Trendfolgestrategie basierend auf 13 und 48 Perioden EMA
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie basiert auf einem Index-Moving-Average (EMA) von 13 und 48 Perioden und ist ein Trend-Tracking-Strategie der Doppel-EMA Gold-Fork-Death-Fork-Type. Die Strategie setzt bei einem langen EMA bei einem kurzfristigen EMA zu, bei einem langen EMA bei einem kurzfristigen EMA zu und bei einem langen EMA bei einem niedrigen EMA zu. Die Strategie erhält einen stabilen Gewinn, indem sie Trends in längeren Perioden erfasst und vermeidet, dass sie von kurzfristigen Marktschwankungen getäuscht werden.
Strategieprinzip
Diese Strategie verwendet die 13-Zyklus-EMA als kurzfristige EMA und die 48-Zyklus-EMA als langfristige EMA.
Wenn die schnelle Linie die langsame Linie von unten durchquert, wird ein Kaufsignal erzeugt. Zu diesem Zeitpunkt wird der kurzfristige Trend stärker als der langfristige Trend, was bedeutet, dass der Trend stärker wird.
Wenn die schnelle Linie die langsame Linie von oben nach unten durchbricht, wird ein Ausgleichssignal erzeugt. Zu diesem Zeitpunkt beginnt der kurzfristige Trend schwächer als der langfristige Trend, was bedeutet, dass der Trend schwächer wird und möglicherweise einen Rückzug erleidet.
Durch diese Art der Goldfork-Todebetrieb kann man den Verlust im Laufe der Zeit stoppen und unnötige Verluste vermeiden, die durch kurzfristige Schwankungen als Trendumkehr verursacht werden.
Strategische Vorteile
Capture langfristige Trends, um nicht von kurzfristigen Marktgeräuschen abgehalten zu werden. Die Parameterwahl für 13 und 48-Zyklen kann die Preisdaten glätten und die Richtung des längeren Trends erkennen.
Stärkere Rückzugskontrolle. Schnelle Stop-Loss-Fähigkeit und effektive Verlustkontrolle, wenn die kurzfristige Tendenz schwächer wird.
Die Implementierung ist einfach und logisch klar. Die doppelte EMA-Kreuzung ist eine häufige Trendstrategie, die leicht zu verstehen und zu beherrschen ist.
Erweiterbarkeit: Optimierung durch Einführung weiterer Hilfsindikatoren auf der Basis des ursprünglichen.
Strategisches Risiko
Wenn kurzfristige Marktschwankungen häufig auftreten, können mehrere unnötige Handelssignale erzeugt werden.
Die EMA-Parameter sind nicht zeitgemäß eingestellt, die Trenderkennung ist schwach, und Capture kann in die falsche Richtung gehen.
Wenn man nicht weiß, ob ein Trend stark oder schwach ist, kann man auch in der letzten Phase des Trends verlieren.
Es ist unmöglich, den Eintrittsort zu bestimmen, es besteht die Gefahr einer späteren Anpassung.
Richtung der Strategieoptimierung
Die Einführung von Hilfsindikatoren, um Trends zu beurteilen und zu vermeiden, dass sie nach oben gejagt werden. Zum Beispiel die Einführung von Umsatzindikatoren, Schwankungsraten usw.
Optimierung der EMA-Parameter, um die Trendzyklen von Capture besser an die Eigenschaften der verschiedenen Sorten anzupassen.
Erhöhung der Stop-Loss-Methoden, wie beispielsweise mobile Stop-Loss-Methoden oder Prozentsatz-Stop-Loss-Methoden, um das Risiko zu verringern
Erhöhung der Filterbedingungen, um einen ungültigen Handel bei Trendschwankungen zu vermeiden. Zum Beispiel die Einführung von DMI, KDJ und anderen, um den Trend zu beurteilen.
In Kombination mit anderen Einstiegsindikatoren präzise Einstiegspunkte. Zum Beispiel MACD-Signal, eindeutig spezifische Kauf- und Verkaufszeiten.
Zusammenfassen
Diese Strategie kann die Richtung des Trends in längeren Perioden erkennen, die durch die 13- und 48-Zyklen-EMA gebildet werden. Sie ist eine eher einfache und praktische Trendverfolgungsstrategie. Es besteht jedoch das Risiko, dass eine Fehlrichtung und ein Überschreiten von Capture auftreten.
/*backtest
start: 2022-10-27 00:00:00
end: 2023-11-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
// strategy("EMA Strategy 13 48", shorttitle = "EMA Strategy 13 48", overlay=true, pyramiding = 3,default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 1000)
// === Inputs ===
// short ma
maFastSource = input(defval = close, title = "Fast MA Source")
maFastLength = input(defval = 13, title = "Fast MA Period", minval = 1)
// long ma
maSlowSource = input(defval = close, title = "Slow MA Source")
maSlowLength = input(defval = 48, title = "Slow MA Period", minval = 1)
// === Vars and Series ===
fastMA = ema(maFastSource, maFastLength)
slowMA = ema(maSlowSource, maSlowLength)
plot(fastMA, color=blue)
plot(slowMA, color=purple)
goLong() => crossover(fastMA, slowMA)
killLong() => crossunder(close, fastMA)
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = goLong())
strategy.close("Buy", when = killLong())
// Shorting if using
goShort() => crossunder (fastMA, slowMA)
killShort() => crossover(fastMA, slowMA)
//strategy.entry("Sell", strategy.short, when = goShort())
//strategy.close("Sell", when = killShort())