실제 상대 운동 MA 이평선 전략
개요
진실 상대 이동 평균(True Relative Movement Moving Average, TRMMA) 전략은 상대강도지수(RSI)와 진실강도지수(TSI)를 결합한 추세 추종 전략입니다. RSI와 TSI 지표를 활용하여 매수 및 매도 신호를 생성하고, 이동 평균선을 추가하여 전략을 최적화합니다.
전략 원리
해당 전략은 크게 다음과 같은 부분으로 구성됩니다.
-
TSI 계산
이중 지수 평활화를 통해 가격 변화율의 지수 평활값을 계산하고, 이를 가격 변화율 절대값의 지수 평활값으로 나누어 TSI 지표를 산출합니다. 장기 25일, 단기 5일, 신호선 14일을 사용합니다. -
RSI 계산
종가를 가격 입력으로 사용하며, 길이가 5인 RSI 지표입니다. -
신호 판단
TSI가 신호선을 상향 돌파하고 RSI가 50을 상향 돌파하면 매수 신호입니다. TSI가 신호선을 하향 돌파하고 RSI가 50을 하향 돌파하면 매도 신호입니다. -
캔들 색상
신호 판단에 따라 캔들에 색상을 입혀 보조 판단에 활용합니다. -
전략 파라미터
포지션 비율과 자금 등의 파라미터를 설정합니다.
장점 분석
이 전략은 TSI와 RSI 두 가지 지표를 결합하여 시장 추세와 과매수/과매도 상황을 효과적으로 판단함으로써 거래 신호를 생성합니다. TSI나 RSI를 단독으로 사용하는 것보다 많은 가짜 신호를 걸러낼 수 있습니다. 또한 기본 파라미터 대비 본 전략은 더 공격적인 TSI 및 RSI 파라미터 설정을 채택하여 더 빠르고 품질 높은 거래 신호를 얻을 수 있습니다.
위험 분석
해당 전략에는 다음과 같은 주요 위험이 존재합니다.
-
파라미터 최적화 위험. 시장, 종목, 주기에 따라 TSI와 RSI의 최적 파라미터가 다를 수 있으므로 구체적인 상황에 맞춰 최적화가 필요합니다.
-
추세 반전 위험. 전략 자체가 추세 중심이므로, 돌발 이벤트로 인한 단기 조정이나 중장기 추세 반전 발생 시 큰 손실을 볼 수 있습니다.
-
신호 빈도 위험. 기본 파라미터 대비 본 전략은 더 공격적인 파라미터 설정을 사용하므로 더 빈번한 거래 신호가 발생하여 거래 비용이 높아지고 실행이 어려워질 수 있습니다.
최적화 방향
이 전략은 다음과 같은 측면에서 최적화할 수 있습니다.
-
이동 평균선 등의 지표를 결합하여 신호를 추가로 필터링함으로써 잦은 거래 문제를 완화합니다.
-
다양한 시장과 종목에서 TSI 및 RSI 파라미터의 최적 조합을 테스트하여 최상의 파라미터 설정을 찾습니다.
-
손절 전략을 추가하여 개별 거래의 손실 위험을 통제합니다.
-
포지션 관리를 최적화하여 추세가 강할 때 포지션을 확대하고 추세가 약해질 때 축소합니다.
요약
TRMMA 전략은 TSI와 RSI 지표를 결합하여 매수 및 매도 시점을 판단하며, 추세를 강하게 포착할 수 있습니다. TSI나 RSI를 단독으로 사용하는 것에 비해 가짜 신호를 효과적으로 걸러냅니다. 파라미터 최적화, 손절 전략, 포지션 관리 등을 통해 전략의 안정성을 더욱 강화할 수 있습니다. 이 전략은 일정 수준의 퀀트 기초를 갖추고 높은 수익을 추구하는 투자자에게 적합합니다.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// "True relative Movement" or "TRM" for short is a system that combines my two favorite indicators: RSI and TSI. I strived to put together an indicator that combined the best of both
// in order to help discretionary traders predict market direction, weakness and strength. As with most technical indicators there are "Buy and sell" signals. Similiar to Elder Impulse system,
///TRM paints bars 3 different colors to display 3 different conditions: Blue for "Buy", Pink for "Sell", and gray for "Take profit/Hold". When the bars turn blue, that means all conditions
/// have been met. When they turn pink, no conditions have been met. When they are gray, only one condition has been met. The system is simple, yet effective. A buy signal is prodcued when - 1