Aplicação do indicador ATR

O ATR é uma ferramenta indispensável para os melhores designers de sistemas de negociação. É um verdadeiro cavalo de cavalos entre os indicadores técnicos. Todo sistema de negociação deve estar familiarizado com o ATR e suas muitas funções úteis.

• ### Como o ATR é calculado? Vamos explicar isso em poucas palavras; Como usar o ATR para projetar um sistema de transação?

Como calcular a média da amplitude de flutuação real (ATR) Amplitude de oscilação: a distância entre o ponto mais alto e o ponto mais baixo de uma única linha K. Amplitude real: é o máximo dos três valores de amplitude

• 1. Distância entre o ponto mais alto e o ponto mais baixo do dia

• 2. A distância entre o preço de fechamento do dia anterior e o preço máximo do dia, ou

• 1. Distância entre o preço de fechamento do dia anterior e o preço mínimo do dia anterior A amplitude real de oscilação é diferente da amplitude de oscilação de uma única linha K no dia em que o gráfico de K aparece com uma lacuna. A média da amplitude real de flutuação é a média da amplitude real de flutuação. Para que o ATR reflita sobre a volatilidade de curto prazo, pode-se usar o ATR de curto prazo ((2-10 linhas K); para que o ATR reflita sobre a volatilidade de longo prazo, pode-se usar linhas de 20 a 50 linhas K ou mais.

• Características e benefícios do ATR

O ATR é um indicador geral para avaliar o movimento de preços no mercado, e é um verdadeiro indicador de adaptação. O exemplo abaixo pode ajudar a explicar a importância dessas características. Por exemplo, se calcularmos a amplitude média de flutuação do preço do milho em dois dias, digamos que é de US\( 500; a amplitude média de flutuação do preço dos contratos em ienes pode ser de US\) 2.000 ou mais. Se quisermos estabelecer um sistema de negociação que defina um nível de perda apropriado para o milho ou o iene, veremos que os dois têm níveis de perda diferentes, porque os dois têm uma volatilidade diferente. No entanto, podemos assumir que, no exemplo acima, a média real de flutuação do milho em dois dias (ATR) é de US \( 500 e a média real de flutuação do yen em dois dias (ATR) é de US \) 2.000. Se definirmos o nível de parada de perda como 1,5 vezes a ATR, podemos usar o mesmo padrão em ambos os mercados, com uma parada de perda de US \( 750 para o milho e de US \) 3000 para o yen. Agora vamos supor que as condições do mercado mudaram, e a volatilidade do milho mudou muito, e em dois dias o valor do milho mudou de US\( 1.000; e o yen ficou muito calmo, e em dois dias apenas US\) 1.000. Se nós ainda usarmos o nível de parada de prejuízos em dólares, o que significa que o milho ainda está definido em US\( 750 e o yen em US\) 3.000, então agora o nível de parada de prejuízos do milho está muito perto, e o nível de parada de prejuízos do yen está muito longe. A utilidade do ATR como um indicador de volatilidade de mercado é certamente muito valiosa. ATRs são muito valiosos para a construção de sistemas de negociação sólidos (isto é, sistemas de negociação que podem ser igualmente eficazes no futuro) e eles podem ser usados em vários mercados sem modificações. Usando o ATR, você pode projetar um que seja aplicável ao mercado de milho, e também ao mercado de ienes sem qualquer modificação.

O uso do indicador ATR no gerenciamento de posições já foi apresentado. No entanto, o indicador ATR não se limita a isso em termos de análise tecnológica moderna e gerenciamento de fundos.

Se o leitor ainda não sabe o que é a amplitude real média, aqui está uma breve introdução. Para calcular este ATR, primeiro é necessário calcular a amplitude real. A amplitude real é o maior dos três valores seguintes:

• 1) A amplitude entre o preço mais alto e o preço mais baixo do dia de negociação

• 2) A amplitude entre o preço de fechamento do dia anterior e o preço máximo do dia de negociação

• 1. A amplitude entre o preço de fechamento do dia anterior e o preço de fechamento do dia anterior Depois de ter a amplitude real, você pode usar o valor médio de um período de tempo para calcular o ATR. Quanto ao tempo de cálculo, os hábitos de diferentes usuários são diferentes, há 10, 20 e até 65 dias.

• Um bom uso: distribuição racional de recursos

Muitos investidores, ao fazer uma negociação de curta linha, possuem duas ou mais ações ao mesmo tempo. Como distribuir o dinheiro entre várias ações? A divisão uniforme é o método escolhido pela maioria. Se você estiver preparado para comprar ações A e B ao mesmo tempo, com US \( 100 mil em dinheiro, então compre US \) 50 mil cada. Para resolver esse problema, podemos usar o ATR para distribuir os fundos, desde que façamos uma porcentagem fixa de todos os fundos correspondem a uma flutuação de 1 ATR de uma ação, então o problema será resolvido. Por exemplo, o ATR de 50 ETFs na quinta-feira é de US \( 0,152, o que equivale a 4.08% do preço de liquidação; enquanto os títulos da Zinc, com ATR de US \) 4,741 na quinta-feira, o que equivale a 6.69% do preço de liquidação, são mais ativos do que os anteriores.

• ### Função 2: Dinâmica de ajuste de perda

A menos que você seja um investidor de valor absoluto como Buffett, é extremamente importante para o investidor definir um stop loss, 10% de perdas precisam de apenas 11% de lucro para serem compensadas, 20% de perdas precisam de 25% de lucro para serem compensadas, 50% de perdas precisam de 100% de lucro para serem compensadas. O stop loss atempado é deixar munição suficiente para a próxima transação, o que é importante para o lucro a longo prazo. O uso de uma proporção fixa como um limite de perda é simples e fácil de calcular, mas o problema ainda está na diferença de ações mencionada anteriormente. Se uma variedade de menor flutuação como o 50 ETF e uma variedade de maior flutuação como o CSC Securities escolherem 8% como uma linha de perda, obviamente não é muito razoável. Nesse caso, o ATR é útil. Usar o ATR para definir o stop loss é muito simples, geralmente é escolher um preço de referência, depois subtrair o ATR de um fator de ajuste. Por exemplo, alguns investidores gostam de escolher o preço de fechamento do dia anterior, outros investidores gostam de escolher o preço mais alto do dia anterior como preço de referência, quanto ao valor subtraído, os comerciantes de saída rápida e rápida escolhem 0.8, preferem fazer negociações de longa linha e escolhem 2 ou mesmo 3. Se você comprar um 50ETF e usar o mesmo coeficiente de 0,8, então, seguindo o preço de fechamento de quatro semanas de 3,721 dólares e o ATR de 0,152 dólares, 0,8×0,152 = 0,126 dólares, o que significa que o preço do 50ETF caiu 3,27%, o preço caiu 3,60 dólares. Embora o mesmo coeficiente possa ser usado, o ATR pode ser usado para compensar perdas maiores do que as perdas reais do setor de ações de capital próprio, mas é usado como um impulso para evitar ações que caíram muito mais rápido do que as perdas reais de ações fixas, como ações que caíram mais rápido do que a atividade de ações fixas, e isso evita a erosão de ações que caíram muito mais rápido do que a atividade de ações fixas, como ações que caíram muito mais rápido do que a atividade de ações fixas, e isso evita a erosão de ações que caíram muito mais rápido do que a atividade de ações fixas, e isso é usado para compensar perdas

• ### O terceiro recurso: ajuste dinâmico de posição

Para os investidores que usam o ATR para distribuir fundos para estabelecer capital de entrada, outro efeito do ATR é que eles podem ajustar dinamicamente a posição. Em um exemplo anterior, 1 milhão de dólares de capital de acordo com 1% de capital = 1 ATR flutuação total comprou 65.700 ações em 50 ETFs, envolvendo US \( 24,45 milhões de capital, por exemplo. Se depois de comprar e comprar 50 ETFs após a liquidação de longo prazo, sem grandes ganhos nem grandes perdas, o ATR cairá ainda mais, por exemplo, quando cair de US \) 0,152 para US $ 0,120, os investidores podem recalcular a posição. Os investidores experientes entendem que a liquidação a longo prazo geralmente é um prenúncio de uma grande direção. Se for para baixo, como o investidor estabelece um stop loss de acordo com o ATR, o stop loss é de 2 ATR, embora o número de ações aumente, mas como o ATR corresponde a uma pequena porcentagem de stop loss real, o total de capital perdido permanece inalterado, de acordo com 1% = 1 ATR, a perda de stop loss é de 2% do capital total.