RSI-BB Momentum Breakout Strategie
ChaoZhang
Überblick
Die RSI-BB-Dynamik-Breakout-Strategie ist eine Breakout-Strategie, die eine Kombination von relativ starken Indikatoren (RSI) und Bollinger Bands (BB) kombiniert. Die Strategie nutzt die RSI, um Markttrends und Überkauf-Überverkauf zu ermitteln, und nutzt die BB, um Breakouts zu ermitteln, wenn der RSI und der BB gleichzeitig ein Kauf- oder Verkaufssignal senden.
Strategieprinzip
Der Code berechnet zunächst die beiden Indikatoren RSI und BB.
Der RSI wird wie folgt berechnet:
up = rma(max(change(close), 0), 30)
down = rma(-min(change(close), 0), 30)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
Die up-Statistik zeigt den Anstieg des Schlusskurses in den letzten 30 Tagen an, die Down-Statistik zeigt den Rückgang des Schlusskurses in den letzten 30 Tagen an, und die rsi basiert auf dem Verhältnis zwischen dem Anstieg und dem Rückgang.
Die Berechnung von BB erfolgt wie folgt:
basis = sma(close, 50)
dev = 0.2 * stdev(close, 50)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
Die Basis ist die 50-Tage-Durchschnittslinie, die Dev ist das 0,2-fache der Standarddifferenz, und die Upper und Lower sind die mittleren Linien auf und ab.
bbi ist der Brin-Bandbreitenindex, berechnet wie folgt:
bbr = close>upper? 1 : close<lower? -1 : 0
bbi = bbr - bbr[1]
bbr beurteilt, ob der aktuelle Close einen Auf- und Abbruch erlebt hat, der Aufbruch ist 1, der Abbruch ist 1, andernfalls 0 ≠ bbr ist der aktuelle bbr minus der vorherigen Periode bbr, größer als 0 bedeutet Aufbruch, kleiner als 0 bedeutet Abbruch ≠
Nach der Berechnung des RSI und des BBI ist die Logik der Strategie:
long = rsi>52 and rsi<65 and bbi>0.11 and bbi<0.7
short = rsi<48 and rsi>35 and bbi<-0.11 and bbi>-0.7
Das heißt, wenn der RSI im Bereich 52-65 liegt und das BBI größer als 0,11 kleiner als 0,7 ist, ist das Plus; wenn der RSI im Bereich 35-48 liegt und das BBI kleiner als -0,11 größer als -0,7 ist das Minus.
Strategische Vorteile
Die Kombination von RSI und BB ermöglicht eine genauere Beurteilung der Kauf- und Verkaufspunkte. RSI beurteilt Überkauf und Überverkauf, BB beurteilt den Durchbruch, die Kombination ist zuverlässiger.
Der RSI-Parameter ist auf eine 30-Tage-Linie eingestellt, um einen Teil des Marktgeräusches zu filtern und die wichtigsten Trends zu erkennen.
Der BB-Parameter ist auf die 50-Tage-Linie und mit einer 0,2-fachen Standarddifferenz eingestellt, was zu einer Filterschwingung führen kann.
BBI fügt die Filterbedingungen 0.11 und 0.7 hinzu, um falsche Durchbrüche zu filtern.
Der RSI hat die Bereiche 52-65 und 35-48 für die Über- und Nachteile, um die Buffer zu vermeiden, um die Kauf- und Verkaufspunkte zu verpassen.
Strategisches Risiko
Die Strategie des Durchbruchs ist leicht zu manipulieren und erfordert eine Stop-Loss-Strategie, um das Risiko zu kontrollieren.
Es kann zu einer Überanpassung der Messdaten kommen, was zu unterschiedlichen Effekten auf der Festplatte führen kann.
Es kann zu starken Marktveränderungen kommen, die dazu führen können, dass die Stop-Loss-Rückschläge durchbrochen werden, was zu größeren Verlusten führt.
Die Parameter des RSI und des BB müssen optimiert werden, einschließlich der Zyklusparameter und der Kauf- und Verkaufszonenparameter.
Die Preisgestaltung des Auftrages hat ebenfalls einen großen Einfluss auf die Wirkung der Festplatte.
Richtung der Strategieoptimierung
Verschiedene Parameterkombinationen von RSI und BB werden getestet, um die optimale Parameter zu finden.
Hinzufügen von anderen Kennzahlen, um das Filtersignal zu bestimmen, wie MACD, KD usw.
Optimierung und Anpassung der RSI-Bereichsparameter für den Kauf und Verkauf, Verkleinerung des Bereichs, um mehr Lärm zu filtern.
Optimieren Sie die Filterparameter von BBI und stellen Sie die Dynamik-Bereich-Filter-False-Breakout ein.
Das ist eine sehr gute Idee, aber es ist nicht so einfach.
Versuche verschiedene Stop-Loss-Methoden, um die maximal annehmbare Stop-Loss-Option zu finden.
Versuchen Sie, verschiedene Bestellmethoden zu testen, um die am wenigsten beeinträchtigte Bestellmethode zu finden.
Zusammenfassen
Die RSI-BB-Dynamik-Breakthrough-Strategie kombiniert die Vorteile von Trend- und Breakout-Betrachtung und ist bei der Rückmessung gut. Die Laufzeitwirkung kann jedoch von Schlupfpunkten und Stopps beeinflusst werden. Es ist notwendig, die Parameter für die Rückmessung zu optimieren und verschiedene Stop- und Order-Strategien zu testen, um die Einstellungen zu finden, die für die Laufzeit geeignet sind.
/*backtest
start: 2023-10-03 00:00:00
end: 2023-11-02 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//Based on Larry Connors RSI-2 Strategy - Lower RSI
strategy(title="Spyfrat Strat", shorttitle="SpyfratStrat", overlay=true)
src = close,
// BB Init
source = close
length = input(50, minval=1)
mult = input(0.2, title="Mult Factor", minval=0.001, maxval=50)
alertLevel=input(0.1)
impulseLevel=input(0.75)
showRange = input(false, type=bool)
//RSI CODE
up = rma(max(change(src), 0), 30)
down = rma(-min(change(src), 0), 30)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
//BB CODE
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
bbr = source>upper?(((source-upper)/(upper-lower))/10): source<lower?(((source-lower)/(upper-lower))/10) : 0.1
bbi = bbr - nz(bbr[1])
//Rule
long = rsi>52 and rsi<65 and bbi>0.11 and bbi<0.7
short = rsi<48 and rsi>35 and bbi<-0.11 and bbi>-0.7
//Trade Entry
strategy.entry("long", strategy.long, when=long)
strategy.entry("short", strategy.short, when=short)
//Trade Exit
TP = input(250) * 10
SL = input(20) * 10
TS = input(0) * 10
CQ = 100
TPP = (TP > 0) ? TP : na
SLP = (SL > 0) ? SL : na
TSP = (TS > 0) ? TS : na
strategy.exit("Close Long", "long", qty_percent=CQ, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP)
strategy.exit("Close Short", "short", qty_percent=CQ, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP)