আপেক্ষিক গতি সূচক কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১১-০২ ১৭ঃ২১ঃ৪৫
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

আপেক্ষিক গতি সূচক (আরএমআই) কৌশলটি গতি সূচকের উপর ভিত্তি করে একটি উন্নত সংস্করণ। এটি একটি সময়ের মধ্যে মূল্যের গতিবেগ গণনা করে যাতে বাজারে অতিরিক্ত ক্রয় বা অতিরিক্ত বিক্রয় হয় কিনা তা নির্ধারণ করা যায়, যাতে বিপরীতমুখী সুযোগগুলি ধরা যায়।

কৌশলগত যুক্তি

আরএমআই গণনার সূত্র নিম্নরূপঃ

xMom = xPrice - xPrice[Length]  // Price change over Length periods
xMU = If xMom >= 0: previous xMU minus xMU/Length plus xMom; else: previous xMU
xMD = If xMom <= 0: previous xMD minus xMD/Length plus absolute value of xMom; else: 0 
RM = xMU / xMD
RMI = 100 * (RM / (1 + RM))

প্রথমে দৈর্ঘ্যের সময়কালের উপর মূল্য পরিবর্তন xMom গণনা করুন। যদি xMom>=0, অর্থাত্ দাম বৃদ্ধি পায়, তবে এটি xMU এ জমা করুন; যদি xMom<0, অর্থাত্ দাম হ্রাস পায়, তবে এর পরম মানটি xMD এ জমা করুন। RM হল xMU এবং xMD এর মধ্যে অনুপাত, যা উত্থান এবং পতনের গতির প্রতিনিধিত্ব করে। RMI RM কে 0-100 পরিসরে স্বাভাবিক করে।

যখন RMI SellZone এর ঊর্ধ্বে থাকে, তখন মার্কেট ওভারকুপ হয়, শর্ট হয়। যখন RMI BuyZone এর নিচে থাকে, তখন মার্কেট ওভারসোল্ড হয়, লং হয়।

সুবিধা

আরএসআই এর তুলনায়, আরএমআই বেশি সংবেদনশীল এবং বিপরীতমুখী সুযোগগুলি আগে ধরতে পারে।
আরএমআই উঁচু ও নীচের গতির পরিমাপ করে, যা সংহতকরণের দ্বারা কম প্রভাবিত হয়।
গতির উপর ভিত্তি করে, আরএমআই আরও ভালভাবে ওভারকুপ/ওভারসোল্ডের অবস্থা নির্ধারণ করতে পারে।

ঝুঁকি

অন্যান্য বিপরীতমুখী কৌশলগুলির মতো, RMI-এরও শক্তিশালী প্রবণতা দ্বারা বন্ধ হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। দীর্ঘ সংকেতগুলি লঙ্ঘিত হতে পারে।
বিভিন্ন পণ্যের জন্য RMI পরামিতিগুলি অপ্টিমাইজ করা দরকার, অন্যথায় ফলাফলগুলি খারাপ হতে পারে।
অতিরিক্ত ক্রয়/অতিরিক্ত বিক্রয়ের সীমা যুক্তিসঙ্গতভাবে নির্ধারণ করতে হবে, অন্যথায় অনেক ভুল সংকেত দেখা দিতে পারে।

স্টপ লস বাড়ানো, প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করা, ট্রেন্ড কৌশলগুলির সাথে একত্রিত করা ইত্যাদির মাধ্যমে ঝুঁকিগুলি হ্রাস করা যেতে পারে।

উন্নতি

নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে আরএমআই কৌশল উন্নত করা যেতে পারেঃ

রিটার্ন সর্বাধিক করতে দৈর্ঘ্য পরামিতি অপ্টিমাইজ করুন।
ভুল সংকেত হ্রাস করার জন্য অতিরিক্ত ক্রয়/অতিরিক্ত বিক্রয়ের সীমা অপ্টিমাইজ করুন।
একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণে স্টপ লস যোগ করুন।
প্রবণতা অনুসরণ বা চলমান গড় কৌশলগুলির সাথে জয়ের হার বাড়ানোর জন্য একত্রিত করুন।
স্থিতিশীলতা বাড়ানোর জন্য পণ্যের বৈশিষ্ট্যগুলির উপর ভিত্তি করে উপযুক্ত ট্রেডিং সেশন নির্বাচন করুন।

সিদ্ধান্ত

আরএমআই কৌশলটি মূল্যের গতির পরিবর্তন পরিমাপ করে স্বল্পমেয়াদী প্রত্যাহারের সুযোগগুলি ক্যাপচার করে। আরএসআইয়ের তুলনায়, আরএমআই আরও সংবেদনশীল এবং একীকরণের জন্য শক্তিশালী। তবে থামার ঝুঁকি রয়েছে। পারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করা এবং সর্বাধিক কার্যকারিতা অর্জনের জন্য ট্রেন্ড কৌশলগুলির সাথে একত্রিত করা দরকার।

/*backtest
start: 2023-10-02 00:00:00
end: 2023-10-21 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 19/10/2017
// The Relative Momentum Index (RMI) was developed by Roger Altman. Impressed 
// with the Relative Strength Index's sensitivity to the number of look-back 
// periods, yet frustrated with it's inconsistent oscillation between defined 
// overbought and oversold levels, Mr. Altman added a momentum component to the RSI.
// As mentioned, the RMI is a variation of the RSI indicator. Instead of counting 
// up and down days from close to close as the RSI does, the RMI counts up and down 
// days from the close relative to the close x-days ago where x is not necessarily 
// 1 as required by the RSI). So as the name of the indicator reflects, "momentum" is 
// substituted for "strength".   
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Relative Momentum Index", shorttitle="RMI")
xPrice = close
Length = input(20, minval=1)
BuyZone = input(40, minval=1)
SellZone = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
// hline(0, color=gray, linestyle=dashed)
// hline(SellZone, color=red, linestyle=line)
// hline(BuyZone, color=green, linestyle=line)
xMom = xPrice - xPrice[Length]
xMU = iff(xMom >= 0, nz(xMU[1], 1) - (nz(xMU[1],1) / Length) + xMom, nz(xMU[1], 1))
xMD = iff(xMom <= 0, nz(xMD[1], 1) - (nz(xMD[1],1) / Length) + abs(xMom), nz(xMD[1], 0))
RM = xMU / xMD
nRes = 100 * (RM / (1+RM))
pos = iff(nRes < BuyZone, 1,
	   iff(nRes > SellZone, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )  
plot(nRes, color=blue, title="RMI")

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত