গড় প্রত্যাবর্তন ATR ট্রেন্ড কৌশল
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি দামের অস্থিরতার উচ্চতা ব্যবহার করে পজিশনে প্রবেশ বা প্রস্থানের সময় নির্ধারণ করে, লক্ষ্য হল দামের অস্থিরতা বেশি হলে লং পজিশন তৈরি করা এবং দামের প্রবণতা অনুকূলে পরিবর্তিত হলে পজিশন থেকে লাভ তুলে নেওয়া।
কৌশলের মূলনীতি
-
দামের অস্থিরতা পরিমাপের জন্য ATR সূচক ব্যবহার করা হয়। সাম্প্রতিক 20টি চক্রের ATR মান গণনা করে, তার চলমান গড় এবং প্রমিত বিচ্যুতি গণনা করা হয়। যদি বর্তমান ATR মান গড়ের সাথে একটি প্রমিত বিচ্যুতি যোগ করার চেয়ে বেশি হয়, তাহলে দামের অস্থিরতা বেশি বলে বিবেচিত হয়।
-
দামের প্রবণতা নির্ধারণের জন্য প্রথম ক্রমের লগ দাম পরিবর্তনের হার ব্যবহার করা হয়। সাম্প্রতিক 20টি চক্রের লগ ক্লোজিং প্রাইস পরিবর্তনের হার গণনা করে, তার চলমান গড় গণনা করা হয়, যদি বর্তমান পরিবর্তনের হার টানা 3 দিন গড়ের চেয়ে বেশি হয় এবং ধনাত্মক হয়, তাহলে দাম ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতায় রয়েছে বলে বিবেচিত হয়।
-
যখন দামের অস্থিরতা বেশি থাকে এবং দাম ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখা দেয়, তখন লং পজিশন খোলা হয়। যখন দাম কমতে শুরু করে এবং স্টপ লসের দাম ট্রিগার হয়, তখন পজিশন বন্ধ করা হয়। স্টপ লসের দাম গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করা হয়, সর্বদা সর্বনিম্ন দাম থেকে ATR-এর 2 গুণ বিয়োগ করে বজায় রাখা হয়।
সুবিধা বিশ্লেষণ
-
দামের অস্থিরতার উচ্চতা এবং প্রবণতা ব্যবহার করে লং বা শর্ট করার সময় নির্ধারণ করে, যা অস্থির বাজারে ঘন ঘন ট্রেডিং এড়ায়।
-
গতিশীলভাবে স্টপ লসের দাম সামঞ্জস্য করা হয়, যাতে অত্যধিক শিথিল স্টপ লসের কারণে বড় ক্ষতি এড়ানো যায়।
-
ব্যাকটেস্টিংয়ে দেখা যায়, 2015-2021 সালের মধ্যে, কৌশলটির বার্ষিক রিটার্ন 159% এ পৌঁছেছে, যা Buy and Hold কৌশলের 120% এর তুলনায় অনেক বেশি।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
-
ATR প্যারামিটার অত্যধিক আক্রমণাত্মকভাবে সেট করা হলে প্রবেশের সুযোগ খুব কম হতে পারে। প্যারামিটারের পরিসর কিছুটা বাড়িয়ে প্রবেশের ফ্রিকোয়েন্সি বাড়ানো যেতে পারে।
-
প্রবণতা নির্ধারণের সূচকটি ভুল বিচার করতে পারে এবং প্রকৃত প্রবণতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নাও হতে পারে, সম্ভাব্য ক্ষতি এড়াতে নিশ্চিতকরণ ফ্যাক্টর যোগ করা উচিত।
-
ব্যাকটেস্টিংয়ের সময়কাল মাত্র 6 বছর, তাই নমুনার পরিসর বাড়িয়ে এবং রোবাস্টনেস টেস্ট করে ওভারফিটিং এড়ানো প্রয়োজন।
-
চরম বাজার পরিস্থিতিতে কৌশলের পারফরম্যান্স বিচার করা যায় না, যেমন দ্রুত সার্কিট ব্রেকার পরিস্থিতি, যার জন্য মানব হস্তক্ষেপ বা প্রোগ্রামযুক্ত স্টপ লস প্রয়োজন।
অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
-
প্রবণতা নিশ্চিতকরণ সূচক যোগ করা, যেমন MACD, KDJ ইত্যাদি, যা প্রবণতার দিক আরও নির্ভুলভাবে নির্ধারণ করতে সাহায্য করে।
-
ATR প্যারামিটার বিভিন্ন পণ্য এবং বাজার পরিস্থিতি অনুযায়ী স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে, অস্থিরতা বিচারকে অপ্টিমাইজ করে।
-
ব্রেকআউট নির্ধারণ মডিউল যোগ করা, প্রবণতা ত্বরণ ফ্যাক্টর কনফিগার করা, ব্রেকআউট দেখা দিলে পজিশনের আকার বাড়ানো।
-
বিভিন্ন স্টপ লস পদ্ধতি পরীক্ষা করা, যেমন শতাংশ স্টপ লস, ভোলাটিলিটি স্টপ লস ইত্যাদির কার্যকারিতা।
-
ট্রেড সংখ্যা, রিটার্ন বক্ররেখার স্থিতিশীলতা, সর্বোচ্চ ড্রডাউন ইত্যাদি মূল্যায়ন করে কৌশলের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি দামের অস্থিরতা এবং প্রবণতা বিচারের সুবিধাগুলিকে একীভূত করে, যখন অস্থিরতা বৃদ্ধি পায় তখন দামের বিপরীতমুখী পরিবর্তনের সম্ভাব্য সময়ে প্রবেশ করে, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য গতিশীল স্টপ লস সেট করে এবং ব্যাকটেস্টিং ফলাফল থেকে দেখা যায় যে এটি ভাল অতিরিক্ত রিটার্ন অর্জন করেছে। তবে নমুনার সময়কাল মাত্র 6 বছর, মূল প্যারামিটার সেটিংস বিভিন্ন বাজার অনুযায়ী সামঞ্জস্য করতে হবে এবং ভুল বিচারের সম্ভাবনা কমাতে আরও নিশ্চিতকরণ ফ্যাক্টর অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, উপরন্তু কৌশলটির আরও ব্যাপক রোবাস্টনেস টেস্ট প্রয়োজন বাস্তব ট্রেডিংয়ে প্রয়োগ করার আগে। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি অস্থিরতা ব্যবহার করে প্রতিকূল অপারেশনের একটি পদ্ধতি প্রদান করে, তবে স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য কোয়ান্টিটেটিভ কৌশলে পরিণত হওয়ার জন্য গভীর অপ্টিমাইজেশন এবং পরীক্ষা প্রয়োজন।
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © DojiEmoji (kevinhhl)
//@version=4- 1