2.6 Mercadorias

Tempo de entrega

• Futuros de mercadorias

  A estrutura simples da estratégia de commodity futures (diferente da estratégia de moeda digital aprendida anteriormente, que verifica o estado da conexão com o servidor da bolsa no início de cada ciclo), é claro que é melhor julgar novamente se o contrato a ser negociado está dentro do período de negociação.

function MainLoop(){ //  处理具体工作的函数
    // deal Main task
}
function main() {
    var status = null;
    while(true){
        status = exchange.IO("status");      //  调用API 确定连接状态
        if(status === true){                 //  判断状态
            LogStatus("已连接！");
            MainLoop();                      //  连接上 交易所服务器后，执行主要工作函数。
        }else{                               //  如果没有连接上 即 exchange.IO("status") 函数返回 false
            LogStatus("未连接状态！");         //  在状态栏显示 未连接状态。
        }
        Sleep(1000);                         //  需要有轮询间隔， 以免访问过于频繁。
    }
}

A próxima coisa que fazemos é testar todas as APIs com uma estrutura como esta.

• Obtenção de informações da conta

Assuma-se que o leitor já entendeu o processo de adição de uma conta de simulação de futuros de mercadorias CTP e já adicionou a simulação de futuros de mercadorias CTP. Não está claro pode ser aprendido capítulo 1.3.3 bolsa de valores CTP comércio futuro simulação de disco configuração instrução

O código-fonte do teste é o seguinte, usando um simulador de commodity futures do CTP.

var Account = null;
function MainLoop(){
    Account = _C(exchange.GetAccount);
}
function main() {
    var status = null;
    while(true){
        status = exchange.IO("status");
        if(status === true){
            LogStatus("已连接！", new Date(), '\n', "Account:", Account);
            MainLoop();            
        }else{
            LogStatus("未连接状态！", new Date());
        }
        Sleep(1000);
    }
}

A simulação mostra:

• Configuração de alavancagem, configuração do tipo de contrato

Alguns novos usuários podem apresentar erros como: escrever uma estratégia de commodity futures CTP, quando aprender, acessar diretamente a API para obter dados de transações.exchange.IO("status"); o valor de retorno é encontrado como verdadeiro e está conectado. Isso ocorre porque: não há informações de qualquer espécie de assinatura, é chamado para obter a linha K, a API do mercado (o administrador não sabe quais dados enviar para você). Então, vamos ver como assinar informações de contrato, ou seja, definir o tipo de contrato para a operação atual. A descrição do documento da API é a seguinte:

SetContractType(ContractType)	设置合约类型
传统的CTP期货的ContractType就是指的合约ID,  如SetContractType("au1506") 返回合约的详细信息, 如最少一次买多少, 手续费, 交割时间等
股票合约格式为 股票代码.(SH/SZ), SH指上交所, SZ指深交所, 如000001.SZ就是指深交所的平安银行
商品期货与股票取消订阅合约, 在合约名前加上"-"前缀重新调用即可, 如SetContractType("-au1506"); 成功返回true
数字货币796支持: "week", "weekcny", 默认为子账户A, 要指定子账户是A还是B, 在合约后加"@A"或"@B", 如: "day@A" 为日合约A子账户
BitVC有week和quarter和next_week三个可选参数, OKCoin期货有this_week, next_week, quarter三个参数
exchange.SetContractType("week");

O parâmetro da função ContractType é o código do contrato, o parâmetro é uma string, então não se esqueça de duas virgulas.

Por exemplo, o metanol MA, um contrato entregue em janeiro de 2017, é codificado como MA701. A seguir, vamos usar o exemplo MA701 para chamar a função SetContractType para obter informações sobre o contrato e definir o contrato para a operação atual.

O código é o seguinte:

var Account = null;
var isFirstSetContractType = true;   // 标记是否第一次设置 合约。
function MainLoop(){
    Account = _C(exchange.GetAccount);
    if(isFirstSetContractType === true){    // 是第一次设置合约 ，执行以下设置。
        var ContractInfo = exchange.SetContractType("MA701");   // SetContractType 函数返回 设置的合约的详细信息。
        for(var k in ContractInfo){    // 遍历这个信息结构。
            Log(k, ContractInfo[k]);   // 逐行打印。
        }
        isFirstSetContractType = false;    // 设置过合约了。
    }
}
function main() {
    var status = null;
    while(true){
        status = exchange.IO("status");
        if(status === true){
            LogStatus("已连接！", new Date(), '\n', "Account:", Account);
            MainLoop();            
        }else{
            LogStatus("未连接状态！", new Date());
        }
        Sleep(1000);
    }
}

Pode-se ver as informações detalhadas do contrato MA701 impressas.

A partir daí, a empresa começou a produzir produtos de alta qualidade. Contrato: InstrumentName, VolumeMultiple, Volume máximo de pedido: MaxLimitOrderVolume, Taxa de garantia: LongMarginRatio (muitos posições), ShortMarginRatio (vazio), Data de entrega: StartDelivDate.

O uso pode causar os seguintes problemas:Eu gostaria de saber se há algum contrato que eu possa configurar para fazer isso.exchange.IO("instruments"); consulta. Eu gostaria de saber se todos os programas atuais subscreveram esses contratos?exchange.IO("subscribed"); consulta. Tente:

var Account = null;
var isFirstSetContractType = true;                              // 标记是否第一次设置 合约。
function MainLoop(){
    Account = _C(exchange.GetAccount);
    if(isFirstSetContractType === true){                        // 是第一次设置合约 ，执行以下设置。
        var ContractInfo = exchange.SetContractType("MA701");   // SetContractType 函数返回 设置的合约的详细信息。
        for(var k in ContractInfo){                             // 遍历这个信息结构。
            Log(k, ContractInfo[k]);                            // 逐行打印。
        }
        isFirstSetContractType = false;                         // 设置过合约了。
        var contracts = exchange.IO("instruments");             // 查询 可订阅的合约 
        var str = "";
        for(var i in contracts){
            str += (i + "--");
        }
        Log("已经订阅的合约：" ,exchange.IO("subscribed"));        // 查询已经订阅的合约
        Log("可订阅的合约：", str);                               // 显示可以订阅的合约信息 
    }
}
function main() {
    var status = null;
    while(true){
        status = exchange.IO("status");
        if(status === true){
            LogStatus("已连接！", new Date(), '\n', "Account:", Account);
            MainLoop();            
        }else{
            LogStatus("未连接状态！", new Date());
        }
        Sleep(1000);
    }
}

Os resultados dos testes de disco:

O CTP não suporta a configuração de alavancagem de futuros de commodities.

• Obtenção de dados de mercado

O SetContractType é usado para configurar o contrato de operação atual e obter dados de linha K e mercado desse contrato. Note-se que, se a função SetContractType for configurada como um contrato, por exemplo, configurando o SetContractType (MA705), subscrever (executar uma vez) e configurando o contrato atual como o MA705, ou seja, o contrato de metanol entregue em maio de 2017. Então, agora, invoque as funções GetRecords, GetTicker, GetDepth e outras API.

var Account = null;   // 全局变量  用来保存每次获取的账户信息
var ticker = null;    //          用来保存每次获取的行情信息
var records = null;   //          用来保存每次获取的K线数据
var isFirstSetContractType = true;                              // 标记是否第一次设置 合约。
function MainLoop(){
        Account = _C(exchange.GetAccount);
        if(isFirstSetContractType === true){                        // 是第一次设置合约 ，执行以下设置。
            var ContractInfo = exchange.SetContractType("MA701");   // SetContractType 函数返回 设置的合约的详细信息。
            for(var k in ContractInfo){                             // 遍历这个信息结构。
                Log(k, ContractInfo[k]);                            // 逐行打印。
            }
            isFirstSetContractType = false;                         // 设置过合约了。
            var contracts = exchange.IO("instruments");             // 查询 可订阅的合约 
            var str = "";
            for(var i in contracts){
                str += (i + "--");
            }
        }
        ticker = exchange.GetTicker();      //    调用API  GetTicker 
        records = exchange.GetRecords();    //    调用API  GetRecords   默认周期
}
function main() {
        var status = null;
        while(true){
            status = exchange.IO("status");
            if(status === true){
                LogStatus("已连接！", new Date(), '\n', "Account:", Account, '\n', "ticker:", ticker , '\n', "records:", records);
                MainLoop();            
            }else{
                LogStatus("未连接状态！", new Date());
            }
            Sleep(1000);
        }
}

Os resultados:

• Aquisição de participações

A função GetPosition é descrita na API:

GetPosition	获取当前持仓信息
返回一个Position数组, (BitVC和OKCoin)可以传入一个参数, 指定要获取的合约类型
Position 结构	期货交易中的持有仓位信息, 由GetPosition()函数返回此结构数组
{
        MarginLevel :杆杠大小, 796期货有可能为5, 10, 20三个参数, OKCoin为10或者20, 
                      BitVC期货和OK期货的全仓模式返回为固定的10, 因为原生API不支持。
        Amount       :持仓量, 796期货表示持币的数量, BitVC指持仓的总金额(100的倍数), OKCoin表示合约的份数(整数且大于1)
        CanCover     :可平量, 只有股票有此选项, 表示可以平仓的数量(股票为T+1)今日仓不能平
        FrozenAmount :冻结量, 支持传统期货与股票, 数字货币只支持796交易所
        Price        :持仓均价
        Profit       :持仓浮动盈亏(数据货币单位：BTC/LTC, 传统期货单位:RMB, 股票不支持此字段, 
                     注: OKCoin期货全仓情况下指实现盈余, 并非持仓盈亏, 逐仓下指持仓盈亏)
        Type	     :PD_LONG为多头仓位(CTP中用closebuy_today平仓), PD_SHORT为空头仓位(CTP用closesell_today)平仓, 
              (CTP期货中)PD_LONG_YD为咋日多头仓位(用closebuy平), PD_SHORT_YD为咋日空头仓位(用closesell平)
        ContractType :商品期货为合约代码, 股票为'交易所代码_股票代码', 具体参数SetContractType的传入类型
}

Código de teste:

var Account = null;   // 全局变量  用来保存每次获取的账户信息
var ticker = null;    //          用来保存每次获取的行情信息
var records = null;   //          用来保存每次获取的K线数据
var positions = null;  //          用来获取 账户的持仓信息。
var isFirstSetContractType = true;                              // 标记是否第一次设置 合约。
function MainLoop(){
        Account = _C(exchange.GetAccount);
        if(isFirstSetContractType === true){                        // 是第一次设置合约 ，执行以下设置。
            var ContractInfo = exchange.SetContractType("MA701");   // SetContractType 函数返回 设置的合约的详细信息。
            for(var k in ContractInfo){                             // 遍历这个信息结构。
                Log(k, ContractInfo[k]);                            // 逐行打印。
            }
            isFirstSetContractType = false;                         // 设置过合约了。
            var contracts = exchange.IO("instruments");             // 查询 可订阅的合约 
            var str = "";
            for(var i in contracts){
                str += (i + "--");
            }
            exchange.SetDirection("buy");     // 设置 操作
            exchange.Buy(_C(exchange.GetTicker).Sell + 2, 1);    // 开多仓。
        }
        positions = exchange.GetPosition();   //    获取所有持仓信息
}
function main() {
        var status = null;
        while(true){
            status = exchange.IO("status");
            if(status === true){
                LogStatus("已连接！", new Date(), '\n', "Account:", Account, '\n', "ticker:", ticker 
                    , '\n', "records:", records, '\n', "positions:", positions);
                MainLoop();            
            }else{
                LogStatus("未连接状态！", new Date());
            }
            Sleep(1000);
        }
}

Os resultados:

Como você pode ver, se eu abri apenas uma variedade e chame a função GetPosition, o que eu recebo é uma matriz que contém apenas um elemento. Se eu tiver várias variedades, o que eu recebo é uma matriz que contém vários elementos.

• Configurar direção de operação, posições abertas, posições de equilíbrio (posição atual, posição anterior)

Após a configuração do tipo de contrato, é necessário definir a direção de operação (diferente do local) antes da operação de posicionamento aberto, e precisamos de outra função de API: SetDirection

SetDirection(Direction)	设置Buy或者Sell下单类型
Direction可以取buy, closebuy, sell, closesell四个参数, 传统期货多出closebuy_today,与closesell_today, 指平今仓,
默认为closebuy/closesell为平昨仓
对于CTP传统期货, 可以设置第二个参数"1"或者"2"或者"3", 分别指"投机", "套利", "套保", 不设置默认为投机
股票只支持buy与closebuy, 因为股票只能买跟平仓
exchange.SetMarginLevel(5);
exchange.SetDirection("buy");
exchange.Buy(1000, 2);
exchange.SetMarginLevel(5);
exchange.SetDirection("closebuy");
exchange.Sell(1000, 2);

Os parâmetros de SetDirection são explicados:

• 1. buy: Este parâmetro é enviado quando o SetDirection é chamado, e depois é chamado para a função exchange.Buy, para continuar.Mais do que o suficienteO que é que você está a fazer?
• 2. sell botão: Este parâmetro é transmitido quando o SetDirection é chamado, e depois de ser chamado, a função exchange.Sell é chamada, para continuar.Armazém vazioO que é que você está a fazer?
• 3. closebuy : o parâmetro é enviado quando o SetDirection é chamado, e depois é chamado novamente pela função exchange.Sell, para continuar.Quantidade de armazénsA função "Sell" pode ser usada para definir a direção da operação antes de ser chamada de "SetDirection".Armazém vazioOuQuantidade de armazéns)
• 4. closesell barra: Este parâmetro é transmitido quando o SetDirection é chamado, e depois de ser chamado, a função exchange.Buy é chamada, e prossegue.Armazém vazioOperação. (também diferente do SetDirection)

O mercado de futuros tradicionais tem dois parâmetros adicionais:

• 1. closebuy_today: para comprar hoje mais lojas.
• 2. closesell_today: Usado para estabilizar o estoque vazio de hoje.

A definição padrão é de dois parâmetros:

• 1.closebuy: usado para compensar ontem mais lojas.
• 2. closesell: usado para compensar o estoque vazio de ontem.

Alguns colegas podem perguntar: Como distinguir se minha posição é hoje ou ontem? Resposta: Os dados retornados pela bolsa nos dizem a resposta.

Começa a experimentar, abre o equilíbrio!

function main() {  // 这次为了方便重点看  开仓平仓操作，我们在回测系统中进行测试。
    var initAccount = exchange.GetAccount();   // 获取初始 账户信息
    var info = exchange.SetContractType("MA701");   //   设置我们要操作的合约  甲醇 
    var ticker = exchange.GetTicker();   // 先获取当前的行情 数据
    
    Log("initAccount:", initAccount);
    Log(info);
    
    // 开仓买入做多
    exchange.SetDirection("buy");
    exchange.Buy(ticker.Sell + 1, 1);  // 吃掉卖一价这个单子，  买入一手。
    
    Sleep(1000);
    
    // 获取一下持仓信息
    var positions = exchange.GetPosition();  // 获取持仓信息
    Log("当前所有持仓:", positions);
    
    //平仓
    var pos = null;
    for(var i = 0 ; i < positions.length ; i++){
        if(positions[i].ContractType == "MA701"){
            pos = positions[i];
        }
    }
    exchange.SetDirection("closebuy_today");
    exchange.Sell(ticker.Buy - 1, pos.Amount);
    
    positions = exchange.GetPosition();
    Log("当前所有持仓:", positions);
}

No sistema de retrospecção, as taxas são automaticamente deduzidas e o depósito é automaticamente devolvido à conta. E o sistema de retrospecção não distingue entre o presente e o passado.

• Comércio de commodities com base em futuros

Para facilitar o uso dos usuários, a plataforma embala uma ferramenta fácil de usar para criar um modelo de arquivo de commodity futures. O código-fonte é aberto e os alunos interessados podem ver a implementação e aprender muito. Em seguida, vamos começar a visualizar as facilidades que o modelo oferece. Primeiro, copiar o modelo.

2. Descreva o código, o próprio código do modelo tem a função main para testar e executar diretamente o teste do modelo. Depois de copiarmos o modelo, o modelo já existente aparecerá na barra de modelos da política.

3. Tente usar: O modelo temMonossacarídeo、 MultitarefaOs dois modelos de trabalho, que nós conhecemos inicialmente, são os métodos de utilização de uma única variedade.

function main() {
    var p = $.NewPositionManager();   // $.NewPositionManager() 是 商品期货交易类库 模板的导出函数（接口）。
                                      // 该函数的作用是返回一个对象，用该对象管理开仓、平仓等操作。
    p.OpenShort("MA701", 1);          // p对象 的方法 OpenShort() , 功能是开空仓， 参数传入 合约代码 ，数量
                                      // 会根据当前行情的价格 开空仓。
    p.OpenShort("MA701", 1);          // 继续开空
    Log(p.GetPosition("MA701", PD_SHORT));   // 调用对象 p的 方法 GetPosition() ，传入合约代码， 合约类型， 找出相应的持仓，打印出来。

    Log(p.Account());
    Sleep(60000 * 10);                // 暂停一段时间
    p.CoverAll();                     // 调用 对象 p的方法 CoverAll() 把持仓全部平掉。
    LogProfit(p.Profit());            // 调用 对象 p的方法 Profit()  并打印 盈亏信息。
}

No código do modelo, funções que começam com $. são funções de exportação para o modelo e podem ser chamadas por outras políticas (assumindo que já tenham sido adicionadas à política).

• Futuros de moeda digital

Suporta principalmente BitVC, OKCoin, 796

• A função SetMarginLevel pode ser usada para alterar a alavancagem, 10 20 , que é ligeiramente diferente de acordo com as trocas.

SetMarginLevel(MarginLevel)	设置杆杠大小
设置Buy(多单)或者Sell(空单)的杆杠大小, MarginLevel有5, 10, 20 三个可选参数
796支持5,10,20,50三个选项, BitVC的LTC不支持20倍杠杆, OKCoin支持10倍和20倍
如: exchange.SetMarginLevel(5)

• Variedades contratadas Os futuros OKCoin têm this_week (na semana), next_week (na semana seguinte), quarter (quarto). Os contratos variam de acordo com as bolsas e podem ser encontrados em documentos API.