Дилемма транзакций

Любой, кто когда-либо торговал, знает, насколько запутанным может быть этот рынок. Если вы выберете ручную торговлю, вам часто будет не хватать профессиональных технических индикаторов и сложно будет постоянно отслеживать рыночные настроения. Хуже того, в периоды экстремальной волатильности эмоции могут легко выйти из-под контроля: страх, когда нужно быть жадным, и жадность, когда нужно бояться. Рынок же работает круглосуточно; невозможно же всё время быть приклеенным к экрану. А как насчёт количественных стратегий? Звучит заманчиво, но традиционная логика количественного кода неизменна и часто беспомощна перед лицом внезапных изменений рынка. Что ещё важнее, это полностью чёрный ящик; вы понятия не имеете, почему следует покупать или продавать в определённое время. Это похоже на передачу денег роботу и предоставление их воле случая.

Итак, есть ли способ получить профессиональный анализ данных и интеллектуальные рекомендации на основе ИИ, сохраняя при этом инициативу принятия решений человеком? Решение, которое я придумал, заключалось в создании системы управления торговлей на основе ИИ.

Как работает торговый менеджер

Представьте, что вы наняли профессионального инвестиционного консультанта. С фиксированной периодичностью он автоматически собирает различные рыночные данные — технические индикаторы, динамику цен, новости, рыночные настроения — а затем проводит углубленный анализ на основе этих данных, предоставляя вам инвестиционные рекомендации по различным аспектам, таким как тренды, риски и потоки средств. Важно отметить, что он не принимает решений в одностороннем порядке. Он подробно объясняет, почему рекомендует тот или иной подход, логику своего анализа, а затем ждет вашего окончательного решения. Если вы согласны, он немедленно его реализует; если вы не согласны, он учтет ваше мнение и зафиксирует решение. Ещё удобнее — вы можете в любое время написать ему по телефону: «Какой у меня текущий размер позиции?», «Какова прибыль моего счёта?», «Купите для меня BTC на 100 долларов», — и он мгновенно ответит. Это и есть система управления торговлей, которую мы создаём.

Создание системы с использованием рабочего процесса FMZ

Для реализации этого торгового менеджера я решил использовать функционал платформы FMZ для управления рабочим процессом. FMZ — это количественная торговая платформа, модуль рабочего процесса которой предоставляет визуальный интерфейс с возможностью перетаскивания узлов. Вы можете подключать различные функциональные модули, например, строительные блоки, включая триггеры по времени, сбор данных, анализ ИИ, ручное подтверждение, исполнение сделок и многое другое, что гораздо более интуитивно понятно, чем традиционное кодирование. Более того, сама платформа FMZ подключается к API основных бирж, устраняя необходимость самостоятельно решать эти базовые вопросы интеграции.

Весь рабочий процесс разделён на два основных направления. Первое — это основной процесс принятия инвестиционных решений на основе DCA (распределенной стоимости инвестиций), который отвечает за регулярный сбор данных, анализ с помощью искусственного интеллекта, ручное подтверждение и автоматическое исполнение. Второе — это процесс удалённого управления через Telegram, позволяющий вам проверять свой счёт и совершать транзакции в любое время с помощью мобильного телефона.

Я выбрал DCA (обычное усреднение долларовой стоимости) в качестве демонстрационной стратегии, главным образом потому, что она лучше всего демонстрирует ценность торговой платформы. Традиционные криптокомпаньоны обычно используют подход с фиксированной усредненной стоимостью, например, покупая BTC на сумму 100 долларов каждую неделю, автоматически выполняя эту покупку независимо от рыночных колебаний. Несмотря на простоту, этот метод не отличается гибкостью. С торговой платформой вы можете поддерживать свою инвестиционную дисциплину, динамически корректируя размер инвестиций в зависимости от рыночных условий — увеличивая инвестиции для покупки на падении во время рыночной паники, сокращая инвестиции или даже делая паузу для наблюдения во время перегрева рынка, и поддерживая стандартный уровень инвестиций в периоды волатильности. Этот интеллектуальный метод распределения средств позволяет избежать риска слепой покупки на падении, одновременно используя реальные инвестиционные возможности, гарантируя эффективное использование каждой копейки. Ниже я подробно объясню, как работают эти два процесса.

Операционный механизм процесса принятия решений на основе усреднения долларовой стоимости

Прежде чем начать, необходимо задать два основных параметра. Один из них — «contract», который определяет криптовалюту, в которую вы хотите инвестировать, например, BTC или ETH. Второй — «dca money», который представляет собой начальную сумму инвестиций, например, 100 долларов США. Эта начальная сумма будет служить стандартным уровнем инвестиций, и система будет динамически корректировать её от 0 до 2 в зависимости от рыночных условий. Например, система может предложить инвестировать 200 долларов США в периоды сильной рыночной паники или приостановить инвестиции до 0 долларов США в периоды перегрева рынка; в обычных условиях это будет стандартная сумма в 100 долларов США. Далее мы настроим рабочий процесс.

Шаг 1: Сбор данных

Система запускается через фиксированные интервалы времени по таймеру для автоматического сбора рыночных данных. Технически система собирает данные по четырем основным индикаторам: MACD, RSI, ATR и OBV. MACD используется для определения силы и направления рыночных трендов, RSI фокусируется на оценке состояний перекупленности и перепроданности, ATR измеряет волатильность рынка, а OBV проверяет достоверность движения цен, анализируя потоки средств. Одновременно система также получает новостные данные о соответствующих криптовалютах через Alpha Vantage и передает их в ИИ для анализа настроений. Этот анализ настроений делится на краткосрочный и долгосрочный аспекты. Краткосрочный аспект фокусируется на немедленной реакции рынка и колебаниях цен, в то время как долгосрочный аспект оценивает фундаментальные показатели проекта и перспективы развития. Каждый аспект включает категорию настроений, числовую оценку и подробные пояснения.

Шаг 2: Интеграция данных

Собранные необработанные данные необходимо предварительно обработать перед использованием. Система извлечет данные гистограммы MACD (ключевого индикатора для оценки изменений тренда), отфильтрует недействительные данные на начальном этапе и сохранит только последние 30 точек данных для обеспечения актуальности анализа. Результаты анализа настроений также будут интегрированы для формирования полного отчёта о рыночных данных.

Шаг 3: Комплексный анализ ИИ

После интеграции данные будут отправлены в узел принятия решений на базе искусственного интеллекта для комплексного анализа. Этот узел будет оценивать рыночную ситуацию по шести параметрам: анализ силы тренда (с использованием MACD для определения фазы рынка), оценка перекупленности/перепроданности (с использованием RSI для выявления экстремальных настроений), оценка риска волатильности (с использованием ATR для измерения неопределенности), состояние финансирования (с использованием OBV для проверки устойчивости тренда), баланс настроений рынка (объединение краткосрочных и долгосрочных данных о настроениях) и оценка соотношения риска и доходности (комплексная оценка экономической эффективности открытия позиции).

На основе этого анализа ИИ предоставит четыре варианта принятия решений: значительное увеличение позиций (в 1,5–2 раза от стандартного значения, подходит для случаев сильной рыночной паники), умеренное увеличение позиций (в 1,2–1,49 раза, подходит для периодов коррекции), стандартное инвестирование (1 раз, в периоды волатильности или неясных трендов) и пауза и наблюдение (0, для перегретых рынков). Каждое предложение сопровождается подробным анализом, включая текущее состояние различных технических индикаторов, взаимную сверку или расхождение между индикаторами, текущую стадию рыночного цикла и баланс между рисками и возможностями.

Шаг 4: Ручное подтверждение

После завершения анализа ИИ система предоставит вам результаты, отражающие все основания для принятия решения и предлагаемую сумму инвестиций, и будет ожидать вашего подтверждения. Это самый важный этап во всем процессе: право окончательного решения всегда остаётся за вами. Вы можете согласиться с предложением ИИ или отклонить его. Система имеет фиксированное время ожидания ответа, что гарантирует своевременность решения и даёт вам достаточно времени для обдумывания.

Шаг 5: Исполнение и запись

В зависимости от вашего решения система будет проходить через различные этапы обработки. Если вы согласитесь с этим решением, система обратится к API биржи для выполнения операции спотовой покупки, зафиксирует фактическое количество транзакции, цену и стоимость, а также обновит статистику счёта. Если вы отклоните предложение, система также зафиксирует это решение и причину отклонения, обновит статистику, но не выполнит ни одной транзакции.

Независимо от вашего согласия или несогласия, каждое решение полностью сохраняется в истории. Система ведёт обзор счёта в режиме реального времени, включая количество позиций, баланс, прибыли и убытки, а также статистику по стратегии DCA, такую ​​как продолжительность её работы, общий объём инвестиций, средняя стоимость и текущая норма прибыли. Вся эта информация отображается в табличной форме для удобства просмотра.

Процесс удаленного управления Telegram

Помимо принятия регулярных инвестиционных решений, система также предлагает легкодоступную функцию удалённого управления. Эта функция реализована через Telegram, что позволяет вам управлять своим торговым счётом в любое время с помощью мобильного телефона. Система Telegram проверяет наличие новых сообщений каждые 30 секунд. Вы можете отправлять команды на самом естественном языке, например, «Проверить текущий баланс BTC», «Баланс счёта», «Купить BTC на 100 долларов», «Недавние транзакции» и «Текущая цена BTC». В основе технологии лежит сервис MCP от FMZ. MCP означает Model Context Protocol (протокол контекста модели) – стандартизированный протокол, позволяющий ИИ безопасно вызывать API бирж. MCP от FMZ включает в себя множество практических функций, включая запрос информации о счёте, получение рыночных данных в режиме реального времени, исполнение торговых ордеров, просмотр истории ордеров и управление статусом стратегии, а также другие.

Конкретный процесс обработки выглядит следующим образом: получив ваше сообщение в Telegram, система извлекает его содержимое и передаёт его ИИ для понимания ваших намерений. Затем ИИ вызывает соответствующую функцию FMZ MCP для выполнения операции, получает результат, преобразует его в удобный для чтения текст и отправляет обратно в Telegram. Весь процесс не требует запоминания сложных командных форматов; он так же естественен, как общение с реальным человеком. Более того, благодаря протоколу MCP все операции проходят строгий контроль доступа, что обеспечивает безопасность.

Реальные примеры использования

При ежедневном использовании торговый помощник автоматически собирает и анализирует данные в фиксированное время по будням, предоставляя инвестиционные рекомендации и отправляя уведомления на ваш телефон. Вам нужно потратить всего несколько секунд на изучение анализа и предложений ИИ, нажать «Подтвердить» или «Отклонить», и система автоматически выполнит последующие операции для завершения плана по фиксированным инвестициям. Когда рынок испытывает резкие колебания, торговый помощник может предложить «значительно увеличить позиции», подробно объясняя причины, например: «RSI упал ниже 30, MACD сформировал золотой крест, рынок в состоянии паники, но долгосрочные фундаментальные факторы остаются позитивными». Вы можете принять решение об исполнении сделки, основываясь на собственном суждении. Даже если вы отклоните предложение, это решение будет полностью сохранено для дальнейшего анализа и изучения.

Если вам внезапно понадобится проверить состояние своего счёта, находясь вне дома, например, в метро, ​​просто откройте Telegram и отправьте сообщение «Проверить остатки BTC», и торговый менеджер немедленно предоставит подробную информацию. Затем вы можете задать дополнительные вопросы, например: «Какова текущая цена?», или даже напрямую разместить ордер «Купить BTC на 50 долларов», и система немедленно его исполнит и сообщит о результате.

Преимущества этой системы

В отличие от ручной торговли, эта система предлагает профессиональный многомерный анализ данных, избавляя вас от необходимости полагаться на субъективные ощущения при принятии решений. В отличие от традиционных количественных стратегий, она сохраняет гибкость в принятии решений, избегая механического исполнения фиксированной логики. Более того, все решения прозрачны; вы чётко видите аналитическую основу, логику принятия решений, записи об исполнении и статистику прибылей/убытков, лежащую в основе каждого предложения. Система управляет позициями адаптивно. Она предлагает удвоение ставки для покупки на падении во время рыночной паники, поддержание стандартного усреднения долларовой стоимости во время консолидации и паузу для наблюдения во время эйфории. Такая гибкость невозможна при жёстко запрограммированном коде. Более того, удалённое управление через Telegram позволяет вам управлять своим счётом в любое время и в любом месте, без необходимости включать компьютер или заходить на сайт биржи. Что ещё важнее, благодаря длительному использованию этой системы вы постепенно поймёте значение различных индикаторов, как рыночные настроения влияют на цены, когда стоит проявлять жадность, а когда – страх, и как сбалансировать риск и доходность. Это само по себе является ценным процессом обучения, позволяющим вам постепенно вырасти из трейдера, зависящего от системы, в трейдера, способного к независимым суждениям.

Подводя итог, можно сказать, что этот ИИ-помощник для трейдинга экономит ваше время, повышает качество принятия решений, сохраняет право принимать решения, обеспечивает удобное управление и помогает вам постоянно учиться и развиваться. Это не холодный торговый робот, а по-настоящему понимающий помощник, умеющий найти баланс между профессионализмом и проактивностью. Независимо от того, новичок вы или опытный трейдер, этот инструмент поможет вам принимать более рациональные инвестиционные решения. Ведь на этом нестабильном рынке наличие надёжного торгового помощника может стать ключевым фактором успеха.

Приложение: Полный исходный код и ресурсы

Полный исходный код：

• Платформа количественной оценки изобретателей: https://www.fmz.com/strategy/513749
• Можно заменять различные модели ИИ и выбирать валюту проверки.

Сообщения о риске：

• Эта статья предназначена только для технических целей обучения и не является инвестиционной консультацией.
• Торговля криптовалютой чрезвычайно рискованна и может привести к полной потере основного капитала.
• Всегда тщательно проверяйте перед использованием реальных средств.