 시장 공황 시에는 두 배로 투자하여 저점 매수를 진행하고, 횡보 시에는 표준 달러 비용 평균화를 유지하며, 고조된 상황에서는 잠시 멈춰 상황을 관찰할 것을 권장합니다. 이러한 유연성은 하드코딩된 코드로는 불가능합니다. 또한, 텔레그램을 통한 원격 제어를 통해 컴퓨터를 켜거나 거래소 웹사이트에 로그인할 필요 없이 언제 어디서나 계정을 관리할 수 있습니다. 더 중요한 것은, 이 시스템을 장기간 사용하면서 다양한 지표의 의미, 시장 심리가 가격에 미치는 영향, 언제 탐욕을 부리고 언제 두려움을 느끼는지, 그리고 위험과 수익의 균형을 맞추는 방법을 점차 이해하게 된다는 것입니다. 이는 그 자체로 귀중한 학습 과정이며, 점진적으로 시스템에 의존하는 트레이더에서 독립적인 판단이 가능한 트레이더로 성장할 수 있게 해줍니다.

요약하자면, 이 AI 트레이딩 어시스턴트는 여러분의 시간을 절약하고, 의사 결정의 질을 향상시키며, 의사 결정력을 유지하고, 편리한 관리 기능을 제공하며, 지속적인 학습과 성장을 지원합니다. 단순한 트레이딩 로봇이 아니라, 전문성과 적극성 사이의 균형을 찾아주는 진정한 이해의 어시스턴트입니다. 초보자든 숙련된 트레이더든, 이 도구는 더욱 합리적인 투자 결정을 내리는 데 도움을 줄 수 있습니다. 이처럼 변동성이 큰 시장에서 신뢰할 수 있는 트레이딩 어시스턴트를 갖는 것은 성공의 핵심 요소가 될 수 있습니다.

부록: 전체 소스 코드 및 리소스

완전한 소스 코드：

• 발명가 정량화 플랫폼: https://www.fmz.com/strategy/513749
• 다양한 AI 모델을 대체할 수 있으며, 검증 통화도 선택할 수 있습니다.

위험 경고：

• 본 문서는 기술 학습 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.
• 암호화폐 거래는 매우 위험하며 원금 전액 손실로 이어질 수 있습니다.
• 실제 자금을 사용하기 전에 항상 철저히 테스트하세요