রেনকো ব্রিকস এবং TEMA সূচকের উপর ভিত্তি করে ক্ষুদ্র-মুনাফা কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি তুলনামূলকভাবে সহজ ক্ষুদ্র লাভের কৌশল, যা মূলত রেঙ্কো স্কিম এবং টিইএমএ সূচক ট্রেন্ড সনাক্তকরণ ব্যবহার করে, বিপরীত ট্রেডিংয়ের জন্য। কৌশলটির যুক্তিটি সহজ এবং স্বজ্ঞাত, প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে স্থিতিশীল লাভ অর্জন করা যায়।
কৌশল নীতি
রেঙ্কো স্ট্রিংয়ের পরিবর্তে কে-লাইন ব্যবহার করা হয়, যা মূল্যের গতিবিধিকে আরও স্পষ্টভাবে সনাক্ত করতে পারে।
TEMA সূচকটি EMA এর তুলনায় কম বিলম্বিত, যা প্রবণতা পাল্টানোর আগে ধরা যায়।
TEMA-তে স্বল্পমেয়াদী এসএমএ অতিক্রম করার সময় অতিরিক্ত করুন এবং নীচে অতিক্রম করার সময় প্লেইন করুন।
দীর্ঘমেয়াদী এসএমএ-র চেয়ে বেশি দামের ক্ষেত্রে, অতিরিক্ত পজিশনের ঝুঁকি এড়ানো উচিত।
স্টপ কন্ডিশন সেট করুন, শুধুমাত্র ন্যূনতম রিটার্নের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করার পরেই পজিশনটি খালি হবে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
রেঙ্কো এবং টেমার সংমিশ্রণ সহজ এবং কার্যকর।
ট্রেন্ডগুলি স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করুন এবং পুনরাবৃত্ত সংঘর্ষের লেনদেন এড়িয়ে চলুন।
TEMA দেরী কমানো এবং সময়মতো ভর্তি করা।
যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস কন্ট্রোল ঝুঁকি।
উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সির ক্ষুদ্র তহবিলের লেনদেনের জন্য উপযুক্ত।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
“আমি মনে করি, আমরা যদি আমাদের অবস্থান পুনরুদ্ধার করতে না পারি, তাহলে আমাদের লাভের ধারাবাহিকতা হ্রাস পাবে।
প্যারামিটার ভুলভাবে সেট করলে ট্রেডিং সুযোগ মিস হতে পারে।
একমুখী হোল্ডিংয়ের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে, ক্ষতির বিস্তারের ঝুঁকি রয়েছে।
এই ধরনের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিনিয়োগকারীরা তাদের ব্যবসায়ের লাভের পরিমাণের উপর নির্ভর করে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এসএমএ এবং টিইএমএ প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন এবং সর্বোত্তম সমন্বয়টি সন্ধান করুন।
বিভিন্ন স্টপ শর্ত পরীক্ষা করে লাভ ও ঝুঁকি সমন্বয় করা।
একমুখী পজিশনের জন্য পজিশনিং সীমাবদ্ধতা যোগ করা হয়েছে।
স্টপ লস সেট করুন ওভাররাইটিং রেট ইন্ডিকেটরের সাথে।
মূল্যায়ন অন্যান্য কৌশলগুলির সাথে সমন্বয় করে, যাতে মুনাফা বাড়ানো যায়।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি রেনকো কোয়ালিটি এবং টিইএমএ সূচকগুলি ব্যবহার করে ট্রেন্ডগুলি সহজ এবং কার্যকরভাবে নির্ধারণ করে, উচ্চ-প্রাথমিক ছোট তহবিলের জন্য উপযুক্ত, তবে মুনাফা বাড়ানোর জন্য সীমিত জায়গা রয়েছে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কার্যকারিতা বাড়ানো যেতে পারে, তবে অন্যান্য কৌশলগুলির সাথে ব্যবহার করার চেষ্টা করা যেতে পারে, উন্নতির জন্য আরও জায়গা রয়েছে।
/*backtest
start: 2023-08-20 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("TEMA Cross", overlay = true, precision = 7, overlay=true, pyramiding = 100, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.25)
tema(src, len) =>
3*ema(src, len) - 3*ema(ema(src, len), len) + ema(ema(ema(src, len),len),len)
smma(src, len) =>
sa = 0.0
sa := na(sa[1]) ? sma(src, len) : (sa[1] * (len - 1) + src) / len
sa
temaLength = input(5)
smaLength = input(3)
smmaLength = input(30)
tema1 = tema(close, temaLength)
sma1 = sma(tema1, smaLength)
smma1 = smma(close,smmaLength)
plot(tema1, color = green, title = "TEMA")
plot(sma1, color = orange, title = "SMA")
plot(smma1, color = red, title = "SMMA")
minGainPercent = input(2)
gainMultiplier = minGainPercent * 0.01 + 1
avg_protection = input(1)
gain_protection = input(1)
longCondition = crossover(tema1, sma1) and tema1 < smma1
shortCondition = crossunder(tema1, sma1)
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty = 1, when = longCondition and time > timestamp(2017, 9, 22, 4, 20) and (avg_protection >= 1 ? (na(strategy.position_avg_price) ? true : close <= strategy.position_avg_price) : true))
strategy.close_all(when = shortCondition and time > timestamp(2017, 9, 22, 4, 20) and (gain_protection >=1 ? (close >= gainMultiplier * strategy.position_avg_price) : true))