Chỉ báo phân kỳ dài và ngắn RSI
ChaoZhang
Tổng quan
Chỉ số chênh lệch RSI là một chiến lược giao dịch định lượng dựa trên chỉ số tương đối mạnh (RSI). Nó phân tích sự chênh lệch giữa chỉ số RSI và giá để tìm cơ hội đảo ngược xu hướng giá, nhằm mục đích mua thấp và bán cao.
Nguyên tắc chiến lược
Chỉ số trung tâm của chiến lược này là RSI. Nó phân tích sự chênh lệch giữa chỉ số RSI và giá.
Cụ thể, khi RSI tạo ra một mức thấp thấp hơn và giá tạo ra một mức thấp cao hơn, thì đó là sự chênh lệch đa đầu giữa RSI và giá. Điều này cho thấy giá có thể đảo ngược lên. Chiến lược sẽ tạo ra vị trí đa đầu tại thời điểm này.
Ngược lại, khi RSI tạo ra một đỉnh cao cao hơn và giá tạo ra một đỉnh thấp hơn, thì đó là sự chênh lệch giữa RSI và giá. Điều này cho thấy giá có thể đảo ngược xuống. Chiến lược sẽ tạo ra vị trí bốc đồng tại thời điểm này.
Bằng cách nắm bắt những điểm khác biệt giữa RSI và giá, chiến lược có thể phát hiện các cơ hội đảo ngược giá trong thời gian, để đạt được mức mua thấp và bán cao.
Lợi thế chiến lược
Chiến lược phân biệt nhiều khoảng trống của RSI có những lợi thế sau:
RSI và sự chênh lệch của giá thường là tín hiệu dự báo rất hiệu quả cho sự đảo ngược xu hướng sắp xảy ra.
Thực hiện mua thấp và bán cao. Xây dựng kho bằng điểm phân biệt, có thể mua ở mức thấp tương đối và bán ở mức cao tương đối, phù hợp với thực tiễn tốt nhất của giao dịch định lượng.
Bước ra khỏi những hạn chế của các chiến lược RSI thông thường. Chiến lược RSI thông thường chỉ tập trung vào các vùng quá mua quá bán. Trong khi đó, chiến lược này sử dụng tính năng đảo ngược của chỉ số RSI để nắm bắt các điểm biến đổi một cách chính xác hơn.
Cài đặt tham số đơn giản. Các tham số chính chỉ có hai chu kỳ RSI và chu kỳ xem lại, rất đơn giản và dễ dàng tối ưu hóa.
Rủi ro chiến lược
RSI cũng có một số rủi ro khi sử dụng chiến lược phân biệt nhiều khoảng trống:
Tín hiệu phân cách có thể là tín hiệu giả. Sự phân cách giữa RSI và giá không nhất thiết sẽ dẫn đến sự đảo ngược giá thực. Đôi khi nó cũng sẽ tạo ra một sự đảo ngược giả. Điều này có thể dẫn đến tổn thất giao dịch.
Trong thị trường xu hướng hoạt động kém. Khi giá cổ phiếu có xu hướng rõ ràng, thì chiến lược này sẽ có ít cơ hội lợi nhuận hơn. Trong trường hợp này, tốt nhất là tạm thời ngừng sử dụng chiến lược này và chờ đợi các biến động mới.
Rủi ro lợi nhuận. Chiến lược đặt các tham số lợi nhuận có thể tăng tốc độ mất tài khoản nếu gặp nhiều giao dịch thua lỗ. Điều này đòi hỏi phải kiểm soát quy mô vị trí và điểm dừng để giảm rủi ro.
Tối ưu hóa chiến lược
Chiến lược này cũng có thể được tối ưu hóa theo các khía cạnh sau:
Kết hợp với các chỉ số khác để lọc tín hiệu. Các chỉ số khác như MACD, KDJ có thể được thêm vào để xác minh điểm chênh lệch của RSI, lọc ra một số tín hiệu giả, tăng tỷ lệ chiến lược.
Tối ưu hóa tham số RSI. Bạn có thể thử nghiệm các tham số RSI khác nhau để tìm các thiết lập RSI phù hợp hơn với đặc điểm của giống.
Tối ưu hóa khoảng thời gian xem lại. Khoảng thời gian xem lại ảnh hưởng trực tiếp đến tần suất giao dịch của chiến lược. Bạn có thể thử nghiệm các tham số khác nhau để tìm tần suất tối ưu.
Tăng chiến lược dừng lỗ. Bạn có thể đặt logic dừng lỗ hợp lý theo ATR, dừng lỗ di động, v.v.
Tóm tắt
Chiến lược phân biệt RSI đa khoảng cách, bằng cách phân tích các đặc tính đảo ngược của chỉ số RSI, chính xác nắm bắt các điểm biến đổi của giá cả. Nó thực hiện chiến lược giao dịch mua thấp và bán cao. Nó sử dụng các đặc điểm RSI tinh tế hơn và nguyên thủy hơn so với chiến lược mua bán RSI theo nghĩa truyền thống, làm tăng hiệu quả của chiến lược.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//study(title="Divergence Indicator", format=format.price)
//GOOGL setting 5 , close, 3 , 1 profitLevel at 75 shows win rate 87.21 % profit factor 7.059
//GOOGL setting 8 , close, 3 , 1 profitLevel at 80 shows win rate 86.57 % profit factor 18.96
//SPY setting 5, close , 3, 3 profitLevel at 70 , shows win rate 80.34% profit factor 2.348
strategy(title="RSI Divergence Indicator", overlay=false,pyramiding=2, default_qty_value=2, default_qty_type=strategy.fixed, initial_capital=10000, currency=currency.USD)
len = input(title="RSI Period", minval=1, defval=9)
src = input(title="RSI Source", defval=close)
lbR = input(title="Pivot Lookback Right", defval=3)
lbL = input(title="Pivot Lookback Left", defval=1)
takeProfitRSILevel = input(title="Take Profit at RSI Level", minval=70, defval=80)
rangeUpper = input(title="Max of Lookback Range", defval=60)
rangeLower = input(title="Min of Lookback Range", defval=5)
plotBull = input(title="Plot Bullish", defval=true)
plotHiddenBull = input(title="Plot Hidden Bullish", defval=true)
plotBear = input(title="Plot Bearish", defval=true)
plotHiddenBear = input(title="Plot Hidden Bearish", defval=false)
//useTrailStopLoss = input(false, title="Use Trailing Stop Loss")
sl_type = input("NONE", title="Trailing StopLoss Type", options=['ATR','PERC', 'NONE'])
stopLoss = input(title="Stop Loss%", defval=5, minval=1)
atrLength=input(14, title="ATR Length (for Trailing stop loss)")
atrMultiplier=input(3.5, title="ATR Multiplier (for Trailing stop loss)")
bearColor = color.purple
bullColor = color.green
hiddenBullColor = color.new(color.green, 80)
hiddenBearColor = color.new(color.red, 80)
textColor = color.white
noneColor = color.new(color.white, 100)
osc = rsi(src, len)
plot(osc, title="RSI", linewidth=2, color=#8D1699)
hline(50, title="Middle Line", linestyle=hline.style_dotted)
obLevel = hline(70, title="Overbought", linestyle=hline.style_dotted)
osLevel = hline(30, title="Oversold", linestyle=hline.style_dotted)
fill(obLevel, osLevel, title="Background", color=#9915FF, transp=90)
plFound = na(pivotlow(osc, lbL, lbR)) ? false : true
phFound = na(pivothigh(osc, lbL, lbR)) ? false : true
_inRange(cond) =>
bars = barssince(cond == true)
rangeLower <= bars and bars <= rangeUpper
//------------------------------------------------------------------------------
// Regular Bullish
// Osc: Higher Low
oscHL = osc[lbR] > valuewhen(plFound, osc[lbR], 1) and _inRange(plFound[1])
// Price: Lower Low
priceLL = low[lbR] < valuewhen(plFound, low[lbR], 1)
bullCond = plotBull and priceLL and oscHL and plFound
plot(
plFound ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Regular Bullish",
linewidth=2,
color=(bullCond ? bullColor : noneColor),
transp=0
)
plotshape(
bullCond ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Regular Bullish Label",
text=" Bull ",
style=shape.labelup,
location=location.absolute,
color=bullColor,
textcolor=textColor,
transp=0
)
//------------------------------------------------------------------------------
// Hidden Bullish
// Osc: Lower Low
oscLL = osc[lbR] < valuewhen(plFound, osc[lbR], 1) and _inRange(plFound[1])
// Price: Higher Low
priceHL = low[lbR] > valuewhen(plFound, low[lbR], 1)
hiddenBullCond = plotHiddenBull and priceHL and oscLL and plFound
plot(
plFound ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Hidden Bullish",
linewidth=2,
color=(hiddenBullCond ? hiddenBullColor : noneColor),
transp=0
)
plotshape(
hiddenBullCond ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Hidden Bullish Label",
text=" H Bull ",
style=shape.labelup,
location=location.absolute,
color=bullColor,
textcolor=textColor,
transp=0
)
longCondition=bullCond or hiddenBullCond
//? osc[lbR] : na
//hiddenBullCond
strategy.entry(id="RSIDivLE", long=true, when=longCondition)
//Trailing StopLoss
////// Calculate trailing SL
/////////////////////////////////////////////////////
sl_val = sl_type == "ATR" ? stopLoss * atr(atrLength) :
sl_type == "PERC" ? close * stopLoss / 100 : 0.00
trailing_sl = 0.0
trailing_sl := strategy.position_size>=1 ? max(low - sl_val, nz(trailing_sl[1])) : na
//draw initil stop loss
//plot(strategy.position_size>=1 ? trailing_sl : na, color = color.blue , style=plot.style_linebr, linewidth = 2, title = "stop loss")
//plot(trailing_sl, title="ATR Trailing Stop Loss", style=plot.style_linebr, linewidth=1, color=color.purple, transp=30)
//Trailing StopLoss
////// Calculate trailing SL
/////////////////////////////////////////////////////
//------------------------------------------------------------------------------
// Regular Bearish
// Osc: Lower High
oscLH = osc[lbR] < valuewhen(phFound, osc[lbR], 1) and _inRange(phFound[1])
// Price: Higher High
priceHH = high[lbR] > valuewhen(phFound, high[lbR], 1)
bearCond = plotBear and priceHH and oscLH and phFound
plot(
phFound ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Regular Bearish",
linewidth=2,
color=(bearCond ? bearColor : noneColor),
transp=0
)
plotshape(
bearCond ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Regular Bearish Label",
text=" Bear ",
style=shape.labeldown,
location=location.absolute,
color=bearColor,
textcolor=textColor,
transp=0
)
//------------------------------------------------------------------------------
// Hidden Bearish
// Osc: Higher High
oscHH = osc[lbR] > valuewhen(phFound, osc[lbR], 1) and _inRange(phFound[1])
// Price: Lower High
priceLH = high[lbR] < valuewhen(phFound, high[lbR], 1)
hiddenBearCond = plotHiddenBear and priceLH and oscHH and phFound
plot(
phFound ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Hidden Bearish",
linewidth=2,
color=(hiddenBearCond ? hiddenBearColor : noneColor),
transp=0
)
plotshape(
hiddenBearCond ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Hidden Bearish Label",
text=" H Bear ",
style=shape.labeldown,
location=location.absolute,
color=bearColor,
textcolor=textColor,
transp=0
)
longCloseCondition=crossover(osc,takeProfitRSILevel) or bearCond
strategy.close(id="RSIDivLE", comment="Close All="+tostring(close - strategy.position_avg_price, "####.##"), when= abs(strategy.position_size)>=1 and sl_type == "NONE" and longCloseCondition)
//close all on stop loss
strategy.close(id="RSIDivLE", comment="TSL="+tostring(close - strategy.position_avg_price, "####.##"), when=abs(strategy.position_size)>=1 and (sl_type == "PERC" or sl_type == "ATR" ) and crossunder(close, trailing_sl) ) //close<ema55 and rsi5Val<20 //ema34<ema55 //close<ema89
// Calculate start/end date and time condition
startDate = input(timestamp("2019-01-01T00:00:00"), type = input.time)
finishDate = input(timestamp("2021-01-01T00:00:00"), type = input.time)
time_cond = time >= startDate and time <= finishDate