মুভিং এভারেজ ক্রসওভার এবং ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্নের উপর ভিত্তি করে বিটকয়েন স্কেলপিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৪-০২-২৯ ১২ঃ১১ঃ৪৭
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এটি একটি 5-মিনিটের টাইমফ্রেম বিটকয়েন স্কাল্পিং কৌশল যা 9-অবধি এবং 15-অবধি চলমান গড় এবং ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্নগুলির ক্রসওভারের উপর ভিত্তি করে। বিশেষত, যখন দ্রুত চলমান গড়টি ধীর চলমান গড়ের উপরে অতিক্রম করে এবং মোমবাতি একটি হ্যামার বা মারুবোজু গঠন করে তখন এটি কিনতে সংকেত উত্পন্ন করে। দ্রুত এমএ ধীর এমএ এর নীচে অতিক্রম করার সময় বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। প্রবেশের পরে, 0.5% স্টপ লস এবং 0.5% লাভ গ্রহণ সেট করা হয়।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি প্রবণতা নির্ধারণের জন্য বিভিন্ন সময়ের সাথে দুটি চলমান গড় ব্যবহার করে। 9 পিরিয়ড এমএ আরও সংবেদনশীল এবং স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা ক্যাপচার করতে পারে। 15 পিরিয়ড এমএ আরও স্থিতিশীল এবং কিছু গোলমাল ফিল্টার করতে পারে। যখন দ্রুত এমএ ধীর এমএ এর উপরে অতিক্রম করে, তখন এটি স্বল্পমেয়াদী প্রবণতাটি উপরের দিকে ঘুরছে তা নির্দেশ করে। স্বল্পমেয়াদী প্রবণতার জন্য বিপরীত সত্য।

এছাড়াও, মোমবাতি প্যাটার্নগুলি সংকেত নিশ্চিতকরণের জন্য ব্যবহৃত হয়। কিনুন সংকেতগুলি কেবল হ্যামার এবং মারুবোজুর মতো শক্তিশালী মোমবাতিগুলিতে উত্পন্ন হয়। এটি বাজারের একীকরণের সময় ভুল সংকেতগুলি এড়াতে সহায়তা করে।

নির্দিষ্ট ট্রেডিং সিগন্যাল এবং নিয়মগুলি হলঃ

৯ পেরিওডের এমএ ১৫ পেরিওডের এমএ-র উপরে অতিক্রম করে এবং ১৫ পেরিওডের এমএ-র কোণ ৩০ ডিগ্রির বেশি, যা একটি ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা নির্দেশ করে।
যদি মোমবাতিটি একটি হ্যামার বা মারুবোজু গঠন করে, যা শক্তিশালী আপসাইড গতি দেখায়, তাহলে একটি ক্রয় সংকেত উৎপন্ন হয়;
৯ পেরিওডের এমএ ক্রসিং ১৫ পেরিওডের এমএ এর নিচে একটি ডাউনট্রেন্ডের ইঙ্গিত দেয় এবং মোমবাতি প্যাটার্ন নির্বিশেষে একটি বিক্রয় সংকেত উৎপন্ন করে;
স্টপ লস সেট করুন ০.৫% এবং এন্ট্রি করার পর লাভ নিন ০.৫%।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হল:

ছোট ড্রডাউন এবং ধারাবাহিক লাভ - প্রতি ট্রেডে ক্ষতি সীমিত যা এমনকি ডাউন মার্কেটেও বিশাল ড্রডাউন এড়ায়।
স্পষ্ট সংকেত - ম্যাক্রো ক্রসওভার মোমবাতি প্যাটার্নের সাথে মিলিতভাবে প্রবণতা বিপরীত পয়েন্টগুলি কার্যকরভাবে সনাক্ত করে।
সহজ স্বয়ংক্রিয়করণ - সহজ সংকেত এবং সামঞ্জস্যযোগ্য পরামিতিগুলি অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং সম্ভব করে তোলে।
বিটকয়েনের অস্থিরতার জন্য উপযুক্ত - বিটকয়েনের ঘন ঘন ওঠানামা অনেক স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং সুযোগ প্রদান করে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এছাড়াও কিছু ঝুঁকি আছেঃ

একাধিক ক্ষুদ্র ক্ষতির ঝুঁকি - বন্ধ হওয়ার উচ্চ সম্ভাবনা জমা ক্ষতির দিকে পরিচালিত করে।
প্যারামিটার টিউনিং প্রয়োজন - যদি এমএ সময়কাল এবং মুনাফা সেটিংগুলি বাজারের অবস্থার সাথে মেলে না তবে কার্যকারিতা হ্রাস পায়।

সমাধানগুলো হল:

ভাল ঝুঁকি-প্রতিদান অনুপাত নিশ্চিত করার জন্য বড় আকারের ট্রেড করুন।
বাজারের পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে গতিশীলভাবে পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করুন।
বাজারের অবস্থা চিহ্নিত করুন এবং একত্রীকরণে লেনদেন এড়ান।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি অপ্টিমাইজ করার কিছু উপায়ঃ

স্টপ লস এবং লাভ নেওয়ার জন্য অভিযোজিত প্রক্রিয়া যুক্ত করুন - উদাহরণস্বরূপ, চলমান গড়ের উপর ট্রেলিং স্টপ লস, গতিশীল লাভ গ্রহণ ইত্যাদি।
অন্যান্য পণ্যের উপর পরীক্ষা - পণ্য, সূচক ফিউচার ইত্যাদির স্কাল্পিংয়ের সময় অনুরূপ যুক্তি প্রয়োগ করুন।
সর্বোত্তম পরামিতি খুঁজে পেতে প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং ব্যাকটেস্টিং পরিচালনা করুন।

সিদ্ধান্ত

সংক্ষেপে, এটি একটি কার্যকর বিটকয়েন স্কাল্পিং কৌশল। এটি বাস্তবায়ন করা সহজ এবং অত্যন্ত কনফিগারযোগ্য। ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশানগুলির সাথে এটি স্থিতিশীল স্কাল্পিং আয় সরবরাহ করতে পারে। তবে ট্রেডিং ঝুঁকিগুলিকে সতর্কতার সাথে পরিচালনা করা উচিত পজিশনের আকার এবং স্টপ লস নিয়ন্ত্রণ করে। উপরন্তু, কৌশলটি বাজারের গতিশীলতা এবং পৃথক ক্ষমতার পরিবর্তনের ভিত্তিতে উন্নত করা যেতে পারে।

/*backtest
start: 2024-01-29 00:00:00
end: 2024-02-28 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Moving Average Crossover Strategy with Candlestick Patterns", overlay=true)

// Define input parameters
fast_length = input(9, "Fast MA Length")
slow_length = input(15, "Slow MA Length")
stop_loss_percent = input(0.5, "Stop Loss (%)")
target_percent = input(0.5, "Target (%)")
angle_threshold = input(30, "Angle Threshold (degrees)")

// Calculate moving averages
fast_ma = sma(close, fast_length)
slow_ma = sma(close, slow_length)

// Define candlestick patterns
is_pin_bar() =>
    pin_bar = abs(open - close) > 2 * abs(open[1] - close[1])
    high_tail = max(open, close) - high > abs(open - close) * 1.5
    low_tail = low - min(open, close) > abs(open - close) * 1.5
    pin_bar and high_tail and low_tail

is_marubozu() =>
    marubozu = abs(open - close) > abs(open[1] - close[1]) * 0.75
    no_upper_shadow = high == max(open, close)
    no_lower_shadow = low == min(open, close)
    marubozu and no_upper_shadow and no_lower_shadow

is_full_body() =>
    full_body = abs(open - close) > abs(open[1] - close[1]) * 0.95
    full_body

// Plot moving averages
plot(fast_ma, color=color.blue, title="Fast MA")
plot(slow_ma, color=color.red, title="Slow MA")

// Calculate angle of slow moving average
ma_angle = abs(180 * (atan(slow_ma[1] - slow_ma) / 3.14159))

// Generate buy/sell signals based on angle condition and candlestick patterns
buy_signal = crossover(fast_ma, slow_ma) and ma_angle >= angle_threshold and (is_pin_bar() or is_marubozu() or is_full_body())
sell_signal = crossunder(fast_ma, slow_ma)

// Calculate stop-loss and target levels
stop_loss_level = close * (1 - stop_loss_percent / 100)
target_level = close * (1 + target_percent / 100)

// Execute trades based on signals with stop-loss and target
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buy_signal)
strategy.exit("Exit", "Buy", stop=stop_loss_level, limit=target_level)

// Plot buy/sell signals on chart (optional)
plotshape(series=buy_signal, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=sell_signal, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)

// Plot angle line
hline(angle_threshold, "Angle Threshold", color=color.black, linestyle=hline.style_dashed)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত