Penggunaan penunjuk ATR

ATR adalah alat yang sangat diperlukan bagi pereka sistem perdagangan yang baik, ia boleh dikatakan sebagai kuda betina dalam indikator teknikal. Setiap sistem pedagang harus terbiasa dengan ATR dan banyak fungsi yang berguna. Banyak aplikasi termasuk: penetapan parameter, masuk ke pasaran, berhenti, keuntungan, dan sebagainya, dan juga alat tambahan yang sangat berharga dalam pengurusan wang.

• ### Bagaimana ATR dikira? Kami akan menerangkannya dengan ringkas di bawah; bagaimana menggunakan ART untuk merancang sistem perdagangan? Kami akan menerangkan beberapa kaedah dengan beberapa contoh mudah.

Bagaimana untuk mengira purata purata pergerakan sebenar (ATR) Amplitud turun naik: jarak antara titik tertinggi dan terendah pada carta K tunggal. Ketinggian sebenar: adalah maksimum tiga ketinggian berikut

• 1. Jarak antara titik tertinggi dan terendah pada hari itu

• 2. Jarak antara harga penutupan hari sebelumnya dan harga tertinggi hari itu, atau

• 1. Jarak antara harga penutupan hari sebelumnya dan harga terendah hari itu Apabila terdapat jurang pada carta K pada hari itu, amplitudo pergerakan sebenar dan amplitudo pergerakan pada garisan K tunggal adalah berbeza. Nilai purata pergerakan sebenar ialah nilai purata pergerakan sebenar. Untuk membuat ATR mencerminkan turun naik jangka pendek, ATR jangka pendek boleh digunakan (graf 2-10 K); untuk membuat ATR mencerminkan turun naik jangka panjang, 20 hingga 50 K atau lebih boleh digunakan.

• Ciri-ciri dan faedah ATR

ATR adalah satu petunjuk umum untuk menilai pergerakan harga pasaran, dan merupakan petunjuk penyesuaian sebenar. Contoh di bawah ini dapat membantu menjelaskan pentingnya ciri-ciri ini. Sebagai contoh, jika kita mengira purata harga jagung dalam tempoh dua hari, katakanlah \(500; purata harga kontrak yen mungkin \)2,000 atau lebih. Jika kita ingin membina sistem perdagangan yang menetapkan paras paras paras yang sesuai untuk jagung atau yen, kita akan melihat bahawa paras paras paras yang sesuai untuk jagung dan yen adalah berbeza kerana mereka tidak berubah-ubah. Walau bagaimanapun, kita boleh menganggap bahawa dalam contoh di atas, purata purata purata purata purata jagung dalam masa dua hari (ATR) adalah \(500, dan yen dalam masa dua hari (ATR) adalah \)2,000. Jika kita menetapkan paras penangguhan untuk 1.5 kali ATR (iaitu paras penangguhan yang dinyatakan dengan ATR), kita boleh menggunakan piawaian yang sama di kedua-dua pasaran (iaitu 1.5 kali ATR), paras penangguhan jagung akan menjadi \(750 dan yen akan menjadi \)3,000 Sekarang mari kita anggap bahawa keadaan pasaran berubah, dan kadar turun naik jagung sangat tinggi, dan dalam masa dua hari ia bergerak \( 1,000; dan yen menjadi sangat tenang, dan hanya bergerak \) 1,000 dalam masa dua hari. Jika kita masih menggunakan paras berhenti lama dalam jumlah dolar, iaitu jagung masih ditetapkan pada \( 750 dan yen masih ditetapkan pada \) 3,000, maka sekarang paras berhenti jagung terlalu dekat dan yen terlalu jauh. Walau bagaimanapun, paras berhenti yang dinyatakan dalam ATR beberapa kali ganda dapat menyesuaikan diri dengan perubahan pasaran, dan paras berhenti ATR 1.5 kali ganda akan menyesuaikan diri secara automatik dengan paras berhenti jagung dan yen masing-masing pada $ 1,500. Penggunaan ATR sebagai penunjuk turun naik pasaran yang bersifat universal dan serba boleh pastinya tidak terlalu bernilai. ATR sangat berharga untuk membina sistem perdagangan yang kukuh (iaitu sistem perdagangan yang mungkin akan berfungsi dengan baik pada masa akan datang), dan mereka boleh digunakan untuk beberapa pasaran tanpa perubahan. Dengan ATR anda boleh merancang satu yang sesuai untuk pasaran jagung, dan juga untuk pasaran yen tanpa sebarang perubahan.

Pentadbiran kedudukan saham: Membuat anda hidup lebih lama Dalam perdagangan saham, penggunaan rata-rata gelombang sebenar (ATR) dalam pengurusan kedudukan telah dibincangkan. Namun, indikator ATR tidak terhad kepada analisis teknologi moden dan pengurusan dana.

Jika anda tidak tahu apa itu purata true amplitude, di sini adalah satu lagi pengenalan ringkas. Untuk mengira ATR ini, anda perlu mengira true amplitude. True amplitude adalah yang terbesar dari tiga nilai berikut:

• 1) Jarak antara harga tertinggi dan harga terendah pada hari dagangan semasa

• 2) Jarak antara harga penutupan pada hari perdagangan sebelumnya dan harga tertinggi pada hari perdagangan

• 1. Jarak antara harga penutupan dan harga terendah pada hari dagangan sebelumnya Selepas mempunyai gelombang sebenar, anda boleh menggunakan nilai purata untuk mengira ATR. Mengenai berapa lama untuk mengira, pengguna yang berbeza berbeza, 10, 20 hari dan 65 hari.

• Kaedah 1: Pembahagian dana yang adil

Apabila melakukan perdagangan pendek, banyak pelabur akan memegang 2 atau lebih saham pada masa yang sama. Bagaimana untuk membahagikan wang di antara beberapa saham. Perbezaan adalah kaedah yang dipilih oleh kebanyakan orang. Jika bersedia untuk membeli saham A dan saham B, dengan modal 100,000 yuan, maka masing-masing membeli 50,000 yuan. Untuk menyelesaikan masalah ini, ATR boleh digunakan untuk membahagikan dana, asalkan kita membuat peratusan tetap semua dana sesuai dengan pergerakan 1 ATR saham tertentu, maka masalah ini akan diselesaikan. Sebagai contoh, ATR 50ETF pada hari Khamis adalah 0.152 yuan, bersamaan dengan 4.08% dari harga penutupan; dan sekuriti Zinc, ATR pada hari Khamis adalah 4.741 yuan, bersamaan dengan 6.69% daripada harga penutupan, yang kedua lebih aktif daripada yang sebelumnya. Dengan mengandaikan 1 juta yuan modal, kita menetapkan untuk membiarkan pergerakan 1 ATR dua saham tersebut sama dengan 1% daripada nilai modal keseluruhan, maka 1 juta yuan adalah 1.1 juta 10 × 0.152 = 659.7847 atau kita harus membeli 65700 saham di atas 50ETF, yang melibatkan 24.45 juta yuan pada harga penutupan pada hari tersebut; pada masa yang sama, kita tidak boleh terjejas oleh pergerakan modal yang sama dengan pembelian dua saham dalam jumlah yang sama, iaitu 14.741 juta yuan.

• ### Keuntungan kedua: penyesuaian dinamik untuk menghentikan kerugian

Kecuali anda seorang pelabur nilai mutlak seperti Buffett, ia adalah sangat penting bagi pelabur untuk menetapkan stop loss, 10% kerugian hanya memerlukan 11% keuntungan untuk diatasi, 20% kerugian memerlukan 25% keuntungan untuk diatasi, 50% kerugian, perlu 100% keuntungan untuk diatasi. Stop loss tepat pada masanya, adalah untuk meninggalkan peluru yang cukup untuk perdagangan seterusnya, yang penting untuk keuntungan jangka panjang. Menggunakan nisbah tetap sebagai penutupan kerugian, walaupun mudah dan mudah dihitung, tetapi masalahnya adalah perbezaan ekuiti yang disebutkan di atas. Jika varian turun naik yang lebih kecil seperti 50 ETF dan varian turun naik yang lebih besar seperti sekuriti CSR memilih 8% sebagai garis penutupan kerugian, jelas tidak masuk akal. Menggunakan ATR untuk menetapkan stop loss sebenarnya sangat mudah, secara amnya adalah memilih harga rujukan, kemudian tolak ATR selepas penyesuaian faktor. Sebagai contoh, beberapa pelabur suka memilih harga penutupan hari sebelumnya, beberapa pelabur suka memilih harga tertinggi hari sebelumnya sebagai harga rujukan, untuk nilai yang dikurangkan, pedagang cepat masuk dan keluar akan memilih 0.8, yang suka melakukan perdagangan panjang akan memilih 2 atau 3 Sebagai contoh, jika anda membeli 50ETF, anda juga boleh menggunakan faktor 0.8. Jika anda membeli 50ETF pada hari Khamis dan ATR pada hari Khamis dengan harga 3.721 dan ATR pada hari Khamis dengan harga 0.152 dan ATR pada hari Khamis dengan harga 0.152 dan ATR pada hari Khamis dengan harga 0.152 dan ATR pada hari Khamis dengan harga 0.152 dan ATR pada hari Khamis dengan harga 0.152 dan ATR pada hari Khamis dengan harga 0.152 dan ATR pada hari Khamis dengan harga 0.152 dan ATR pada hari Khamis dengan harga 0.152 dan ATR pada hari Khamis dengan harga 0.152 dan ATR pada hari Khamis dengan harga 0.152 dan ATR pada hari Khamis dengan harga 0.152 dan ATR pada hari Khamis dengan harga 0.152 dan ATR pada hari Khamis dengan harga 0.152 dan ATR pada hari Khamis dengan harga 0.250.

• ### Kaedah 3: Mengubah kedudukan secara dinamik

Bagi pelabur yang menggunakan ATR untuk membahagikan dana untuk menetapkan modal masuk ke pasaran, kesan lain dari ATR adalah dapat menyesuaikan kedudukan secara dinamik. Dalam contoh sebelumnya, dana 1 juta yuan mengikut 1% modal = 1 ATR turun naik membeli 65,700 saham di atas 50ETF, yang melibatkan modal sebanyak \( 24.45 juta. Jika selepas membeli dan mendaftar 50ETF, jika tidak ada kenaikan besar atau penurunan besar, ATR akan turun lebih jauh, contohnya dari \) 0.152 ke $ 0.120, pelabur dapat menghitung semula kedudukan. Pelabur yang berpengalaman memahami bahawa penyelesaian jangka panjang sering menjadi petanda awal arah yang besar. Jika turun, kerana pelabur menetapkan hentian mengikut ATR, jika hentian ditetapkan sebagai 2ATR, walaupun jumlah saham meningkat, tetapi kerana ATR yang sepadan dengan hentian peratusan sebenar menjadi lebih kecil, jumlah kerugian tetap tidak berubah, mengikut 1% = 1ATR, kerugian hentian adalah 2% dari jumlah modal.