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加止损可以控制风险……那么,古尔丹,代价是什么呢?
(本文首发FMZ) 在量化交易中,每一个头顶微凉的搬砖码农,都要面临一个艰难的决定。 加止损逻辑,还是不加 不加止损止盈逻辑,往往能持续吃到收益,从而增加收益率。但是也经常遇到一个波动下,辛辛苦苦许多年,一夜回到解放前的风险。 加了
子楠
2020-11-15 16:25:22
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许多年后,你会觉得这篇文章是你投资生涯中最有价值的文章——搞清楚收益来源和风险来源
许多年后,已经成长为韭菜盒子的阿韭,回忆自己还是韭儿的青葱岁月,他忘了金叉死×,忘了爆仓和心态,甚至忘了当年陪着他的那个她,但是他一定依稀记得,看过第五期的子楠讲量化。 …… 因为这一期讲到的东西,让他意识到了“弄清楚收益来源
子楠
2020-11-11 17:19:59
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期货反手加倍算法策略注释详解
期货反手加倍算法策略注释详解 该策略是很久以前适用数字货币796期货交易所的一个策略,期货合约是币本位,即保证金扣除的是币(例如BTC合约扣除BTC),合约下单量可以是小数,类似币安的币本位合约。 该策略拿出来学习策略设计,逻辑处理还是很不错的,策略以学习为主。 策略代码注释 “`javascript v
发明者量化-小小梦
2020-10-28 17:56:09
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简单说一下,为什么通过合约对冲策略实现OKEX的资产移动不可行。
最近OKEX的币成了游戏币,不少老哥在考虑通过合约对冲实现一边亏损一边盈利,以把游戏币转移出来可不可行。 实际上是不可行的。我通过两点来回答这个问题。 首先,这个假设是,有a,b两个交易所。这种策略的假设就是,在进行了一定次数交易以后,可以稳定让a交易所资产减少,B交易所资产增加。 由假设可以简化为,必须有2个
子楠
2020-10-28 13:18:22
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通过合约对冲策略实现资产移动的思考
通过合约对冲策略实现资产移动的思考 最近币圈可谓新闻不断,交易所的新闻也是满天飞。一时间各个币友人心惶惶,纷纷担心自己的区块链资产安全。各个币圈群也不少9折、8折收闲置二手币的小广告。各种“求一边稳定亏钱,一边稳定赚钱的策略”者甚多。也不少币友纷纷调侃“要是有稳定赚钱的,还要那个稳定亏钱的干嘛!” 确实,稳
康德
2020-10-20 16:48:32
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获取托管者发送http请求报文的解决方案
获取托管者发送http请求报文的解决方案 在测试、调试策略代码时、实盘运行机器人时经常有遇到交易所接口报错的情况,此时去查询交易所接口API文档,查询相关报错信息,咨询交易所API技术客服时总是需要提供报错时的请求报文,用来分析报错原因。 这个时候看不到报文信息就无从下手找问题,本篇文章我们一起来探讨两种
发明者量化-小小梦
2020-09-23 16:24:42
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量化交易中服务器使用浅谈
量化交易中服务器使用浅谈 在做程序化、量化交易时,虽然可以使用任何设备运行量化交易程序(操作账户按照一定交易策略交易的机器人程序)。但是比较保险的还是使用一台某个运营商机房的服务器。网络通信和电源供给都比较有保障。毕竟量化交易程序操作的是真金白银的账户资产,能做到的基础保障应当尽量做到,使用自己的电脑等设备
发明者量化-小小梦
2020-09-20 08:42:17
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[千团大战]币安交割合约策略3——蝶式对冲
币安交割合约策略3.ipynb
小草
2020-09-14 15:24:43
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平衡挂单策略(教学策略)
平衡挂单策略(教学策略) 本篇讲述的策略本质是动态平衡策略,即始终平衡币价值与计价币价值相等。不过设计为预先挂单,策略逻辑十分简单。编写该策略的主要目的是为了展示策略设计的各个方面。 策略逻辑封装 把策略逻辑和运行时的一些数据、标记变量封装在一起(封装成对象)。 策略处理初始化工作的代码
发明者量化-小小梦
2020-09-02 17:05:25
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Preliminary Study on Backtesting of Digital Currency Options Strategy
Preliminary Study on Backtesting of Digital Currency Options Strategy Recently, FMZ Platform has upgraded the backtesting system to support the backtesting of
善
2020-08-23 10:53:41
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The Difference between Quantitative Trading and Subjective Trading
Quantitative trading Quantitative systemic traders, enter rules + exit rules + fund management are all quantified. The typical is the turtle trading rules. Yo
善
2020-08-22 18:44:16
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ATR Channel strategy Implemented on crypto market
Strategy name: Channel strategy based on ATR volatility index Strategy idea: Channel Adaptive Strategy, Fixed Stop + Floating Stop Data Cycle: Multi-Cycle /
善
2020-08-21 19:29:51
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Thermostat Strategy using on crypto market by MyLanguage
Strategy Name: Upgraded Thermostat Strategy Data cycle: 1H Support: Commodity Futures, Digital Currency Futures, Digital Currency Spot /upload/asset/6e6218
善
2020-08-21 19:19:20
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数字货币期权策略回测初探
数字货币期权策略回测初探 最近发明者量化交易平台升级了回测系统,支持了数字货币期权回测,本次支持了Deribit交易所的一些期权数据。因此我们对于期权交易的学习,以及策略验证有了更好的工具。 Deribit 期权回测 回测系统中定义的Deribit期权为欧式,一张合约价值为
发明者量化-小小梦
2020-08-11 14:21:28
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Add an alarm clock to the trading strategy
Traders who design trading strategies often ask me how to design timing functions for strategies so that strategies can handle certain tasks at specified times
善
2020-08-06 11:15:28
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Trading strategy based on the active flow of funds
Summary The price is either up or down. In the long run, the probability of price rise and fall should be 50%, so to correctly predict the future price, yo
善
2020-08-01 09:50:44
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Quantitative typing rate trading strategy
About us This trading system is quantitatively designed by 泊宇量化. we are a team that has been committed to researching quantitative trading strategies for a
善
2020-07-29 11:42:43
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平衡策略与网格策略详解
如果未来某一天的比特币价格将和现在相同,你将采取怎样的策略来获取收益?很容易想到的方法是涨了卖出,跌了就买入,等待价格再恢复时,就赚取了中间的差价。具体如何执行呢?涨了需要卖出多少,卖早了显然亏了,同样买入过早也会少赚。平衡策略与网格策略都是为了解决这个问题,它们也十分相似,本文将具体介绍这两个策略。 策略简
小草
2020-07-23 11:12:04
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Python version iceberg commission strategy
This article brings two classic strategies for transplantation: Iceberg commission (buy/sell). The strategy is transplanted from the Iceberg commission JavaSc
善
2020-07-21 10:21:10
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基于ARMA-EGARCH模型的比特币波动率建模和分析
[ARMA-EGARCH对波动率的建模和分析.ipynb](/upload/asset/120cfd6edfd3ac0d5c2d7.ipynb?name=ARMA-EGARCH%E5%AF%B9%E6%B3%A2%E5%8A%A8%E7%8E%87%E7%9A%84%E5%BB%BA%E6%A8%A1%E5%92
congcong009
2020-07-09 21:38:59
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2358
Solution of numerical calculation accuracy problem in JavaScript strategy design
When writing JavaScript strategies, due to some problems of the scripting language itself, it often leads to numerical accuracy problems in calculations. It ha
善
2020-07-09 11:31:01
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Teach you to encapsulate a Python strategy into a local file
Many developers who write strategies in Python want to put the strategy code files locally, worrying about the safety of the strategy. As a solution proposed i
善
2020-07-09 10:21:31
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FMEX trading unlocks the optimal order volume optimization
FMEX’s shutdown has entrapped a lot of traders, it recently came up with a restart plan, and developed rules similar to the original “trading is mining” for un
善
2020-07-03 15:55:46
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FMEX排序解锁最优下单量优化
FMEX倒闭坑了不少人,但最近拿出了一个重启方案,并且制定了和原来挖矿类似的规则用于解锁债务。对交易挖矿,已经给出了一篇分析文章,https://www.fmz.com/bbs-topic/5834 。排序挖矿也有优化的空间。虽然人不应该两次踏入同一个坑,但在FMEX有债权的,不妨参考下,具体的能运行在FMZ量化平
小草
2020-07-03 09:30:03
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FMEX交易解锁最优下单量优化
FMEX倒闭坑了不少人,但最近拿出了一个重启方案,并且制定了和原来交易挖矿类似的规则用于解锁债务,交易解锁较为复杂,本文将给出一个下单方案,用于判断什么时候有利润,以及最优下单量。虽然人不应该两次踏入同一个坑,但在FMEX有债权的,不妨参考下,具体的能运行在FMZ量化平台的实盘策略可能也会放出。 排序解锁相关优化的
小草
2020-07-01 15:07:51
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Evaluation of backtest capital curve using "pyfolio" tool
Foreword A few days ago, it was found that the profit and loss curve output of the FMZ strategy backtest result was relatively simple, so I thought about w
善
2020-06-23 09:55:35
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Python version of Commodity Futures Intertemporal Bollinger Hedge Strategy (Study purpose only)
The previously written intertemporal arbitrage strategy requires manual input of the hedging spread for opening and closing positions. Judging the price differ
善
2020-06-20 10:52:34
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Interfacing with FMZ robot using "Tradingview" indicator
Background introduction TradingView is a good market quotes drawing tool. The pine script is also a powerful existence! Backtesting, alarming, and v
善
2020-06-19 11:08:22
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Commodity "futures and spots" Arbitrage Chart Based on FMZ Fundamental Data
Summary Some people may be unfamiliar with the word “arbitrage”, but “arbitrage” is very common in real life. For example, the owner of a convenience store
善
2020-06-17 10:59:26
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Python version of commodity futures intertemporal hedging strategy
Ported from the JavaScript version of Commodity Futures Intertemporal Hedging-Hundred Lines of Code Implementation, this
善
2020-06-12 15:57:51
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