Mở đầu: Chúng ta hãy nói về những khó khăn trong việc xác thực ý tưởng giao dịch.

Haiz, không biết có ai từng trải qua cảm giác này không: khi đang quan sát thị trường vào ban đêm, một ý tưởng giao dịch chợt nảy ra trong đầu, chẳng hạn như nhận thấy một số đặc điểm chung của một số đồng tiền nhất định trước khi chúng tăng vọt. Rồi bạn muốn kiểm tra xem ý tưởng này có đáng tin cậy không, nhưng rồi lại phát hiện ra mình phải viết mã, xử lý dữ liệu, vân vân—thật là rắc rối. Đến khi bạn thực sự bắt tay vào làm, hoặc là bạn đã quên mất mình đang nghĩ gì, hoặc là tình hình thị trường đã thay đổi.

Quá trình xác minh truyền thống có rắc rối như thế nào?

Thành thật mà nói, việc xác thực một ý tưởng từng vô cùng tẻ nhạt. Đầu tiên, bạn phải thu thập dữ liệu, tìm kiếm các API khác nhau, đăng ký tài khoản, xin khóa, và thậm chí viết mã để thu thập dữ liệu. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ khiến bạn phát điên. Sau đó, bạn phải biến ý tưởng mơ hồ trong đầu thành một công thức tính toán cụ thể và viết mã. Cuối cùng, bạn phải thực hiện backtesting, cân nhắc những yếu tố như phí giao dịch và trượt giá. Toàn bộ quá trình có thể mất nửa ngày nếu bạn may mắn, hoặc vài ngày nếu bạn không may mắn.

Ý tưởng giao dịch cũng có ngày hết hạn.

Vấn đề ở đây là những ý tưởng giao dịch tốt thường bị giới hạn bởi thời gian. Điều này đặc biệt đúng trong thế giới tiền điện tử, nơi mọi thứ thay đổi cực kỳ nhanh chóng. Một mô hình bạn khám phá hôm nay có thể trở nên vô hiệu sau một hoặc hai tuần. Nhưng việc sử dụng các phương pháp truyền thống để xác minh chúng lại quá chậm; nó đơn giản là không thể theo kịp. Hơn nữa, cảm hứng không phải lúc nào cũng đến đúng lúc. Nó thường đến bất ngờ trên tàu điện ngầm hoặc khi đang tắm. Bạn không thể nhảy ra ngoài và bắt đầu lập trình ngay lập tức, phải không?

Tôi muốn một phương pháp xác minh đơn giản

Vậy nên tôi tự hỏi, liệu chúng ta có thể đơn giản hóa quy trình xác thực ý tưởng không? Nói cách khác, tôi chỉ cần diễn đạt suy nghĩ của mình bằng lời nói, và để công cụ lo phần còn lại. Không cần viết mã, không cần xử lý dữ liệu, và kết quả sẽ trực tiếp cho tôi biết liệu nó có hữu ích hay không. Về cơ bản, đó là: Tôi chịu trách nhiệm về ý tưởng, và máy móc chịu trách nhiệm xác thực.

Triển khai quy trình làm việc của Inventor

Sau đó, tôi đã xây dựng một quy trình làm việc tự động bằng nền tảng Inventor. Quy trình làm việc của Inventor được thiết kế riêng cho giao dịch định lượng và có thể kết nối nhiều công cụ khác nhau. Toàn bộ quy trình hoạt động như sau: khi bạn tràn đầy cảm hứng, chỉ cần mở điện thoại và nhập mô tả hệ số. AI sau đó sẽ chuyển đổi mô tả này thành mã thực thi, tự động lấy dữ liệu tiền tệ từ nền tảng Inventor, thực hiện các phép tính xác minh hệ số và cuối cùng, AI sẽ dịch kết quả sang ngôn ngữ dễ hiểu và gửi cho bạn. Toàn bộ quy trình được tự động hóa hoàn toàn; bạn chỉ cần chờ kết quả.

Sơ đồ luồng xác thực yếu tố

flowchart TD
    A[📱 Telegram输入想法] --> B[🧠 AI理解因子描述]
    B --> C[💻 生成JavaScript代码]
    C --> D[📊 获取加密货币数据]
    D --> E{🔍 数据检查}
    E -->|数据充足| F[⚙️ 因子计算]
    E -->|数据不足| Z[❌ 返回错误]
    F --> G[📈 IC分析]
    F --> H[📉 单调性分析]
    F --> I[⏱️ 衰减分析]
    F --> J[💰 成本分析]
    G --> K[🤖 AI解读结果]
    H --> K
    I --> K
    J --> K
    K --> L[📋 生成评价报告]
    L --> M[📲 Telegram推送结果]

Quá trình thiết lập thực ra không phức tạp.

Việc thiết lập quy trình làm việc này không quá phức tạp. Nó chủ yếu bao gồm một vài bước: Đầu tiên, cấu hình API của mô hình AI trong quy trình làm việc. Ở đây, tôi đang sử dụng giao diện OpenRouter, có thể gọi các mô hình lớn như Deep Seek. Tiếp theo, cấu hình giao diện dữ liệu của nền tảng Inventor để thu thập dữ liệu nến. Bước quan trọng nhất là viết mã logic để xác thực hệ số, bao gồm các bài kiểm tra thống kê khác nhau và phân tích tính đơn điệu. Đừng lo lắng nếu bạn không hiểu các kết quả phân tích kỹ thuật này; chúng tôi sẽ để AI diễn giải chúng cho chúng tôi, chỉ cần cho chúng tôi biết liệu hệ số này có đáng giá hay không. Cuối cùng, cấu hình thông báo đẩy để gửi kết quả đến Telegram.

Kết quả xác minh có thể cho bạn biết điều gì?

Mở báo cáo phân tích này, bạn sẽ thấy rất nhiều thông tin hữu ích. Đầu tiên, có một điểm số và xếp hạng toàn diện, cho phép bạn đánh giá ngay lập tức tính khả thi của ý tưởng. Sau đó là mã xây dựng hệ số cụ thể. Phần này đặc biệt hữu ích vì mã do AI tạo ra được chuẩn hóa cao và bao gồm các chú thích chi tiết. Bạn có thể xem cách tính toán, với từng bước được giải thích rõ ràng. Ngay cả khi bạn không biết lập trình, bạn vẫn có thể hiểu logic của việc xây dựng hệ số sau khi xem lại nhiều lần. Điều này cực kỳ hữu ích cho việc học định lượng; giống như có một gia sư AI hướng dẫn bạn từng bước viết mã hệ số.

Báo cáo cũng bao gồm các diễn giải về nhiều chỉ số hiệu suất khác nhau. Ví dụ, giá trị IC có nghĩa là gì, tỷ lệ Sharpe thể hiện điều gì và tại sao tỷ lệ luân chuyển cao không phù hợp với giao dịch trực tiếp. AI giải thích các thuật ngữ kỹ thuật này bằng ngôn ngữ dễ hiểu, giúp bạn hiểu ý nghĩa đằng sau mỗi chỉ số. Quan trọng nhất, phần đề xuất cải tiến rất toàn diện. AI không chỉ nói với bạn rằng “nó sẽ không hiệu quả”; nó còn cung cấp các hướng dẫn tối ưu hóa cụ thể dựa trên kết quả xác minh. Ví dụ: thay đổi chu kỳ hoặc sử dụng hệ số ngược lại. Những đề xuất này dựa trên phân tích dữ liệu, chứ không chỉ là phỏng đoán.

Do đó, với mỗi lần xác thực, ngay cả khi yếu tố này không thành công, bạn vẫn có thể học được điều gì đó: cách viết mã, lý do mã bị lỗi và cách cải thiện. Theo thời gian, hiểu biết của bạn về giao dịch định lượng sẽ sâu sắc hơn.

Ví dụ thực tế: Biến động giá ngày hôm qua là nhỏ, nhưng mức tăng giá ngày hôm nay lại lớn.

Hãy xem xét một trường hợp xác minh cụ thể. Tôi nhập một ý tưởng: “Biến động giá hôm qua nhỏ, tăng giá hôm nay lớn”, và hãy xem AI xử lý nó như thế nào.

📊 Kết quả đánh giá nhân tố

🎯 Đánh giá tổng thể

• 📈 điểm: ⁴²⁄₁₀₀
• 🏆 cấp: C+
• 💡 gợi ýKhông khuyến khích.

🔍 Kiểm chứng giả thuyết ban đầu

• 💭 Giả địnhBiến động giá nhỏ ngày hôm qua cho thấy khả năng cao giá sẽ có xu hướng tăng vào hôm nay.
• ✅ Tính hợp lý lý thuyếtVề mặt lý thuyết, điều này có một số giá trị; sau một thời gian biến động thấp, xu hướng đột phá hoặc đảo ngược giá trị trung bình có thể xảy ra.
• 📊 Logic thị trườngThị trường tiền điện tử thể hiện hiệu ứng cụm rõ ràng về tính biến động, nhưng logic dự đoán biến động giá ngày hôm sau dựa trên biến động của một ngày là không vững chắc.
• 💻 Độ chính xác của mãMã triển khai rất chính xác, tính toán chính xác biên độ của ngày hôm qua và lấy giá trị âm làm hệ số.

📈 Chi tiết phân tích hiệu suất

💰 Hiệu suất

• 📉 Lợi nhuận hàng năm:-18.66%(Lợi nhuận dự kiến ​​dương, lợi nhuận thực tế âm)
• 🎲 Tỷ lệ thắng:56.4%(Cao hơn ngẫu nhiên một chút)
• 📊 Thu nhập tích lũy:-24.57%(Hoàn toàn trái ngược với mong đợi)

⚠️ Chỉ số rủi ro

• 📉 Mức giảm tối đa:30.08%(Kiểm soát rủi ro kém)
• 🌊 Độ biến động:18.42%(Rủi ro cao)
• ⚖️ Tỷ lệ sắc nét:-1.01(Mất mát nghiêm trọng sau khi điều chỉnh rủi ro)

🔬 Kết quả kiểm tra thống kê

📊 Khả năng dự đoán (Phân tích IC)

• 🎯 IC trung bình:0.063(Nó có một số khả năng dự đoán, nhưng yếu)
• 📈 thống kê t:2.93(Có ý nghĩa thống kê > 2.0)
• 🔄 Rank IC: 0.053(Khả năng xếp hạng và dự đoán yếu)
• 📉 Tỷ lệ thông tin (IR):0.158(Khả năng dự đoán yếu)

📏 Kiểm tra tính đơn điệu

• 📊 Điểm đơn điệu:0.083(Cực kỳ yếu)
• ✅ Tính đơn điệu:3.49%(Gần như không có sự đơn điệu)
• 📈 Chênh lệch lợi nhuận giữa vị thế mua và bán:-0.0008(Cả vị thế mua và bán đều có tác dụng tương tự)

⏱️ Độ ổn định của hệ số

🔄 Phân tích liên tục

• ⏰ Chu kỳ bán rã:1 ngày(Tín hiệu yếu tố suy giảm cực kỳ nhanh chóng)
• 🔗 Liên quan đến bản thân:-0.093(Tương quan âm, tín hiệu không ổn định)
• 📅 Tần suất tái cân bằng danh mục đầu tư được khuyến nghị:Tần suất hàng ngày(Yêu cầu tái cân bằng danh mục đầu tư thường xuyên)

💎 Tính nhất quán của vốn hóa thị trường

• 🏢 IC có dung lượng lớn:0.040
• 🏪 IC vốn hóa trung bình:0.037
• 🏬 IC có dung lượng nhỏ:0.037
• ✅ Tính nhất quán:tốt hơn(Các vốn hóa thị trường khác nhau cho thấy hiệu suất tương tự)

💸 Phân tích chi phí giao dịch

🔄 Tác động của tỷ lệ luân chuyển

• 📊 Tỷ lệ luân chuyển trung bình hàng ngày:41.95%(Giao dịch tần suất cao)
• 💰 Xói mòn chi phí:10.26%Lợi nhuận hàng năm
• 📉 Thu nhập ròng:-28.92%(Tệ hơn nữa sau khi trừ đi chi phí)

🎯 Triển khai mã yếu tố

// 昨日振幅因子计算
if (closes.length < 3 || highs.length < 3 || lows.length < 3) return null;

const yesterdayHigh = highs[highs.length - 2];
const yesterdayLow = lows[lows.length - 2];
const yesterdayClose = closes[closes.length - 2];
const yesterdayAmplitude = (yesterdayHigh - yesterdayLow) / Math.max(yesterdayClose, 0.0001);

return -yesterdayAmplitude; // 负值：振幅越小，因子值越大

💡 Đề xuất cải tiến

1. 🔄 Biến động nhiều ngàyHãy thử sử dụng các tính năng phân cụm biên độ trung bình nhiều ngày hoặc biến động thay vì biên độ một ngày.
2. 📊 Yếu tố phức tạpKết hợp khối lượng giao dịch hoặc xu hướng giá để xây dựng các yếu tố tổng hợp giúp tăng cường sức mạnh tín hiệu.
3. 🔄 Logic đảo ngượcHãy xem xét logic ngược lại: hồi quy trung bình sau biên độ cao có thể hiệu quả hơn.

⚠️ Cảnh báo rủi ro

1. 📉 Rủi ro lợi nhuận âmNó có lợi nhuận âm và mức giảm giá cao; sử dụng trực tiếp sẽ dẫn đến thua lỗ liên tục.
2. 💸 Chi phí caoTỷ lệ luân chuyển cao dẫn đến chi phí giao dịch làm giảm nghiêm trọng lợi nhuận.
3. 📊 Không ổn địnhNó thể hiện tính đơn điệu cực kỳ yếu và mối quan hệ giữa các yếu tố và lợi nhuận là không ổn định.

🎯 Kết luận cuối cùng

Ý tưởng này hợp lý, nhưng việc xác thực không thành công, dẫn đến lợi nhuận âm và chi phí cao. Khuyến nghị nên từ bỏ hoặc thực hiện kiểm thử ngược.

Thực tế sử dụng nó như thế nào?

Trí tuệ nhân tạo này khá thông minh; nó hiểu bất cứ điều gì bạn dùng để diễn đạt ý mình. Ví dụ, nếu bạn nói “hiệu ứng đà”, nó biết bạn muốn nói xu hướng giá sẽ tiếp tục. Nếu bạn nói “sự trở lại mức trung bình”, nó biết điều đó có nghĩa là giá sẽ trở lại mức trung bình. Ngay cả khi bạn sử dụng ngôn ngữ thông tục, chẳng hạn như “mua cao bán thấp” hoặc “bắt đáy”, nó vẫn có thể hiểu chính xác. Điều này có nghĩa là bạn không cần phải là một lập trình viên; bạn chỉ cần có khả năng diễn đạt rõ ràng ý tưởng của mình. Mặc dù hầu hết thời gian bạn sẽ gặp phải những trở ngại, nhưng việc liên tục bị từ chối bởi những ý tưởng sai sót là một bước nhỏ nhưng quan trọng trên con đường thành công.

Điều gì xảy ra nếu quá trình xác minh nhanh hơn?

Khi việc xác thực trở nên nhanh chóng, toàn bộ phương pháp nghiên cứu sẽ thay đổi. Trước đây, chúng tôi chỉ có thể xác thực tối đa hai hoặc ba ý tưởng mỗi tháng; giờ đây, chúng tôi có thể xác thực khoảng một chục ý tưởng mỗi ngày. Vì không còn sợ thất bại, và chi phí xác thực thấp, chúng tôi dám thử nghiệm tất cả các loại ý tưởng độc đáo. Thông qua việc xác thực nhanh chóng và rộng rãi, sự hiểu biết của chúng tôi về thị trường sẽ sâu sắc hơn. Đây là một ví dụ điển hình về sự thay đổi về lượng dẫn đến thay đổi về chất.

Đây không phải là thuốc chữa bách bệnh.

Tất nhiên, công cụ này không phải là thuốc chữa bách bệnh. Khả năng hiểu biết của AI còn hạn chế, và nó có thể diễn giải sai những ý tưởng quá phức tạp. Phạm vi dữ liệu cũng bị giới hạn, chỉ xác thực các hiện tượng từ dữ liệu lịch sử. Hơn nữa, những gì hiệu quả trong quá khứ không đảm bảo tính hợp lệ trong tương lai - một nguyên tắc mà ai cũng hiểu. Công cụ này chủ yếu giúp bạn nhanh chóng lọc ý tưởng, loại bỏ những ý tưởng rõ ràng không đáng tin cậy và xác định những hướng đi xứng đáng để nghiên cứu chuyên sâu.

Đây chỉ là sự khởi đầu.

Bài viết xác thực một yếu tố mà tôi chia sẻ hôm nay chỉ là khởi đầu của các mô hình đa yếu tố. Trong giao dịch thực tế, hiệu quả của một yếu tố đơn lẻ thường bị hạn chế; điều thực sự hữu ích là sự kết hợp của nhiều yếu tố. Ví dụ, việc kết hợp các yếu tố động lượng, khối lượng và độ biến động sẽ mang lại kết quả ổn định hơn. Nếu bạn quan tâm đến chủ đề này, tôi sẽ tiếp tục phát hành các video về xác thực đa yếu tố, tổng hợp yếu tố và cuối cùng là cách xây dựng một hệ thống giao dịch trực tiếp.

Phần kết luận

Tôi nghĩ ý nghĩa lớn nhất của công cụ này là nó mang đến cho mọi ý tưởng cơ hội được kiểm chứng. Trước đây, nhiều ý tưởng bị bỏ qua vì quá phức tạp. Giờ đây, với rào cản gia nhập thấp hơn, mọi người có thể tự tin và mạnh dạn kiểm chứng nhiều ý tưởng khác nhau. Trong thị trường thay đổi chóng mặt này, điều tồi tệ nhất không phải là phạm sai lầm, mà là bỏ lỡ cơ hội. Trong khi bạn vẫn còn đang do dự về việc kiểm chứng một ý tưởng, thì những người khác có thể đã kiểm chứng mười ý tưởng và tìm ra ý tưởng hữu ích. Vâng, hôm nay đến đây là hết. Chào mừng bạn đến với Nền tảng Nhà phát minh để thử nghiệm và trải nghiệm thêm.

Phụ lục: Mã nguồn và tài nguyên đầy đủ

Mã nguồn hoàn chỉnh：

• Nền tảng định lượng của Inventor: https://www.fmz.com/strategy/514288
• Có thể thay thế nhiều mô hình AI khác nhau và có thể chọn loại tiền xác minh.

Dấu hiệu nguy cơ：

• Bài viết này chỉ dành cho mục đích học tập kỹ thuật và không cấu thành lời khuyên đầu tư
• Giao dịch tiền điện tử cực kỳ rủi ro và có thể dẫn đến mất toàn bộ tiền gốc
• Luôn kiểm tra kỹ lưỡng trước khi sử dụng tiền thật