Es wird besonders daran erinnert, dass dieser Artikel hauptsächlich die Auswirkungen von Marktmerkmalen auf Handelssysteme untersucht, ATR ist nur als Forschungsmedium, bitte unterstützen Sie mich!
Die Ströme haben uns eine echte Schwankungsbreite gegeben (ich weiß, dass dies mit den Strömen beginnt, wenn es von anderen früher gesagt wurde, bitte zeigen Sie es uns), so dass wir eine Methode haben, um den Marktlärmbereich vorherzusagen, indem wir unordentliche Marktschwankungen testen, was die Grundlage für die Risikomessung und die Positionsskala des Designs ist.
In der Offshore-Welt ist dieses Maß an Risiko und Positionen für alle Märkte geeignet, oder?
Ich glaube, viele Freunde haben den heiligen Kelch, der von einer Seehunde vom anderen Atlantik gebracht wurde, in historischen Daten des chinesischen A-Aktienmarktes getestet und glauben, dass das Ergebnis nicht so magisch ist, wie es in der Beschreibung des heiligen Kelches steht.
Was ist der Grund für dieses Ergebnis? Sind die Seeleuchten so alt wie heute? Oder sind die Aktienmärkte anders als die Futuresmärkte? Oder ist China ein chinesischer Markt mit chinesischen Merkmalen, in dem Fremde nicht passen? Oder gehen wir zurück zu dem alten Thema, dass der Preis alle Marktinformationen enthält?
Vielleicht sollten wir unsere Augen schließen und darüber nachdenken, während wir von dem goldenen Glanz des heiligen Pokals glänzen.
Gehen wir zurück an den Anfang, sind die Marktmechanismen in verschiedenen Märkten die gleichen und sind die Handelsprinzipien universell?
Ich hoffe, dass ich die Meinung Ihrer Freunde erhalte, bevor ich meine Gedanken schreibe. Ich danke allen Freunden, die an diesem Beitrag teilgenommen haben, denn eure Ansichten sind der Antrieb für unseren gemeinsamen Fortschritt!
Ich hoffe, dass ich mehr Freunde in diesem Beitrag sehen kann, wie ihre Gedanken glänzen.
1. Das Wesen der wahren Schwankungsgröße:
Ich definiere die Essenz der echten Schwankungsbreite so: Marktgeräusche werden durch das Testen der unordentlichen Schwankungen in den Markttrends vorherbestimmt.
Vielleicht haben einige Freunde Einwände, ob die Anordnung auch als Trend gilt? Ja, in meiner Definition sind alle Preisformen ein Trend, der grundsätzlich in Aufstieg, Abstieg und Querordnung unterteilt werden kann. Da die Geräuschspanne in verschiedenen Trendformen unterschiedlich ist und wahrscheinlich gemessen werden kann, bildet dies die Grundlage für Markteintrittsentscheidungen, Risikomessungen und Positionskontrollen.
2. Definition von ungeordneten Schwankungen
Ich definiere Preisänderungen, bei denen es nicht möglich ist, den Trend zu ändern, allgemein als ungeordnete Schwankungen, und aus dieser Sicht zeigen sich ungeordnete Schwankungen nicht nur in der Querverteilung, sondern auch in einer offensichtlichen Auf- und Abwärtstrend, bei der Preisänderungen, bei denen es nicht möglich ist, den Trend zu ändern, Teil der ungeordneten Schwankungen sind.
3. Anwendungen von echten Schwankungsgrößen:
Die tatsächliche Volatilitätsgröße kann hauptsächlich in drei Bereichen verwendet werden: Erstens bei der Markteinnahmeentscheidung: Das Grundprinzip ist, dass kleine unordentliche Schwankungen in große unordentliche Schwankungen zwangsläufig aus neuen Kapitaldynamiken hervorgehen. Die neuen Kapitaldynamiken führen zwangsläufig zu einer Trendänderung.
Die zweite ist als Risikomessung und als Positionskontrolle: Die Grundprinzipien des Risikos sind, dass ungeordnete Schwankungen innerhalb des Bereichs der echten Schwankungsbreite vernünftig und hoch wahrscheinlich sind, so dass die Stop-Loss-Bereichsbreite über diesen Bereich hinausgehen muss.
Das dritte ist der Ausgangspunkt: die Prinzipien sind identisch.
Tut mir leid, dass ich so lange nicht da war, ich war in der Arbeit und nicht in der Stimmung.
4. Anforderungen an die Anwendungsumgebung durch Mechanismen mit echten Schwankungsgrößen
Die tatsächliche Schwankungsgröße wird als räumliche Bandbreite der unordentlichen Schwankungen gemessen, die die Markttrends nicht verändern können, und wird angewendet, um durch eine ungewöhnliche tatsächliche Schwankungsgröße ausreichende Kapitaldynamik zu finden, um neue Markttrends zu verändern und aufrechtzuerhalten.
Die Wirksamkeit der Anwendung von ATR liegt also in der Dauerhaftigkeit der Kapitaldynamik, die die tatsächliche Volatilität in ungewöhnlichen Schwankungen treibt. Die Dauerhaftigkeit der Kapitaldynamik hängt sowohl mit der Größe des Marktes als auch mit den Treibern des Kapitals selbst zusammen. Daher kann die Wirksamkeit der Anwendung von ATR in unterschiedlichen Marktumgebungen sehr unterschiedlich sein, wobei die Methode und die Techniken der Verwendung der Messung entsprechend den Marktmerkmalen angepasst werden müssen.
5. Klassifizierung der Anwendungsumgebung
Der Markt kann in Leverage- und Nicht-Leverage-Märkte (z. B. Futures und Aktienmärkte) eingeteilt werden, je nachdem, ob es keine Kredit-Leverage-Liquidität gibt. Es kann auch nach den Handelsregeln in einseitige und zweiseitige Märkte (z. B. Forex und A-Aktienmärkte) eingeteilt werden. Es kann auch in hochliquide und niedrigliquide Märkte (z. B. Forex und Holz-Futures) eingeteilt werden, je nach Marktgröße und Liquidität. Je nach Marktnormen kann man auch in reife Märkte (hohe Verletzungskosten) und nicht reife Märkte (niedrige Verletzungskosten) wie die US-amerikanische und die chinesische Börse einteilen. Der Markt kann nach Kapitalquelle in oligopolistische und gruppenorientierte Märkte (China-Aktien und Devisen) unterteilt werden. Der Markt kann je nach Kapitalantrieb in Oligoland und Oligoland (Chinesische Aktien und chinesische Futures) unterteilt werden. Der Markt kann auch unterteilt werden in einen hoch-volatilen und einen niedrig-volatilen Markt.
Wie wirkt sich das auf die Anwendung von ATR aus, unter diesen unterschiedlichen Marktbedingungen?
Wenn ich erst mal auf eure Meinung eingehört habe, dann schreibe ich: "Oh, ich muss vor allem zum Fußball".
Shupengli, Jun 12, 2006 # 3 Ich bin nicht derjenige, der das Problem hat, aber ich bin derjenige, der es hat. Verwirrt Verwirrt Das ist eine gute Idee, die sehr inspirierend ist, und hier ist die Antwort, die mit dem Gedanken, den Bruder S eröffnet hat, entstanden ist: 1. Die drei Hauptvorstellungen der Technischen Analyse sind in den Bereichen, in denen die Nutzung der Technischen Analyse profitiert, begründet. 2. Die wahre Wellenlänge ist auch in Weilds Buch zu finden, obwohl sie nicht mit dem Vorläufer der Strände verbunden ist. 3. Es ist neu, die unordentlichen Marktfluktuationen, die tatsächlichen Wellenlängen, den Marktlärm und die Reichweite direkt miteinander zu verknüpfen. 4. Das Pigeon System, das auf drei Annahmen basiert und in der Anwendung das Risikomanagement und das Geldmanagement einführt, kann als einleitendes Lehrbuch für Erfahrungs-System-Trading dienen. Seine Beziehung zu Marktgewinnmethoden ist wie die Beziehung zwischen Kampfkunst und Schlachtfeldkämpfen. S Bruder in der Privatzelt Arbeit leichtfahrenden Weg, müssen Sie wissen, was zu sagen, was zu sagen.
Ich bin nicht derjenige, der die Wahrheit sagt. Shupengli Shupengli TO: Ich habe mich geirrt.
Ich bin der Meinung, dass es eine gute Idee ist, diese Frage zu beantworten.
Ich glaube, dass der Seejun selbst eine vollkommene Handelsstruktur hat, die für seine Zeit und den spezifischen Handelsmarkt ein perfektes Handelssystem sein sollte.
Natürlich habe ich in diesem Artikel versucht, die Technik der echten Wellenlänge relativ zu abstrahieren (nicht vollständig, und auch nicht vollständig, denn die Handelssysteme selbst sind sehr eng miteinander verbunden) in verschiedenen Märkten, um zu diskutieren, wo die Marktmechanismen liegen, die dazu führen, dass ihre Anwendung in verschiedenen Märkten sehr unterschiedlich ist.
Gleichzeitig hat die Verwendung der wahren Breite als Maß für Risiko und Positionsgröße erhebliche Auswirkungen und Anwendungen in den heutigen westlichen Handelssystemen. Das Verhalten der Anwendungen wird vom Markt reflektiert. Daher ist es wichtig, den Marktmechanismus der wahren Breite zu verstehen.
Shupengli, Jun 12, 2006 #5. Ich bin nicht derjenige, der das Problem hat. Unbeschnitten Unbeschnitten Ich habe den Begriff auch aus dem Seeflood-System erkannt. Ich habe ihn zuvor bei der Erstellung der Aktienformel verwendet, und später habe ich ihn auf den ersten Blick schon verwendet, obwohl er für verschiedene Zwecke verwendet wurde. Es gab auch einen Ada-Insight-Indikator.
Unverschämtheit, Jun 12, 2006 #6 Shupengli Shupengli to: Bruder ohne Bruder
Ich glaube, es ist ein echtes Genie, wenn der Markt die Regeln findet, die niemand entdeckt hat, um Geld zu verdienen.
Ich persönlich bin der Meinung, dass echte Wellenlängen in Handelssystemen etwas mehr für die Messung und Kontrolle von Risiken und Positionsgrößen als für die Analyse von Entscheidungen bedeuten.
Shupengli, Jun 12, 2006 #7 Ich bin nicht derjenige, der das Wort "Shupengli" benutzt. Amkr 1015 Amkr 1015 Re: amkr1015 Bruder, gut
Shupengli sagte: Amkr1015 Bruder, ich bin auch nur beim Lernen von Seeküchen und habe einige unreife Gedanken, die nach Verwirrung entstanden sind, und sind noch nicht reif, also hoffe ich, dass Sie zuerst Ihre Gedanken sagen, bevor ich es sage, um zu vermeiden, dass mein Denken in die Kreuzung geführt wird.
Amkr1015 Bruder, bitte sagen Sie zuerst, was Sie denken. Ich bin gerade zurück am Computer, bin spät dran, tut mir leid.
Ich habe erst gestern angefangen, einen Artikel über Seeleute zu lesen, und mein erster Eindruck war sehr komplex, ich konnte nicht sehen, was seine Marktidee war, aber er war sehr geduldig.
Ich denke auch, dass das Problem der Volatilität weit weg von den Unterschieden ist, über die ihr gesprochen habt, nicht von Vor- oder Nachteilen, sondern von Natur. Ich denke, dass Volatilität keine entscheidende Rolle bei der Formulation von Kapital spielt.
Es ist ein wahres Genie, wenn man solche Regeln finden kann, die niemand gefunden hat, und mit denen man Geld verdienen kann, und das ist großartig. Vielleicht haben wir schon solche Helden hier.
amkr1015, Jun 12, 2006 #8 Verwirrt Verwirrt Re: TO: Ich bin der Mistkerl
Shupengli sagte: Ich bin nicht derjenige. Ich habe die Technik der echten Wellenlänge relativ (nicht vollständig oder nicht möglicherweise vollständig, denn das Transaktionssystem selbst ist sehr eng miteinander verbunden) in verschiedene Märkte abgetrennt, um zu diskutieren, wo die Marktmechanismen liegen, die dazu führen, dass ihre Anwendung in verschiedenen Märkten sehr unterschiedlich ist.... Es ist nicht einfach, solche langen Sätze in Videos zu sehen. S-Bruder Gao, der wahre Gao! Wenn du eine Frage hast, kommst du an die Wurzeln. Einstein hat gesagt, dass es wichtiger ist, Probleme zu stellen, als sie zu lösen. Wie kann es sein, dass man in verschiedenen Märkten mit demselben Konzept der wahren Wellenlänge sehr unterschiedliche Ergebnisse erzielt? Hierbei handelt es sich um ein Paarungsproblem: Die wahren Wellenlängen sind unterschiedlich groß, aber müssen mit dem gleichen Ding und der gleichen Proportion kombiniert werden. S-Brüder nennt 100 weitere Fragen, die die Seele nicht nur für Demonstrationen, sondern auch für den Kampf nutzen kann. Ich bin der Meinung, dass es eine gute Idee ist, wenn Sie sich nicht auf die Frage konzentrieren, was Sie tun.
Ich bin ein guter Mensch. Gzpony Gzpony Als ich Blackhorse zuletzt gesehen habe, wurde in der Diskussion über das Beachtrading-System gesprochen. Blackhorse sagte, dass der Einstiegspreis zu niedrig sei, aber die Positionsanpassung sehr inspirierend sei.
Der aktuelle Markt ist vielleicht nicht so stark entwickelt wie zu Beginn des Experiments, und wenn man viele Durchbrüche macht, verliert man die ursprüngliche Marke an Glanz.
Ich interessiere mich vielmehr für das, was Bruder A von seinem eigenen Shortline-System sagt, ein System, das für jeden Zeitrahmen 30 Transaktionen pro Tag ermöglicht.
Gzpony, Jun 12, 2006 #10 Unbeschnitten Unbeschnitten Ich halte es für unwissenschaftlich, wenn man die Positionen mit echten Schwankungsgrößen verteilt. Der System, den der Online-Flüchtling verbreitet, sollte eine mittlere Linie sein, die er hauptsächlich verwendet, um Nettoanstiege und -abstiege zu vermeiden. Ich bin also überzeugt, dass das Strandsystem, das im Netz verbreitet wird, absolut nicht das ist, was Dennis tatsächlich funktioniert.
Unverschämtheit, Jun 12, 2006 #11 Verwirrt Verwirrt Re: TO: Ich bin der Mistkerl
Shupengli sagte:
Die Verwendung der wahren Breite als Maß für Risiko und Positionsgröße hat in den heutigen westlichen Handelssystemen erhebliche Auswirkungen und Anwendungen. Die Anwendungsbewegungen werden vom Markt reflektiert. Daher ist es wichtig, den Marktmechanismus der wahren Breite zu verstehen, um die Design-Trading-Systeme zu verwenden. S-Brüder haben sich tief in die wahre Wellenlänge gegraben, um Gan-Fan zu jagen. S-Brüder, können Sie uns kurz über die heutige westliche Seefahrt erzählen, um zu sehen, wie sich die wahren Wellen erstrecken und wie sie sich verändern? Wie kann ein Handelssystem, das auf dieser Basis aufgebaut wurde, praktisch sein?
Ich habe mich nicht gefreut. Unbeschnitten Unbeschnitten Gzpony sagte: Als ich Blackhorse zuletzt gesehen habe, ging es in der Diskussion um das Beachtrading-System. Blackhorse sagte, dass der Einstiegspreis zu niedrig sei, aber die Anpassung der Positionen inspirierend sei.
Der aktuelle Markt ist vielleicht nicht so stark entwickelt wie zu Beginn des Experiments, und wenn man viele Durchbrüche macht, verliert man die ursprüngliche Marke an Glanz.
Ich interessiere mich vielmehr für das, was Bruder A von seinem eigenen Shortline-System sagt, das für jeden Zeitrahmen 30 Transaktionen pro Tag ermöglicht. Einige Dinge sind für den Verstandenen unbekannt. Kurzschrift-Systeme sind nur ein paar, aber Erfahrungen im Markthandel und passende Handelsregeln sind nicht einfach zu schreiben.
Unverschämtheit, Jun 12, 2006 #13 Verwirrt Verwirrt Sie ist ein Kind von mir. Ich halte es für unwissenschaftlich, wenn man die Positionen mit echten Schwankungsgrößen verteilt. Der System, den der Online-Flüchtling verbreitet, sollte eine mittlere Linie sein, die er hauptsächlich verwendet, um Nettoanstiege und -abstiege zu vermeiden. Ich bin also überzeugt, dass das Strandsystem, das im Netz verbreitet wird, absolut nicht das ist, was Dennis tatsächlich funktioniert. Die Seele hat einen Aufstockungsmechanismus. Es ist nur eine Art Absprache, die nicht in der Art und Weise, wie sie in der Sprache der Brüder offenbart wird, funktioniert.
Ich habe mich nicht gefreut. Unbeschnitten Unbeschnitten Das ist eine sehr schlechte Sache. Die Seele hat einen Aufstockungsmechanismus. Es ist nur eine Art Absprache, die nicht in der Art und Weise, wie sie in der Sprache der Brüder offenbart wird, funktioniert. Das, was ich weiß, ist nur, dass ich denke, dass das, was Dennis damals auf einmal gemacht hat, nicht ein mechanisches Handelssystem war, sondern nur eine Methode, die er verwendet hat, um Fonds zu betreiben.
Unverschämtheit, Jun 12, 2006 #15 Verwirrt Verwirrt Sie haben sich nicht verändert. Denn die Operationen, die Dennis damals aufnahm, waren keine mechanischen Handelssysteme, sondern nur Methoden, die bei der Operation von Fonds angewendet wurden. Kannst du uns erzählen, wofür Dan Dawei ursprünglich bekannt war? Denken Sie daran, warum der Hoden-Spieler endlich wieder zu mechanischem und systematischem Trading zurückkehrt.
Ich bin ein guter Mensch, aber ich bin ein schlechter Mensch. Unverschämtheit Unverschämtheit Das ist ein sehr schwieriger Fall.
Trends folgen Technische Analyse Anti-Markt-Psychismus Risikokontrolle
1978 erlebte Dennis eine Anpassungsphase, in der er schlechte Geschäfte machte. 1. Da sich der größte Teil des Marktes in diesem Jahr in einem horizontalen Zustand befindet und die Zahl der gefälschten Marktdurchbrüche überwiegt, ist es nicht möglich, einen zuverlässigen Trend zu liefern, der sie aufdecken kann; 2. Er verlässt den Handelsplatz und schreibt in seinem Büro Fernhandlungen, verliert den Zugang zu allen möglichen Informationen und Informationen aus erster Hand. Fernhandlungen, bei denen man gleichzeitig mehrere Waren sowie Devisen- und Zinsfutures kaufen und verkaufen kann, erscheinen langfristig als eine kluge Wahl. Er passt seine Handelsstrategie entsprechend an Veränderungen der Umgebung und der Bedingungen an und handelt zunehmend mit mittleren und langen Linien.
Aus diesen Darstellungen geht hervor, dass Daniels damals auf keinen Fall das Strandhandelssystem (auch wenn es ein echtes Strandhandelssystem ist) benutzt hätte, wie es heute verbreitet wird.
Unverschämtheit, Jun 12, 2006 #17 Unbeschnitten Unbeschnitten Außerdem sollte ein mechanisches Handelssystem als eine Kategorie des Systemhandels angesehen werden, und Dennis war ein treuer Ausführender von Systemhandels, sogar bevor er das Strandhandelssystem erfunden hatte.
Unverschämtheit, Jun 12, 2006 #18 Verwirrt Verwirrt Sie sind nicht mehr in der Lage, sich zu bewegen. Das ist nicht nur ein Beispiel für die Art und Weise, wie Dennis arbeitet.
Trends folgen Technische Analyse Anti-Markt-Psychismus Risikokontrolle
1978 erlebte Dennis eine Anpassungsphase, in der er schlechte Geschäfte machte. 1. Da sich der größte Teil des Marktes in diesem Jahr in einem horizontalen Zustand befindet und die Zahl der gefälschten Marktdurchbrüche überwiegt, ist es nicht möglich, einen zuverlässigen Trend zu liefern, der sie aufdecken kann; 2. Er verlässt den Handelsplatz und schreibt in seinem Büro Fernhandlungen, verliert den Zugang zu allen möglichen Informationen und Informationen aus erster Hand. Fernhandlungen, bei denen man gleichzeitig mehrere Waren sowie Devisen- und Zinsfutures kaufen und verkaufen kann, erscheinen langfristig als eine kluge Wahl. Er passt seine Handelsstrategie entsprechend an Veränderungen der Umgebung und der Bedingungen an und handelt zunehmend mit mittleren und langen Linien.
Aus diesen Darstellungen geht hervor, dass Daniels damals auf keinen Fall das Strandhandelssystem (auch wenn es ein echtes Strandhandelssystem ist) benutzt hätte, wie es heute verbreitet wird. Klicken Sie um zu erweitern... Die Seele wurde von Dan Da-won als Lehrmaterial verwendet, und er hat nicht gesagt, dass es alles ist, was er lebt.
Ich habe mich nicht gefreut. Unbeschnitten Unbeschnitten Beachten Sie, dass die vorhergehenden Dennis vor allem auf Short-Line-Trading und Seagull-Trading-System sollte 80 Jahre später entwickelt werden, und sie in der Wall Street Journal im Ende 1983 und Anfang 1984 Anzeigen für die Rekrutierung von Seagulls auf der Tafel, die sich gegenseitig bestätigen.
Die Tatsache, dass er in den USA lebte, war ein großes Problem für ihn. Trends zu folgen. Es ist absolut unmöglich, einen Preis als hoch und niedrig zu bezeichnen. Selbstbewusstes Hochkaufen, Tiefkaufen, Überschreiten und Berühren ist sehr gefährlich. Richard Dennis glaubt, dass man nur in die Richtung des Marktes gehen kann, aber wie weit man in eine Richtung geht, entscheidet der Markt. Richard Dennis versucht auch gelegentlich, den Tiefkauf oder den Tiefkauf zu brechen. Technische Analyse. Richard Dennis analysiert den Markt hauptsächlich mit Technischer Analyse und entwickelt mit seinem Partner, Mathematiker William Eckhardt, ein Computerautomatisches Handelssystem, das sich aus seiner langjährigen Erfahrung mit dem Trend des Großmarktes orientiert. Anti-Markt-Psychismus. Nicht mit der Mehrheit identifizieren, weil die meisten Menschen auf dem Futures-Markt verlieren. Der Futures-Markt hat eine Art von psychologischen Indikator für den Futures-Markt, der besagt, dass, wenn 80% der Händler zu viel sehen, der Kopf nicht weit weg ist und der Markt fallen wird. Risikokontrolle. Richard Dennis lernte Risikokontrolle, als er das erste Mal einen Drittel seines Geldes verlor. Im Allgemeinen ist ein gutes Eintrittsgeschäft bald profitabel.