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이윤 극대화 PMax

저자:차오장, 날짜: 2022-05-25 17:13:45
태그:SMAEMAWMATMAATRZLEMA

MOST와 슈퍼트렌드 인디케이터 모두 트렌드를 따르는 시스템에서 매우 잘하지만 반대로 다른 대부분의 인디케이터와 마찬가지로 옆 시장 조건에서 성능이 밝지 않습니다.

이윤 극대화 - PMax이 이 문제를 해결하려고 합니다. PMax은 MOST (Moving Average Trend Changer) 와 SuperTrend (ATR 가격 탐지) 의 강력한 측면을 하나의 지표로 결합합니다.

PMax의 백테스트 및 최적화 결과는 선조 MOST 및 SuperTrend에 비해 훨씬 낫습니다. 옆으로 잘못된 신호의 수를 줄이고 더 신뢰할 수있는 거래 신호를 제공합니다.

PMax는 트렌드를 쉽게 파악할 수 있고 모든 종류의 시장과 도구에서 사용할 수 있습니다.

세 가지 매개 변수에 의해 설정된 PMax 지표의 첫 번째 매개 변수는 ATR의 기간/연장입니다.

두 번째 매개 변수는 ATR의 곱기입니다. 이는 내장 이동 평균에서 거리의 값을 설정하는 데 유용합니다.

개인적으로 가장 중요한 매개 변수는 이동 평균 길이와 종류라고 생각합니다.

이동 평균 길이가 작으면 PMax는 트렌드 움직임에 훨씬 민감할 것이고, 반대로 길어지면 덜 민감할 것입니다.

기간이 길어질수록 작은 추세와 가격 움직임에 대한 민감도가 낮아집니다.

이 방법으로, 당신의 기간 선택은 당신이 관심있는 어떤 종류의 추세와 밀접하게 관련이있을 것입니다.

우리는 상향 트렌드의 영향을 받고 있습니다. 이동 평균이 PMax보다 높을 때 말이죠. 반대로, 이동평균이 PMax 이하일 때, 하향 추세의 영향 아래에서.

기본 설정된 이동 평균 유형으로 구성되어 있지만 사용자는 다음과 같은 8 가지 다른 이동 평균 유형 중에서 선택할 수 있습니다.

SMA: 단순한 이동평균 EMA: 기하급수적 이동 평균 WMA: 가중화 이동 평균 TMA: 삼각형 이동 평균 VAR: 변수 지수 동적 이동 평균 또는 VIDYA WWMA: 웰스 와일더의 이동 평균 ZLEMA: 제로 레이그 기하급수적 이동 평균 TSF: 진정한 힘

팁: 옆으로 VAR는 좋은 선택이 될 것입니다

PMax 기본 알람과 구매 판매 신호를 사용할 수 있습니다.

1- 이동평균이 PMax을 넘을 때 구매 이동평균이 PMax 아래를 넘을 때 팔자

2- Pmax 라인을 넘어서면 구매합니다. Pmax 라인 아래로 떨어지면 팔자

백테스트

img

/*backtest
start: 2022-04-24 00:00:00
end: 2022-05-23 23:59:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © KivancOzbilgic
//developer: @KivancOzbilgic
//author: @KivancOzbilgic

study("Profit Maximizer","PMax", overlay=true, format=format.price, precision=2, resolution="")
src = input(hl2, title="Source")
Periods = input(title="ATR Length", type=input.integer, defval=10)
Multiplier = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=3.0)
mav = input(title="Moving Average Type", defval="EMA", options=["SMA", "EMA", "WMA", "TMA", "VAR", "WWMA", "ZLEMA", "TSF"])
length =input(10, "Moving Average Length", minval=1)
changeATR= input(title="Change ATR Calculation Method ?", type=input.bool, defval=true)
Normalize= input(title="Normalize ATR ?", type=input.bool, defval=false)
showsupport = input(title="Show Moving Average?", type=input.bool, defval=true)
showsignalsk = input(title="Show Crossing Signals?", type=input.bool, defval=true)
showsignalsc = input(title="Show Price/Pmax Crossing Signals?", type=input.bool, defval=false)
highlighting = input(title="Highlighter On/Off ?", type=input.bool, defval=true)
atr2 = sma(tr, Periods)
atr= changeATR ? atr(Periods) : atr2
valpha=2/(length+1)
vud1=src>src[1] ? src-src[1] : 0
vdd1=src<src[1] ? src[1]-src : 0
vUD=sum(vud1,9)
vDD=sum(vdd1,9)
vCMO=nz((vUD-vDD)/(vUD+vDD))
VAR=0.0
VAR:=nz(valpha*abs(vCMO)*src)+(1-valpha*abs(vCMO))*nz(VAR[1])
wwalpha = 1/ length
WWMA = 0.0
WWMA := wwalpha*src + (1-wwalpha)*nz(WWMA[1])
zxLag = length/2==round(length/2) ? length/2 : (length - 1) / 2
zxEMAData = (src + (src - src[zxLag]))
ZLEMA = ema(zxEMAData, length)
lrc = linreg(src, length, 0)
lrc1 = linreg(src,length,1)
lrs = (lrc-lrc1)
TSF = linreg(src, length, 0)+lrs
getMA(src, length) =>
    ma = 0.0
    if mav == "SMA"
        ma := sma(src, length)
        ma

    if mav == "EMA"
        ma := ema(src, length)
        ma

    if mav == "WMA"
        ma := wma(src, length)
        ma

    if mav == "TMA"
        ma := sma(sma(src, ceil(length / 2)), floor(length / 2) + 1)
        ma

    if mav == "VAR"
        ma := VAR
        ma

    if mav == "WWMA"
        ma := WWMA
        ma

    if mav == "ZLEMA"
        ma := ZLEMA
        ma

    if mav == "TSF"
        ma := TSF
        ma
    ma
    
MAvg=getMA(src, length)
longStop = Normalize ? MAvg - Multiplier*atr/close : MAvg - Multiplier*atr
longStopPrev = nz(longStop[1], longStop)
longStop := MAvg > longStopPrev ? max(longStop, longStopPrev) : longStop
shortStop = Normalize ? MAvg + Multiplier*atr/close : MAvg + Multiplier*atr
shortStopPrev = nz(shortStop[1], shortStop)
shortStop := MAvg < shortStopPrev ? min(shortStop, shortStopPrev) : shortStop
dir = 1
dir := nz(dir[1], dir)
dir := dir == -1 and MAvg > shortStopPrev ? 1 : dir == 1 and MAvg < longStopPrev ? -1 : dir
PMax = dir==1 ? longStop: shortStop
plot(showsupport ? MAvg : na, color=#0585E1, linewidth=2, title="Moving Avg Line")
pALL=plot(PMax, color=color.red, linewidth=2, title="PMax", transp=0)
alertcondition(cross(MAvg, PMax), title="Cross Alert", message="PMax - Moving Avg Crossing!")
alertcondition(crossover(MAvg, PMax), title="Crossover Alarm", message="Moving Avg BUY SIGNAL!")
alertcondition(crossunder(MAvg, PMax), title="Crossunder Alarm", message="Moving Avg SELL SIGNAL!")
alertcondition(cross(src, PMax), title="Price Cross Alert", message="PMax - Price Crossing!")
alertcondition(crossover(src, PMax), title="Price Crossover Alarm", message="PRICE OVER PMax - BUY SIGNAL!")
alertcondition(crossunder(src, PMax), title="Price Crossunder Alarm", message="PRICE UNDER PMax - SELL SIGNAL!")

buySignalk = crossover(MAvg, PMax)
plotshape(buySignalk and showsignalsk ? PMax*0.995 : na, title="Buy", text="Buy", location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.green, textcolor=color.white, transp=0)

sellSignallk = crossunder(MAvg, PMax)
plotshape(sellSignallk and showsignalsk ? PMax*1.005 : na, title="Sell", text="Sell", location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.red, textcolor=color.white, transp=0)

buySignalc = crossover(src, PMax)
plotshape(buySignalc and showsignalsc ? PMax*0.995 : na, title="Buy", text="Buy", location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=#0F18BF, textcolor=color.white, transp=0)

sellSignallc = crossunder(src, PMax)
plotshape(sellSignallc and showsignalsc ? PMax*1.005 : na, title="Sell", text="Sell", location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=#0F18BF, textcolor=color.white, transp=0)

mPlot = plot(ohlc4, title="", style=plot.style_circles, linewidth=0,display=display.none)
longFillColor = highlighting ? (MAvg>PMax ? color.green : na) : na
shortFillColor = highlighting ? (MAvg<PMax ? color.red : na) : na

fill(mPlot, pALL, title="UpTrend Highligter", color=longFillColor)
fill(mPlot, pALL, title="DownTrend Highligter", color=shortFillColor)


if buySignalk
    strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
else if sellSignallk
    strategy.entry("Enter Short", strategy.short)
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