কমোডিটি চ্যানেল ইনডেক্স রিভার্সাল ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০১-২৯ ১৬ঃ১৮ঃ৩৫
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি কমোডিটি চ্যানেল সূচক (সিসিআই) এর উপর ভিত্তি করে বাজারের চক্রীয় এবং মৌসুমী বৈশিষ্ট্যগুলি সনাক্ত করে চক্রের শুরু এবং শেষ সনাক্ত করতে। এটি একটি চলমান গড় এবং বিভাজককে অন্তর্ভুক্ত করে চূড়ান্ত সূচক গঠন করে যা স্বাভাবিক স্তর থেকে বিচ্যুতি পরিমাপ করার জন্য সম্ভাব্য এবং প্রকৃত ট্রেডিং ব্যাপ্তি উভয়কেই প্রতিফলিত করে, যা প্রধান প্রবণতা পরিবর্তনগুলি নির্দেশ করে।

কৌশলগত যুক্তি

কমোডিটি চ্যানেল সূচক (সিসিআই) মান দেখায় যে তার গড় মূল্যের তুলনায় যন্ত্রটি কীভাবে ট্রেডিং করছে। যখন সিসিআই মান উচ্চ হয়, এর অর্থ দাম গড় মূল্যের চেয়ে বেশি। যখন সিসিআই মান কম হয়, এর অর্থ দাম গড় মূল্যের চেয়ে কম। সিসিআই মান সাধারণত -300 থেকে 300 পরিসরের বাইরে পড়ে না।

এই কৌশলটি দৈর্ঘ্য 10 সহ সিসিআই সূচক এবং দৈর্ঘ্য 10 এবং 20 এর সহজ চলমান গড় ব্যবহার করে। যখন ধীর চলমান গড়টি দ্রুতের নীচে থাকে তখন এটি দীর্ঘ হয় এবং যখন ধীর চলমান গড়টি দ্রুতের উপরে থাকে তখন এটি সংক্ষিপ্ত হয়। দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত ইনপুট সেটিংসে বিপরীত হতে পারে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

সিসিআই সূচক কার্যকরভাবে চক্রীয় বৈশিষ্ট্য এবং inflection পয়েন্ট সনাক্ত করতে পারে
মিথ্যা সংকেত হ্রাস করার জন্য দ্বৈত চলমান গড় দ্বারা ফিল্টার করা
বিভিন্ন বাজারের পরিবেশের জন্য দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত দিক নির্বাচন করার অনুমতি দেয়
স্টপ লস স্তরের সাথে নিয়ন্ত্রণযোগ্য ঝুঁকি

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

সিসিআই বড় দামের ওঠানামা সহ স্টকগুলির জন্য ভালভাবে কাজ করতে পারে না
চলমান গড়গুলি বিলম্বিত এবং টার্নিং পয়েন্টগুলি মিস করতে পারে
মৌলিক বিষয়গুলি বিবেচনা না করা, দামের মূল্য কম বা বেশি কিনা তা বিচার করতে অক্ষম
স্টপ লস বড় সময়সীমার মধ্যে ভাঙা যেতে পারে

অপ্টিমাইজেশন সিসিআই পরামিতি বা চলমান গড় সময়ের সমন্বয় করে বা মৌলিক মূল্যায়ন করার জন্য অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক যুক্ত করে করা যেতে পারে। বৃহত্তর সময় ফ্রেম প্রবণতাও বৃহত্তর চক্রগুলিতে আটকে না থাকার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

বিভিন্ন চক্র এবং অস্থিরতার জন্য সিসিআই পরামিতিগুলি অপ্টিমাইজ করুন
বিলম্ব এবং গোলমাল ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য চলমান গড় সময়ের অপ্টিমাইজ করুন
প্রকৃত ব্রেকআউট বিচার করার জন্য ভলিউম মত সূচক যোগ করুন
দীর্ঘ সময়ের মধ্যে সামগ্রিক প্রবণতা নির্ধারণ করুন

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি চক্রীয় বৈশিষ্ট্যগুলি বিচার করতে সিসিআই এবং দ্বৈত চলমান গড় ব্যবহার করে স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা সনাক্ত করে। এর সুবিধাগুলি হ'ল সহজ এবং পরিষ্কার নিয়ম, নমনীয় পরামিতি সামঞ্জস্য এবং নিয়ন্ত্রণযোগ্য ঝুঁকি। তবে এখনও বিলম্ব এবং ভুল মূল্যায়নের সম্ভাবনা রয়েছে। সূচক পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করে এবং আরও প্রযুক্তিগত বা মৌলিক বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত করে আরও ভাল ফলাফল অর্জন করা যেতে পারে।

/*backtest
start: 2023-01-22 00:00:00
end: 2024-01-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 30/11/2016
// The Commodity Channel Index (CCI) is best used with markets that display cyclical or 
// seasonal characteristics, and is formulated to detect the beginning and ending of these 
// cycles by incorporating a moving average together with a divisor that reflects both possible 
// and actual trading ranges. The final index measures the deviation from normal, which indicates 
// major changes in market trend.
// To put it simply, the Commodity Channel Index (CCI) value shows how the instrument is trading 
// relative to its mean (average) price. When the CCI value is high, it means that the prices are 
// high compared to the average price; when the CCI value is down, it means that the prices are low 
// compared to the average price. The CCI value usually does not fall outside the -300 to 300 range 
// and, in fact, is usually in the -100 to 100 range.
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="CCI Strategy Reversed Backtest", shorttitle="CCI Strategy")
FastMA = input(10, minval=1)
SlowMA = input(20, minval=1)
reverse = input(true, title="Trade reverse")
hline(0, color=purple)
xCCI = cci(close, 10)
xSMA = sma(xCCI,SlowMA)
xFMA = sma(xCCI,FastMA)
pos = iff(xSMA < xFMA , 1,
	   iff(xSMA > xFMA, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
         iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(pos == -1 ? red: pos == 1 ? green : blue)
plot(xSMA, color=red, title="CCI MA Slow")
plot(xFMA, color=blue, title="CCI MA FAST")

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত