বিপরীতমুখী কমোডিটি চ্যানেল ইনডেক্স ট্রেডিং কৌশল
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি কাল্পনিক চ্যানেল সূচক (CCI) সূচকের উপর ভিত্তি করে বাজারের চক্রাকার ও মৌসুমী বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করে, চক্রের শুরু ও শেষ ধরে রাখতে। এটি চলমান গড় এবং সম্ভাব্য ও প্রকৃত ট্রেডিং রেঞ্জ প্রতিফলিত করে এমন একটি ভাজক একত্রিত করে চূড়ান্ত সূচক গঠন করে, যার মাধ্যমে স্বাভাবিক স্তরের বিচ্যুতি পরিমাপ করা হয় যা প্রধান প্রবণতা পরিবর্তন নির্দেশ করে।
কৌশলের নীতি
কাল্পনিক চ্যানেল সূচক (CCI) মান যন্ত্রটির গড় মূল্যের সাপেক্ষে তার ট্রেডিং পদ্ধতি দেখায়। যখন CCI মান উচ্চ হয়, তখন বোঝায় যে মূল্য গড় মূল্যের চেয়ে বেশি; যখন CCI মান নিম্ন হয়, তখন বোঝায় যে মূল্য গড় মূল্যের চেয়ে কম। CCI মান সাধারণত -300 থেকে 300 এর পরিসরের বাইরে যায় না।
এই কৌশলটি দৈর্ঘ্য ১০ এর CCI সূচক এবং এর দৈর্ঘ্য ১০ ও ২০ এর সরল চলমান গড় ব্যবহার করে। যখন ধীর চলমান গড় দ্রুত চলমান গড়ের চেয়ে কম হয় তখন লং করা হয়; যখন ধীর চলমান গড় দ্রুত চলমান গড়ের চেয়ে বেশি হয় তখন শর্ট করা হয়। ইনপুট সেটিংসে লং ও শর্ট বিপরীত করা যেতে পারে।
সুবিধা বিশ্লেষণ
- CCI সূচক ব্যবহার করে চক্রাকার বৈশিষ্ট্য ও প্রবণতা মোড় পয়েন্ট কার্যকরভাবে চিহ্নিত করা যায়।
- দ্বৈত চলমান গড় একত্রিত করে ফিল্টার করলে মিথ্যা সংকেত কমে যায়।
- লং বা শর্ট দিক নির্বাচনের অনুমতি দেয়, বিভিন্ন বাজার পরিবেশের জন্য উপযোগী।
- ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণযোগ্য, স্টপ লস পয়েন্ট স্পষ্ট।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
- CCI সূচক উচ্চ মূল্য ওঠানামার স্টকে তেমন কার্যকর নাও হতে পারে।
- চলমান গড়ে পিছিয়ে থাকার সমস্যা আছে, প্রবণতা মোড় পয়েন্ট মিস করতে পারে।
- মৌলিক বিষয় বিবেচনা করে না, তাই মূল্য কম বা বেশি মূল্যায়িত কিনা বিচার করতে পারে না।
- বড় সময় ফ্রেমে স্টপ লস পয়েন্ট ভেঙে যেতে পারে।
CCI প্যারামিটার বা চলমান গড় সময়কাল সামঞ্জস্য করে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে, অথবা অন্যান্য টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর যোগ করে বাজারের তরলতা বিচার করা যেতে পারে। উচ্চতর সময় ফ্রেমে সামগ্রিক প্রবণতা নির্ধারণ করেও বড় সময় ফ্রেমে ফেঁসে যাওয়া এড়ানো যায়।
অপ্টিমাইজেশন দিকনির্দেশনা
- CCI সূচকের প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করে বিভিন্ন চক্র ও ওঠানামার সাথে খাপ খাওয়ানো।
- চলমান গড় সময়কাল অপ্টিমাইজ করে পিছিয়ে থাকা ও নয়েজের মধ্যে ভারসাম্য রাখা।
- ভলিউম ইন্ডিকেটর ইত্যাদি যোগ করে প্রকৃত ব্রেকআউট নির্ধারণ করা।
- উচ্চতর সময় ফ্রেমে সামগ্রিক প্রবণতা নির্ধারণ করা।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি CCI সূচক ও দ্বৈত চলমান গড় ব্যবহার করে চক্রাকার বৈশিষ্ট্য বিচার করে এবং স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা কার্যকরভাবে চিহ্নিত করতে সক্ষম। সুবিধা হলো নিয়ম সহজ ও স্পষ্ট, প্যারামিটার সমন্বয় নমনীয়, ঝুঁকি সহজে নিয়ন্ত্রণযোগ্য। তবে কিছু পিছিয়ে থাকা ও ভুল বিচারের সম্ভাবনা রয়েছে। সূচক প্যারামিটার সমন্বয় এবং আরও বেশি টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর বা মৌলিক বিচার যুক্ত করে ভালো ফলাফল পাওয়া যেতে পারে।
/*backtest
start: 2023-01-22 00:00:00
end: 2024-01-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 30/11/2016
// The Commodity Channel Index (CCI) is best used with markets that display cyclical or - 1