RSI-BB মোমেন্টাম ব্রেকআউট কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
আরএসআই-বিবি ডায়নামিক ব্রেকিং কৌশলটি একটি ব্রেকিং কৌশল যা তুলনামূলকভাবে দুর্বল সূচক (আরএসআই) এবং বুলিন ব্যান্ডের সূচক (বিবি) এর সাথে মিলিত। এই কৌশলটি বাজার প্রবণতা এবং ওভারব্রেড ওভারসোলিংয়ের জন্য আরএসআই ব্যবহার করে, বিবিকে ব্রেকিংয়ের জন্য ব্যবহার করে, যখন আরএসআই এবং বিবি সূচক একই সাথে ক্রয় বা বিক্রয় সংকেত দেয়, তখন ক্রয় বা বিক্রয় ক্রিয়াকলাপের জন্য।
কৌশল নীতি
কোডটি প্রথমে RSI এবং BB উভয় সূচককে গণনা করে।
RSI এর গণনা পদ্ধতি হল:
up = rma(max(change(close), 0), 30)
down = rma(-min(change(close), 0), 30)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
এখানে up পরিসংখ্যান গত 30 দিনের বন্ধের দামের বৃদ্ধি, down পরিসংখ্যান গত 30 দিনের বন্ধের দামের পতন, rsi বৃদ্ধি এবং পতনের অনুপাতের উপর ভিত্তি করে গণনা করা হয়েছে।
বিবি গণনা করা হয় নিম্নরূপঃ
basis = sma(close, 50)
dev = 0.2 * stdev(close, 50)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
এর মধ্যে বেস হল ৫০ দিনের গড়, ডেভ হল স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশনের ০.২ গুণ, আপার এবং লোয়ার যথাক্রমে মধ্যম রেখার উপরে এবং নীচে।
bbi হল ব্রিন ব্যান্ডউইথ ইনডেক্স, যা নিম্নরূপ গণনা করা হয়ঃ
bbr = close>upper? 1 : close<lower? -1 : 0
bbi = bbr - bbr[1]
bbr নির্ধারণ করে যে বর্তমান ক্লোজটি ট্র্যাকের উপরে বা নীচে ভেঙেছে কিনা, বিভাজনটি 1 এবং পতিত -1। অন্যথায় 0। bbr হ’ল বর্তমান bbr বিয়োগ পূর্ববর্তী চক্রের bbr, 0 এর চেয়ে বড় মানে আপ ব্রেক, 0 এর চেয়ে ছোট মানে ডাউন ব্রেক।
আরএসআই এবং বিবিআই গণনা করার পরে, কৌশলটির ট্রেডিং সিগন্যাল বিচার লজিকটি হ’লঃ
long = rsi>52 and rsi<65 and bbi>0.11 and bbi<0.7
short = rsi<48 and rsi>35 and bbi<-0.11 and bbi>-0.7
অর্থাৎ, যখন RSI 52-65 এর মধ্যে থাকে এবং BBI ০.১১ এর চেয়ে বড় হয় তখন ০.৭ এর চেয়ে বেশি হয়; যখন RSI 35-48 এর মধ্যে থাকে এবং BBI -০.১১ এর চেয়ে ছোট হয় তখন -০.৭ এর চেয়ে কম হয়।
কৌশলগত সুবিধা
আরএসআই এবং বিবি দুটি সূচক একত্রিত করে, ক্রয়-বিক্রয় পয়েন্টগুলি আরও সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যায়। আরএসআই ওভার-বিক্রয় এবং ওভার-বিক্রয় নির্ধারণ করে, বিবি ব্রেকআউট নির্ধারণ করে, উভয়ই একত্রিত হয়।
RSI প্যারামিটারটি 30 দিনের লাইনে সেট করা হয়েছে, যা বাজারের মধ্যে আংশিক গোলমাল ফিল্টার করে এবং প্রধান প্রবণতা সনাক্ত করে।
বিবি প্যারামিটারটি 50 দিনের রেখা এবং 0.2 গুণ স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়ালের উপর সেট করা হয়েছে, যা ফিল্টার ঝাঁকুনির প্রভাব ফেলতে পারে।
BBI 0.11 এবং 0.7 এর ফিল্টারিং শর্ত যুক্ত করে, যা ভুয়া ব্রেকিং ফিল্টার করতে পারে।
আরএসআই-এর ডু-ডু-কোয়ার্টি সেট ৫২-৬৫ এবং ৩৫-৪৮, বাফার যুক্ত করুন যাতে বিক্রয়-বিক্রয় পয়েন্ট মিস না হয়।
কৌশলগত ঝুঁকি
ট্রেডিং কৌশলগুলি সহজেই ফাঁস হয়ে যায় এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস সেট করা প্রয়োজন।
রিটার্নিং ডেটা ওভার-ফিট হতে পারে, এবং ফিক্সড ডিস্কের ফলাফল ভিন্ন হতে পারে।
বাজারে তীব্র পরিবর্তন ঘটতে পারে, যার ফলে স্টপ লস অতিক্রম করে বড় ক্ষতি হতে পারে।
RSI এবং BB এর প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করা প্রয়োজন, যার মধ্যে রয়েছে চক্রের প্যারামিটার এবং বিডিং-ব্রেকিং প্যারামিটার।
অর্ডারের মূল্য নির্ধারণের প্রভাবও লিকুইডের উপর পড়ে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
বিভিন্ন RSI এবং BB এর প্যারামিটার সমন্বয় পরীক্ষা করে সেরা প্যারামিটার খুঁজুন।
ফিল্টারিং সিগন্যালের জন্য অন্যান্য সূচক যোগ করুন, যেমন MACD, KD ইত্যাদি।
RSI ব্যবধানের পরামিতিগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন এবং সামঞ্জস্য করুন, আরও গোলমাল ফিল্টার করার জন্য ব্যবধানটি ছোট করুন।
BBI এর ফিল্টারিং প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন, ডায়নামিক ব্যাচ ফিল্টারিংয়ের জন্য মিথ্যা ব্রেকিং সেট করুন।
ট্রেন্ডিং এডিটর যোগ করুন, বিপরীতমুখী অপারেশন এড়িয়ে চলুন।
বিভিন্ন ধরনের স্টপ টেস্ট করে সর্বোচ্চ প্রত্যাহারযোগ্য স্টপ সমাধান খুঁজুন।
বিভিন্ন অর্ডার পদ্ধতি পরীক্ষা করে দেখুন, যাতে আপনি সবচেয়ে কম স্লাইড পয়েন্ট পেতে পারেন।
সারসংক্ষেপ
আরএসআই-বিবি ডায়নামিক ব্রেকআউট কৌশলটি ট্রেন্ড বিচার এবং ব্রেকআউট বিচারের সুবিধাগুলিকে একত্রিত করে, যা পুনরায় পরিমাপের সময় ভাল কাজ করে। তবে রিয়েল-টাইম কার্যকারিতা স্লাইড পয়েন্ট এবং স্টপ লস দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। পুনরায় পরিমাপের ফলাফলের জন্য প্যারামিটারগুলি অনুকূলিতকরণ করা এবং বিভিন্ন স্টপ এবং অর্ডার স্কিমগুলি পরীক্ষা করা প্রয়োজন যাতে রিয়েল-টাইমের জন্য আরও উপযুক্ত সেটিংস পাওয়া যায়।
/*backtest
start: 2023-10-03 00:00:00
end: 2023-11-02 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//Based on Larry Connors RSI-2 Strategy - Lower RSI
strategy(title="Spyfrat Strat", shorttitle="SpyfratStrat", overlay=true)
src = close,
// BB Init
source = close
length = input(50, minval=1)
mult = input(0.2, title="Mult Factor", minval=0.001, maxval=50)
alertLevel=input(0.1)
impulseLevel=input(0.75)
showRange = input(false, type=bool)
//RSI CODE
up = rma(max(change(src), 0), 30)
down = rma(-min(change(src), 0), 30)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
//BB CODE
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
bbr = source>upper?(((source-upper)/(upper-lower))/10): source<lower?(((source-lower)/(upper-lower))/10) : 0.1
bbi = bbr - nz(bbr[1])
//Rule
long = rsi>52 and rsi<65 and bbi>0.11 and bbi<0.7
short = rsi<48 and rsi>35 and bbi<-0.11 and bbi>-0.7
//Trade Entry
strategy.entry("long", strategy.long, when=long)
strategy.entry("short", strategy.short, when=short)
//Trade Exit
TP = input(250) * 10
SL = input(20) * 10
TS = input(0) * 10
CQ = 100
TPP = (TP > 0) ? TP : na
SLP = (SL > 0) ? SL : na
TSP = (TS > 0) ? TS : na
strategy.exit("Close Long", "long", qty_percent=CQ, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP)
strategy.exit("Close Short", "short", qty_percent=CQ, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP)