Chiến lược theo dõi xu hướng dài hạn dựa trên RSI
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này dựa trên chỉ số RSI để thực hiện một chiến lược theo dõi xu hướng chỉ làm nhiều mà không làm rỗng. Khi chỉ số RSI đạt đến mức quá mua, nó sẽ đi vào nhiều hướng, sử dụng một tỷ lệ cố định để dừng lỗ. Chiến lược này đơn giản và trực tiếp, áp dụng cho các hoạt động đa đầu.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này sử dụng chỉ số RSI để xác định thời gian vào cửa. Khi chỉ số RSI thấp hơn mức bán quá mức 25, nó sẽ đi vào nhiều hướng. Sau đó, nó sẽ thiết lập mức dừng và dừng cố định theo tỷ lệ của giá vào. Cụ thể, mức dừng là trên 7% giá vào và mức dừng là dưới 3,5% giá vào.
Chiến lược này chỉ thực hiện nhiều hơn không làm rỗng, thuộc chiến lược theo dõi xu hướng. Nó cố gắng để bắt được xu hướng tăng giá ra khỏi quá bán. Khi RSI quá bán, đại diện cho giá có thể ở trong tình trạng quá giảm trong thời gian ngắn, khi làm nhiều hơn có thể bắt được sự phục hồi.
Phân tích lợi thế
Chiến lược này có những ưu điểm sau:
Ý tưởng rõ ràng, logic đơn giản, dễ hiểu và thực hiện.
Logic phân biệt nhiều không gian, chỉ làm nhiều không gian, tránh nguy cơ Regularity FD003.
Các tín hiệu từ chỉ số RSI có thể được sử dụng để đánh giá hiệu quả cơ hội vượt quá giá.
Sử dụng tỷ lệ dừng dừng cố định, bạn có thể kiểm soát tổn thất đơn lẻ.
Phân tích rủi ro
Chiến lược này cũng có một số rủi ro:
Hành động đa đầu có tính phù hợp hơn, hành động không đầu không có lợi nhuận.
Không tính đến cơ hội vượt qua đỉnh cao mới và có thể bỏ lỡ một số hoạt động.
Lạm phát tỷ lệ cố định không thể được điều chỉnh theo biến động của thị trường.
Các tham số RSI được thiết lập không đúng có thể dẫn đến giao dịch thường xuyên hoặc tín hiệu kém.
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa theo các khía cạnh sau:
Thêm chiến lược không đầu tư, có thể kiếm tiền trong các hoạt động không đầu tư.
Xem xét thêm các điều kiện mới để vào, chẳng hạn như phá vỡ một mức cao mới hoặc tín hiệu hình dạng, để cải thiện độ chính xác.
Các tham số RSI có thể được đào tạo để có được các tham số tối ưu, giảm tỷ lệ sai sót.
Cơ chế dừng lỗ có thể thông minh hơn, kết hợp với chỉ số ATR để điều chỉnh theo biến động của thị trường.
Tóm tắt
Chiến lược này có ý tưởng tổng thể rõ ràng, sử dụng chỉ số RSI để đánh giá cơ hội bán tháo và theo dõi xu hướng đa đầu. Ưu điểm là đơn giản và đáng tin cậy, ý tưởng trực tiếp, nhược điểm là chỉ áp dụng cho các hành động đa đầu, có nhiều không gian tối ưu hóa. Chiến lược này có thể được sử dụng như một hình thức của chiến lược theo dõi đa đầu, sau đó có thể giới thiệu nhiều điều kiện và chỉ số kỹ thuật để tối ưu hóa, làm cho nó trở thành một hệ thống theo dõi biến động tích cực đáng tin cậy.
/*backtest
start: 2023-12-28 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("RSI BENI strategy (Long Only)", overlay=true, shorttitle="RSI BENI Long")
length = input(14, title="RSI Length")
overSold = input(25, title="Overbought Level")
price = close
vrsi = ta.rsi(price, length)
// Plot Einstiege und Levels im Chart für überverkaufte Zonen
plotshape(series=strategy.position_avg_price > 0 and vrsi[1] <= overSold and vrsi > overSold,
title="Long Entry",
color=color.green,
style=shape.triangleup,
size=size.small,
location=location.belowbar)
long_tp_inp = input(0.07, title='Long Take Profit %')
long_sl_inp = input(0.035, title='Long Stop Loss %')
long_take_level = strategy.position_avg_price * (1 + long_tp_inp)
long_stop_level = strategy.position_avg_price * (1 - long_sl_inp)
plot(long_take_level, color=color.green, title="Long Take Profit Level", linewidth=2)
plot(long_stop_level, color=color.red, title="Long Stop Loss Level", linewidth=2)
if (not na(vrsi))
if vrsi < overSold
// Long Entry
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="enter long")
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", limit=long_take_level, stop=long_stop_level)