চলমান গড় ক্রসওভার এবং কে-লাইন প্যাটার্নের উপর ভিত্তি করে বিটকয়েন স্কেলিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি বিটকয়েন স্কাল্পিং কৌশল যা 5 মিনিটের সময়কালের উপর ভিত্তি করে। এটি 9 টি এবং 15 টি সময়ের চলমান গড়ের ক্রস এবং কে লাইন ফর্ম্যাটকে ট্রেডিং সিগন্যাল হিসাবে ব্যবহার করে। বিশেষত, যখন দ্রুত চলমান গড়টি ধীর চলমান গড়কে অতিক্রম করে এবং কে লাইনটি ক্যাপ বা খাঁটি সূর্যের লাইন তৈরি করে তখন একটি কেনার সংকেত উত্পন্ন হয়; যখন দ্রুত চলমান গড়টি ধীর চলমান গড়ের নীচে অতিক্রম করে তখন বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি দুটি ভিন্ন সময়ের চলমান গড় ব্যবহার করে প্রবণতা নির্ধারণ করে। 9 সময়ের চলমান গড় আরও সংবেদনশীল, যা স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা ধরতে পারে; 15 সময়ের চলমান গড়টি স্থিতিশীল, যা কিছু গোলমাল ফিল্টার করতে পারে। যখন দ্রুত চলমান গড়টি ধীর চলমান গড়কে অতিক্রম করে, তখন স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা উচ্চতর হয়ে যায়; বিপরীতভাবে, স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা হ্রাস পায়।
এছাড়াও, এই কৌশলটি কে-লাইন ফর্ম্যাটের সাথে ফিল্টার করা হয়। কেবলমাত্র শক্তিশালী কে-লাইন যেমন টুকরো বা খাঁটি সূর্যের লাইন গঠনের সময় কেনার সংকেত উত্পন্ন হয়। এটি পুনরুদ্ধারের সময় ভুল লেনদেনের সংকেত এড়াতে পারে।
ট্রেডিং সিগন্যাল এবং নিয়মাবলী নিম্নে দেওয়া হলঃ
9 পিরিয়ডের চলমান গড়ের উপর 15 পিরিয়ডের চলমান গড়ের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করা, এবং 15 পিরিয়ডের চলমান গড়ের কোণ 30 ডিগ্রি থেকে বড় হলে, স্বল্পমেয়াদী প্রবণতাকে উত্থানে রূপান্তরিত করা হয়;
এই সময়ে, যদি K লাইনটি শীর্ষ বা খাঁটি সূর্যের রেখার মতো হয় তবে এটি একটি ক্রয় সংকেত তৈরি করে, যা উচ্চ গতির দৃ strong়তার ইঙ্গিত দেয়।
9 পিরিয়ডের মুভিং এভারেজের নিচে 15 পিরিয়ডের মুভিং এভারেজ অতিক্রম করার সময়, স্বল্পমেয়াদী প্রবণতাটি পতনের দিকে পরিবর্তিত হয়, এই সময়ে একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়, কে লাইন আকৃতির বিচার করার প্রয়োজন নেই;
প্রবেশের পর 0.5% স্টপ লস এবং 0.5% স্টপস্টপ সেট করুন।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির বেশ কিছু সুবিধা রয়েছেঃ
স্কাল্পিং কৌশল হিসাবে, একটি ছোট স্টপ লস ওয়ারেন্টি সেট করা হয়েছে, একক ক্ষতি সীমিত, এমনকি বিপরীত বাজারে বিপুল পরিমাণে প্রত্যাহার করা হবে না।
সংকেত তুলনামূলকভাবে স্পষ্ট। চলমান গড় ক্রস K-লাইন আকৃতির সাথে ট্রেন্ড টার্নওভার পয়েন্টগুলি সনাক্ত করে এবং অকার্যকর বিরতি এড়ায়।
স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং সহজেই করা যায়। কৌশল সংকেত নিয়ম পরিষ্কার, প্যারামিটার সমন্বয় সহজ, অ্যালগরিদম ট্রেডিং জন্য উপযুক্ত।
বিটকয়েনের উচ্চ অস্থিরতার জন্য উপযুক্ত। একটি ডিজিটাল মুদ্রা হিসাবে, বিটকয়েনের উচ্চ অস্থিরতা রয়েছে এবং স্বল্পমেয়াদী সামঞ্জস্য প্রায়শই ঘটে। এই কৌশলটি সংক্ষিপ্ত ব্যবসায়ের সুযোগগুলি ক্যাপচার করতে পারে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
বিটকয়েন বাজারে দ্বিপাক্ষিকতা রয়েছে, স্টপ লস ট্রিগার হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, ক্রমাগত স্টপ লস ক্ষতির কারণ হতে পারে;
প্যারামিটার সেটিং ক্রমাগত অপ্টিমাইজ করা প্রয়োজন। মুভিং এভারেজ প্যারামিটার এবং স্টপ লস স্টপ সেটিং বাজারের সাথে সামঞ্জস্য করা দরকার, অন্যথায় প্রভাবটি ছাড় দেওয়া হবে;
ট্রেন্ডের উপর নির্ভর করে ফলাফল পাওয়া যায়। এই কৌশলটি ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে ঘন ঘন ট্রেডিং করতে পারে, কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষয়ক্ষতিও হতে পারে।
এর সমাধান নিম্নরূপঃ
একক অর্ডারের আকার বাড়ানো এবং লাভ-ক্ষতির অনুপাত নিশ্চিত করা;
মার্কেটের পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্যারামিটার সেট করুন;
ট্রেডিং এর অবস্থা সম্পর্কে জানুন এবং অবৈধ লেনদেন এড়িয়ে চলুন
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকেও উন্নত করা যেতে পারেঃ
স্টপ লস এবং স্টপ অ্যাডাপশন ম্যানেজমেন্ট যুক্ত করা হয়েছে। যেমন, চলমান গড়ের ট্র্যাকিং, স্টপ লস লাইনের রিয়েল-টাইম সমন্বয়, লক্ষ্য লাভের গতিশীল পরিবর্তন ইত্যাদি।
অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিতভাবে, যেমন RSI সূচকগুলি ওভারবয় ওভারসেলিং, লেনদেনের পরিমাণ বাড়ানো ইত্যাদির জন্য সংকেতগুলি ফিল্টার করে;
বিভিন্ন ধরণের চুক্তি পরীক্ষা করা। এই কৌশলটি ব্যবহার করে তেল, স্টক ইন্ডেক্স ফিউচার ইত্যাদির মতো বিভিন্ন ধরণের স্ক্যাল্পিং ট্রেডিং করা যায়;
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং ফিডব্যাক অপ্টিমাইজেশান, সর্বোত্তম প্যারামিটার নির্ধারণ করুন।
সারসংক্ষেপ
সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি একটি কার্যকর বিটকয়েন শর্ট লাইন স্কাল্পিং কৌশল। এটি সহজ এবং সহজেই বাস্তবায়ন করা যায় এবং এটির উচ্চতর কনফিগারযোগ্যতা রয়েছে। ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন এবং সমন্বয় দ্বারা, স্থিতিশীল স্কাল্পিং ট্রেডিং উপার্জন আশা করা যায়। তবে ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে ঝুঁকি সম্পর্কে সতর্ক থাকা, স্টপ লস এবং পজিশনের উপর যথাযথ নিয়ন্ত্রণ থাকা প্রয়োজন। এছাড়াও, বাজার এবং নিজস্ব পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে কৌশলটি অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে, যাতে আরও ভাল ফলাফল পাওয়া যায়।
/*backtest
start: 2024-01-29 00:00:00
end: 2024-02-28 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Moving Average Crossover Strategy with Candlestick Patterns", overlay=true)
// Define input parameters
fast_length = input(9, "Fast MA Length")
slow_length = input(15, "Slow MA Length")
stop_loss_percent = input(0.5, "Stop Loss (%)")
target_percent = input(0.5, "Target (%)")
angle_threshold = input(30, "Angle Threshold (degrees)")
// Calculate moving averages
fast_ma = sma(close, fast_length)
slow_ma = sma(close, slow_length)
// Define candlestick patterns
is_pin_bar() =>
pin_bar = abs(open - close) > 2 * abs(open[1] - close[1])
high_tail = max(open, close) - high > abs(open - close) * 1.5
low_tail = low - min(open, close) > abs(open - close) * 1.5
pin_bar and high_tail and low_tail
is_marubozu() =>
marubozu = abs(open - close) > abs(open[1] - close[1]) * 0.75
no_upper_shadow = high == max(open, close)
no_lower_shadow = low == min(open, close)
marubozu and no_upper_shadow and no_lower_shadow
is_full_body() =>
full_body = abs(open - close) > abs(open[1] - close[1]) * 0.95
full_body
// Plot moving averages
plot(fast_ma, color=color.blue, title="Fast MA")
plot(slow_ma, color=color.red, title="Slow MA")
// Calculate angle of slow moving average
ma_angle = abs(180 * (atan(slow_ma[1] - slow_ma) / 3.14159))
// Generate buy/sell signals based on angle condition and candlestick patterns
buy_signal = crossover(fast_ma, slow_ma) and ma_angle >= angle_threshold and (is_pin_bar() or is_marubozu() or is_full_body())
sell_signal = crossunder(fast_ma, slow_ma)
// Calculate stop-loss and target levels
stop_loss_level = close * (1 - stop_loss_percent / 100)
target_level = close * (1 + target_percent / 100)
// Execute trades based on signals with stop-loss and target
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buy_signal)
strategy.exit("Exit", "Buy", stop=stop_loss_level, limit=target_level)
// Plot buy/sell signals on chart (optional)
plotshape(series=buy_signal, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=sell_signal, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)
// Plot angle line
hline(angle_threshold, "Angle Threshold", color=color.black, linestyle=hline.style_dashed)