Überblick

Der Relative Momentum Index (RMI) ist eine Strategie, die auf dem Relative Momentum Index (RMI) basiert. Die Strategie beurteilt, ob ein Markt überkauft oder überverkauft ist, indem sie die Dynamik der Preisänderungen über einen bestimmten Zeitraum berechnet, um eine Umkehrmöglichkeit zu erfassen.

Strategieprinzip

Die Berechnungsformel für die RMI-Strategie lautet:

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xMom = xPrice - xPrice[Length]  //计算Length周期内的价格变动
xMU = 如果xMom >= 0:之前xMU减去xMU/Length加上xMom;否则:之前xMU 
xMD = 如果xMom <= 0:之前xMD减去xMD/Length加上xMom的绝对值;否则:0
RM = xMU / xMD  
RMI = 100 * (RM / (1 + RM))

Die Strategie berechnet zunächst die Preisänderung xMom innerhalb der Length-Periode. Wenn xMom> = 0, die Preise steigen, dann xMU plus xMom; wenn xMom < 0, die Preise fallen, dann xMD plus xMom. Der absolute Wert der RM ist das Verhältnis von xMU und xMD, das den Preisanstieg repräsentiert.

Wenn der RMI höher als die abgeschätzte SellZone ist, bedeutet dies Überkauf und Shorting. Wenn der RMI niedriger als die abgeschätzte BuyZone ist, bedeutet dies Überverkauf und Überschuss.

Strategische Vorteile

• Der RMI Index ist viel schneller als der RSI Index, um die Chancen auf eine Kursumkehr zu erfassen.
• Die RMI misst die Stärke der Abwärtsbewegung und ist nicht von der Erschütterung betroffen.
• RMI ist ein dynamischer Indikator für Überkauf und Überverkauf.

Strategisches Risiko

• Wie bei anderen Umkehrstrategien besteht die Gefahr, dass die RMI-Strategie eingeschränkt wird.
• Die RMI-Parameter müssen für verschiedene Sorten optimiert werden, sonst kann die Wirkung schlechter sein.
• Es ist notwendig, die Überkauf- und Überverkauf-Schwelle vernünftigerweise einzustellen, da sonst zu viele falsche Signale erzeugt werden.

Die Risiken können durch eine angemessene Lockerung der Stop-Loss-Punkte, Optimierung der Parameterkombinationen und Kombinationen mit Trendstrategien verringert werden.

Strategieoptimierung

Die RMI-Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:

• Optimieren Sie die Längenparameter und wählen Sie die Periodenlänge, die den Ertrag der Strategie maximieren.
• Optimierung der Überkauf- und Überverkaufsmargen, um die Wahrscheinlichkeit von Falschsignalen zu verringern.
• Erhöhung der Stop-Loss-Mechanismen und Kontrolle von Einzelschäden.
• Eine Kombination mit Trend-Tracking oder Gleichgewichts-Strategien erhöht die Gewinnrate.
• Um die Strategie zu stabilisieren, wählen Sie die richtigen Handelszeiten für die verschiedenen Sorten aus.

Zusammenfassen

Die RMI-Strategie kann durch die Messung der Preisdynamik und die Umkehrung der Kurzlinie eine kurze Rückkehrmöglichkeit erfassen. Die RMI-Strategie ist empfindlicher als die RSI-Strategie und ist nicht von den Schwingungen betroffen. Die Strategie besteht jedoch immer noch in der Gefahr, von der Auslegung abhängig zu sein.