Estimación cualitativa cuantitativa

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 24 de mayo de 2022 11:28:43
Las etiquetas:Indicador de riesgoCuotas de los Estados miembros

El indicador QQE es un indicador basado en el impulso para determinar la tendencia y la dirección lateral.

El indicador de estimación cuantitativa cualitativa (QQE) funciona como una versión más suave del popular indicador de índice de fuerza relativa (RSI). QQE se expande en el RSI al agregar dos líneas de parada de seguimiento basadas en la volatilidad. Estas líneas de parada de seguimiento se componen de un rango promedio real (ATR) rápido y lento. Estas líneas ATR están suavizadas, lo que hace que este indicador sea menos susceptible a la volatilidad a corto plazo.

El método más común de uso de QQE es buscar cruces de las líneas de parada de movimiento rápido y lento durante los períodos en que la línea QQE refleja condiciones de sobrecompra o sobreventa.

Estimación cuantitativa cualitativa compuesta por un indicador suavizado del índice de fortaleza relativa (RSI) más niveles de volatilidad rápida y lenta.

La estimación cuantitativa cualitativa puede utilizarse en dos direcciones:

1.Determinar la tendencia, es decir, si la línea está por encima del nivel 50, la tendencia es ascendente, si está por debajo, descendente; 2.Buscar señales en el momento de cruzar las líneas QQE FAST (marrón) y QQE SLOW (azul).

En general, se considera que el QQE en sí mismo indica una tendencia al alza si QQE FAST está por encima de QQE SLOW y una tendencia a la baja si está por debajo de QQE SLOW. A menudo se establece un rango medio entre 40 y 60 y si el indicador está en ese rango, entonces se considera que el mercado está siguiendo un camino lateral, o en ninguna tendencia.

Usted tendrá que establecer sólo un parámetro SF RSI Smoothing Factor, un análogo del período en RSI. Por cierto, a juzgar por la información de fuente abierta, el algoritmo utilizó el índice de fuerza estándar con un período de 14 para los cálculos.

Se pueden generar varias señales a partir del indicador, como: -Comprar cuando QQE FAST cruza por encima de QQE LENTO por debajo del nivel 50 o simplemente comprar cuando las líneas QQE cruzan por encima del nivel 50. -Vender cuando QQE FAST cruza por debajo de QQE LENTO por encima del nivel 50 o simplemente vender cuando las líneas QQE cruzan por debajo del nivel 50.

Advertencia: QQE es un indicador basado en RSI, por lo que puede desencadenar señales falsas durante las diferencias!

¿Quién es él? ¿Quién es él?

Prueba posterior

/*backtest
start: 2022-04-23 00:00:00
end: 2022-05-22 23:59:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © KivancOzbilgic

//@version=4
study("Quantitative Qualitative Estimation", shorttitle="QQE",precision=4, resolution="")
src=input(close)
length = input(14,"RSI Length", minval=1)
SSF=input(5, "SF RSI SMoothing Factor", minval=1)
showsignals = input(title="Show Crossing Signals?", type=input.bool, defval=true)
highlighting = input(title="Highlighter On/Off ?", type=input.bool, defval=true)
RSII=ema(rsi(src,length),SSF)
TR=abs(RSII-RSII[1])
wwalpha = 1/ length
WWMA = 0.0
WWMA := wwalpha*TR + (1-wwalpha)*nz(WWMA[1])
ATRRSI=0.0
ATRRSI := wwalpha*WWMA + (1-wwalpha)*nz(ATRRSI[1])
QQEF=ema(rsi(src,length),SSF)
QUP=QQEF+ATRRSI*4.236
QDN=QQEF-ATRRSI*4.236
QQES=0.0
QQES:=QUP<nz(QQES[1]) ? QUP : QQEF>nz(QQES[1]) and QQEF[1]<nz(QQES[1]) ? QDN :  QDN>nz(QQES[1]) ? QDN : QQEF<nz(QQES[1]) and QQEF[1]>nz(QQES[1]) ? QUP : nz(QQES[1])
QQF=plot(QQEF,"FAST",color.maroon,2)
QQS=plot(QQES,"SLOW",color=color.blue, linewidth=1)
plot(50,color=color.gray,style=6)
longFillColor = highlighting ? (QQEF>QQES ? color.green : na) : na
shortFillColor = highlighting ? (QQEF<QQES ? color.red : na) : na
fill(QQF, QQS, title="UpTrend Highligter", color=longFillColor)
fill(QQF, QQS, title="DownTrend Highligter", color=shortFillColor)
buySignalr = crossover(QQEF, QQES)
plotshape(buySignalr and showsignals ? QQES*0.995 : na, title="Buy", text="Buy", location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.green, textcolor=color.white, transp=0)
sellSignallr = crossunder(QQEF, QQES)
plotshape(sellSignallr and showsignals ? QQES*1.005 : na, title="Sell", text="Sell", location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.red, textcolor=color.white, transp=0)

alertcondition(cross(QQEF, QQES), title="Cross Alert", message="QQE Crossing Signal!")
alertcondition(crossover(QQEF, QQES), title="Crossover Alarm", message="QQE BUY SIGNAL!")
alertcondition(crossunder(QQEF, QQES), title="Crossunder Alarm", message="QQE SELL SIGNAL!")
alertcondition(crossover(QQEF, 50), title="Cross 50 Up Alert", message="QQE FAST Crossing 50 UP!")
alertcondition(crossunder(QQEF, 50), title="Cross 50 Down Alert", message="QQE FAST Crossing 50 DOWN!")

if buySignalr and showsignals
    strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
else if sellSignallr and showsignals
    strategy.entry("Enter Short", strategy.short)

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