En particular, recuerda que este artículo se centra en el estudio de la influencia de las características del mercado en los sistemas de negociación, ATR es sólo como medio de investigación, por favor, sus amigos más apoyo!
Las olas nos han dado una magnitud de fluctuación real (y sé que esto comenzó con las olas, si otras personas lo han planteado antes, por favor, señalen), así que tenemos un método para predecir el rango de ruido del mercado mediante pruebas de fluctuación desordenada del mercado, lo que sirve de base para la medición del riesgo y el diseño de la escala de posición.
En las playas, esta medida de riesgo y posición es para todos los mercados, ¿verdad?
Probablemente muchos amigos han probado este cáliz traído por una tortuga del otro lado del Atlántico en los datos históricos del mercado de acciones A de China continental (yo no lo hice) y creen que el resultado no es tan mágico como se dice en el manual del cáliz.
Entonces, ¿qué es lo que causa este resultado? ¿Son las tortugas de hace mucho tiempo? ¿Son las bolsas de valores diferentes de los mercados de futuros? ¿O China es un mercado chino con características chinas y algo extraño que no encaja?
Tal vez deberíamos cerrar los ojos y pensar mientras nos deslumbran los ojos con el brillo dorado del cáliz sagrado.
Volvamos a donde empezamos, en diferentes mercados, ¿es el mecanismo del mercado el mismo y los principios de negociación son universales?
Antes de escribir mi opinión, espero ver las opiniones de mis amigos. ¡Gracias a todos los amigos que han participado en este post, sus opiniones son el motor de nuestro progreso juntos!
Espero ver más amigos con sus pensamientos brillando en este post.
La naturaleza de la magnitud real de las fluctuaciones:
La esencia de la amplitud de las fluctuaciones reales la defino como: determinar el rango de ruido del mercado mediante la prueba de las fluctuaciones desordenadas en las tendencias del mercado.
¿Puede que algunos amigos no estén de acuerdo con esto? Sí, en mi definición, todas las formas de precios son una tendencia, y se pueden dividir básicamente en subidas, bajadas y ordenamientos transversales. Debido a que en diferentes formas de tendencia, el rango de ruido es diferente y probablemente se puede medir, esto es la base de la toma de decisiones de entrada, la medición del riesgo y el control de posiciones.
2 La definición de las fluctuaciones desordenadas
Definición general de la variación de precios sin poder cambiar la tendencia como fluctuación desordenada. Desde este punto de vista, la fluctuación desordenada no se manifiesta solo en el ordenamiento transversal, sino que las variaciones de precios sin poder cambiar la tendencia son parte de la fluctuación desordenada en medio de tendencias ascendentes y descendentes evidentes.
3, aplicaciones de amplitud de fluctuación real:
La magnitud de las fluctuaciones reales se puede utilizar principalmente en tres aspectos, primero, en la toma de decisiones de entrada en el mercado: su principio básico es que las pequeñas fluctuaciones desordenadas se convierten en grandes fluctuaciones desordenadas que inevitablemente se derivan de nuevos movimientos de capital. Los nuevos movimientos de capital inevitablemente producen cambios en la tendencia.
El segundo es como medida de riesgo y control de posición: el principio básico del riesgo es que las fluctuaciones desordenadas dentro del rango de amplitud de la fluctuación real son razonables y de alta probabilidad, por lo que el tamaño de la pérdida debe ir más allá de este rango de alta probabilidad. Representado por: ATR × n veces el punto de salida de la pérdida de la parada.
El tercer punto de partida: sus principios son los mismos.
Lo siento, me he quedado tanto tiempo, últimamente he estado ocupado en el trabajo, no estoy de humor, pero hoy me voy a arreglar un poco.
4. Los requerimientos del entorno de aplicación de los mecanismos de amplitud de fluctuación real
La magnitud real de las fluctuaciones se mide por el rango espacial de las fluctuaciones desordenadas que no pueden alterar las tendencias del mercado, y se aplica para descubrir la dinámica de capital suficiente para cambiar y mantener nuevas tendencias del mercado mediante una magnitud real de fluctuaciones anormales.
Entonces, la eficacia de la aplicación de ATR radica en la continuidad de la dinámica de los capitales que impulsan cambios extraordinarios en la magnitud real de la volatilidad. Y la continuidad de la dinámica de los capitales está relacionada tanto con el tamaño del mercado como con los impulsores de los capitales en sí mismos. Por lo tanto, la eficacia de la aplicación de ATR puede variar mucho en diferentes entornos de mercado, y la forma en que se mide su uso y las técnicas de uso también requieren cierta adaptación según las características del mercado.
Clasificación del entorno de aplicación (clasificación del mercado)
El mercado puede dividirse en mercados apalancados y no apalancados (por ejemplo, futuros y acciones) según la liquidez sin apalancamiento de crédito. También se puede dividir en un mercado unidireccional y un mercado bidireccional (por ejemplo, el mercado de divisas y el mercado de acciones A) según las reglas de negociación. También se puede dividir en mercados de alta liquidez y mercados de baja liquidez (como los futuros de divisas y madera) según el tamaño y la liquidez del mercado. De acuerdo con la normalización del mercado, también se puede dividir en mercados maduros (mercado de alto costo de infracción) y mercados inmaduros (mercado de bajo costo de infracción), como los mercados bursátiles de los Estados Unidos y los mercados bursátiles de China. Se puede dividir en mercados impulsados por el oligopolio y mercados impulsados por el grupo (por ejemplo, las bolsas de China y las divisas) según la fuente de capital impulsado. De acuerdo con la forma en que se impulsa el capital, también se puede dividir en el mercado oligopólico de apuestas y el mercado oligopólico de apuestas (la bolsa de China y los futuros de China). También se puede dividir en mercados altamente volátiles y mercados poco volátiles en función de las fluctuaciones de precios absolutos.
¿Qué impacto tendrá la aplicación de ATR en estas diferentes condiciones del mercado, amigos?
Escucha lo que te dicen, la próxima vez que escriba (¡Oh, principalmente para ver el balón!)
Shupengli, Jun 12, 2006 # 3 Encuentro con el autor de este artículo Me he quedado confundido. Me he quedado confundido. En la página web del blog, los bloggers y los bloggers de la red social se han mostrado muy inspirados, y aquí están las respuestas a las ideas que S. abrió: 1. Los tres grandes supuestos del análisis técnico se establecen en los lugares donde se obtienen beneficios con el uso del análisis técnico. 2. Las verdaderas ondas también aparecen en el libro de Wilde, no sé si después del precursor de la playa. 3. Es novedoso vincular directamente las fluctuaciones desordenadas del mercado, la amplitud de onda real, el ruido del mercado y el alcance. 4. El sistema de marinas, basado en tres grandes hipótesis y que introduce en la aplicación la gestión de riesgos y fondos, puede servir como un libro de texto introductorio para el comercio de sistemas experimentales, y su relación con los métodos de ganancia del mercado es como si los métodos marciales fueran equivalentes a los métodos de combate en el campo de batalla. El hermano de S es un buen conductor en el negocio de la tienda privada, debe saber lo que debe decir, lo que debe decir.
¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? TO: Mi hermano Mitsuo
Gracias a la respuesta de Misto:
En mi opinión, el marino tenía una estructura de negociación perfecta, lo que debería ser un sistema de negociación más perfecto en su época y en un mercado específico.
Por supuesto, en este artículo, estoy tratando de separar la tecnología de la amplitud de onda real (no totalmente separada, ni tampoco completamente separada, porque los sistemas de negociación son muy estrechamente integrados) en diferentes mercados para discutir dónde están los mecanismos de mercado que provocan una gran diferencia en sus aplicaciones en diferentes mercados.
Al mismo tiempo, el uso de amplitudes reales como unidad de medida del riesgo y la escala de la posición tiene una considerable influencia y aplicación en los sistemas de negociación occidentales actuales. El comportamiento de la aplicación se refleja en el mercado, por lo que comprender los mecanismos de mercado de amplitudes reales es clave para usar los sistemas de negociación de diseño.
Shupengli, Jun 12, 2006 # 5 Encuentro con el autor de este artículo No tiene cuello No tiene cuello La amplitud de la fluctuación real también la reconozco en el sistema de la tormenta, antes de que yo haya utilizado esta amplitud de la fluctuación real cuando escribí la fórmula de las acciones, después de un vistazo original la gente ya lo usa, aunque en la práctica no es el mismo. También hay un indicador de perspicacia de Aida (la carrera operativa no es un sueño), cuando escribí descubrió que la observación de las tendencias y la dinámica es útil, el resultado es que la gente ya lo tiene, bueno, algunos de Oriente Medio estudian las fluctuaciones de los precios del mercado a cierta profundidad, o incluso al mismo tiempo, espero que yo mismo y algunos de Oriente Medio otros no lo descubran: lol:
No tiene nada que ver, Jun 12, 2006 #6 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? to: hermano menor
En mi opinión, el verdadero genio de este mercado es encontrar la ley que nadie ha descubierto para ganar dinero:)
Personalmente, creo que en los sistemas de negociación, el efecto de las ondas reales en la medición y el control del riesgo y del tamaño de las posiciones es un poco mayor que en la toma de decisiones analíticas.
Shupengli, 12 de junio de 2006 #7 Amkr 1015 Amkr 1015 Re: amkr1015 hermano, bueno
Shupengli dijo: Amkr1015 Hermano, yo también estoy en el estudio de la playa, y tengo algunas ideas groseras después de la confusión, aún no maduras, así que espero que antes de que yo hable, todos hablen primero de sus pensamientos, para evitar que los pensamientos sean llevados al cruce por lo que he dicho.
Amkr1015 Hermano, por favor, habla primero de tus pensamientos. Cuando volví a la computadora, estaba muy tarde, perdón.
Ayer mismo empecé a leer el artículo sobre la tortuga, y mi primera impresión fue que era muy compleja, no podía ver cuál era su idea de mercado, pero me pareció que tenía mucha paciencia.
Por otra parte, el problema de la volatilidad que considero que deja muy lejos las diferencias de las que habéis hablado, no son de calidad, sino de naturaleza.
Es un verdadero genio, y muy grande. Tal vez ya tengamos un héroe como él.
Amkr1015, 12 de junio de 2006 #8 Me he quedado confundido. Me he quedado confundido. Re: TO: El hermano de Mystique
Shupengli dijo: ¿Qué es esto? Estoy poniendo la tecnología de amplitud de onda real en una posición relativamente abstracta (no totalmente abstracta, ni es posible que sea completamente abstracta, el sistema de negociación en sí es muy estrechamente integrado) en diferentes mercados para discutir dónde está el mecanismo de mercado que hace que su aplicación en diferentes mercados sea muy diferente.... No es fácil ver frases tan largas en los videos. ¡Hermano Goo, verdadero Goo! Si quieres hacer una pregunta, ve a la raíz. Einstein dijo que plantear un problema es más importante que resolverlo, y es cierto, todos los grandes. ¿Por qué un enfoque basado en el mismo concepto de amplitud de onda real puede tener resultados tan diferentes en diferentes mercados? El problema que se plantea a continuación es el de la combinación: la amplitud de onda real es diferente pero se debe combinar con lo mismo y la misma proporción. El Sr. S mencionó 100 preguntas más como esta, las marismas pueden ser usadas no sólo en demostraciones, sino también en combate. Por favor, hermano, no te detengas, continúa escribiendo donde quieras.
¿Qué es lo que está sucediendo? Gzpony es el mejor. Gzpony es el mejor. La última vez que me encontré con Blackhorse, en la discusión se mencionó el método de negociación de la playa. Blackhorse dijo que el precio de entrada de este método era demasiado bajo, pero que el ajuste de posición era inspirador.
El mercado actual puede no ser tan evidente como cuando se experimentó con las marismas, y si se rompen muchas, las marismas originales pierden su brillo.
Me interesa lo que el hermano A dice que es su propio sistema de líneas cortas, que se aplica a cualquier marco de tiempo y puede operar 30 veces al día.
Gzpony, 12 de junio de 2006 #10 No tiene cuello No tiene cuello Para distribuir las posiciones con amplitud de fluctuación real, considero que no es científico, el sistema de los marineros en línea debería ser un sistema de línea media, que usa principalmente para evitar grandes altibajos en el valor neto. Pero cuando la tendencia se mueve drásticamente, también pierde la oportunidad de aumentar la posición en la posición correcta, lo que contradice la idea de que los operadores superiores obtienen ganancias exorbitantes al aumentar la posición en la posición correcta. Por lo tanto, creo que el sistema de mariscos que circula en línea no es en absoluto el sistema en el que Dennis realmente trabaja, y no tengo ninguna duda de ello.
No tiene nada que ver, Jun 12, 2006 #11 Me he quedado confundido. Me he quedado confundido. Re: TO: El hermano de Mystique
Shupengli dijo:
El uso de la amplitud de onda real como medida de riesgo y tamaño de posición tiene una considerable influencia y aplicación en los sistemas de negociación occidentales actuales. El comportamiento de la aplicación se refleja en el mercado, por lo tanto, comprender el mecanismo de mercado de la amplitud de onda real es clave para usar el sistema de negociación de diseño. El hermano de S es muy profundo sobre la verdadera amplitud de onda, y trata de cazar a Gan Fan. ¿Puede S-Bro darnos una breve descripción de la actual situación en el Oeste, para ver cómo se extiende la verdadera ola y cómo se está creando la realidad? ¿Cómo puede ser útil el sistema de negociación basado en él?
¿Qué es lo que está sucediendo? No tiene cuello No tiene cuello Gzpony dijo: La última vez que me encontré con Blackhorse, en la discusión se mencionó el método de negociación de la playa. Blackhorse dijo que el precio de entrada de este método era demasiado bajo, pero que el ajuste de posición era inspirador.
El mercado actual puede no ser tan evidente como cuando se experimentó con las marismas, y si se rompen muchas, las marismas originales pierden su brillo.
En cambio, me interesa lo que el hermano A dice que es su propio sistema de línea corta, que se aplica a cualquier marco de tiempo y puede operar 30 veces al día. Bueno, hay cosas que los conocedores no dicen, los que hablan no saben. Los sistemas de cortocircuito son algunos, pero la experiencia en el mercado y las reglas de negociación coincidentes no son escritas de forma casual.
No tiene nada que ver, Jun 12, 2006 #13 Me he quedado confundido. Me he quedado confundido. No hay duda de que es una buena idea. Para distribuir las posiciones con amplitud de fluctuación real, considero que no es científico, el sistema de circulación en línea del marino debería ser un sistema de línea media, que usa principalmente para evitar grandes alzas y caídas en el valor neto. Pero también pierde la oportunidad de aumentar la posición en la posición correcta cuando la tendencia se mueve significativamente, lo que contradice la idea de que los operadores superiores obtienen ganancias exorbitantes al aumentar la posición en la posición correcta. Así que creo que el sistema de mariscos que circula en línea no es en absoluto el sistema en el que Dennis realmente trabaja, y no tengo dudas de ello. La playa tiene un mecanismo de almacenamiento. Pero no es el tipo de abrasión que se revela en el lenguaje de los hermanos.
¿Qué es lo que está sucediendo? No tiene cuello No tiene cuello Sinopsis dijo: La playa tiene un mecanismo de almacenamiento. Pero no es el tipo de abrasión que se revela en el lenguaje de los hermanos. Lo único que sé es que creo que lo que Dennis hizo en ese momento no fue un sistema de operaciones mecánicas, sino un método de operación de fondos.
No tiene nada que ver, Jun 12, 2006 #15 Me he quedado confundido. Me he quedado confundido. No tiene nada que ver con eso. El primer movimiento de Dennis en ese año no era un sistema de operaciones mecánicas, sino simplemente un método utilizado para operar fondos. ¿Puedes decirme por qué se hizo famosa Dan Da Da? Piensen por qué el delantero de Hodan finalmente regresó al trading mecánico y al trading sistémico.
Mejorar la calidad de vida de las personas No tiene cuello No tiene cuello El método de trabajo de Dennis:
Siguiendo la tendencia Análisis técnico Psicología anti-mercado Control de riesgos
En 1978, Dennis tuvo un mal desempeño comercial y experimentó una fase de ajuste. 1. El hecho de que la mayor parte de los mercados estuvieran en situación transversal durante el año y que el número de supuestos breakouts fuera superior al de los mercados, no permitió que se diera a conocer una tendencia fiable; 2. se aleja de la piscina de negociación y, en cambio, escribe transacciones remotamente en su oficina, perdiendo la ventaja de tener acceso a toda clase de información y información de primera mano. En el mercado externo, las transacciones remotamente, que permiten comprar y vender simultáneamente una variedad de productos y futuros de divisas e intereses, parecen ser una opción sensata a largo plazo. Para adaptarse a los cambios en el entorno y las condiciones, se adapta gradualmente su estrategia de negociación a las transacciones medianas y largas.
A partir de estas descripciones, se puede ver que los daneses de la época no utilizarían en absoluto el sistema de comercio de la playa que circula ahora (incluso si fuera un sistema de comercio de la playa real).
No tiene nada que ver, Jun 12, 2006 #17 No tiene cuello No tiene cuello Además: los sistemas de negociación mecánicos deben ser considerados una categoría de negociación sistémica, y Dennis fue un fiel ejecutor de la negociación sistémica incluso antes de inventar el sistema de negociación de mariscos.
No tiene nada que ver, Jun 12, 2006 #18 Me he quedado confundido. Me he quedado confundido. No hay duda de que es una buena idea. El método de trabajo de Dennis:
Siguiendo la tendencia Análisis técnico Psicología anti-mercado Control de riesgos
En 1978, Dennis tuvo un mal desempeño comercial y experimentó una fase de ajuste. 1. El hecho de que la mayor parte de los mercados estuvieran en situación transversal durante el año y que el número de supuestos breakouts fuera superior al de los mercados, no permitió que se diera a conocer una tendencia fiable; 2. se aleja de la piscina de negociación y, en cambio, escribe transacciones remotamente en su oficina, perdiendo la ventaja de tener acceso a toda clase de información y información de primera mano. En el mercado externo, las transacciones remotamente, que permiten comprar y vender simultáneamente una variedad de productos y futuros de divisas e intereses, parecen ser una opción sensata a largo plazo. Para adaptarse a los cambios en el entorno y las condiciones, se adapta gradualmente su estrategia de negociación a las transacciones medianas y largas.
A partir de estas descripciones, se puede ver que los daneses de la época no utilizarían en absoluto el sistema de comercio de la playa que circula ahora (incluso si fuera un sistema de comercio de la playa real). Hacer clic para expandir... La playa fue usada por Dan Dawon como material de estudio, y él no dijo que eso era todo lo que tenía para vivir.
¿Qué es lo que está pasando? No tiene cuero No tiene cuero Tenga en cuenta que el anterior Dennis era un comerciante de líneas cortas, y el sistema de negociación de la mariposa debería haberse desarrollado 80 años después, cuando aparecieron en anuncios de contratación de mariposa en el Wall Street Journal a finales de 1983 y principios de 1984, lo que se puede corroborar entre sí.
En este sentido, el blog de la empresa, que se encuentra en la página web de la empresa, dice que "la mayoría de las transacciones de este tipo se realizan a través de la red social". Seguir la tendencia. No hay necesidad de pensar que un precio es alto y bajo, que se cree que se vende alto, que se compra bajo, que se transcribe y que se toca el tope. Es muy peligroso. Richard Dennis cree que la única manera de juzgar la dirección en la que el mercado puede ir, pero el mercado decide cuánto se va en una dirección. Richard Dennis también intenta romper el tope o el fondo de vez en cuando. Análisis técnico. Richard Dennis analiza el mercado principalmente con análisis técnico y, basándose en su experiencia de muchos años, para seguir las tendencias de los grandes mercados en principio, con su socio, el doctor en matemáticas William Eckhardt, diseñó un sistema de comercio automático de programas informáticos, pero cuando el sistema de comercio automático de programas informáticos choca con su inspiración de entrada en el mercado, elige salir temporalmente y no comprar o vender. Psicología anti-mercado. No se identifique con la mayoría de la gente, porque en el mercado de futuros la mayoría de la gente pierde dinero. El mercado de futuros tiene un indicador psicológico del mercado de futuros que señala que si el 80% de los operadores ven demasiado, significa que la cabeza no está lejos y el mercado caerá; el 80% de los operadores mira hacia abajo, significa que el fondo no está lejos y el mercado caerá. El control de riesgos. Desde el primer error de perder un tercio de su dinero, Richard Dennis aprendió a controlar el riesgo. En general, una sola entrada es rentable poco después de entrar, una sola entrada es una semana o dos después de perder dinero, dieciocho y nueve son la dirección equivocada.