Chiến lược giao dịch lưới theo lý thuyết đại dương
Tổng quan
Chiến lược này áp dụng phương pháp giao dịch lưới trong lý thuyết đại dương, phân bố đều các đường lưới trong phạm vi giá đã thiết lập, thực hiện các lệnh mua và bán dựa trên mối quan hệ giữa giá và đường lưới. Chiến lược có các đặc điểm như tự động tính toán phạm vi giá lưới, phân bố đều các đường lưới, giúp kiểm soát rủi ro hiệu quả.
Nguyên lý chiến lược
Đầu tiên, chiến lược tính toán giới hạn trên và dưới của lưới giá dựa trên lựa chọn của người dùng hoặc cài đặt mặc định, tức là giá cao nhất và thấp nhất của lưới. Có hai cách tính: một là tìm giá cao nhất và thấp nhất trong chu kỳ backtest, hai là tính đường trung bình động của một chu kỳ nhất định. Sau đó, dựa trên số lượng lưới do người dùng thiết lập, phân bố đều các đường lưới.
Tín hiệu giao dịch phát sinh dựa trên mối quan hệ giữa giá và đường lưới. Khi giá thấp hơn đường lưới bên dưới, tại đường lưới đó sẽ mở vị thế mua với số lượng cố định; khi giá cao hơn đường lưới bên trên, tại đường lưới đó sẽ đóng vị thế với số lượng cố định. Nhờ đó, theo sự biến động của giá, vị thế cũng dao động trong lưới, giúp thu lợi nhuận.
Cụ thể, chiến lược duy trì một mảng giá đường lưới và một mảng bool cho biết mỗi đường lưới có lệnh chờ hay không. Khi giá thấp hơn một đường lưới nhất định và đường lưới đó chưa có lệnh chờ, sẽ mở vị thế mua tại mức giá đó; khi giá cao hơn một đường lưới nhất định và có lệnh chờ ở đường lưới bên dưới, sẽ đóng vị thế tại đường lưới bên dưới đó. Thông qua cách này, giao dịch lưới được thực hiện.
Ưu điểm chiến lược
-
Tự động tính toán phạm vi lưới, tránh khó khăn khi thiết lập thủ công. Có thể chọn các phương pháp tính toán khác nhau.
-
Phân bố đều các đường lưới, tránh giao dịch quá mức do lưới quá dày. Số lượng đường lưới có thể điều chỉnh.
-
Áp dụng phương pháp giao dịch lưới, có thể kiểm soát rủi ro hiệu quả. Nếu giá dao động trong lưới, luôn có thể thu lợi nhuận.
-
Không dự đoán hướng giá, phù hợp với thị trường đi ngang.
-
Phí giao dịch và số lượng vị thế có thể tùy chỉnh, thích ứng với các loại giao dịch khác nhau.
-
Hiển thị trực quan các đường lưới, dễ dàng nắm bắt tình hình giao dịch.
Rủi ro chiến lược
-
Rủi ro phá vỡ phạm vi lưới. Giá vượt quá giới hạn trên hoặc dưới của lưới có thể dẫn đến thua lỗ lớn hơn.
-
Rủi ro khoảng cách lưới quá rộng. Lưới quá rộng khó thu lợi nhuận, nhưng quá hẹp lại tăng phí giao dịch. Cần cân nhắc.
-
Rủi ro nắm giữ vị thế quá lâu. Nắm giữ lâu ngày khó thu lợi nhuận nhưng lại tăng tổn thất phí.
-
Rủi ro cài đặt tham số không phù hợp. Ví dụ, chu kỳ backtest hoặc chu kỳ đường trung bình động không phù hợp có thể ảnh hưởng đến tính toán phạm vi lưới.
-
Rủi ro hệ thống thị trường. Chiến lược này phù hợp hơn với thị trường đi ngang, không phù hợp với thị trường một chiều dài hạn.
Tối ưu hóa chiến lược
-
Tối ưu hóa cài đặt tham số lưới. Cân nhắc toàn diện các yếu tố như đặc điểm thị trường, chi phí giao dịch để tối ưu hóa các tham số như số lượng lưới, chu kỳ backtest.
-
Điều chỉnh động phạm vi lưới. Khi thị trường có biến động lớn, có thể đưa vào cơ chế điều chỉnh động phạm vi lưới.
-
Thêm cơ chế dừng lỗ. Thiết lập mức dừng lỗ hợp lý để tránh thua lỗ quá lớn. Mức dừng lỗ cũng có thể được điều chỉnh động.
-
Kết hợp các chỉ báo khác để lọc giao dịch. Ví dụ, Bollinger Bands, chỉ báo xu hướng để tránh các giao dịch không phù hợp.
-
Tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn. Thêm phân tích nóng/lạnh, giảm giao dịch khi biến động nhỏ.
Tổng kết
Chiến lược này sử dụng nguyên lý giao dịch lưới, thực hiện giao dịch thị trường đi ngang với rủi ro có thể kiểm soát. Chiến lược có các ưu điểm như tự động tính toán lưới, phân bố đều các đường lưới, có thể điều chỉnh tham số để thích ứng với các môi trường thị trường khác nhau. Rủi ro có thể kiểm soát và dễ thao tác. Tuy nhiên, chiến lược cũng có một số hạn chế nhất định, cần liên tục tối ưu hóa để thích ứng với biến động thị trường. Nhìn chung, chiến lược này cung cấp một cách triển khai tương đối chuẩn hóa và có thể tham số hóa cho giao dịch lưới.
/*backtest
start: 2023-09-12 00:00:00
end: 2023-10-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("(IK) Grid Script", overlay=true, pyramiding=14, close_entries_rule="ANY", default_qty_type=strategy.cash, initial_capital=100.0, currency="USD", commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
i_autoBounds = input(group="Grid Bounds", title="Use Auto Bounds?", defval=true, type=input.bool) // calculate upper and lower bound of the grid automatically? This will theorhetically be less profitable, but will certainly require less attention
i_boundSrc = input(group="Grid Bounds", title="(Auto) Bound Source", defval="Hi & Low", options=["Hi & Low", "Average"]) // should bounds of the auto grid be calculated from recent High & Low, or from a Simple Moving Average- 1