在量化交易中，传统的K线图是最常用的数据表现形式之一，但它也存在一定局限性，例如对波动不敏感或过度噪声影响。为了更清晰地观察价格趋势，交易者常常使用一些改进型图表，如： 砖图（Renko）：基于价格变动而非时间绘制，有效过滤市场噪声。 平均K线（Heikin Ashi）：通过平滑价格数据，更直

跟单系统的需求场景 在 FMZ 平台社区以及与用户的私信交流中，我经常被问到这样一个问题： “为什么用麦语言（My）或 Pine 脚本编写的策略，总是只能控制一个账户、一个品种？” 这个问题的本质在于语言本身的设计定位。My 语言和 Pine 语言作为高度封装的脚本语言，其底层均基于 J

前言 本文介绍了一个基于FMZ量化平台、以真实行情驱动的仿真交易系统 —— PaperTrader 的设计与实现。系统通过实时深度行情进行订单撮合，完整模拟策略下单、成交、资产变化及手续费处理等交易流程，支持市价/限价单、资产冻结与撤销归档，适用于策略测试与实盘前的真实行为验证。本文将从系统架构

With the rapid development of artificial intelligence (AI) technology, it has demonstrated extremely high efficiency and creativity in many fields. As a high

随着人工智能（AI）技术飞速发展，已经在多个领域展现了极高的效率和创造力。量化交易作为一个高度技术化的领域，自然也在积极探索AI的应用。然而，实践中我们会发现，单纯依赖AI直接生成完整、稳定且可持续盈利的交易策略，仍然存在较大的挑战。 特别是对于平台上的新加入用户来说，由于编程技术薄弱，很难把自己的交

Introduction Have you ever thought that quantitative trading can be learned easily and started immediately without writing code all night to build a fram

引言 有没有想过，不需要通宵写代码搭框架、不用自己设计UI、各种设计细节和机制，量化交易也可以轻松入门、即刻启程？在 FMZ 量化平台上，一切变得可能。你无需高深的编程背景，也不用担心复杂的部署流程——只要一台电脑，一个账户，就能开始你的“说走就走”的量化旅程。本文将带你从 0 开始，快速上手 FMZ，感受自

在过去的几篇文章中，我们围绕主流 DEX 的接入做了探讨，而本篇将聚焦于实际使用方面，进行实际策略部署测试。FMZ平台近期又新增支持了WOOFi和EdgeX去中心化交易所，本篇我们就一起在这两个交易所上实践运行一些简单的教学策略。 WOOFi 在WOOFi上连接钱包，然后在API KEY页面，可以查看到A

前言 在区块链交易领域，去中心化交易所（DEX） 提供了无需信任的资产交换方式，而 SunSwap 作为 Tron 生态中的代表性 DEX，支持基于 Web3 的智能合约交互。FMZ 平台（发明者量化） 提供了强大的量化交易框架，使开发者能够集成多种交易策略。 FMZ平台已经支持了Web3 以

Preface In the cryptocurrency market, trading opportunities are fleeting, especially high-yield arbitrage windows, which often only last for a very short

前言 在加密货币市场，交易机会稍纵即逝，尤其是高收益套利窗口，往往只持续极短时间。如果仅依赖手动交易，往往难以跟上市场节奏。因此，挂单交易成为提高交易效率的重要手段。 本篇文章基于小草大神的文章思路，在FMZ平台上对Curve.fi的交易池挂单策略进行了重构，并介绍如何通过FMZ平台实现相同的

Why Pending Orders? In the cryptocurrency market, trading opportunities are often fleeting, especially arbitrage opportunities, which may only last for a

The inspiration for this strategy comes from the opportunity post by Zhihu author “Dream Dealer” - “TRUMP and MELANIA low-risk correlation arbitrage model”.

本策略的灵感来源于知乎作者“梦想贩子”的机会贴——“TRUMP与MELANIA低风险关联套利模式”。文章通过对两个在BN上线的合约（TRUMP与MELANIA）的价格关联性进行挖掘，并利用二者间微妙的时间延迟，尝试捕捉市场短期波动，从而实现低风险套利。接下来，我们将详细说明该策略的原理、代码实现逻辑，并探讨可能的优化

前言 区块链技术的发展正在推动量化交易进入Web3时代。FMZ量化交易平台作为领先的量化交易工具，早已在Web3方向上进行探索，并提供了 以太坊 (Ethereum) 相关功能，使用户能够直接在链上进行智能合约交互、资金管理和自动化交易策略执行。 如今，FMZ平台进一步扩展了Web3交易能力，

Several DEX exchanges, including dydx_v4, hyperliquid, vertex, and aevo, have been encapsulated and connected on FMZ platform. As the competition for price d

在FMZ上陆续已经封装接入了dydx_v4、hyperliquid、vertex、aevo几家DEX交易所，在中心化交易所差价套利竞争日益激烈的当下，已经不少量化交易者把目光投向了去中心化交易所，本篇我们就来一起探讨DEX-CEX之间的差价监控的设计与实现。 对冲套利这种策略的第一步就是统计目标组合的价差，观察分析

In the previous article, we used quantitative analysis methods to screen currencies by amplitude and fluctuation preliminarily. Next, we will explore a key f

Grid trading is an automated trading strategy that aims to make profits through market price fluctuations without relying on unilateral market trends. The co

This is the third article about the quantitative practice of DEX exchanges. In this article, we will introduce the user guide of the Vertex protoc

本篇是关于DEX交易所量化实践的第三篇，这次要介绍Vertex协议的使用指南。 前言 在传统去中心化交易所（DEX）的框架中，量化交易者往往需要妥协：要么接受自动化做市商（AMM）模型的高滑点与低执行效率，要么陷入跨链流动性割裂、衍生品功能单一的技术困局。而Vertex Protocol的

Quantitative Implementation of Currency-Based Short-Selling Fee Arbitrage Strategy Imagine a strategy that can be as stable as a rock in the violent flu

Preface Recently, the FMZ platform has added support for Hyperliquid DEX, a high-performance decentralized exchange, providing users with more options fo

前言 近期，FMZ 平台新增支持了 Hyperliquid DEX 这一高性能去中心化交易所，为用户参与去中心化交易提供了更多选择。目前，FMZ 平台的托管者功能已全面更新，支持 Hyperliquid 的现货及永续合约交易，并覆盖该 DEX 的全部 API 功能。 Hyperliquid

Preface With the rapid rise of decentralized exchanges (DEX) in the field of cryptocurrency trading, quantitative traders have turned to these platforms

In the previous article, we introduced cross-exchange “brick moving” arbitrage. In this article, we will take a deep look at how to apply the Lead-Lag effect

前言 随着去中心化交易所（DEX）在加密货币交易领域的迅速崛起，量化交易者开始逐步转向这些平台进行高效的自动化交易。dYdX 作为最受欢迎的去中心化交易平台之一，提供了强大的交易功能，支持期货永续合约交易，其最新版本 v4 更是优化了性能和用户体验，成为了许多量化交易者的首选。 本篇文章将介绍

在上一篇文章中，我们介绍了跨交易所的“搬砖”套利。这一次，我们将深入探讨如何将Lead-Lag效应应用于高频交易，高频交易需要在极短时间内捕捉微小的价格差异并迅速获利。Lead-Lag效应为交易者提供了预测性信息，帮助他们判断价格的短期走势，从而在不同交易所之间实现套利。 以下是对[公开代码的简化](htt

Introduction to “Brick Moving” Arbitrage In the first article, we introduced how to use the Lead-Lag phenomenon for arbitrage briefly. In this article, w

“搬砖”套利介绍 在第一篇文章中，大概介绍了如何Lead-Lag现象进行套利，本文将主要介绍跨交易所的“搬砖”套利。其基本原理是通过利用不同交易所之间的价格滞后现象（Lead-Lag效应），因为各个交易所的市场流动性、成交速度和网络延迟不同，导致同一种币在不同交易所的价格往往不同步。套利者可以通过监测这