Estrategia DCA para incrementar posiciones con volumen de rango

Fecha de creación: 2023-09-21 10:41:52 Última modificación: 2023-09-21 10:41:52

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ChaoZhang

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Descripción general

Esta estrategia combina el indicador de rango y la estrategia del robot de acopio DCA, que utiliza los parámetros del robot de acopio DCA para crear una posición cuando el indicador de rango emite una señal. La estrategia trata de obtener ganancias de la tendencia de acopio a bajo costo.

Principio de estrategia

El uso de un indicador de alcance puede ser un gran avance.
La entrada es más alta cuando se llega a la brecha y luego aumenta la posición cuando se llega a la brecha.
Calcula los parámetros de los robots DCA, incluyendo el precio de los pedidos de seguridad, la cantidad, el número máximo de pedidos de seguridad, etc.
Aumento de la posición cuando el precio dispara el precio de la orden de seguridad
Se detiene cuando se alcanza el objetivo de ganancias o se supera el máximo orden de seguridad

Concretamente, la estrategia combina el análisis cuantitativo de los indicadores de rango y el mecanismo de alza de posición de los robots DCA. Cuando la cantidad supera el punto más alto reciente, se genera una señal múltiple y se entra en juego, luego se aumenta la posición según los parámetros de DCA cuando el precio desciende a cada nivel de precio de orden de seguridad. La estrategia puede seguir la tendencia, pero tiene un límite de pérdida.

Análisis de las ventajas

Combinado con la capacidad de juicio de los indicadores de alcance, mejora la precisión de la entrada
El mecanismo de acopio puede seguir la tendencia a bajo costo
Configuración flexible de los parámetros de DCA para adaptarse al entorno del mercado
Hay un mecanismo de detención y deterioro para controlar el riesgo

Análisis de riesgos

La cantidad puede determinar el riesgo de fracaso y la posibilidad de entrar en la dirección equivocada.
El exceso de depósitos en DCA aumenta el riesgo, los costos y los riesgos
Hay que ajustar los parámetros de DCA a su debido tiempo, de lo contrario puede no funcionar bien
La configuración incorrecta de la posición de parada puede ampliar las pérdidas individuales

Se puede reducir el riesgo mediante la optimización de la configuración de los parámetros, la introducción de filtros de tendencia y otros métodos.

Dirección de optimización

Prueba diferentes combinaciones de parámetros de cantidad para encontrar el mejor
Optimización de los parámetros de DCA para adaptarse a diferentes variedades y ciclos
Aumentar el Stop Loss móvil para rastrear los cambios de precios en tiempo real
Añadir condiciones de reingreso para reingresar cuando la tendencia aumenta
Evaluar los filtros de tendencia para evitar entradas en la dirección equivocada
Comparar las ventajas y desventajas de los diferentes algoritmos de detención para encontrar la configuración óptima

Resumir

Esta estrategia combina el alcance con el mecanismo de DCA para aumentar la entrada de señales en cantidad y seguir la tendencia con un alza de riesgo de bajo costo. La ventaja es la alta eficiencia en el uso de fondos y la gran configurabilidad; La desventaja es la gran dependencia de la optimización de parámetros.

Código Fuente de la Estrategia

/*backtest
start: 2022-09-20 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
args: [["v_input_8",500]]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Ranged Volume DCA Strategy - R3c0nTrader ver 2022-04-19
// For backtesting with 3Commas DCA Bot settings
// Thank you "EvoCrypto" for granting me permission to use "Ranged Volume" to create this strategy
// Thank you "junyou0424" for granting me permission to use "DCA Bot with SuperTrend Emulator" which I used for adding bot inputs, calculations, and strategy
//@version=5
strategy("Ranged Volume DCA Strategy - R3c0nTrader", shorttitle="Ranged Vol DCA Strategy", format=format.volume, overlay=true, pyramiding=999, default_qty_type=strategy.cash, initial_capital=50000, commission_value=0.0)

// INPUTS {
// Start and End Dates
i_startTime = input(defval=timestamp('01 Jan 2015 00:00 +0000'), title='Start Time')
i_endTime = input(defval=timestamp('31 Dec 2050 23:59 +0000'), title='End Time')
inDateRange = true

//Ranged Volume Settings
Range_Length    =   input.int(5,        title="Volume Range Length",                       minval=1)

Heikin_Ashi     =   input(true,     title="Heikin Ashi  (Try toggling for different results)")
Display_Bars    =   input(true,     title="Show Bar Colors")
Display_Break   =   input(true,     title="Show Break-Out")
Display_Range   =   input(true,     title="Show Range")

truncate(number, decimals) =>
    factor = math.pow(10, decimals)
    int(number * factor) / factor

// Strategy Inputs
//sourceInput = input.source(close, "Source")
sourceInput = close
price_deviation = input.float(6.0, title='Price deviation to open safety orders (%)', step=0.25, minval=0.0) / 100
take_profit = input.float(22.0, title='Target Take Profit (%)', step=0.5, minval=0.0) / 100
trailing = input.float(0.0, title='Trailing deviation. Default= 0.0 (%)', step=0.5, minval=0.0) / 100
base_order = input(100.0, title='Base order')
safe_order = input(500.0, title='Safety order')
safe_order_volume_scale = input.float(2.0, step=0.5, title='Safety order volume scale')
safe_order_step_scale = input.float(1.4, step=0.1, title='Safety order step scale')
max_safe_order = input(5, title='Max safety orders')

var current_so = 0
var initial_order = 0.0
var previous_high_value = 0.0
var original_ttp_value = 0.0
// Calculate our key levels
take_profit_level = strategy.position_avg_price * (1 + take_profit)

// }


// SETTINGS {
Close = Heikin_Ashi ? request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close) : close
//Close = Heikin_Ashi ? request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close) : sourceInput
Open = Heikin_Ashi ? request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, open) : open


Positive        =    volume
Negative        =   -volume

Highest         =   ta.highest(volume, Range_Length)
Lowest          =   ta.lowest(-volume, Range_Length)

Up              =   Highest > Highest[1] and Close > Open
Dn              =   Highest > Highest[1] and Close < Open

Volume_Color = 
 Display_Break and Up ? color.new(#ffeb3b, 20) : 
 Display_Break and Dn ? color.new(#f44336, 20) : 
 Close > Open ? color.new(#00c0ff, 20) : 
 Close < Open ? color.new(#0001f6, 20) : na
// }

//Plot bar color for volume range indicator
barcolor(Volume_Color, title='Ranged Volume Bar Coloring: (You must disable bar coloring in any studies you added or this may not work properly)')
//barcolor(Display_Bars ? Volume_Color : na)

//

// First Position
if strategy.position_size == 0 and sourceInput > 0 and (Up) and inDateRange
    strategy.entry('Long @' + str.tostring(sourceInput)+'💎✋🤚', strategy.long, qty=base_order / sourceInput)
    initial_order := sourceInput
    current_so := 1
    previous_high_value := 0.0
    original_ttp_value := 0
    original_ttp_value

threshold = 0.0

if safe_order_step_scale == 1.0
    threshold := initial_order - initial_order * price_deviation * safe_order_step_scale * current_so
    threshold

else if current_so <= max_safe_order
    threshold := initial_order - initial_order * ((price_deviation * math.pow(safe_order_step_scale, current_so) - price_deviation) / (safe_order_step_scale - 1))
    threshold

else if current_so > max_safe_order
    threshold := initial_order - initial_order * ((price_deviation * math.pow(safe_order_step_scale, max_safe_order) - price_deviation) / (safe_order_step_scale - 1))
    threshold
    

// Average Down
if current_so > 0 and sourceInput <= threshold and current_so <= max_safe_order and previous_high_value == 0.0
    strategy.entry('😨🙏 SO ' + str.tostring(current_so) + '@' + str.tostring(sourceInput), direction=strategy.long, qty=safe_order * math.pow(safe_order_volume_scale, current_so - 1) / sourceInput)
    current_so += 1
    current_so

// Take Profit!
if take_profit_level <= sourceInput and strategy.position_size > 0 or previous_high_value > 0.0
    if trailing > 0.0
        if previous_high_value > 0.0
            if sourceInput >= previous_high_value
                previous_high_value := sourceInput
                previous_high_value
            else
                previous_high_percent = (previous_high_value - original_ttp_value) * 1.0 / original_ttp_value
                current_high_percent = (sourceInput - original_ttp_value) * 1.0 / original_ttp_value
                if previous_high_percent - current_high_percent >= trailing
                    strategy.close_all(comment='Close (trailing) @' + str.tostring(truncate(current_high_percent * 100, 3)) + '%')
                    current_so := 0
                    previous_high_value := 0
                    original_ttp_value := 0
                    original_ttp_value
        else
            previous_high_value := sourceInput
            original_ttp_value := sourceInput
            original_ttp_value
    else
        strategy.close_all(comment='💰 Close @' + str.tostring(sourceInput))
        current_so := 0
        previous_high_value := 0
        original_ttp_value := 0
        original_ttp_value

// Plot TP
plot(strategy.position_size > 0 ? take_profit_level : na, style=plot.style_linebr, color=color.green, linewidth=2, title="Take Profit")

// Plot All Safety Order lines except for last one as bright blue
plot(strategy.position_size > 0 and current_so <= max_safe_order and current_so > 0 ? threshold : na, style=plot.style_linebr, color=color.new(#00ffff,0), linewidth=2, title="Safety Order")

// Plot Last Safety Order Line as Red
plot(strategy.position_size > 0 and current_so > max_safe_order ? threshold : na, style=plot.style_linebr, color=color.red, linewidth=2, title="No Safety Orders Left")

// Plot Average Position Price Line as Orange
plot(strategy.position_size > 0 ? strategy.position_avg_price : na, style=plot.style_linebr, color=color.orange, linewidth=2, title="Avg Position Price")

// Fill TP Area and SO Area
h1 = plot(strategy.position_avg_price, color=color.new(#000000,100), title="Avg Price Plot Area", display=display.none, editable=false)
h2 = plot(take_profit_level, color=color.new(#000000,100), title="Take Profit Plot Area", display=display.none, editable=false)
h3 = plot(threshold, color=color.new(#000000,100), title="SO Plot Area", display=display.none, editable=false)

// TP Area
fill(h1,h2,color=color.new(#38761d,70), title="Take Profit Plot Area")
// Current SO Area
fill(h1,h3,color=color.new(#3d85c6,70), title="SO Plot Area")

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